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2022-2023年高级经济师《保险专业》考前冲刺卷I（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第I卷一.综合考点题库(共50题)1.以下关于信赖利益的说法，正确的有（）。
A.信赖利益是指一方基于对另一方将与其订约的合理信赖所产生的利益B.信赖利益不能超过履行利益为一项基本的原则C.信赖利益的损失包括直接损失和间接损失D.一般来说，在缔约过失责任中，应当以信赖利益作为赔偿的基本范围E.在大陆法系中，信赖利益又称积极利益正确答案：A、B、D本题解析：C项，信赖利益的损失限于直接损失，而不包括间接损失；E项，在大陆法系中，信赖利益又被称作消极利益或者消极的契约利益。
2.下列说法正确的有（）。
A.保险公司签发保险单的日期是没有限制的B.保险公司签发保险单的日期是有限制的C.保险公司在会计年度决算时是有期限的D.保险公司在会计年度决算时是没有期限的E.保险公司签发保险单的日期和在会计年度决算时都没有期限正确答案：A、C本题解析：保险公司签发保险单的日期是没有限制的，投保人在一个年度内的任何一天，都可作为保险单开始的起保日期。
因此，各保险单的日期不尽一致，而保险公司在会计年度决算时却是有期限的，一般是自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.责任保险的免赔额通常是（）。
A.累计免赔额B.责任免赔额C.相对免赔额D.绝对免赔额正确答案：D本题解析：责任保险的免赔额(率)通常是绝对免赔额(率)，免赔额(率)以内的损失均由被保险人自己负责。
保险人承担的赔偿责任是超过免赔额(率)之上且在赔偿限额之内的赔偿金额。
4.无效保险合同具有（）特征。
A.违法性B.不履行性C.履行性D.自始无效E.合同中止正确答案：A、B、D本题解析：无效保险合同是指当事人订立的，但不具有法律效力，国家不予保护的保险合同。
无效保险合同具有违法性、不履行性、自始无效的特征。
5.关于保险中介的说法，正确的是( )。
现代精算风险理论05：再保险与最优再保险⽬录第五讲再保险与最优再保险第⼀节再保险问题⼀、再保险的定义和分类随着社会经济的发展，⼀次事故可能造成的物质损毁和⼈⾝死亡的损失程度不断扩⼤。
若巨额损失由单个保险⼈来履⾏赔偿责任，很可能造成保险⼈的财务困难，甚⾄因此破产。
事实上，任何国家的保险监管机构也不允许保险⼈单独承担超过其⽀付能⼒范围的巨额风险。
我国《保险法》第⼀百零三条规定：保险公司对每⼀危险单位，即对⼀次保险事故可能造成的最⼤损失范围所承担的责任，不得超过其是有资本⾦加公积⾦总和的百分之⼗；超过的部分应当办理再保险。
再保险的含义：再保险也称分保，是保险公司在保险合同的基础上，通过签订分保合同的⽅式，将其承担的保险业务，以承保形式，部分转移给其他保险⼈。
再保险的⽬的：进⾏再保险，可以分散保险⼈的风险，有利于其控制损失，稳定经营。
再保险的核⼼：责任转移是再保险的核⼼所在。
再保险的功能：第⼀，分散危险责任。
任何保险⼈的资⾦和承受风险的能⼒都是有限的。
为了保持保险业务正常经营和保险⼈的财务稳定。
避免承保的风险过于集中，对于超过原保险⼈⾃⾝承受能⼒的风险，原保险⼈通过再保险，在同业之间相互分散风险。
第⼆，扩⼤承保能⼒。
随着社会财富积聚，巨额风险增多。
保险⼈有时要承保的保险标的保险⾦额很⾼，如⼤型飞机、核电站、万吨油轮等等，⼀旦发⽣事故，其赔偿责任决不是某个保险⼈所能承担的。
在这种情况下，保险⼈通过再保险，将风险分散于多个保险公司，提⾼了保险⼈的承保能⼒，使原保险⼈能够以有限的资⾦接受更⾼额的风险。
再保险的分类：再保险是在原保险基础上进⼀步分散风险，是风险的第⼆次分散。
按责任限额，再保险可分为：1. ⽐例再保险：以保险⾦额为基础确定分出公司⾃留额和接受公司责任额的再保险⽅式。
