项目风险管理复习(2010计算题)

一、题目背景某项目部承接了一项商住楼工程，建筑面积为6000平方米，地下2层，地上7层。

工程合同总价为5000万元，工期为12个月。

项目部制定了详细的进度计划、成本预算和风险管理计划。

在工程实施过程中，项目部需要通过挣值分析（EVM）对项目进度和成本进行监控和控制。

二、计算题1. 已知项目实际进度如下：| 工期 | 实际完成工作量 | 实际成本 || ---- | -------------- | -------- || 3个月 | 2000平方米 | 500万元 || 6个月 | 4000平方米 | 1500万元 || 9个月 | 5000平方米 | 2000万元 || 12个月 | 6000平方米 | 2500万元 |请根据以上数据，计算以下指标：（1）进度偏差（SV）（2）成本偏差（CV）（3）进度绩效指数（SPI）（4）成本绩效指数（CPI）2. 根据项目进度计划和成本预算，计算以下指标：（1）完工预算（BAC）（2）完工尚需估算（ETC）（3）完工估算（EAC）（4）完工尚需绩效指数（TCPI）三、解答过程1. 计算指标（1）进度偏差（SV）SV = EV - PV其中，EV为实际完成工作的预算成本，PV为计划完成工作的预算成本。

由题意可知，项目计划完成工作量为6000平方米，预算成本为5000万元。

因此，PV = 5000万元。

实际完成工作量为6000平方米，预算成本为2500万元。

因此，EV = 2500万元。

则，SV = 2500 - 5000 = -2500万元（2）成本偏差（CV）CV = EV - AC其中，AC为实际成本。

由题意可知，实际成本为2500万元。

则，CV = 2500 - 2500 = 0万元（3）进度绩效指数（SPI）SPI = EV / PV则，SPI = 2500 / 5000 = 0.5（4）成本绩效指数（CPI）CPI = EV / AC则，CPI = 2500 / 2500 = 12. 计算指标（1）完工预算（BAC）BAC = 合同总价 = 5000万元（2）完工尚需估算（ETC）ETC = (BAC - EV) / CPI则，ETC = (5000 - 2500) / 1 = 2500万元（3）完工估算（EAC）EAC = BAC / CPI则，EAC = 5000 / 1 = 5000万元（4）完工尚需绩效指数（TCPI）TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)则，TCPI = (5000 - 2500) / (5000 - 2500) = 1四、总结通过以上计算，我们可以看出，该工程项目在进度上存在滞后，成本上没有超支。

风险管理练习题库及参考答案一、单选题（共53题，每题1分，共53分）1.根据《江苏省农村商业银行重大事项报告制度》，下列事项不需要在五个工作日内报告的是（）。

A、资产证券化、二级资本债发行等新业务开办情况B、从业人员发生涉案金额在1万（含）以下的案件C、开展重大业务创新或调整D、受到人行、银监、工商、税务、审计、物价等相关部门重大行政处罚或违规查处情况正确答案：B2.（）依法对商业银行流动性风险及其管理体系实施监督管理。

A、保监会B、证监会C、银行业监督管理机构D、中国人民银行正确答案：C3.商业银行应当综合分析重要业务运营中断可能产生的损失与业务恢复成本，结合业务服务时效性、服务周期等运行特点，确定重要业务恢复时间目标(业务RTO)、业务恢复点目标(业务RPO)，原则上，重要业务恢复时间目标不得大于（）小时，重要业务恢复点目标不得大于（）小时。

A、1，0.1B、4，0.5C、6，1.5D、8，2正确答案：B4.商业银行并表管理是指商业银行对银行集团及其（）的公司治理、资本和财务等进行全面持续的管控，并有效识别、计量、监测和控制银行集团总体风险状况。

A、合作公司B、附属机构C、分支机构D、投资公司正确答案：B5.项目融资贷款人从事项目融资业务，应当充分考虑（）等不确定因素对项目的影响，审慎预测项目的未来收益和现金流。

