金融风险管理战略及策略(1)

金融机构风险管理策略
1、金融机构财务风险管理策略
金融机构必须管控其财务风险，否则可能会出现财务盈余损失或潜在面临破产的威胁。

因此，有必要制定针对金融机构财务风险的管理策略，即金融机构财务风险管理策略。

（1）确定风险管理职责和体系。

金融机构应确定其战略目标，制定风险管理职责体系，明确财务风险管理的主要职责和各职能部门负责的职能范围。

（2）制定风险识别、评估、控制及应急处理等方面的措施。

金融机构应制定有效的财务风险管理措施，分析风险，建立监控机制，防止风险的产生及发展，同时，金融机构还要制定应急处理，以应对风险的发生。

（3）定期对风险管理体系进行评估和完善。

金融机构应定期对财务风险管理体系进行评估，以确保其有效地实施，以及及时建立和完善有效的财务风险管理体系。

2、金融机构市场风险管理策略
金融机构应管控市场风险，以确保其所投资和拥有的债权类资产能够安全可靠地投资和转移。

因此，有必要制定针对金融机构市场风险的管理策略，即金融机构市场风险管理策略。

（1）建立市场风险管理体系。

金融机构应建立市场风险管理体系，明确市场风险的类别、识别、监督、控制和应急处理等内容，制定和实施有效的控制措施。

（2）建立完善的风险报告体系。

金融机构应将风险信息及时、准确地反映到报表中，并及时反馈给上级主管部门，以便制定正确的决策。

（3）不断改进和完善风险管理措施。

金融机构应不断改进和完善其市场风险管理措施，以确保其有效地实施。

第四章金融机构风险管理的基本策略和机制第一节基本策略风险策略是指金融机构面临风险时可以选择采用的应对方法，主要包括风险规避、风险控制、风险对冲、风险转嫁、风险补偿和风险准备金。

一、风险规避风险规避策略是指金融机构通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市场的风险暴露，简单地说，就是不做业务，不承担风险。

1本书第一章第一节分析了金融机构的风险选择问题，指出金融机构在宏观上和战略上都应该选择风险承担，而不能选择风险规避，金融机构从本质上是以承担风险为基本使命并求得生存和发展的特殊企业，在总体上都是风险承担者。

但是，金融机构对风险的承担却不是盲目的，而是有目的，有标准的。

金融机构承担风险的根本的目的在于获得风险溢价形式的回报，选择风险承担的标准在于三个方面。

首先，该风险应该是本金融机构的目标风险，即金融机构擅长承担和管理的风险；其次，本机构应该具有足够的资本金用于支持对该风险的承担，即该风险是金融机构有能力承担的风险；再次，该风险应该具有与其相匹配的预期回报（风险溢价），即该风险是金融机构值得投资的风险。

因此，金融机构在微观上和面临具体业务风险时可以选择规避风险，风险规避是金融机构管理风险的基本策略之一。

根据上述三项风险承担的标准，风险规避策略的应用对象相应是金融机构不擅长承担和管理的非目标风险、超过金融机构资本金承受范围的过度风险和不具有适当风险溢价的不当风险。

在现代金融机构风险管理实践中，风险规避主要是通过经济资本配置来实现。

经济资本配置过程首先将金融机构全部业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险胃口确定经济资本分配，最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额。

对于不擅长因而不愿意承担的风险，金融机构设立非常有限的风险忍耐度（即风险胃口），从而决定了对该类风险非常有限的经济资本配置，迫使业务部门降低对该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的成本支出，此外，由于没有风险就没有收益，规避风险的同时自然失去了在这一风险和业务方面获得收益的机会和可能。

商业银行风险管理策略一、引言商业银行在运营过程中，面临着各种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。

