寿险精算学

《寿险精算》教学大纲开课学期：第5学期学时数：51先行课程：高等数学、概率论、适用专业：保险学、应用数学、统计学、计算机基础金融工程、风险管理等学分：3 执笔人：张运刚一、说明（一）本课程的教学目的和要求《寿险精算》是保险专业的一门重要的必修专业基础课。

精算学是以现代数学和概率数理统计学为基础，从数量方面研究保险业经营管理的各个环节的规律和发展趋势，通过反映保险运行机制的随机模型的研究来开发保险产品，提取准备金，进行偿付能力与风险管理，为保险公司进行科学的决策及提高管理水平提供依据和工具的专门学科。

本课程着重介绍寿险精算的基本概念、基本原理和基本技能。

通过本课程的学习，使学生掌握寿险精算的基本理论。

明确寿险精算是作为人身保险经营的科学基石，在保险风险管理中发挥着十分重要的作用。

要求学生掌握生命表的编制原理、人寿保险各基本险种的费率和责任准备金的计算方法，了解多元生命和多偶然因素情况下的各种保险函数及养老保险等的计算方法和技能，使学生对寿险精算的应用过程有一个比较深入的了解，从而能运用到寿险产品的开发中去。

同时，为学生进一步学习保险定量分析方面的课程奠定必要的理论基础。

（二）教学基本规划学分：3学分学时：51学时左右（周3学时，17周，不含讨论课、习题课、期末复习、期末考试）教学课时安排表章次内容授课时数1寿险精算概论5或32利息的度量与应用63确定年金4或61实验1利息与确定年金的应用14生命函数65生存年金76人寿保险77年缴纯保险费5实验2生命表与替换函数表的构建18均衡纯保费准备金4实验31-1对应替换函数表的应用19毛保险费110实际责任准备金211※资产份额与利源分析1合计51说明：（1）实验2可排在第6章后进行。

（2）实验3可排在第9章后进行。

（3）带※号的内容可选讲或略讲。

（4）为便于创建网站起见，在网站上将实验1、实验2、实验3合并成第12章。

二、讲授大纲第一章 寿险精算概论一、教学目的与要求本章要求了解寿险精算的概念与分类、寿险精算的发展历程、研究意义与面临的挑战、寿险精算教育与精算师资格考试。

《寿险精算数学》课程教学大纲一、课程基本信息
三、教学内容及进度安排
注：“学生学习预期成果”是描述学生在学完本课程后应具有的能力，可以用认知、理解、应用、分析、综合、判断等描述预期成果达到的程度。

四、课程考核
该课程采用闭卷考试形式的考核，具体要求按照中国准精算师考试体系的要求，主要采用选择题考试的形式。

注：各类考核评价的具体评分标准见《附录：各类考核评分标准表》
五、教材及参考资料
教材：《寿险精算学》王晓军，王燕，黄向阳，中国人民大学出版社，2021 ISBN：9787300297231
参考书：
[1] 《寿险精算》.王燕编著，中国人民大学出版社，2014 ISBN：9787300198217
[2] 《精算学基础》孟生旺等，中国人民大学出版社，2016 ISBN：9787300222899
[3] 《寿险精算基础》杨静平，北京大学出版社，2002 ISBN：9787301053713
[4] 《寿险精算实务实验教程》李秀芳编著，中国财经出版社2008年第1版ISBN：9787509508725
[5] 《寿险精算原理》李晓林，中国财政经济出版社，2012 ISBN：9787509538357
[6] 《保险精算原理与实务》王晓军，孟生旺，中国人民大学出版社，2014 ISBN: 9787300197432
六、教学条件
需要多媒体教室，电脑要安装好Windows 7、Office 2010、Mathematica l1以上版本的正版软件。

附录：各类考核评分标准表
寿险精算数学评分标准
注：评分标准的分数段划分可以根据课程需要自行设计。

一、实验目的本次实验旨在通过模拟寿险保费精算过程，掌握寿险保费计算的基本原理和方法，了解保费计算中涉及到的关键因素，包括利率、死亡率、费用率等，以及如何将这些因素应用于不同类型的寿险产品，如定期寿险、终身寿险、两全保险等。

