金融风险管理战略及策略PPT课件

企业特征
所有制结构 人力资源状况
行业特征
与品牌等
应用软件 数理模型
金融风险管理
赵建群
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三、内容分解
1、主要资金来源 存款负债； 借入负债； 发行证券； 服务收费； 投资收益； 投机利得等；
国内、国外；个人、企业、政府、金融机构
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2、资金运用方式 现金资产
识别载体 识别技术
基础材料
财务报表 管理模式 企业特征
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二、金融风险辨识的基本内容
识别目标
识别载体
识别技术
基础材料
财务报表 管理模式 企业特征
资金来源与运用 营运能力 信用特征与风险补偿能力
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二、金融风险辨识的基本内容
识别目标
识别载体
识别技术
基础材料
财务报表 管理模式 企业特征
（情景构造——历史模拟情景法、典型情景 法、假设特殊事件法）
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9、模糊集合分析法
以模糊数学为理论基础，解决有关模糊事 件发生概率和轨迹问题的方法
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简例：放款对象信用水平的 辨识与评判
针对某放款对象的信用水平进行模糊分析
信用水平由五大因素决定
因素的等级对信用水平等级产生影响
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考察目标 因素的重要性A
影响因素 U
信用水平
0.35 0.2
品
能
格
力
x1
x2
0.2
0.15
0.1
资
担
环
本

法律风险
挪用公款买卖证券、为客户提供信用交易、编造 并传播影响证券交易的虚假信息、违背客户的 委托办理证券买卖或其他交易事项、挪用客户 的证券或资金、接受客户的全权委托等。
政策风险
营业场所设施不符合规定要求、信息系统设备和 管理不符合规范要求、违规开立客户交易结算 账户、将客户资金与自有资金混合管理、挤占 挪用客户资金、为法人客户以个人名义开立账 户买卖证券、将法人客户资金违规转入个人账 户、为法人客户套取现金等。
25.37 23.6
20
17.8
15
13.21
10 5
8.61 7.09 6.17 5.58
0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1.5信用卡业务的风险管理
信用卡业务主要风险类型及其特征
（1）外部欺诈风险 （2）中介机构交易风险 （3）内部操作风险 （4）持卡人信用风险 （5）信用卡套现活跃风险 （6）伪造境外卡盗取现金风险
2）在险风险估值法（ VaR 法） 3）风险调整的资本收益法（ RAROC法） 4）信贷矩阵模型
5）全面风险管理模式（ ERM 模式）
1.4商业银行信贷风险的管理策略
1）贷款回避策略 2）贷款分散策略 3）贷款转嫁策略 4）贷款抑制策略 5）贷款补偿策略
50 50
45
40
35
35
30
29.18
25
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1999年我国相继成立信达、东方、长城、华 融四家金融资产管理公司，共收购了13939
亿元的金融不良资产。通过金融不良资产 的剥离，使四大国有银行的不良贷款率大 幅下降，并促使四大国有银行成功实现股 份制改革。

➢ 风险的特征：
客观性
普遍性
损失性
可变性
➢ 风险管理是一个连续的过程，是一个对各类风险识别、测度、控制和 监控的过程。
◇风险分类
➢ 市场风险 又称价格风险，是指由于资本的市场价格（包括金融资产价格和商品
价格） 变动或波动引起的未来损失的可能性。 可分为：利率风险、汇率风险、股市风险以及商品风险。
➢ 信用风险 指交易对手不能活不远履行合同约定的条款而导致损失的可能性。 包括评级风险（由于债务人信用评级的降低，致使其债务的市场价
长期偿债能力：资产负债率、利息倍数
企业盈利能力：销售毛利率、销售净利率、资产净利率、净资产收益率
对财务指标进行剖析：
净资产收益率（ROE）=净利润/销售额×销售额/资产×资产/权益
该指标越高，说明投资带来的收益越高，体现了自由资本获得 净收益的能力。
如果是前两个带来的ROE增长是正面的，如果是后一个带来的 增长则是负面的，意味着杠杆加大，风险加大。
风险管理的基本流程，培养良好的风险管理文化，建立健全的全面风险 管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体 系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目 标提供合理保证的过程和方法。
企业全民风险管理不同于个别风险管理。它需要对企业各种风险进行统 一、集中的识别、排序和控制，需要建立科学的全面风险管理流程，保 证企业全面风险管理工作有序性和有效性。
其他风险度量方法
• 敏感性分析 考察一个变量的变化对结果的影响。 • 情景分析 与敏感性分析相似，但会同时改变多个变量，用来模拟最差的极端情景的 影响。 • 压力测试 在缺乏历史数据的情况下，对VaR的一个补充。
➢ 风险管理
风险管理策略