A、金融风险、市场波动B、政策变化、市场波动C、金融风险、行业波动D、政策变化、行业波动正确答案：B6.业务关系存款存放于（）账户，该账户向客户提供的收益不足以吸引客户存放超出其清算、托管和现金管理所需的多余资金。

A、一般B、临时C、基本D、专门正确答案：D7.根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，银行机构应当自收到中国人民银行分支机构转交的投诉之日起（）日内答复投诉人。

A、15B、20C、10D、5正确答案：A8.某商业银行净资本净额为3000亿元人民币，采用内部评级法计算的信用风险加权资产为10000亿元人民币，内部评级法未覆盖部分资产的信用风险加权资产（权重法）为3000亿元人民币，内部模型法计算的市场风险资本要求为10亿元人民币，采用标准法计算的操作风险资本要求为100亿元，该行资本充足率为（）。

风险管理概论期末复习参考资料说明：本资料依据考点编写，排版依据书本章节，1~25为基本学问点，26~28为计算题学问点，由于编者水平有限，望各位同僚给出珍贵看法，以便利大家运用。

在此预祝各位同胞顺当通过考试。

1、1950年，加拉格尔在《费用限制的新时代——风险管理》中，首次提出了风险管理一词。

2、与风险管理有关的学科有，金融、保险、投资、数学、财务管理。

3、风险管理四种相识：风险是损失发生的可能性；风险是损失的不确定性；风险是实际结果与预期结果的偏差；风险是实际结果偏离预期结果的概率。

4、纯粹风险的类型：人身风险；财产风险；责任风险；违约风险。

5、风险因素：是指引起或增加风险事故发生的可能性，风险因素是引起事故发生或产生损失的条件，风险因素是风险事故发生的潜在缘由。

风险事故：又称风险事务，是指引起损失的干脆缘由，损失：是指非安排、非有意、非预期的经济价值的削减。

6、风险因素的种类：实质风险因素；道德风险因素；心理风险因素。

7、风险因素、风险事故和损失之间的关系：8、风险管理成本收益分析：风险管理收益=无风险管理损失—免赔额—保险费用（可能出现计算题）9、风险管理的程序：10、风险识别的过程：发觉或者调查风险源—认知风险源—预见危害—重视风险暴露11、风险识别的方法：损失清单分析法；现场调查法；事故树分析法；流程图分析法；财务报表发。

12、以下公式可能会出现计算：流淌比率=流淌资产／流淌负债（流淌资产包括：现金、银行存款、应收账款、预付赔款、物料用品、拆除资金、短期投资）速动比率=速动资产／流淌负债（速动资产=流淌资产—存货—预付账款—待摊费用）资产负债率=负债总额／资产总额×100%总资产周转率=销售收入净额／资产平均占用额资产平均占用额=（期初资产余额+期末资产余额）／2固定资产周转率=销售收入净额／固定资产平均净值固定资产平均净值=（期初固定资产净值+期末固定资产净值）／213、因果图法由日本东京高校教授石川馨于1953年首次提出。

全面风险管理知识测试题库第一部份风险管理基础1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：A．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。

B．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。

C．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。

D. 风险管理要求银行抛却追求收益最大化。

参考答案： D2. 下列关于风险的说法，正确的是：A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。

B．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。

C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失普通小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽稍不计。

D．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。

参考答案： D3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对_。

A．预期损失B．非预期损失C．灾难性损失D．以上全部参考答案： B4. 什么是经济资本(EC)？A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。

B．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

C．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非估计损失 (Unexpected Losses) 所需要的资本。

D．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的估计损失(Expected Losses)所需要的资本。

参考答案： C5．经济资本可以应用于以下哪些领域？A．限额设定B．贷款定价C．组合管理D．绩效衡量参考答案： ABCD6. 什么是监管资本(RC)？A．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非估计损失 (Unexpected Losses) 所需要的资本。

B．指按照监管定性要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

《项目风险管理》模拟试题1一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1.下列属于项目风险的基本特征的是（D）A．客观性B．多样性C．规律性D．以上都正确2．对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是( B )A．风险识别B．风险估计C．风险处理D．风险管理效果评价3．运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构，从而改变风险承担主体，是指（ A ）A．风险转移B．风险规避C．风险缓解D．风险自留4．在风险管理的（A）过程，我们会用风险的分类作为输入。