这些风险如果得不到有效的管理，可能会对银行的经营产生重大影响。

因此，商业银行必须制定和实施有效的风险管理策略，以降低风险，保障业务稳健发展。

二、商业银行风险管理策略1、风险识别与评估商业银行应建立完善的风险识别与评估机制，及时识别和评估各类风险。

风险识别包括对市场、信用、操作等各类风险的识别，需要通过对业务全流程的细致分析，找出可能的风险点。

风险评估则是对识别出的风险进行量化和定性分析，以确定其对银行经营的影响。

2、风险分散与降低通过多元化投资，分散单一资产或地区的风险。

例如，通过在多个市场开展业务，以降低单一市场风险的影响。

合理配置资产，避免过度集中于某一类资产或行业，也可以有效降低风险。

3、风险缓释与控制对于已经识别出的高风险业务或地区，商业银行应采取措施进行风险缓释和控制。

这包括对客户进行严格的信用评估，制定更加谨慎的风险控制政策，以及定期对高风险业务进行压力测试等。

4、风险补偿与准备商业银行应建立完善的风险准备金制度，以补偿可能出现的损失。

这包括针对特定风险的专门准备金，以及针对全面风险的普通准备金。

商业银行还可以通过购买保险等方式，对特定风险进行补偿。

三、结论商业银行风险管理是银行运营的核心，必须得到充分的重视和投入。

通过建立完善的风险识别与评估机制，采取有效的风险分散与降低措施，以及进行严格的风险缓释与控制和充分的损失准备，商业银行可以大大降低风险，保障业务的稳健发展。

在面对不断变化的市场环境时，商业银行应持续优化和完善自身的风险管理策略，以应对各种挑战。

商业银行风险管理策略浅探商业银行风险管理是一项至关重要的工作，它不仅关系到银行的经营效益，还对整个金融系统的稳定有着深远影响。

在现今金融市场日益复杂多变的背景下，有效的风险管理对于商业银行的生存和竞争至关重要。

本文将从商业银行风险管理的背景和意义、风险评估、风险管理策略以及实践效果等方面进行探讨。

金融风险管理的主要策略和方法随着金融市场的发展和经济全球化的加速，金融风险管理越发显得重要和必要。

金融风险是指在金融市场交易中面临的各种风险。

它包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。

为了有效地管理金融风险，需要采取各种策略和方法。

本文将介绍金融风险管理的主要策略和方法。

一、市场风险管理市场风险管理的目的是通过合理的投资组合构建和管理。

它可以减少市场波动对投资组合的影响，降低整体风险。

市场风险管理的主要策略和方法包括以下几个方面：（1）分散投资：分散投资是通过投资不同风险和收益的资产，从而降低总体风险，减少单一资产的风险。

投资组合的分散应该包括不同资产种类、不同行业、不同市场、不同国家等。

（2）风险控制：既然市场风险是我们无法完全避免的，那么我们可以通过风险控制来降低市场风险带来的影响。

美国传统上用的是分配风险控制管理法（Risk budgeting），这种方法是将总体资产分为若干部分，按照不同比例进行投资，并在每个部分内限定不同的风险限制，最终限制整体风险。

（3）风险评估：通过定期的风险评估来预测市场风险的发展趋势，及时调整投资策略和资产配置，以减少市场风险对投资组合的影响。

二、信用风险管理信用风险是指投资人无法按时获得借款人的资本回报和利息。

信用风险管理的主要策略和方法包括以下几个方面。

（1）控制信带风险：通过合理的贷款额度、担保物抵押等安排，控制贷款风险。

同时，应全面掌握借款人的信用状况，评估借款人的还款能力。

（2）风险定价：对于信用风险较大的借款人，应采取更高的贷款利率或收紧的还款期限等限制性措施，从而降低可能的风险。

（3）风险转移：通过与第三方金融机构签订合同等方式，以保证金或担保等手段，让第三方金融机构承担借款人违约的可能性，从而使投资人减少信用风险。

三、流动性风险管理流动性风险是指投资人需要迅速变现资产以应对未来的资金需要，但没有流动市场或市场出现了短暂的流动性危机。

为此，需要采取以下策略和方法。

《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。

（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。

③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。

（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。

目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。

②开发金融风险评测模型。

（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。

我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。

金融风险管理重点第一章、金融风险概述1.金融风险的定义:①在一定条件下和一定时期内,由于金融市场各种经济变量的不确定造成结果发生的变动，从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失可能性的大小。

