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非线性规划01基本概念与凸规划

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非线性规划[1][1]

非线性规划[1][1]

非线性规划：概念、方法、和例范鹰一、概念与方法 1.无约束问题 凸函数：)(X f 为定义在n 维欧氏空间n E 中某个凸集R 上的函数，若对任何实数)10(<<αα以及R中任意两点)1(X 和)2(X ，恒有)()1()())1(()2()1()2()1(X f X f X X f αααα-+≤-+，则称)(X f 为定义在R 上的凸函数.命题1：若)(X f 为定义在凸集上的凸函数，则它的任一极小点就是它在R 上的最小点。

命题2：R 为n 维欧氏空间nE 上某一开凸集，)(X f 在R 上具有二阶连续偏导数，则)(X f 为R 上凸函数的充要条件是：)(X f 的海赛矩阵在R 上处处半正定。

)(X f 于*X 处的海赛矩阵：⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂=2*22*21*22*222*212*21*221*221*2*)()()()()()()()()()(n n n n n x X f x x X f x x X f x x X f x X f xx X f x x X f x x X f x X f X H 半正定矩阵：设⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=nn n n n n h h h h h hh h h H 212222111211，则当011≥h ，022211211≥h h h h ， 0333231232221131211≥h h h h h h h h h ， 0212222111211≥=nnn n n n h h h h h h h h h H 时称H 半正定。

无约束极值问题的表述：n E X X f ∈),(min解无约束问题的方法 ① 梯度法； ② 共轭梯度法； ③ 变尺度法； ④ 步长加速法。

2.约束极值问题一般形式：⎪⎩⎪⎨⎧=≥==l j X g m i X h X M ii ,,2,1,0)(,,2,1,0)()inf(或⎩⎨⎧=≥lj X g X M i ,,2,1,0)()inf( 起作用约束：对)0(X 点，有0)()0(=Xg j ，此时)0(X 位于可行域边界上，对)0(X的摄动起限制作用。

线性规划 凸集凸函数

线性规划 凸集凸函数
k
β 也是凸集，Βιβλιοθήκη 推论： 是凸集， 推论：设 Di是凸集，i = 1,2,L, k ，则∑ i Di也是凸集， i =1 其中 βi ∈ R 。
定义2 凸组合： 维欧式空间中的k 定义 2. 凸组合 ： 设 X(1) ， X(2) ， …， X(k) 是 n 维欧式空间中的 k 个 ， 满足0 点，若存在μ1, μ2,…, μk满足0≤μi≤1,( i=1,2,…,k), 若存在μ , 使 X=μ1X(1)+μ2 X(2)+…μk X(k)， μ 则称X为X(1)，X(2)，…，X(k)的凸组合。 则称X ， 的凸组合。
凸函数的判断
f (x ) 存在一阶偏导数，x∈R n，向量 存在一阶偏导数， 设函数
∂f ∂f ∂f ∇ f (x ) = , ,…, ∂x ∂x ∂xn 1 2
为 f (x ) 在点x处的梯度。 处的梯度。
T
n 存在二阶偏导数， 定义 设函数 f (x ) 存在二阶偏导数，x∈R ，则称矩阵 ∂2 f ∂2 f ∂x1∂x2 ∂x12 2 ∂2 f ∂ f ∇2 f (x) = ∂x ∂x 2 ∂x2 2 1 L L ∂2 f ∂2 f ∂ ∂ xn x1 ∂xn ∂x2 处的Hesse矩阵。 矩阵。 矩阵 为 f (x ) 在点x处的 ∂2 f … ∂x1∂xn ∂2 f … ∂x2 ∂xn L ∂2 f … 2 ∂xn
α
f (x)
x
性质4： 是凸集D上的凹函数的充要条件是 性质 ： f(x)是凸集 上的凹函数的充要条件是 是凸集 上的凹函数的充要条件是-f(x) 是D上 上 的凸函数。 的凸函数。
定理1： 定义在凸集D上 ∀ 定理 ：设f(x)定义在凸集 上， x, y ∈ D ，令 定义在凸集