A．风险识别 B.风险定性分析C．风险定量分析D．风险应对规划5．当（C）时候，需要制定附加风险应对措施。

A．WBS发生变化B．成本基准计划发生变化C．预料之外的风险事件或影响大于预期影响D．项目计划于更新6．在以下可用于风险识别的历史信息中，最不可靠的是（D）A．项目档案B．商业数据库C．项目小组知识D．以上都可作为风险识别的历史信息7．风险分析最简单的形式是（B）A．概率分析B．敏感分析C．德尔菲技术D．效用理论8．风险管理的基本程序包括（A）A．识别、评价、制订对策和控制B．识别、规划、控制和评估C．要素识别、缓解管理和对策D．评价、回避、接受和缓解9．下列（D）工具最适合衡量计划进度风险．A．CPM B．决策树C．WBS D．PERT10．在风险应对控制中，纠错行动主要由（A）组成A．执行己计划的风险应对B．改变进度和成本基准计划C．更新概率和价值的估算D．更新风险管理计划11．下列哪项是项目风险识别的特点（D）A．广泛性B．信息依赖性C．全生命周期性D．以上都正确12．项目风险评价的依据是（D ）A．项目范围说明书、风险管理计划B．风险管理计划、风险记录手册、组织管理知识C．风险管理计划、风险记录手册、项目范围说明书D．风险管理规划、风险识别和估计的成果、项目进展状况、项目类型13．敏感性分析程序是（B）A．确定分析指标、计算影响程度、选择不确定因素、寻找敏感因素B．确定分析指标、选择不确定因素、计算影响程度、寻找敏感因素C．选择不确定因素、计算影响程度、确定分析指标、寻找敏感因素D．确定不确定因素、确定分析指标、计算影响程度、寻找敏感因素14．风险应对的第一原则是（D ）A．不冒不能承担的风险B．重视风险影响的可能性C．平衡风险影响大小D．综合应对项目风险15．（C）就是对项目风险提出处理意见和办法。

《风险管理》（一~三章）一、单项选择1．由于形成的原因更加复杂和宽泛，平时被视为一种综合风险的是（ C）。

A．市场风险 B ．信用风险 C ．流动性风险 D ．操作风险2．巴塞尔委员会以（ D）方式把商业银行面对的风险分为八大类。

A. 损失结果B. 风险事故C. 风险发生的范围D. 引起风险的原因3．( D ) 是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险特别有效的方法。

A.风险分别B. 风险转移C. 风险闪避D. 风险对冲4. 我国要求资本充足率不得低于（ C）A.6%B.7%C.8%D.9%5. 经风险调整的资本收益率（ RARO）C的计算公式是（ A）A.RAROC=（税后净收益－预期损失）∕非预期损失B.RAROC=（税后净收益－非预期损失）∕预期损失（= 非预期损失－预期损失）∕税后净收益（=预期损失－非预期损失）∕税后净收益6.( C ) 是商业银行的最高风险管理 / 决策机构，肩负商业银行风险管理的最后责任。

A.监事会B. 高级管理层C. 董事会D. 风险管理部门7. 商业银行风险鉴别最基本、最常用的方法是 ( A ) 。

A.制作风险清单B. 情况解析法C. 专家展望法D. 录制清单法8. 以部下于商业银行风险管理战略的内容的是 ( B ) 。

A.战略目标和战略方式B.战略目标和实现路径C.战略目标和实现方式D.战略目标和战略管理9. （C）是全面风险管理、资本看守和经济资本配置得以有效推行的重要基础。

A.风险鉴别B. 风险控制C. 风险计量D. 风险监测与报告10. ( C ) 是对经过鉴别和计量的风险采用分别、对冲、转移、闪避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。

A.风险监测B. 风险计量C. 风险控制D. 风险鉴别11. 客户信用评级中，违约概率的估计包括（ A）两个层面。

A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B．单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所借款人的违约频率12．以下关于客户信用评级的说法，不正确的选项是（ D）。

