计量经济学模拟考试题第5套(含答案)

四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。

12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。

14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。

16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。

①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。

①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。

21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。

云南财经大学《计量经济学》 课程期末考试试卷（五）一、 单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、 数学规划模型C 、 随机经济数学模型D 、 模糊数学模型 2、将不同对象同一变量在同一时间的数据列称为【 】A 、 横截面数据B 、 时间序列数据C 、面板数据D 、虚拟数据 3、计量经济模型的基本应用领域有【 】 A 、 结构分析 、经济预测、政策评价 B 、 关联性分析、乘数分析、市场均衡分析 C 、 消费需求分析、生产技术分析 D 、 季度分析、年度分析、中长期分析 4、模型的理论设计工作，不包括【 】A 、选择变量B 、 确定变量之间的数学关系C 、收集数据D 、 拟定模型待估计参数的期望值5、产量Y (单位：吨)与资本投入量X （单位：万元）之间的回归方程为Yˆln ＝2400+0.75X ln ，这说明【 】A 、 资本投入每增加1万元，产量增加0.75吨B 、资本投入每增加1万元，产量平均增加0.75吨C 、资本投入每增加1%，产量增加0.75%D 、资本投入每增加1%，产量减少0.75%6、以Y 表示实际观测值，Y ˆ表示回归估计值，则普通最小二乘法的目标是使【 】A 、 |ˆ|i iY Y -∑＝0 B 、 2)ˆ(i iY Y-∑＝0 C 、)ˆ(iiY Y-∑=Mini D 、 2)ˆ(iiY Y-∑=Mini 7、有一组包含30个观测值的样本估计模型t t t X Y μββ++=10，在=α0.05的显著性水平下检验:0H 1β0= :0H 1β0≠，则拒绝原假设的条件是t 大于【 】A 、 05.0t （30）B 、 025.0t （30）C 、 05.0t （28）D 、 025.0t （28） 8、为了估计一个三元线性回归模型（有截距），那么满足基本要求样本容量的是【 】A 、 4≥nB 、 4<nC 、 30≥n 或者12≥nD 、 n ≥ 30 9、假设回归模型为i i i X Y μββ++=10，其中Var(i μ)=i X 2σ，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、XX XX Y μββ++=10B 、XXXY μββ++=10C 、443144XX XXYμββ++=D 、21202X X X X Y μββ++= 10、以下检测方法中属于检测异方差性的方法是【 】 A 、White 检验 B 、 D-W 检验C 、 拉格朗日乘数检验D 、 游程检验11、下列哪个模型的序列相关可以用DW 统计量来检测（其中i v 满足古典假定）【 】A 、t t t X Y μββ++=10 t t v ρμ=B 、 t t t tt t X Y νρμμμβ+=+=-11C 、 t t t X Y μββ++=10 t t t v +=-1μρμD 、 t t t tt t t Y X Y νρμμμβββ+=+++=--1121012、根据观测值估计二元线性回归模型的DW ＝2.40。

第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题一、内容提要本章主要讨论了经典单方程回归模型的几个专门题。

第一个专题是虚拟解释变量问题。

虚拟变量将经济现象中的一些定性因素引入到可以进行定量分析的回归模型，拓展了回归模型的功能。

本专题的重点是如何引入不同类型的虚拟变量来解决相关的定性因素影响的分析问题，主要介绍了引入虚拟变量的加法方式、乘法方式以及二者的组合方式。

在引入虚拟变量时有两点需要注意，一是明确虚拟变量的对比基准，二是避免出现“虚拟变量陷阱”。

第二个专题是滞后变量问题。

滞后变量包括滞后解释变量与滞后被解释变量，根据模型中所包含滞后变量的类别又可将模型划分为自回归分布滞后模型与分布滞后模型、自回归模型等三类。

本专题重点阐述了产生滞后效应的原因、分布滞后模型估计时遇到的主要困难、分布滞后模型的修正估计方法以及自回归模型的估计方法。

如对分布滞后模型可采用经验加权法、Almon多项式法、Koyck方法来减少滞项的数目以使估计变得更为可行。

而对自回归模型，则根据作为解释变量的滞后被解释变量与模型随机扰动项的相关性的不同，采用工具变量法或OLS 法进行估计。

由于滞后变量的引入，回归模型可将静态分析动态化，因此，可通过模型参数来分析解释变量对被解释变量影响的短期乘数和长期乘数。

第三个专题是模型设定偏误问题。

主要讨论当放宽“模型的设定是正确的”这一基本假定后所产生的问题及如何解决这些问题。

模型设定偏误的类型包括解释变量选取偏误与模型函数形式选取取偏误两种类型，前者又可分为漏选相关变量与多选无关变量两种情况。

在漏选相关变量的情况下，OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致；当多选了无关变量时，OLS估计量是无偏且一致的，但却是无效的；而当函数形式选取有问题时，OLS估计量的偏误是全方位的，不仅有偏、非一致、无效率，而且参数的经济含义也发生了改变。

