《金融工程》教学大纲
课程性质：《金融工程》是应用型学科，是金融专业的技术课程，是金融专业本专科学生必修课程之一。《金融工程》为金融学各专业的主干课程，并且为经济类、管理类各专业的必修课或选修课。
课程编号:020104
课程名称:《金融工程》（双语）
授课对象：金融学专业专科
总学时: 72
学分数: 4
适应专业：国际金融、证券专业
先修课程：金融学、金融市场学、投资学等。
一、课程教学目的和任务
课程目的:通过本课程的学习使学生能够掌握以下三个方面的知识与相关技能：
1、金融工程的基本方法和基本理论，主要包括金融工程的概念、特点与功能、金融工程基本方法论、风险及其管理、金融工程理论基础等有关内容；
2、主要基础金融资产的特性、定价及其应用，包括固定收益证券及其定价、非固定收益证券及其定价等有关内容；
3、主要衍生金融工具的特性、定价及其应用，包括互换、远期、期货、期权等有关内容。
课程任务:通过《金融工程》课程的学习，使学生掌握金融工程的基本概念、理论和方法；使学生能够运用基本的金融工程方法，提高分析问题、判断问题和解决问题的能力，提升学生的金融工程理论水平和基本应用能力。
二、课程教学基本要求
1.通过对《金融工程》课程的学习，掌握《金融工程》的基本理论、主要应用，以及金融工程的发展。
2. 通过对《金融工程》课程的学习，熟悉各类金融工具及其运用，重点掌握综合运用金融理论进行金融工程创新，尤其是掌握金融风险管理的基本技能。
三、课程主要教学内容与学时安排
学时安排：
总学时：72
课程主教要学内容：
第一章金融工程概述
•[教学目的与要求]：通过本章学习了解金融工程的基本概念、基本工•具及风险管理方法。
• [难点/重点]：金融工程的基本概念
•
第一节金融工程的概念
第二节金融工程与金融工具
第三节金融工程与风险管理
第二章金融工程分析方法
[教学目的与要求]：通过本章学习了解金融工程的主要分析方法，学习金
融价格的风险管理方法，学习运用远期、期货、期权、
互换等金融工具管理金融风险。
•[难点/重点]：金融工程的分析方法
第一节金融价格风险分析
第二节远期合约分析
第三节期货合约分析
第四节互换合约分析
第五节期权合约分析
第六节金融积木综合分析
第三章现货工具
•[教学目的与要求]：通过本章学习了解金融现货工具，包括：外汇交易、•货币交易、债券交易、股票交易工具；进一步了解商•品市场与上述市场之间的现货工具配置。
•[难点/重点]：各类市场的现货工具
第一节商品市场
一、黄金市场
二、黄金现货交易
一、外汇与汇率
二、即期外汇交易
第三节货币市场
一、概述
二、货币市场工具
第四节债券市场
一、概述
二、基本概念
三、债权种类
四、债券价格
第五节股票市场
一、概述
二、股票概念
三、股票种类
四、股票的价值
第六节现货工具综合配置分析
一、商品与货币市场之间的现货工具配置
二、商品与外汇市场之间的现货工具配置
三、外汇与货币市场之间的现货工具配置
四、外汇与股票市场之间的现货工具配置
五、各类市场内部现货工具之间的配置
六、实例
第四章远期工具
•[教学目的与要求]：通过本章学习了解金融远期交易、定价方法、及•远期利率、外汇、汇率协议；了解国内远期外汇•交易。
• [难点/重点]：远期交易及其定价方法
一、远期合约的产生于发展
二、远期合约的基本概念和特点
三、远期合约价值和损益状况
四、远期合约的作用
第二节远期工具的定价
一、套利与非套利机会
二、完备市场基本假设
三、完备市场条件下远期价格的决定
四、远期价格与未来的即期价格以及期货价格之间的关系第三节远期利率协议
一、产生
二、概念和特点
三、交易和结算
四、定价
第四节远期外汇交易
一、产生
二、概念与特点
三、种类
四、报价
五、结算
六、定价
第五节远期汇率协议
一、基本概念
二、交易和结算
三、案例分析
第六节人民币远期结售汇
一、基本概念
二、内容和特点
三、作用
第七节远期工具综合配置分析
第五章期货工具
[教学目的与要求]：通过本章学习了解各期货交易基本概念及原理、期
货价格与定价、常见期货及与其他金融工具的搭配 [难点/重点]：期货交易的基本概念与定价
第一节概述
一、发展概况
二、功能
三、特点
四、报价
五、套期保值
第二节期货定价
一、与远期价格相等
二、与远期价格不等
第三节商品期货
一、商品风险
二、商品期货上市条件
三、商品期货合约
四、定价
第四节外汇期货
一、外汇期货合约的规格及报价
二、套期保值
第五节利率期货
一、即期与远期利率
二、收益率曲线与利率期限结构
三、短期国债期货
四、长期和中期国债期货
五、欧洲美元期货合约