②是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。

2.对金融风险的正确理解：①金融风险的发生具有不确定性金融风险的实质在于它是一种直接发生货币资金损益的可能性和不确定性。

（损益结果和损益程度在金融风险事故发生之前也是不确定的）金融活动的内在不确定性（经济行为主体主观决策或由于获取信息的不充分）造成的金融风险是系统性金融风险；金融活动的外在不确定性（经济行为主体之外，经济运行过程中的随机性和偶然性的变化趋势，比如宏观经济、政策、政治、技术等外部因素）造成的金融风险是非系统性风险。

②金融风险是金融活动的内在属性暴露或敞口的概念：表示的是金融活动中存在金融风险的部位和受金融风险影响的程度。

敞口的大小与金融风险大小并不成正比。

③金融风险的构成：风险因素、风险事故和风险结果。

3.金融风险的特征:1）金融风险的一般特征:客观性、普遍性、扩张性（持续的时间长、影响的范围广）、多样性与可变性、可管理性。

2)金融风险的当代特征：（1）高传染性。

高传染性主要表现为金融风险传导的快速度和大面积.一方面，通信手段的现代化，带来了交易方式的现代化;另一方面，国际金融创新，金融衍生工具的推陈出新，使得国际资本流动性更趋灵活。

（2）“零”距离化。

（3）强破坏性.金融风险的高传染性和零距离化是导致强破坏性重要因素。

4。

金融风险的种类：（根据金融风险的性质划分）（1）系统性金融风险（ Undiversifiable Risk ）又称为不可分散化风险，是指能产生对整个金融系统,甚至整个地区或国家的经济主体都遭受损失的可能性的风险.它是一种破坏性极大的金融风险，直接威胁一国的经济安全.（2）非系统性金融风险 ( Diversifiable Risk )又称为可分散化风险，是指某个行业或企业特有的风险。

1、风险的含义P4（1）风险是发生某一经济损失的不确定性。

（2）风险是经济损失机会或损失的可能性。

（3）风险是经济可能发生的损害和危险。

（4）风险是经济预期与实际发生各种结果的差异。

2、与风险相关的概念P5（1）风险因素。

风险因素是指导致风险事故发生潜在条件，，有时风险因素与危险因素是同一的。

（2）风险事故。

风险事故又称为风险事件，是指造成生命财产或资金损失的偶发事件，它是造成损失的直接或间接事件。

（3）风险损失。

主要是指由于风险事故发生所造成的损失。

（4）风险测度。

风险包含风险的数量和风险的质量。

（5）风险成本。

是指市场参与者承担的风险成本。

3、金融风险的概念P5指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度。

4、金融风险的特征P7隐蔽性：如银行的金融风险往往只有通过资产结构、负债结构，以及它们彼此的比较才能发现，往往被日常的资产、负债的单方面活动所掩盖。

扩散性：金融机构作为储蓄和投资中介组织，一头联结众多的储蓄者，另一头联结众多的投资者。

加速性：由于金融风险具有连带性、风险范围的扩散性，金融机构一旦发生经验困难，就会失去社会信用基础，出现支付困难，甚至“挤兑”风潮，迅速蔓延，加快金融机构倒闭、破产。