在模型设定的检验方面，检验是否含有无关变量，可用传统的t检验与F检验进行；检验是否遗漏了相关变量或函数模型选取有错误，则通常用一般性设定偏误检验（RESET检验）进行。

四、简答题（每小题5分）欧阳歌谷（2021.02.01）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。

4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。

12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。

14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。

16.罕见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。

①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。

①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(1119.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。

21.检验异方差性的办法有哪些？22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。

计量经济学第五章练习题及参考解答第五章练习题及参考解答5.1 设消费函数为i i i iu X X Y +++=33221βββ 式中，i Y 为消费支出；i X 2为个人可支配收入；i X3为个人的流动资产；iu 为随机误差项，并且222)(,0)(i i i X u Var u E σ==（其中2σ为常数）。

试解答以下问题：(1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。

练习题5.1参考解答：（1）因为22()i i f X X =，所以取221i i W X =，用2iW 乘给定模型两端，得312322221i i i i i i i Y X u X X X X βββ=+++ 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即22221()()i i i i u Var Var u X X σ==（2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为***12233ˆˆˆY X X βββ=--()()()()()()()***2****22232322322*2*2**2223223ˆi i i i i i i i i i i i i i i i i i W y x W x W y x W x x W x W x W x x β-=-∑∑∑∑∑∑∑()()()()()()()***2****23222222332*2*2**2223223ˆi i i i i i i i i i i i i i i i i i W y x W x W y x W x x W x W x W x x β-=-∑∑∑∑∑∑∑其中22232***23222,,ii ii i ii i iW XW X W Y X X Y W W W ===∑∑∑∑∑∑******222333i i i i i x X X x X X y Y Y =-=-=-5.2 下表是消费Y 与收入X 的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：（1）估计回归模型u X Y ++=21ββ中的未知参数1β和2β，并写出样本回归模型的书写格式；（2）试用Goldfeld-Quandt 法和White 法检验模型的异方差性；（3）选用合适的方法修正异方差。

计量经济学模拟考试题第5套一、单项选择题1、下列说法正确的有（ C ）A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度2、所谓异方差是指（ A ）3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项( D )A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ A ）5、假如联立方程模型中，若第i 个方程包含了模型中的全部变量（即全部的内生变量和全部的前定变量），则第i 个方程是( D )A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ B ）0)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ 7、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（ C ）A.解释变量t X 2 对t Y 的影响是显著的B.解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的2222)(.)(.)(.)(.σσσσ==≠≠i i i i x Var D u Var C x Var B u Var AC.解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D.解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著8、用模型描述现实经济系统的原则是( B )A 、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B 、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C 、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D 、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ A ）A ．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的C ．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的10、设线性回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ A ）0000.0000.0020.0020.321321321321=+*+*+*=*+*+*=+*++*=*++*v x x x D x x x C v x x x B x x x A其中v 为随机误差项 11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B )A. 增加1个B. 减少1个C. 增加2个D. 减少2个12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D ．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计13、在检验异方差的方法中，不正确的是（ D ）A. Goldfeld-Quandt 方法B. ARCH 检验法C. White 检验法D. DW 检验法14、边际成本函数为2012C Q Q αααμ=+++（C 表示边际成本；Q 表示产量），则下列说法正确的有（ C ）A. 模型为非线性模型B. 模型为线性模型C. 模型中可能存在多重共线性D. 模型中不应包括2Q 作为解释变量15、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项t u 满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ B ）A ．库伊克模型 B. 局部调整模型C. 自适应预期模型D. 自适应预期和局部调整混合模型16、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ A ）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定17、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ D ）A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.设定偏误D.解释变量的共线性18、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( B )A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数所构成的模型C.滞后变量和随机误差项的函数所构成的模型D.外生变量和随机误差项的函数模型所构成的模型19、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法20、回归分析中定义的( B )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量二、多项选择题1、关于衣着消费支出模型为：i i i i i i i X D D D D Y μβαααα+++++=)(32433221，其中Y i 为衣着方面的年度支出；X i 为收入⎩⎨⎧=男性女性012iD ⎩⎨⎧=其他大学毕业及以上012i D 。

