2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(五)-中大网校

***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷答案和解析在每套试卷后中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第08套(141题)***************************************************************************************中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第08套1.[单选题]如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。

A)正值；空头B)负值；多头C)零；多头D)正值；多头2.[单选题]下列不属于商业银行风险管理职能的是()。

A)风险监控B)模型创建C)降低风险D)技术支持3.[单选题]下列不属于企业非财务因素分析的是()。

A)管理层风险分析B)声誉风险分析C)生产和经营风险分析D)行业风险分析4.[单选题]假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。

A)买入期限较短的金融产品B)买人期限较长的金融产品C)买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D)卖出期限较长的金融产品5.[单选题]下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是()。

C)负责识别、评估和监测声誉风险状况D)征询最大多数员工的意见和建议6.[单选题]将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A)风险对冲B)风险转移C)风险规避D)风险分散7.[单选题]下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。

A)抵押品名称B)抵押品的质量C)被担保的主债权种类D)抵押物移交的时问8.[单选题]下列不属于中国银监会现场检查的重点内容的是()。

2008年银行从业资格风险管理最新试题(三)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

(1)策略风险是指策略与策略目标、资源、执行质量之间不相容，包括（）。

A. 不能达到预期策略目标的业务决策B. 不恰当的执行决策C. 资源不匹配D. 以上都是(2)下列属于外资银行流动性监管指标的是（）。

A. 单一客户授信集中度B. 不良贷款拨备覆盖率C. 营运资金作为生息资产的比例D. 贷款损失准备金率(3)（）是指由于市场价格波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。

A. 信用风险B. 市场风险C. 国家风险D. 战略风险(4)下列哪一项不是健全完善我国商业银行的内部控制体系包含的内容?（）。

A. 强化内控意识，树立内控优先的理念B. 强化责任追究C. 加强内部规定的学习D. 加强信息交流与沟通(5)《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A. 高级计量法B. 标准法C. 基本指标法D. 内部评级法(6)真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（）。

A. 长期贷款B. 消费者贷款C. 短期自偿性贷款D. 房地产贷款(7)缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A. 利率B. 汇率C. 股票价格D. 商品价格(8)不属于客户、产品及业务操作事件类型的是（）。

A. 咨询业务B. 不良的业务或市场行为C. 产品瑕疵D. 性别及种族歧视事件(9)如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）。

A. 基准风险B. 收益率曲线风险C. 重新定价风险D. 期权性风险(10)下列关于内部评级法的说法。

不正确的是（）。

A. 可以分为初级法和高级法两种B. 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C. 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D. 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值(11)有效风险管理体系建设必须以（）为先导。

2008年11月银行从业资格风险管理试题(一)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

(1)商业银行应该使用各种（）来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。

A. 杠杆比率B. 盈亏比率C. 盈利能力比率D. 财务比率(2)根据《巴塞尔新资本协议》的定义，（）风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险。

A. 市场B. 法律C. 声誉D. 操作(3)商业银行在操作风险中的报告路径顺序为（）。

A. 各业务部门负责收集相关数据和信息，并报告至风险管理部门，风险管理部门分析整理后，上报高管层B. 风险管理部门负责收集相关数据和信息，并报告至各业务部门，各业务部门分析整理后，上报高管层C. 高管层直接收集相关数据和信息，风险管理部门和各部门根据高管层相关指示进行风险管理D. 以上说法均不正确(4)（）技术通常伴随着计量方法的复杂化，进而形成新的风险。

A. VaR模型B. 高级量化技术C. RiskMEtriCsD. KMV模型(5)下列关于银行监管法律法规的说法。

不正确的是（）。

A. 法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B. 行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C. 规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件D. 在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成(6)一般而言，具体决定一个客户（个人或企业/机构）债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，其具体公式为（）。

A. 最高债务承受额=客户信用等级×所有者权益B. 最高债务承受额=所有者权益/客户信用等级C. 最高债务承受额=客户信用等级×与所有者权益相对于的杠杆系数D. 最高债务承受额=所有者权益×与客户信用等级相对应的杠杆系数(7)内部控制措施主要包括（）。

2008年11月银行从业资格风险管理预测试题(2)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

(1)信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是（）。

A. 从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型B. 从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型C. 从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型D. 从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型(2)（）是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