2. ⾮⽐例再保险：以损失为基础来确定再保险当事⼈双⽅的责任。
按安排⽅式，再保险可分为：1. 临时再保险：将分出业务的具体情况和分保条件逐笔告诉对⽅，对⽅是否接受或接受条件完全可以⾃由选择。
2022-2023年高级经济师《保险专业》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.非比例再保险的方式主要包括（）。
A.险位超赔再保险B.事故超赔再保险C.赔付率超赔再保险D.溢额再保险E.成数再保险正确答案：A、B、C本题解析：非比例再保险主要有超额赔款再保险和超额赔付率再保险两种。
超额赔款再保险又可分为：①险位超额再保险；②事故超赔再保险。
2.人寿保险标准条款中，充分体现人寿保险的根本宗旨的是（）。
A.不丧失价值条款B.不可抗辩条款C.宽限期条款D.复效条款正确答案：B本题解析：不可抗辩条款规定，从保单生效之日起满两年后，保险人不能以投保人或被保险人于投保时的故意隐瞒、过失、遗漏或不实说明为缘由否定保险合同的有效性，但投保人欠缴保费的除外。
不可抗辩条款体现了人寿保险的根本宗旨，有利于保险人在公众中树立良好的形象。
3.按飞机保险条款规定，飞机进行正常修理或连续停航超过10天时，在此期间的保险费可以按日计算退回日保险费的( )，但如果飞机是因为发生保险责任事故后修理等原因停航的，则对修理期间的停航不退费。
A.10%B.20%C.30%D.50%正确答案：D本题解析：飞机飞行时和停在地面上的风险是不一样的，飞机进行正常修理或连续停航超过10天时，此期间的保险费可以按日计算退回50％，但如果飞机是因为发生保险责任事故后修理等原因停航的，则对修理期间的停航不退费。
4.关于风险因素、风险事故、风险损失三者关系的说法，错误的是（）。
A.三者相互关联，共同构成风险的组成要素B.风险因素可能引致风险事故C.风险事故可能造成风险损失D.风险因素必定直接导致风险损失正确答案：D本题解析：风险的组成要素包括风险因素、风险事故和风险损失。
风险因素造成风险事故，风险事故导致风险损失，风险事故是风险因素和风险损失的媒介。
D项，风险因素只有通过风险事故的发生才能导致损失。
南开大学22春“保险学”《再保险》作业考核题库高频考点版（参考答案）一.综合考核(共50题)1.在溢额再保险中，原保险人的自留额和再保险人的责任额与总保险金额之间的比例关系随着承保金额的大小而变动，这是与成数再保险的比例固定不变所不同的。
()A.正确B.错误参考答案：A2.溢额再保险与成数再保险都是比例再保险，两者的区别主要在于()A.分保公司的实力是否强大B.分入公司的实力是否强大C.再保险的比例是否固定D.再保险合同是否正规参考答案：C3.再保险的产生同保险一样，也萌芽于()。
A.火灾保险B.海上保险C.人寿保险D.巨灾保险参考答案：B4.临时再保险是介于合同再保险和预约再保险之间的一种再保险，往往用于对合同再保险的一种补充。
()A.正确B.错误参考答案：B保险人实际支付的一次事故的损失赔款净额，称为()A.最后纯损失B.完全损失C.实际损失D.净额赔款参考答案：A6.分出公司和分入公司对于合同规定范围内的业务无义务约束，双方都有权选择的再保险安排方式被称为()。
A.约束再保险B.临时再保险C.合同再保险D.预约再保险参考答案：B7.和直接保险转嫁风险一样，原保险人向再保险人转嫁风险责任也要支付一定的保费，这种保费叫做分保手续费。
()A.错误B.正确参考答案：A8.纽约鹰星火灾保险公司同联合保险公司于1813年签订的火险分保契约就是世界上最早的()A.临时再保险方式B.合同再保险方式C.预约再保险方式D.超额赔款再保险方式参考答案：A标准答案：对10.任何一份再保险合同的承保能力都是有限的。
()标准答案：对11.保险公司的分出业务是由分出部门负责，建立的基础是()。
A.间接业务承保B.转分保C.联合承保D.直接业务承保参考答案：D12.一般来说，再保险计划财务可分为四个环节：计划设计、统计工作、财务核算和()。