5_3(1)由OLS 估计参数，及假设检验结果如下：Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 242.4488 291.1940 0.832602 0.4119 R-squared0.895260 Mean dependent var 4443.526 Adjusted R-squared 0.891649 S.D. dependent var 1972.072 S.E. of regression 649.1426 Akaike info criterion 15.85152 Sum squared resid 12220196 Schwarz criterion 15.94404 Log likelihood -243.6986 F-statistic 247.8769 Durbin-Watson stat1.078581 Prob(F-statistic)0.000000(2)由x-y 图，初步判断无明显的异方差。

由残差图，发现残差在x 方向上一定差异，可能会有异方差。

Golddfeid-quanadt 检验：首先，以解释变量x 作为关键词，对x-y 升序排列。

取1~12作为第一样本，20~31作为20004000600080001000012000200040006000800010000XY200000040000006000000200040006000800010000X(R E S I D )^2第二样本。

接着，分别对第一样本和第二样本作为回归。

第一样本回归结果Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C -550.5492 1220.063 -0.451247 0.6614X 1.485296 0.500386 2.968297 0.0141 R-squared 0.468390 Mean dependent var 3052.950Adjusted R-squared 0.415229 S.D. dependent var 550.5148S.E. of regression 420.9803 Akaike info criterion 15.07406Sum squared resid 1772245. Schwarz criterion 15.15488Log likelihood -88.44437 F-statistic 8.810789Durbin-Watson stat 2.354167 Prob(F-statistic) 0.014087Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 1173.307 733.2520 1.600141 0.1407X 1.086940 0.148863 7.301623 0.0000R-squared 0.842056 Mean dependent var 6188.329Adjusted R-squared 0.826262 S.D. dependent var 2133.692S.E. of regression 889.3633 Akaike info criterion 16.56990Sum squared resid 7909670. Schwarz criterion 16.65072Log likelihood -97.41940 F-statistic 53.31370Durbin-Watson stat 2.339767 Prob(F-statistic) 0.000026构造最后，由于在自由度分别为10和10下的置信水平95%的临界值为2.98<4.46,所以可以认为存在异方差。

五、计算与分析题（每小题10分）1X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。

（2）计算X 与Y 的相关系数。

其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ˆ81.72 3.65YX =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。

回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。

3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。

问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。

4．已知估计回归模型得i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。

5．有如下表数据（1拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14P U=-+ 模型二：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。

第五章练习题及参考解答设消费函数为i i i i u X X Y +++=33221βββ式中，i Y 为消费支出；i X 2为个人可支配收入；i X 3为个人的流动资产；i u 为随机误差项，并且222)(,0)(i i i X u Var u E σ==（其中2σ为常数）。

试解答以下问题：()选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；()写出修正异方差后的参数估计量的表达式。

练习题参考解答：（）因为22()i i f X X =，所以取221i iW X =，用2i W 乘给定模型两端，得 312322221i i iii i i Y X u X X X X βββ=+++ 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即22221()()i i i iu Var Var u X X σ==（）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为***12233ˆˆˆY X X βββ=--()()()()()()()***2****22232322322*2*2**2223223ˆii i i i i i i i i i i ii ii i iW y x W x W y x W x x W xW xW x xβ-=-∑∑∑∑∑∑∑()()()()()()()***2****23222222332*2*2**2223223ˆii i i i i i i i i i i ii ii i iW y x W x W y x W x x WxWxWx xβ-=-∑∑∑∑∑∑∑其中22232***23222,,i ii ii i iiiW X W XW Y X X Y WWW ===∑∑∑∑∑∑******222333i i i i i x X X x X X y Y Y =-=-=-下表是消费与收入的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：（）估计回归模型u X Y ++=21ββ中的未知参数1β和2β，并写出样本回归模型的书写格式；（）试用法和法检验模型的异方差性； （）选用合适的方法修正异方差。

模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量A ．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+14． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化6． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．17． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）A ．普通最小二乘法B ．甲醛最小二乘法C ．工具变量法D ．广义差分法8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性二、多项选择题1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A ．经济预测模型 B ．经够分析模型 C ．政策分析模型 D ．专门模型 E.发达市场经济国家模型2.设k 为回归模型中参数的个数，F 统计量表示为（ ）A ．RSS ESSB ．)/(1)-ESS/(k k n RSS -C ．221R R -D ．)/()1()1/(R 22k n R k --- E. )1/(ESS/k --k n RSS3.狭义的设定误差主要包括（ ）A．模型中遗漏了有关解释变量B．模型中包括含了无关解释变量C．模型形式设定有误D．模型中有关随机误差项的假设有误E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（）A．解释能力和合理性B．预测功效好C．参数估计量的优良性D．简单性E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（）A．工具变量B．间接最小二乘法C．二阶段最小二乘法D．完全信息极大似然法E.有限信息极大似然法三、名词解释1．拟合度优2．行为方程3．替代弹性4．K阶单整5．虚拟变量四、简答题1.简述回归分析和相关分析的关系。