可控性：金融风险是客观存在的但也是可以控制的。

5、系统性金融风险：P11是指波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险。

系统性风险：是指市场聚集性风险，即一家金融机构违约/破产，有可能导致在其交易伙伴及其他金融机构中产生直接/间接的链式反应威胁金融体系的稳定性。

6、金融风险产生的原因P13(一)信息的不完全性与不对称性。

(二)金融机构之间的竞争日趋激烈。

(三)金融体系脆弱性加大。

(四)金融创新加大金融监管难度。

(五)金融机构的经营环境缺陷。

(六)金融机构的内控制度不健全。

(七)经济体制的原因。

(八)金融投机行为。

(九)其他原因：国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管的原因。

7、金融风险与金融危机的区别是什么？P19答：金融风险是指遭受损失的可能性，是尚未实现的损失，是普遍存在的，是在一定诱因下爆发金融危机的必要条件。

金融风险管理的工具与策略随着金融行业的不断发展，金融风险管理已经成为了金融领域中至关重要的一环。

金融风险管理是指金融机构通过使用各种工具和策略来识别、评估、规避和管理风险的过程。

本文将着重探讨金融风险管理中的工具和策略。

一、工具1. 期货合约期货合约是一种金融工具，它允许购买方或卖方在将来的某个时间以已确定的价格购买或出售商品。

期货合约常常用于对冲价格风险，从而降低金融风险。

当投资者预测到市场价格将会下跌时，他们可以购买期货合约，这可以帮助他们降低价格下跌所带来的损失。

反之，当投资者预测到市场价格将会上涨时，他们可以卖出期货合约，这可以帮助他们锁定当前的价格，降低价格上涨所带来的损失。

2. 期权合约期权合约是一种允许购买方在未来的某个时间内以已确定的价格购买或出售某个资产的合约。

与期货合约不同，期权合约不是强制性的，购买方可以选择是否行使该合约。

期权合约也经常用于对冲价格风险，以降低金融风险。

当投资者预测到市场价格将会上涨时，他们可以购买看涨期权，当市场价格上涨时，他们可以行使该期权来获取利润。

反之，当投资者预测到市场价格将会下跌时，他们可以购买看跌期权，当市场价格下跌时，他们可以行使该期权来获取利润。

3. 对冲基金对冲基金是一种专业的投资基金，可以用不同的策略来对冲市场的波动性。

对冲基金可以使用各种杠杆等复杂的投资策略，以实现高于市场平均水平的回报率。

对冲基金可以分散投资风险，从而降低金融风险。

4. 保险保险是一种金融工具，可以为投资者在面临各种风险时提供保障。

投资者可以购买各种类型的保险，包括人寿保险、财产保险、健康保险等。

保险可以为投资者提供经济上的帮助，以应对各种风险，从而降低金融风险。

二、策略1. 多元化投资多元化投资是一种广泛使用的金融风险管理策略。

这种策略可以帮助投资者规避投资组合中的某些特定风险。

当投资者将资金分散到许多不同的资产中时，他们可以降低整个投资组合的风险。

多元化投资可以包括投资于不同的行业、不同的地区、不同的资产类别等。

为提高风险管理能力和水平，建立风险管理的长效机制，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行市场风险管理指引》等法律法规和本行《章程》，结合本行风险管理实际，特制定本行风险管理策略、风险偏好以及重大风险管理政策和程序。

风险管理策略本行的风险管理策略主要包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五个方面。

(一)风险分散：即通过多样化投资来分散和降低风险的方法。

在经营中不应集中于同一业务、同一性质或者同一地域的客户，使客户多样化，从而分散和降低风险。

(二)风险对冲：即通过投资或者购买与标的资产收益波动相关的某种资产或者衍生产品，来冲销标的资产潜在风险。

(三)风险转移：即通过购买某种金融产品或者采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法，可分为保险转移和非保险转移(如担保)。

(四)风险规避：即通过拒绝或者退出某一业务或者市场，以避免承担该业务或者市场具有的风险。

(五)风险补偿：即对于无法通过风险分散、对冲或者转移进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，可以在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。

本行按照公司管理结构和内部控制体制，将风险管理流程分为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

(一)风险识别：指借助于各种分析方法,对面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程,即确定正在或者将要面临的风险。

(二) 风险计量：指根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量所承担的所有风险，并采用压力测试等其他分析手段进行补充。

(三) 风险监测：指通过监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前，向相关部门报告，并随时关注采取的风险管理、控制措施的实现质量、效果。

(四)风险控制：指对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。