A.业务管理B.人员管理C.直接管理D.资金管理参考答案：D13.投保人必须具备的条件包括()。
方差分保费原则下相依多险种模型的最优再保险张节松; 肖庆宪【期刊名称】《《高校应用数学学报A辑》》【年(卷),期】2016(031)003【总页数】9页(P253-261)【关键词】方差分保费原则; 相依多险种模型; 最优再保险; 破产概率【作者】张节松; 肖庆宪【作者单位】上海理工大学管理学院上海200093; 淮北师范大学管理学院安徽淮北235000【正文语种】中文【中图分类】O211.6; F840近年来,地震,台风,泥石流,火灾,工厂爆炸等自然灾害和公共安全类事件频发,政府和保险业对巨额损失保险问题越来越重视.再保险是防范和化解巨额风险的重要手段,合理安排再保险不仅能提高保险公司的偿付能力,维护可持续发展,也可以减轻政府财政救助负担,保障经济损失.不过,和直接保险一样保险人须要向再保险人支付分保费,且相对而言更为昂贵,原保险公司的收益会缩减.因此,保险人需要在风险与收益间进行平衡并尽可能作出最为合理的决策.实际上,最优再保险策略一直是精算学主要研究内容之一.Schmidli[1],Hipp&Taksar[2],Cao&Zeng[3]和张茂军等[4]考虑了最小化破产概率的最优再保险问题;Kaluszka[5]讨论了最小化自留风险方差的最优再保险安排;Cai et al.[6],Chi[7]以最小化尾部风险测度为优化目标,探讨最优再保险形式与自留额;Bai&Guo[8]和林祥&李艳方[9]采用最大化终期财富期望效用的优化准则,研究了最优投资-再保险策略;Hald&Schmidli[10]和Liang&Guo[11]则着眼于最大化调节系数,求解最优自留风险水平.值得说明的是,在上述优化准则中,最小化破产概率是一种内在的客观标准,与最大化期望效用等优化准则不同,它不取决于任何特殊个体的效用偏好,且现实意义非常直观.但同时,如果是在跳跃风险过程框架下,即便是经典的复合Poisson过程,一般也很难得到最优解的显式表达式.因此,常采用扩散逼近的方法将跳跃风险过程近似处理为漂移布朗运动[1-3].上述最优再保险研究从宏观的角度将索赔风险刻画为单个随机变量或传统的复合Poisson过程亦或扩散逼近变形,主要适用于经营同质风险的保险企业.在现代保险实务中,尤其是在巨灾情形下,由于保险公司经营业务的不断多元化,一次事故往往会触发多险种的同时索赔且呈现出相依关系.例如,一次地震可能导致医疗保险,死亡保险,房屋保险,汽车保险等险种的共同索赔,且索赔强度均与此次地震的破坏性相关.因此,有必要采用相依多险种模型刻画保险公司的索赔风险.然而,截至目前,还只有少量最优再保险研究是在相依多险种模型框架下进行的.Centeno[12]在最大化期望指数效用和调节系数的优化标准下研究了相依双险种模型超额赔款再保险的最优自留限额.针对同一模型风险,Bai et al.[13]通过扩散逼近,在期望值保费原则下研究了最小化破产概率的最优再保险形式及其自留额;Liang&Yuen[14]则在方差保费原则和最大化终期财富期望指数效用的优化准则下,分别研究了跳跃模型和扩散逼近模型的最优比例再保险.鉴于Liang&Yuen[14]所得结果表明,在扩散逼近情形下两险种的最优自留风险水平相同且与索赔额分布及计数过程无关,Yuen et al.[15]采用相同的优化准则,但将相依双险种模型推广到更贴近保险实际的相依m(≥2)险种情形,并采用期望值分保费原则分别给出了跳跃情形和扩散逼近情形下的最优结果.期望值原则和方差原则都是保费计算过程中所通常采用的方式.在期望值保费原则下,根据Bai et al.[13]命题2.1,超额赔款再保险是最小化破产概率的最优分保形式.该结论在方差保费原则下未必成立,因为根据Hipp&Taksar[2]命题7,此时的最优分保形式应为比例再保险.鉴于这一事实并受前述[13-15]等工作的启发,本文采用Yuen et al.[15]所述相依m(≥2)险种模型,以最小化破产概率为优化准则,在方差分保费原则下研究最优再保险问题.