第5章习题一、单项选择题1．对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（）A. mB. m-1C. m+1D. m-k2．在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。

例如，研究中国城镇居民消费函数时。

1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X的回归关系明显不同。

现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。

则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（）A. B.C. D. 3．对于有限分布滞后模型在一定条件下，参数可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的阶数m必须满足（）A． B． C．D．4．对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )A. 增加1个B. 减少1个C. 增加2个D. 减少2个5．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）A．异方差问题 B. 多重共线性问题C．序列相关性问题 D. 设定误差问题6．将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中（含截距项），则需要引入虚拟变量的个数为（）A. 4B. 3C.2 D. 17．若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）（）A. B.C. D.二、多项选择题1．以下变量中可以作为解释变量的有（）A. 外生变量B. 滞后内生变量C. 虚拟变量D. 先决变量E. 内生变量2．关于衣着消费支出模型为：，其中Y i 为衣着方面的年度支出；Xi为收入，⎩⎨⎧=女性男性12iD；⎩⎨⎧=大学毕业及以上其他13iD则关于模型中的参数下列说法正确的是（）A.表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额B.表示在保持其他条件不变时，大学毕业及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额C.表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性和大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额D. 表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额E. 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响三、判断题1．通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

第五章练习题参考解答练习题5.1 设消费函数为ii i i u X X Y +++=33221βββ式中，为消费支出；为个人可支配收入；为个人的流动资产；为随机误差i Y i X 2i X 3i u 项，并且（其中为常数）。

试回答以下问题：222)(,0)(i i i X u Var u E σ==2σ (1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。

5.2 根据本章第四节的对数变换，我们知道对变量取对数通常能降低异方差性，但须对这种模型的随机误差项的性质给予足够的关注。

例如，设模型为，对u X Y 21ββ=该模型中的变量取对数后得如下形式u X Y ln ln ln ln 21++=ββ(1)如果要有零期望值，的分布应该是什么？u ln u (2)如果，会不会？为什么？1)(=u E 0)(ln =u E (3)如果不为零，怎样才能使它等于零？)(ln u E 5.3 由表中给出消费Y 与收入X 的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：（1）估计回归模型中的未知参数和，并写出样本回归模u X Y ++=21ββ1β2β型的书写格式；（2）试用Goldfeld-Quandt 法和White 法检验模型的异方差性；（3）选用合适的方法修正异方差。

YXYXYX558015222095140651001442101081457085175245113150801101802601101607912013519012516584115140205115180981301782651301859514019127013519090125137230120200759018925014020574105558014021011016070851522201131507590140225125165651001372301081457410514524011518080110175245140225841151892501202007912018026014524090125178265130185981301912705.4由表中给出1985年我国北方几个省市农业总产值，农用化肥量、农用水利、农业劳动力、每日生产性固定生产原值以及农机动力数据，要求：（1）试建立我国北方地区农业产出线性模型；（2）选用适当的方法检验模型中是否存在异方差；（3）如果存在异方差，采用适当的方法加以修正。

四、计算题1、（练习题6.2）在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型1 t t u t Y ++=10αα模型2 t t u t t Y +++=2210ααα其中，Y 为劳动投入，t 为时间。

据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果：模型1 t Y t0041.04529.0ˆ-=t = （-3.9608）R 2 = 0.5284 DW = 0.8252模型2 20005.00127.04786.0ˆt t Y t+-= t = （-3.2724）(2.7777)R 2 = 0.6629DW = 1.82其中，括号内的数字为t 统计量。

问：（1）模型1和模型2中是否有自相关；（2）如何判定自相关的存在？（3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。

练习题6.2参考解答:（1）模型1中有自相关，模型2中无自相关。

（2）通过DW 检验进行判断。

模型1：d L =1.077, d U =1.361, DW<d L , 因此有自相关。

模型2：d L =0.946, d U =1.543, DW>d U , 因此无自相关。

（3）如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自相关。

2、根据某地区居民对农产品的消费y 和居民收入x 的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下。

3524.09123.27ˆ+=ySe=(1.8690) (0.0055)R 2=0.9966 0506.221612=∑=i i e ,DW=0.6800,F=4122.531由所给资料完成以下问题：(1) 在n=16，α=0.05的条件下，查D-W 表得临界值分别为L d =1.106,U d =1.371，试判断模型中是否存在自相关；(2) 如果模型存在自相关，求出相关系数ρˆ，并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。