数据安全与隐私保护
在数字化时代，数据安全和隐私保护成为金融机构风险管理的重要 议题，需要加强数据治理和合规措施。
感谢您的观看
THANKS
金融稳定理事会（FSB）
FSB致力于监测和应对全球金融体系的风险，推动国际风险管理标准的制定与实施。
金融机构风险管理的新挑战与机遇
复杂金融衍生品的监管
随着金融衍生品的复杂度增加，金融机构面临更严格的监管要求 和更高的风险管理挑战。
气候变化对金融的影响
气候变化带来的物理风险和转型风险已成为金融机构必须关注的重 要领域，同时也为创新风险管理工具和模式提供了机遇。
操作风险
由于内部流程、人为错误或系 统故障等内部因素引发的风险
。
流动性风险
由于资金流动性不足引发的风 险，如市场流动性风险和机构
流动性风险等。
金融风险管理的重要性
保障资产安全
有效的风险管理可以减 少潜在损失，保护投资 者和企业的资产安全。
提高经营稳定性
通过合理配置资产和负 债，降低经营风险，提 高企业的稳定性和可持
详细描述
通过购买与原始投资相关的反向金融工具，投资者可以对冲 掉特定风险，如汇率风险、利率风险等。这种策略有助于降 低特定风险对投资组合的影响。
风险转移策略
总结词
风险转移策略是一种将特定风险转移 给其他方或实体的策略，通常涉及保 险或外包。
详细描述
通过购买保险或外包服务，企业或个 人可以将特定风险转移给保险公司或 服务提供商。这种策略有助于降低潜 在损失，但可能需要支付一定的费用 或成本。
风险偏好和容忍度
根据组织的风险偏好和容忍度，确定风险的 接受程度和应对策略。
风险评估工具和技术
风险矩阵

分类
市场风险、信用风险、操作风险 、流动性风险等。
风险管理的意义与目标
意义
风险管理是金融行业稳定发展的基石 ，通过有效管理各类风险，降低损失 ，提高经营效率。
目标
实现风险与收益的平衡，确保业务稳 健发展。
金融行业风险管理的发展历程
01
02
03
初步探索阶段
风险管理意识逐渐形成， 主要依赖定性分析。
金融科技的发展为风险管理提供了新的工具和手段，如大数据分析、人工智能、区 块链等技术，有助于提高风险识别、监测、评估和控制的效率和准确性。
金融科技的应用将推动风险管理向更加智能化、自动化的方向发展，减少人为错误 和信息不对称的问题，降低风险损失。
金融科技的风险管理应用需要解决数据安全、隐私保护、算法公平性等问题，确保 技术的合理应用和规范发展。
操作风险识别与评估
操作风险
是指因内部流程、人为错误或系 统故障而导致金融资产损失的风
险。
识别方法
通过内部审计、监控系统、员工培 训等方式来识别操作风险。
评估标准
根据风险事件发生的频率、影响程 度、内部控制等因素评估操作风险 的大小。
流动性风险识别与评估
流动性风险
是指金融机构无法按照合理的价 格迅速出售或清算资产，以满足
量化分析阶段
引入统计学、金融工程等 定量分析工具，精确评估 风险。
全面风险管理阶段
整合企业内外部资源，实 现全过程、全员风险管理 。
CHAPTER
02
金融行业风险识别与评估
市场风险识别与评估
市场风险
是指因市场价格变动（例 如利率、汇率、股票价格 和商品价格）而导致金融 资产损失的风险。
识别方法
通过分析市场数据、研究 市场趋势、关注政策变化 等方式来识别市场风险。