通过扩散逼近并运用动态规划原理,得到了最优自留风险水平及最小破产概率的解析表达式.同时,结合数值算例分析了相依参数和保费收入率的动态影响.结果表明,与Liang&Yuen[14]在期望指数效用最大化准则下所得的最优策略不同,最小化破产概率的最优策略不仅与安全负载有关,还与索赔分布,计数过程以及直接保险费收入率相关.特别的,与各险种间的相依参数相关,随着相依参数的增大,最优自留风险水平也增大.这与Bai et al.[13]同样为最小化破产概率,但采用期望值保费原则所得的结论也不相同,因为那里的数值分析表明最优自留限额是随着相依参数的增大而先减后增的.设保险公司经营m(≥2)种保险业务,如汽车保险,意外伤害险,医疗保险,寿险等.对第l(l=1,2,···,m)类经济业务,令(i=1,2,···)表示索赔序列,具有共同的分布函数Fl(x),满足x≤0时Fl(x)=0而x＞0时0＜Fl(x)＜1.由此,第l类保险业务的累积索赔过程可表示为其中表示业务l的计数过程.按照通常假定,设相互独立,且独立于为刻画不同保险业务之间的相依性,设m个索赔次数过程遵循共同冲击型相依结构:其中Nl(t)和N(t)为m+1个相互独立的Poisson过程,强度分别为λ1,λ2,···,λm和λ. 即m类保险业务同时受计数过程N(t)的冲击而相依.于是,所有m类保险业务的累积索赔过程可表示为据此,定义保险公司的盈余过程为其中u为初始盈余,c为保险费收入率.为保障巨额损失,保险公司对业务l安排t时刻自留风险水平为flt的再保险策略,如下部分由再保险公司承担.对flt,按照常规,约定0≤flt(x)≤x且在(0,∞)上单调递增,l=1,2,···,m.设分保费按照方差保费原则计算,安全负载为θ＞0,则原保险公司t时刻的净保费收入率为其中π为再保险策略由此,原保险人的盈余过程变为注1 对于直接保险,仅假定保险费率为常数c,而未限定计算原理.但根据安全负载条件,应满足c＞E[St],否则保险公司必然以概率1破产.同时,再保险一般更为昂贵,也就是要求c＜E[St]+θvar[St],否则保险公司可以安排全额再保险,不承担任何风险而获得收益.对任意给定再保险策略π,记τπ为盈余过程Uπ(t)关于0的首中时,也就是则破产概率定义为本文的目标就是要通过选择再保险策略π以使得破产概率最小,即求解最优策略π∗=使得在相依多险种跳跃风险过程St框架下,破产概率ψπ(u)的显式表达式一般无法获得,所以要获得最小化破产概率的精确再保险策略是非常困难的.为使问题可处理并获得显式解,采用扩散逼近形式.记分布函数Fl(x)对应的一阶矩和二阶矩分别为类似 Yuen et al.[15]的讨论知,在再保险策略π的安排下,保险公司实际盈余过程Uπ(t)的扩散逼近为由于采用的是方差分保费原则,根据Hipp&Taksar[2]命题7,此时的最优再保险形式应为比例再保险.下面求解各业务的最优自留风险比例.假设在t时刻对业务l安排再保险比例1−ql(t),即自留风险比例为ql(t),0≤ql(t)≤1,l=1,2,···,m.在式(1)中令flt(x)=ql(t)x,l=1,2,···,m,则再保险策略(q1(t),q2(t),···,qm(t))下的盈余过程bUπ(t)满足随机微分方程和初始条件记如果对任意的l=1,2,···,m,ql(t)关于可料且满足0 ≤ql(t)≤1,则称π=(q1(t),q2(t),···,qm(t))是可行策略,所有的可行策略记为Π.下面求解最优策略使得注意,这里的破产概率是对扩散逼近过程而言的.为解决上述问题,利用动态规划方法[16,13].通过标准论证可知,如果值函数ψ(u)在(0,∞)上二次连续可微,则ψ(u)满足HJB方程和边界条件进一步,利用 Fleming&Soner[16](第Ⅳ.5部分)的一般方法,可得如下验证定理,说明由HJB方程(4)的二次连续可微解即可得到优化问题(3)的解.定理3.1 设v(u)为上述HJB方程(4)的解且二次连续可微,则ψ(u)即为v(u).