1. 有 1 年期满时偿付 1000 美元面值的美国国库券，若当期买入价格为 900 美元，计算该贴现发行债券的到期收益率是多少？解： 1 年期贴现发行债券到期收益率 i=(该债券的面值 F-该债券的当期价格Pd)/该债券的当期价格 Pd i= (1000-900) /900=11.1%2. 某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。

可能浮现的结果： -50 -20 0 30 50概率： 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2解：均值=-50* 0.1-20*0.2+ 0*0.2+30*0.3+50*0.2=10方差=0.1* (-50-10) 2+0.2* (-20-10) 2+0.2* (0-10) 2+0.3* (30-10)2+0.2* (50-10) 2=360+180+20+120+320=1000可能浮现的结果： -100 -50 0 50 100 150概率： 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1解：均值=-100* 0.1-50*0.15+ 0*0.2+50*0.25+100*0.2+150*0.1=30方差=0.1* (-100-30) 2+0.15* (-50-30) 2+0.2* (0-30) 2+0.25* (50-30) 2+0.2* (100-30) 2+0.1* (150-30) 2=1690+960+180+100+980+1440=53503. 某商业银行库存现金余额为 800 万元，在中央银行普通性存款余额 2930 万元。

计算该商业银行的基础头寸是多少？解：基础头寸=库存现金余额+在中央银行普通性存款余额3730 万元=800 万元+2930 万元4. 某银行的利率敏感型资产为 3000 亿元，利率敏感型负债为 1500 亿元。

1.试计算该银行的缺口。

2.若利率敏感型资产和利率敏感型负债的利率均上升 2 个百分点，对银行的利润影响是多少？答： 1.缺口=利率敏感型资产-利率敏感型负债1500 亿元=3000 亿元-1500 亿元2.利润变动=缺口*利率变动幅度30 亿元=1500 亿元*2%5. 某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在 100 万欧元的折算损失，该公司拟用合约保值法规避风险。

工程项目风险管理一、选择题1、承包商在获得某国际工程的合同后，为了规避风险降低成本，在征得发包人的同意后，可以将工程按专业性质或范围( B )给若干家承包人。

A、转包B、分包C、指定分包D、层层分包2、项目风险管理过程贯穿于项目实施的全过程，其不包括( D )。

A、风险响应B、风险评估C、风险识别D、风险跟踪3、由于雇主延迟付款而使咨询公司承担一定风险，这属于( B )。

A、政治风险B、经济风险C、工程技术风险D、管理风险4、属于风险识别步骤的是( B )。

A、用经验进行判断B、确立风险因素的初步清单C、调查统计记录D、分析财务报表5、分包风险是属于( C )方面的风险。

A、政治B、经济C、工程技术D、管理6、风险分析的方法不包括( A )。

A、现场调查法B、调查和专家打分法C、层次分析法D、统计和概率法7、下列( C )不属于风险管理的主要方法。

A、风险回避B、控制损失C、风险分离D、风险转移8、以下工程咨询风险因素中，属于管理风险的是( B )。

A、延迟付款B、公共关系C、工程变更D、分包9、工程咨询分包的风险来自两个方面，即作为咨询公司选择分包单位可能出现的风险和( C )。

A、分包单位被施工承包商雇用的风险B、分包中的责任不清造成的风险C、作为分包单位被咨询公司雇用可能出现的风险D、分包单位违约的风险10、风险是一种客观存在的损失的发生具有( C )的状态。

A、不可预见性B、不可避免性C、不确定性D、不可预防性11、、( A )是风险管理的第一步。

A、风险识别B、风险预测C、风险分析D、风险控制12、由于雇主延迟付款而使咨询公司承担一定风险，这属于( B )。

A、政治风险B、经济风险C、工程技术风险D、管理风险13、不属于风险的三个要素的是( C )。

A、风险因素B、风险事故C、风险管理D、风险损失14、工程咨询风险识别的方法不包括( B )。

A、进行环境分析B、判断风险承受能力C、参考统计记录D、确定风险潜在损失一览表15、风险管理的方法可以分为两大类：风险控制法和理财法。