二、实验内容1. 产品设计本次实验选取了三种寿险产品进行计算：定期寿险、终身寿险、两全保险。

具体设计如下：（1）定期寿险：投保年龄60岁，缴费期20年，保障期限20年，保额1万元。

（2）终身寿险：投保年龄60岁，缴费期20年，保障期限终身，保额1万元。

（3）两全保险：投保年龄60岁，缴费期20年，保障期限20年，保额1万元。

2. 计算保费（1）利率：假设利率为2.5%。

（2）死亡率：根据生命表数据，计算出不同年龄段的死亡率。

（3）费用率：假设费用率为0.5%。

根据以上数据，计算三种寿险产品的净保费和毛保费。

（1）定期寿险①趸缴净保费：NPxDxMxMx20②10年缴费净保费：NPxNxNx10MxMx20③20年缴费净保费：NPxNxNx20MxMx20①趸缴毛保费：GPx10000(N60-0.9D)②10年缴费毛保费：GPx10000(N60Nx-Nx10)(0.5Dx0.3Dx1...0.08Dx10)③20年缴费毛保费：GPx10000(N60Nx-Nx20)(0.6Dx0.4Dx1...0.08Dx10)（2）终身寿险①趸缴净保费：NPxDxMx②10年缴费净保费：NPxNxNx10Mx③20年缴费净保费：NPxNxNx20Mx④缴费至59岁净保费：NPxNxN60Mx⑤终身缴费净保费：NPxNxMx①趸缴毛保费：GPx10000(N60-0.9D)②10年缴费毛保费：GPx10000(N60Nx-Nx10)(0.5Dx0.3Dx1...0.08Dx10)③20年缴费毛保费：GPx10000(N60Nx-Nx20)(0.6Dx0.4Dx1...0.08Dx10)④缴费至59岁毛保费：GPx10000(N60Nx-Nx60)(0.5Dx0.3Dx1...0.08Dx60)⑤终身缴费毛保费：GPx10000(N60Nx-NxM)(0.5Dx0.3Dx1...0.08DxM)（3）两全保险①趸缴净保费：NPxDxMxMx20Dx20②10年缴费净保费：NPxNxNx10MxMx20Dx20③20年缴费净保费：NPxNxNx20MxMx20Dx20①趸缴毛保费：GPx10000(N60-0.9D)②10年缴费毛保费：GPx10000(N60Nx-Nx10)(0.5Dx0.3Dx1...0.08Dx10)③20年缴费毛保费：GPx10000(N60Nx-Nx20)(0.6Dx0.4Dx1...0.08Dx10)三、实验结果与分析通过计算，得出以下结果：1. 定期寿险（1）趸缴净保费：1000元（2）10年缴费净保费：950元（3）20年缴费净保费：900元（4）趸缴毛保费：1100元（5）10年缴费毛保费：1050元（6）20年缴费毛保费：1000元2. 终身寿险（1）趸缴净保费：1200元（2）10年缴费净保费：1150元（3）20年缴费净保费：1100元（4）缴费至59岁净保费：1050元（5）终身缴费净保费：1000元（6）趸缴毛保费：1300元（7）10年缴费毛保费：1250元（8）20年缴费毛保费：1200元（9）缴费至59岁毛保费：1150元（10）终身缴费毛保费：1100元3. 两全保险（1）趸缴净保费：1300元（2）10年缴费净保费：1250元（3）20年缴费净保费：1200元（4）趸缴毛保费：1400元（5）10年缴费毛保费：1350元（6）20年缴费毛保费：1300元从实验结果可以看出，随着缴费期的延长，净保费和毛保费均呈下降趋势。

保险精算知识点总结一、保险精算的基本原理保险精算的基本原理主要包括风险评估、定价和赔付计算。

风险评估是指对被保险风险的分析和评估，包括风险的特点、概率、影响程度等，并通过数理统计和概率分析等方法来对风险进行量化和评估。

定价是指根据风险评估的结果来确定保险产品的定价，即保险费率的确定。

赔付计算是指根据保险条款和赔付原则，对保险事故的赔付进行计算和处理。

二、保险精算的技术方法1. 数理统计数理统计是保险精算中最基本的技术方法之一，它涉及到对大量的数据进行分析和处理，通过统计学的方法来评估风险的概率和程度，为保险产品的定价和赔付计算提供依据。

2. 概率分析概率分析是指利用概率论的知识来对风险进行定量的评估和分析，包括风险的概率分布、期望值、方差等。

通过概率分析，可以对不确定性的风险进行量化和评估，为保险精算提供科学的依据。

3. 统计建模统计建模是指将数理统计和概率分析的方法运用到保险精算中，通过建立数学模型来对风险进行评估和定价。

统计建模可以通过回归分析、时间序列分析、生存分析等方法来对不同类型的风险进行建模和预测。

4. 风险管理风险管理是保险精算中非常重要的一个环节，它涉及到对风险的识别、评估、控制和管理。

通过风险管理，可以有效地降低保险公司的风险暴露和损失，提高其经营的安全性和稳定性。

三、保险精算的应用领域保险精算的应用领域非常广泛，包括人寿保险、财产保险、健康保险、再保险等方面。

在人寿保险中，保险精算主要涉及到寿险责任的定价、赔付计算和资金积累的管理；在财产保险中，保险精算主要涉及到财产损失的评估、定价和赔付计算；在健康保险中，保险精算主要涉及到医疗费用的定价和管理等。