并且,如果对所有的u＞0,则控制策略最优,使得根据验证定理3.1,如果能找到满足HJB方程(4)的一个二次连续可微解v,也就得到了值函数ψ.为此,设v(u)为二次连续可微的凸函数且满足v′(u)＜0,同时定义则方程组(7)又可表示为矩阵形式其中T表示转置.由Yuen et al.[15]引理4.1的证明知A正定,所以可逆.因此,解得进一步,计算gv(q1,q2,···,qm)的二阶偏导数,有由此,可得Hessian矩阵因为v′′(u)−2θv′(u)＞0,所以Hessian矩阵B在点也是正定的.因此,q∗必然为gv(q1,q2,···,qm) 的最小值点.注意到AI= η,其中IT=(1,1,···,1)1×m,所以ηTA−1=IT.将此代入方程组(8),有由此可知,再将此代入gv(q∗)=0,得出由注1易知q∗∈ (0,1),所以由验证定理3.1知π∗=(q∗,q∗,···,q∗)即为最优再保险策略.为求得最优值函数,结合有据此微分方程以及边界条件(5),不难解得易见v(u)为二次连续可微的凸函数且满足v′(u)＜0.于是,由验证定理3.1知值函数ψ(u)=v(u).最后,为总结上述讨论,给出如下定理.定理3.2 优化问题(3)的值函数为最优策略为π∗=(q∗,q∗,···,q∗),其中q∗由式(9)确定.注2 定理3.2是在最小化破产概率的优化准则下得到的,与最大化期望指数效用准则下的最优策略(见Liang&Yuen[14]定理4.1和 Yuen et al.[15]式(6.3))比较,发现既有共同之处,也存在明显的差异.首先,m类业务的再保险策略相等,这一点是共同的.不同的是,后者的最优策略相对简单,与直接保险的保费收入率、索赔分布以及计数过程诸因素无关,而由式(9)可知,前者的最优策略相对复杂,并且与上述因素均相关.可见,最小化破产概率是一种非常内在的客观标准,所得结果更符合保险实际.本部分根据定理3.2具体示例,给出数值结果并分析相依参数λ和直接保险费收入率c对最优策略和值函数的动态影响.假定保险公司拥有初始储备金u=4,经营两种类型的保险业务.业务1的索赔额变量X(1)服从参数为2的指数分布,业务2的索赔额变量X(2)服从参数为(1,3)的Gamma分布.设定λ1=3,λ2=4,直接保险费按照期望值原则收取,安全负载为0.15,再保险费按照方差原则计算,安全负载0.4.固定上述参数,下面分析参数λ和c的动态影响.首先,设相依参数λ∈[0,3],得最优自留风险风险水平q∗关于λ的变化趋势如图1所示,最小破产概率ψ(u)如图2所示.然后,固定λ=1并根据注1限定c∈(3.67,5.04),可得最优策略q∗关于c的变化趋势如图3所示,值函数ψ(u)如图4所示.从图1和图2可以看出,最优自留风险水平关于相依参数λ单调递增,同时破产概率上升.实际上,由于直接保险采用期望值原则,未考虑相依风险部分,而再保险采用方差原则,包含了相依风险的再保险费,所以保险公司选择更多自留风险的策略是合理的,否则由于再保险更为昂贵,会导致更多的期望损失.注意,这与Bai et al.[13]均在期望值原则下所得结果有所不同,因为那里超额赔款再保险的最优自留风险限额是先减后增的.可见,采用不同形式的分保费原则,不仅最优再保险形式不同,对最优自留风险也会产生直接影响.观察图3和图4发现,最优自留风险水平关于直接保险的保费收入率c直线下降,破产概率也迅速递减.这说明最小化破产概率的优化准则下,若混合采用期望值保费原则和方差分保费原则,最优再保险策略与保费收入率c有关,且非常敏感.Bai et al.[13]均采用期望值保费原则所得出的最优策略(定理4.1)也表明了二者的相关性.然而,在最大化期望指数效用的优化准则下,不论是对跳跃风险模型还是对扩散逼近模型,也不论直接保险费采取何种计算方式,最优策略都与c无关(详见Liang&Yuen[14]定理3.1和4.1及Yuen et al.[15]定理3.1和4.1).这直观说明了最小化破产概率这一优化标准的内在客观性.