建立健全的内部控制体系 ，规范业务操作流程，防 止内部欺诈和操作失误。
定期进行风险排查
对各项业务进行定期的风 险排查，及时发现和处理 潜在的操作风险。
提高员工风险意识
加强员工风险意识培训， 提高员工对风险的敏感度 和应对能力。
其他风险防范策略
法律风险防范
建立健全的法律风险防范体系， 规范合同签订、履行等环节，避 免因违反法律法规而导致的法律
金融风险管理重要性
保障金融机构稳健运营
适应金融监管要求
有效的风险管理能够降低金融机构面 临的各种风险，避免因风险事件引发 的重大损失，从而保障其稳健运营。
随着金融市场的不断发展和监管政策 的不断出台，金融机构需要不断加强 风险管理，以适应日益严格的金融监 管要求。
提升金融机构竞争力
完善的风险管理能够提高金融机构的 信用评级，使其在资本市场上获得更 低的融资成本，同时也有助于提升其 在行业中的竞争力。
国内外金融风险管理现状
国际金融风险管理现状
国际上，金融风险管理已经得到了广泛的重视和应用。例如，巴塞尔协议作为全球银行 业共同遵循的风险管理原则，对银行的风险资本充足率、杠杆率等关键指标进行了明确 规定。
中国金融风险管理现状
我国金融风险管理得到了越来越多的重视和应用。国内金融机构在逐步建立和完善风险 管理制度，加强内部控制和风险管理文化建设，提高风险防范和应对能力。同时，我国
断力，对潜在风险进行识
别。
流程图法
3 通过绘制流程图，直观地
展示业务过程，找出可能 的风险点。
风险评估指标体系构建
信用风险评估指标
包括借款人的还款能力、抵押物 价值、担保情况等。
流动性风险评估指标
包括资金周转速度、资产负债结 构等。

二、金融风险的分类


市场风险 信用风险 操作风险 流动性风险
国家风险 声誉风险 法律风险 战略风险




１.市场风险(Market Risk)
通常是指由于市场因子(如利率、汇率、股价等)的不利波动 而导致的金融资产（表内、表外头寸）损失的可能性。 主要形式：利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险。其 中利率风险尤为重要。 特征：市场风险具有明显的系统性风险特征，难以通过分散 化投资完全消除。
二、金融风险管理的策略


1.风险分散
风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。 只要两种资产收益率的相关系数不为1(即完全正相关)，分 散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资 产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的 投资完全消除。


5.风险补偿
风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补 偿。 主要作用： 对于那些无法通过风险分散、对冲或转移进行管理，而且又 无法规避、不得不承担的风险，投资者可以采取在交易价格 上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风 险的价格补偿。



实现手段：
投资者可以预先在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通 过加价来索取风险回报。





8.战略风险
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标 的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可 能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

主要表现形式：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现
这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的 资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