此外，再保险领域也是保险精算的重要应用领域，它涉及到对风险的再分担和再定价。

四、保险精算的发展趋势随着信息技术和数据分析的发展，保险精算的方法和技术也在不断地更新和改进。

未来，保险精算将更加注重在对大数据的分析和处理上，通过数据挖掘、机器学习和人工智能等技术手段来提高风险评估和定价的精准度。

保险精算学-趸缴纯保费一、介绍保险精算学是一门研究如何根据统计学和数学原理来评估和管理保险风险的学科。

其中，趸缴纯保费是保险精算学中的一个重要概念。

本文将介绍趸缴纯保费的含义、计算方法以及在保险业中的应用。

二、趸缴纯保费的含义趸缴纯保费是指被保险人一次性支付的保险费用，用于购置纯风险保险的保单。

这意味着保险公司承当了保险风险，并且不提供任何现金价值或投资回报。

趸缴纯保费通常应用于寿险和意外险等风险较高的保险产品。

三、趸缴纯保费的计算方法趸缴纯保费的计算方法主要基于统计模型和风险评估。

以下是常用的计算方法：1. 人寿保险中的趸缴纯保费计算方法在人寿保险中，趸缴纯保费的计算通常基于年龄、性别、保额和保险期限等因素。

常见的计算公式如下：趸缴纯保费 = 预期死亡率 × 保额 × 保险期限其中，预期死亡率是根据历史数据和统计模型计算得出的，它表示了某一年龄段人群的平均死亡概率。

2. 意外险中的趸缴纯保费计算方法在意外险中，趸缴纯保费的计算通常基于被保险人的职业、年龄、性别和保险金额等因素。

常见的计算公式如下：趸缴纯保费 = 根底保费 × 职业系数 × 年龄系数其中，根底保费是根据保险公司的费率表确定的，职业系数和年龄系数是根据不同职业和年龄段的保险风险进行评估得出的。

四、趸缴纯保费的应用趸缴纯保费在保险业中有着广泛的应用。

以下是一些应用场景：1. 个人寿险在个人寿险中，趸缴纯保费常用于购置寿险保单。

被保险人一次性支付趸缴纯保费后，保险公司承当了与被保险人生命风险相关的保险责任。

2. 团体意外险在团体意外险中，趸缴纯保费通常用于覆盖公司员工的意外风险。

员工支付趸缴纯保费后，保险公司将提供相应的意外保障。

3. 旅行险在旅行险中，趸缴纯保费可用于购置旅行期间的保险保障。

旅客支付趸缴纯保费后，保险公司将承当与旅行相关的风险，例如医疗费用、航班延误等。

五、结论趸缴纯保费是保险精算学中的一个重要概念，它是被保险人一次性支付的保险费用，用于购置纯风险保险的保单。

保险精算与寿险精算1. 引言保险精算是保险行业中非常重要的一项工作，它涉及到精确评估和管理保险风险的过程。

在保险精算中，寿险精算是其中的一个重要领域。

本文将介绍保险精算和寿险精算的根本概念，以及它们在保险行业中的应用和重要性。

2. 保险精算的概念保险精算是指利用数学、统计学和金融理论等工具来评估保险风险，并制定相关策略和决策的过程。

它是一个综合性的领域，结合了风险管理、投资管理和产品设计等方面的知识。

保险精算主要包括风险评估、风险定价、准备金计算和资产负债管理等内容。

3. 寿险精算的概念寿险精算是保险精算领域中的一个重要分支，它专注于寿险产品的精确评估和管理。

寿险精算的主要任务是对寿险风险进行定量分析，并为保险公司提供相应的精算建议。

寿险精算涉及到寿险保费的定价、寿险责任准备金的计算、赔付率的预测等内容。

4. 保险精算和寿险精算的应用保险精算和寿险精算在保险行业中有着广泛的应用。

首先，保险精算和寿险精算能够帮助保险公司评估和管理保险风险，从而提供准确的保险产品定价和风险控制策略。

其次，保险精算和寿险精算还可以为保险公司提供准备金计算和资产负债管理等方面的指导，帮助保险公司保持良好的财务稳定性。

此外，保险精算和寿险精算还可以帮助保险公司优化投资组合，提高资产的回报率。

5. 保险精算和寿险精算的重要性保险精算和寿险精算在保险行业中的重要性不言而喻。

首先，保险精算和寿险精算能够帮助保险公司评估和管理保险风险，从而降低保险公司的风险暴露。

其次，保险精算和寿险精算还可以提高保险公司的盈利能力，减少资本的占用。

此外，保险精算和寿险精算还可以为保险公司提供决策支持，帮助保险公司更好地满足客户的需求。

6. 结论保险精算和寿险精算是保险行业中非常重要的一项工作，它们能够帮助保险公司评估和管理保险风险，提高盈利能力，并为保险公司提供决策支持。

因此，保险精算和寿险精算在保险行业中的应用和重要性不可无视。

随着保险业的开展和创新，保险精算和寿险精算在未来将发挥更加重要的作用，为保险行业的可持续开展做出奉献。