A. 卖出期权B. 欧式期权C. 买入期权D. 美式期权(3)操作风险评估遵照的原则是（）。

A. 由表及里B. 由表及里、自下而上C. 自下而上、从已知到未知D. 由表及里、自下而上、从已知到未知(4)资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。

A. 中间业务B. 资产业务C. 负债业务D. 表外业务(5)可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。

A. 单一客户风险限额B. 集团客户风险限额C. 组合风险限额D. 国家风险限额(6)（）是银行在进行压力测试的首要步骤。

A. 分析借款人和质押品价值在假定条件下可能的变动情况B. 设定情景假设C. 根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失D. 根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失(7)银行要承受不同形式的（）。

这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。

A. 声誉风险B. 流动性风险C. 法律风险D. 国家风险(8)操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（）。

A. 流程分析法B. 德尔菲法C. 引导会议法D. 随机法(9)根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有？（）。

风险管理模拟考试题与答案一、单选题（共54题，每题1分，共54分）1.下列属于减值贷款的是（）。

A、展期贷款B、借新还旧贷款C、不良贷款D、逾期贷款正确答案：C2.以下哪类业务组合属于纯贷款业务（）。

A、流动资金贷款、银行承兑汇票、房地产贷款B、个人贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票垫款C、流动资金贷款、房地产贷款、信用证开立D、流动资金贷款、贴现、房地产贷款正确答案：B3.分行（）负责审批客户评级结果向上推翻一级和评级结果向下推翻的评级。

A、审查人B、CCROC、专职审批人D、客户经理正确答案：C4.目前，银行普遍会用双60天偏离度指标衡量一家银行资产质量情况，其计算公式通常为：（）。

A、逾期超60天贷款余额/不良贷款余额B、逾期贷款余额/不良贷款余额C、正常关注类中逾期超60天贷款余额/不良贷款余额D、不良贷款余额/逾期超60天贷款余额正确答案：A5.下列风险应对策略是针对什么风险：“建立信息科技管理规章/制度的制定、执行和维护流程，已发布实施的主要规章制度均遵循这些流程”A、信息科技知识产权风险B、信息科技合规风险C、信息科技外包生命周期管理风险D、信息科技业务连续性计划实施风险正确答案：B6.某银行年初贷款数据情况如下：关注类贷款2亿元，次级类贷款2亿元，可疑类贷款3亿元，损失类贷款1亿元，期间，关注类贷款收回5000万元，可疑类贷款迁徙至损失类5000万元，关注类迁徙至次级类5000万元，则该银行年末不良贷款余额是：（）A、8B、5.5C、7.5D、6.5正确答案：D7.表外信贷资产分类时，如果存在影响票据按期收款的潜在因素，应归入（）。

A、关注类B、损失C、可疑类D、次级类正确答案：A8.下列风险描述是针对什么信息科技风险：“在应用系统的使用、运行过程中的不确定因素所带来的影响。

”A、信息科技系统软件安全风险B、信息科技访问控制风险C、信息科技应用安全风险D、信息科技变更管理风险正确答案：C9.在他行有次级、可疑或损失类贷款，我行客户评级级别限定不超过（）级。

中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷附带答案单选题（共20题）1. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 B2. 下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 A3. 在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】 D4. （）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 C5. 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.△p为金融资产在持有期△t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 B6. 按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 A7. （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 C8. 贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。

2008年11月银行从业资格风险管理试题(二)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

(1)（）将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品。

A. 信用违约互换B. 信用价差衍生产品C. 总收益互换D. 信用联动票据(2)从监管实践看，风险监管包括两个阶段，（）。

A. 第一阶段是以合规监管，第二阶段是风险监管阶段B. 第一阶段是以风险为本的监管，第二阶段是“骆驼”评级监管阶段C. 第一阶段是"骆驼"评级监管阶段，第二阶段是以风险为本的监管D. 第一阶段是风险监管阶段，第二阶段是合规监管(3)关于股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）两项指标不能综合考察商业银行的盈利能力和风险水平，下列选项说法不正确的是（）。

A. 股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）两项指标无法全面，深入的揭示商业银行的盈利能力B. 股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）两项指标反映的是商业银行长期稳定性以及盈利情况，忽视短期效益C. 股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素D. 经风险调整的业绩评估方法（RAPM）能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平(4)测量银行流动性状况的指标包括（）。

A. 现金头寸指标B. 核心存款比例C. 贷款总额与总资产的比率D. 以上都是(5)下列不属于华尔街第二次数学革命的是（）。

A. 缺口分析B. 久期分析C. 欧式期权定价理论D. 资本资产定价模型CAPM(6)市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（）对其进行补充。

A. 敏感性分析B. 压力测试C. 情景分析D. 缺口分析(7)假设外汇交易部门年收/益损失如下。

则该交易部门的经济增加值（EV A）为（）万元。

2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(三)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