特点
金融风险管理具有全面性、系统性、复杂性和动态性，需要综合考虑风险来源 、风险性质、风险管理目标、风险管理策略和风险管理效果等多个方面。
金融风险管理的目的和意义
目的
金融风险管理的目的是在实现风险管理目标的前提下，将风 险控制在可承受范围内，以保障机构的稳健运营和可持续发 展。
意义
金融风险管理具有重要的意义，它有助于提高机构的风险防 范意识和应对能力，减少不必要的损失，增强机构的竞争力 和市场地位，同时也有助于维护整个金融体系的稳定和健康 发展。
06
未来金融风险管理的发展趋势与展望
金融科技在金融风险管理中的应用
金融科技的发展为金融风险管理提供了新的工具和手段， 如大数据分析、人工智能、区块链等技术，有助于提高风 险识别、评估和监控的准确性和效率。
金融科技的应用将进一步推动风险管理模式的创新，例如 基于机器学习的风险预测模型，能够更准确地预测和防范 潜在风险。
金融风险的分类
市场风险
市场风险是指因市场价格波动 而导致损失的风险，如利率风 险、汇率风险和股票价格风险
等。
信用风险
信用风险是指因借款人或债务 人违约而导致的损失风险，如 债务人违约、破产等。
操作风险
操作风险是指因内部流程、人 员操作或系统故障等原因导致 的风险，如内部欺诈、失误操 作等。
流动性风险
ABCD
风险评估与测量
运用定量和定性方法评估和测量各类金融风险， 包括市场风险、信用风险和操作风险等。
风险控制与决策
根据风险管理目标和容忍度，制定并实施风险管 理策略和控制措施。
05
金融风险管理的案例分析
案例一：巴林银行倒闭事件
总结词
内部控制失效
详细描述

风险防范策略制定
根据风险评估结果，制定相应的风险 防范策略，包括预防、规避和减轻风 险的措施。
风险防范策略实施
将制定的风险防范策略付诸实践，确 保各项措施得到有效执行。
风险控制策略选择与应用
风险控制策略选择
根据风险的特点和实际情况，选 择合适的风险控制策略，如分散 投资、对冲交易、套期保值等。
风险控制策略应用
风险限额管理
根据机构的风险承受能力和业务特点 ，制定相应的风险限额，进行风险控 制。
现代风险管理技术发展趋势预测
大数据技术
通过大数据技术对复杂、异构的数据进行 处理和分析，挖掘出更多的风险信息和关
联关系。
A 人工智能与机器学习
利用人工智能和机器学习技术对海 量数据进行分析和预测，提高风险
识别和预防的效率和准确性。
概率和影响。
调整业务策略
根据风险评估结果，调整业务 策略，避免或减少高风险业务
的开展。
提供决策支持
将风险评估结果提供给决策者 ，帮助决策者做出更加科学、
合理的决策。
03 金融风险防范与控制策略
风险防范策略制定与实施
风险识别
通过收集和分析内外部数据，识别潜 在的金融风险。
风险评估
对识别出的风险进行量化和定性评估 ，确定风险的大小和可能造成的损失 。
金融风险管理原则与目标
原则
金融风险管理应遵循全面性、独立性 、谨慎性、及时性等原则，确保风险 管理的科学性和有效性。
目标
金融风险管理的目标是降低风险、减 少损失，保障金融机构的资产安全和 稳健运营，同时实现风险与收益的平 衡。
02 金融风险识别与评估
风险识别方法与技巧
历史数据分析法
通过对历史数据进行分 析，找出可能的风险因

感知风险：是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种 类、性质； 分析风险：是深入理解各种风险内在的风险因素。

2.风险计量

一是风险影响：指一旦风险发生可能对机构造成的影响大小。 二是风险概率：它用风险发生可能性的百分比表示。


三是风险价值：它是评估风险的重要参数。
风险值＝风险概率×风险影响
金融风险管理(全部内容)
第1章
金融风险管理概述
教学目的和要求：

通过本章的学习，要求学生理解金融风险的含义及其种类， 掌握风险管理的流程，了解对冲策略的使用方法的确定。掌 握巴塞尔协议关于金融机构资本管理的有关规定，了解现代 金融风险管理的基本理论与技术发展状况，尤其是VaR方法 的优势。
第一节





8.战略风险
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标 的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可 能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

主要表现形式：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现
这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的 资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

损失是事后概念，风险是明确的事前概念。二者描述的是不 能同时并存的事物发展的两种状态。
损失的分类：

预期损失：指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预 见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值。 通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收。 非预期损失：指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持 有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见 到的较大损失。通常用资本金来应对非预期损失。 灾难性损失：指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行 安全性和流动性的重大损失。一般需要通过保险手段转移。