因为DW=0.68<1.106，所以模型中的随机误差存在正的自相关。

一、单项选择题1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（） A.Y 关于X 的增长率 B.Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。

则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（）)1/n /.--k RSS k ESS A （）（ )/1)1/(.22k n R k R B ---（）（ )1/R 1)k -n /.22--k R C （）（（ ）（）（k n T S S k E S S D --/1/.3、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（）A. 参数估计值是无偏非有效的B. 参数估计量仍具有最小方差性C. 常用F 检验失效D. 参数估计量是有偏的4、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布D. 德宾h 检验可以用于小样本问题5、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（）A. nB. n-1C. n-kD. 16、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( )A. 0B. 1C. 2D. 4 7、更容易产生异方差的数据为 ( )A. 时序数据B. 修匀数据C. 横截面数据D. 年度数据8、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为μβββ+++=r Y M 210，又设∧∧21ββ、分别是1β 、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说(A )A. ∧1β应为正值，∧2β应为负值 B. ∧1β应为正值，∧2β应为正值 C. ∧1β应为负值，∧2β应为负值 D. ∧1β应为负值，∧2β应为正值 9、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）j i C o vA j i ≠≠,0),(.μμ j i C o vB j i ≠=,0),(.μμ j i X X CovC j i ≠=,0),(. j i X C o vD j i ≠≠,0),(.μ 10、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）A. t t Y μββ++=10B.i t t X Y E Y μ+=)/(C. t t X Y ∧∧∧+=10ββ D. t t t X X Y E 10)/(ββ+= 11、对于有限分布滞后模型t k t k t t t t X X X X Y μββββα++++++=--- 22110在一定条件下，参数iβ可近似用一个关于i 的阿尔蒙多项式表示（),,2,1,0m i =，其中多项式的阶数m 必须满足（ ）A ．m <kB ．m=kC ．m >kD ．k m ≥12、设t μ为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）A ．)(0),(s t Cov s t ≠≠μμ B. t t t ερμμ+=-1C. t t t t εμρμρμ++=--2211D. t t t εμρμ+=-1213、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 修匀数据D. 原始数据14、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R 与可决系数R 2之间的关系（ ）A ．kn n R R ----=1)1(122 B. 22R R ≥C. 02>RD. 1)1(122----=n k n R R15、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 16、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )A ．10≤≤DWB ．11≤≤-DWC ．22≤≤-DWD ．40≤≤DW17、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ ）A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小18、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归二、多项选择题1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（） A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性2、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（） A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的3、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线tt X Y 21ˆˆˆββ+=的特点（）A. 必然通过点（Y X ,）B. 可能通过点（Y X ,）C. 残差t e 的均值为常数D. t Y ˆ的平均值与tY ˆ的平均值相等 E. 残差t e 与解释变量t X 之间有一定的相关性 4、广义最小二乘法的特殊情况是（）A ．对模型进行对数变换 B.加权最小二乘法 C.数据的结合 D.广义差分法 E.增加样本容量5、计量经济模型的检验一般包括内容有 （）A 、经济意义的检验B 、统计推断的检验C 、计量经济学的检验D 、预测检验E 、对比检验三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释。

第五章练习题及参考解答5.1 设消费函数为ii i i u X X Y +++=33221βββ式中，为消费支出；为个人可支配收入；为个人的流动资产；为随机误差i Y i X 2i X 3i u 项，并且（其中为常数）。

试解答以下问题：222)(,0)(i i i X u Var u E σ==2σ (1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。

练习题5.1参考解答：（1）因为，所以取，用乘给定模型两端，得22()i i f X X =221i iW X =2i W312322221i i i i i i iY X u X X X X βββ=+++上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即22221(()i i i iu Var Var u X X σ==（2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为***12233ˆˆˆY X X βββ=-- ()()()()()()()***2****22232322322*2*2**2223223ˆii i i i i i i i i i i ii ii i iW y x W x W y x W x x WxWxWx xβ-=-∑∑∑∑∑∑∑()()()()()()()***2****23222222332*2*2**2223223ˆii i i i i i i i i i i ii ii i iW y x W x W y x W x x WxWxWx xβ-=-∑∑∑∑∑∑∑其中22232**23222,,i iiii iiiiW XW X W Y X X Y WWW===∑∑∑∑∑∑******222333i i i i i x X X x X X y Y Y =-=-=-5.2 下表是消费Y 与收入X 的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：（1）估计回归模型中的未知参数和，并写出样本回归模u X Y ++=21ββ1β2β型的书写格式；（2）试用Goldfeld-Quandt 法和White 法检验模型的异方差性；（3）选用合适的方法修正异方差。