(1)以下关于经风险调整的收益率（RAOC和经济增加值EV A这两项指标的论述，不正确的是：（）。

A. 在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现B. 采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为C. 这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准D. 这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的(2)已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：（）。

A. 0.5B. 0.08C. 0.2D. 0.13(3)投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaRC之和的关系是：（）A. 投资组合的整体VaR＞每个金融产品的VaRC之和B. 投资组合的整体VaR＜每个金融产品的VaRC之和C. 投资组合的整体VaR＝每个金融产品的VaRC之和D. 无法确定(4)商业银行的流动性风险存在于什么业务当中（）。

A. 资产业务B. 负债业务C. 表外业务D. 以上都是(5)已知债券1 的收益率为10%，标准差为3%，债券2 的收益率为15%，标准差为5%，债券1和债券2的收益不相关，现将债券1 与债券2组成一个投资组合，如果组合的标准差为4.6%，那么组合的期望收益为：（）A. 10%B. 14%C. 16%D. 8%(6)集团公司内部关联交易的基本动机是：（）A. 实现整个集团公司的统一管理和控制B. 规避政策障碍和粉饰财务报表C. 提高公司的市场竞争力D. A和B(7)如果一家商业银行的总资产的久期为3.5，资产价值为1亿；负债的久期为5，负债的价值为5000万，市场利率为10%，此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为：（）。

2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(八)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

(1)商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。

A. 资本金管理和负债管理B. 资产管理和负债管理C. 风险管理和绩效考核D. 流动性管理和绩效考核(2)按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是：（）A. 信用评级方法B. 信用评分方法C. 评级方法和评分方法相结合D. 以上都不对(3)现代风险分散化的理论基石是（）A. 证券投资组合理论B. 期权定价理论C. 行为金融理论D. VaR理论(4)我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：（）。

A. 商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B. 内部控制的组织架构还未形成C. 内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D. 内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大(5)如果某商业银行有100个客户评级为B级，违约概率是2%，当年有5个该级别客户违约，那么：（）A. 当年B级客户的违约概率是5%B. 当年B级客户的违约频率是5%C. 当年B级客户的违约概率和违约频率都是5%D. 当年B级客户的违约频率是2%(6)目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A. 经济资本B. 账面资本C. 会计资本D. 监管资本(7)以下关于久期的论述正确的是（）。

A. 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B. 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C. 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D. 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析(8)商业银行的监管资本等于什么？（）。

A. 预期损失B. 非预期损失C. 预期损失加上非预期损失D. 以上都不是(9)根据Credit Portfolio View模型，违约率取决于什么变量？（）A. 宏观变量的历史数据B. 对整个经济体系产生影响的冲击或改革C. 仅影响单个宏观变量的冲击或改革D. 以上都是(10)Credit Metrics模型的基本特点是：（）A. 从单一资产角度看待信用风险B. 从资产组合角度看待信用风险C. 从单一资产和资产组合角度看待信用风险D. 以上都不是(11)以下哪一项不是金融资产公允价值的计量方式？（）A. 直接使用可获得的市场价格B. 使用公认模型估算的市场价格C. 交易中实际支付的价格D. 历史成本所反映的账面价值(12)外部审计同银行监管的统一方式是：（）A. 现场调查B. 非现场调查D. 以上都不对(13)以下关于内部评级的论述，不正确的是：（）A. 内部评级体系应当包括客户评级和债项评级的两个维度B. 客户评级和债项评级这两个维度是相互独立的C. 针对同一客户的不同贷款，客户评级可以不一致D. 同一客户的不同贷款的债项评级可以不一致(14)以下关于久期缺口论述正确的是：（）A. 如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将增加B. 如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将减少C. 如果久期缺口为正，如果市场利率下降，那么银行的市场价值会减少D. 以上都不对(15)中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标包括：（）。

2011年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷(5)总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单选题(共90题，每小题0．5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

(1)对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于（）。

(2)我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

(3)外汇（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

(4)下列关于资本的说法，正确的是（）。

(5)下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

(6)中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本（）。

(7)金融工程的狭义定义是组合金融工具和（）的研究。

(8)盈利能力监管指标不包括（）。

(9)如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构（）。

(10)当一笔贷款被转让后，在资产负债表中应反映为（）。

(11)巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）的内部损失数据。

(12)下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。

(13)根据ERM框架，其中企业目标的内容包括（）。

(14)下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

(15)下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（）。

(16)在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。

(17)下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

(18)下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）(19)在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。

(20)下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（）。

(21)（）是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。

(22)有关集团客户，下列说法错误的是（）。