需要指出的一个特殊情形是,如果这里的直接保险也采用类似的方差原则且安全负载为η＜θ,则最优再保险策略退化为1−η/θ,与c无关.本文采用相依多险种模型刻画保险公司的索赔风险过程,按照方差原则计算再保险费.通过扩散逼近,指出了比例再保险形式可最小化破产概率,并在不限定直接保险费计算方式的条件下,利用动态规划原理得到了最优再保险比例和最小破产概率的解析表达式.特别的,混合采用期望值保费原则和方差分保费原则,结合数值案例与期望值分保费原则比较,发现方差原则分保费下,再保险费包含相依风险部分,最优再保险形式为比例再保险,最优比例随相依强度的上升而增大;而期望值分保费原则下,再保险费不含相依风险部分,最优再保险形式为超额赔款再保险,最优限额随相依强度的上升而先减后增.可见,分保费计算方式对最优再保险形式和自留风险均产生直接影响.进一步,结合数值案例与最大化期望指数效用的最优策略比较,发现最小化破产概率的最优策略,不仅与安全负载、索赔分布、索赔计数过程都相关,还与直接保险的保费收入率c也有着非常敏感的关联性.这些可为保险公司优化再保险决策提供一些启示与参考.【相关文献】[1] Schmidli H.Optimal proportional reinsurance policies in a dynamicsetting[J].Scandinavian Actuarial Journal,2001,2001(1):55-68.[2] Hipp C,Taksar M.Optimal non-proportional reinsurancecontrol[J].Insurance:Mathematics and Economics,2010,47(2):246-254.[3] Cao Yusong,Zeng Xianquan.Optimal proportional reinsurance and 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保险风险管理下的保费计算模型保险业是建立在风险之上的行业，保险公司需要通过风险评估和风险管理来确保业务的持续发展。
作为保险行业中的一个重要组成部分，保费计算模型在保险风险管理中也起着非常重要的作用。
保费计算模型是保险公司根据客户的风险特征和保障需求，计算出客户需支付的保费金额的数学模型。
该模型不仅决定了保险公司的收益和风险，也影响着客户的选择和保险业务的实施。
在保费计算模型中，需要通过风险评估来确定客户的风险等级和保险需求。
风险评估可以通过客户申请表，健康证明和调查问卷等方式进行。
通过这些信息，保险公司可以获取到客户的健康状况、职业和生活方式等信息，进而评估客户的风险等级。
在评估客户的风险等级之后，保险公司还需要考虑风险管理策略。
风险管理策略包括选择风险共担和再保险等方法来降低风险。
风险共担是指保险公司与客户合作，共同承担风险的一种方法。
再保险则是保险公司购买一定数量的保险来分摊风险。
通过这些方法，保险公司可以降低业务的风险，并提高业务的可持续发展性。
当评估完客户的风险等级和确定风险管理策略后，保险公司就可以根据保费计算模型来计算客户需支付的保费金额了。
保费计算模型是一个复杂的数学模型，其中包含了多个因素，如保险金额、保险期间、客户年龄和性别等。
通过这些因素的计算和组合，保险公司可以得出最终的保费金额。
在保费计算模型中，保险金额是一个非常重要的因素。
保险金额是指保险公司承担的风险的最大金额，也是客户需支付保费的直接来源。
保险金额的选择需要根据客户的财务状况、风险承受能力和保障需求等因素综合考虑。
同时，保险公司也需要根据自身的财务状况和风险承受能力来确定保险金额。
保险期间也是保费计算模型中的一个因素。
保险期间是指客户需要承保的时间，一般分为1年、3年、5年或10年等不同期间。
保险期间的选择需要考虑客户的年龄、职业和家庭状况等因素。
同时，保险公司也需要根据自身的财务状况和风险承受能力来确定保险期间。