凸优化与非线性规划

凸优化与非线性规划

凸优化与非线性规划凸优化和非线性规划是数学领域中重要的优化问题研究方向。

它们在工程、经济学、计算机科学等领域中具有广泛的应用。

本文将介绍凸优化和非线性规划的基本概念、性质、求解方法以及应用场景。

一、凸优化1. 凸集与凸函数在凸优化中，凸集和凸函数是基本的概念。

凸集是指集合中的任意两点之间的连线上的所有点都属于该集合。

而凸函数是指定义域上的任意两点连线上的函数值都小于等于函数上其他点的函数值。

2. 凸优化问题凸优化问题是指在定义域上的凸函数的约束下，寻找使目标函数最小化（或最大化）的变量的取值。

通常的形式化描述是： min f(x)s.t. g_i(x) <= 0, i=1,...,mh_j(x) = 0, j=1,...,px ∈ X其中，f(x)是凸函数，g_i(x)是凸函数不等式约束，h_j(x)是等式约束，X是定义域。

3. 凸优化的性质凸优化具有以下重要性质：（1）局部最优解即为全局最优解：任何一个局部极小点都是全局极小点。

（2）凸优化问题的最优解是唯一的：只有一个点使得目标函数最小（最大）。

（3）约束最优化问题：在约束条件下寻找最优解。

当所有约束条件都是线性的时候，就是线性规划。

二、非线性规划1. 非线性规划问题非线性规划（Nonlinear Programming, NLP）是在定义域上的非线性函数的约束下，寻找使目标函数最小化（或最大化）的变量的取值。

通常的形式化描述为：min f(x)s.t. g_i(x) <= 0, i=1,...,mh_j(x) = 0, j=1,...,px ∈ X不同于凸优化，非线性规划问题中的目标函数和约束函数都可以是非线性的，定义域也可以是非凸的。

2. 非线性规划的求解方法非线性规划的求解方法有很多，包括梯度下降法、牛顿法、拟牛顿法等。

其中，拟牛顿法是非常常用且有效的算法之一。

拟牛顿法利用目标函数的一阶导数和二阶导数信息来近似求解最优解。

它通过迭代的方式逐步逼近最优解，直到满足一定的收敛条件。

第2讲非线性规划1

第2讲非线性规划1

其一为SUMT外点法，其二为SUMT内点
法．
5
SUTM外点法
对一般的非线性规划： min f X
s.t.hgji
X X
0 0
i 1,2,...,m; j 1,2,...,l.
(1)
m
l
可设：TX , M f X M min0, gi X 2 M hj X 2 (2)
i1
j 1
D X | giX 0,hj X 0,X En
问题(1)可简记为 min f X ． XD
定义2 对于问题(1)，设 X * D，若存在 0 ,使得对一切
X D，且 X X * ，都有 f X* f X ，则称X*是f(X)在D上的
局部极小值点（局部最优解）．特别地当 X X *时，若 f X* f X ，
非线性规划
非线性规划的基本概念 *非线性规划的基本解法
返回 1
非现性规划的基本概念
定义 如果目标函数或约束条件中至少有一个是非线性函数 时的最优化问题就叫做非线性规划问题．
一般形式:
m in f X
s.t.hgijX X Nhomakorabea0 0
i 1,2,...,m ; j 1,2,...,l.
（1）
其中 X x1, x2,, xn T En，f , gi , h j 是定义在 En 上的实值函
function f=fun4(x); f=exp(x(1))
*(4*x(1)^2+2*x(2)^2+4*x(1)*x(2)+2*x(2)+1);
(4) x=fmincon(‘fun’,X0,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB,’nonlcon’) (5)x=fmincon(‘fun’,X0,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB,’nonlcon’,options)

非线性规划知识点讲解总结

非线性规划知识点讲解总结

非线性规划知识点讲解总结1. 非线性规划的基本概念非线性规划是指目标函数和/或约束条件包含非线性项的优化问题。

一般来说，非线性规划问题可以表示为如下形式：\[\min f(x)\]\[s.t. \ g_i(x) \leq 0, \ i=1,2,...,m\]\[h_j(x)=0, \ j=1,2,...,p\]其中，\(x \in R^n\)是优化变量，\(f(x)\)是目标函数，\(g_i(x)\)和\(h_j(x)\)分别表示不等式约束和等式约束。

目标是找到使目标函数取得最小值的\(x\)。

2. 非线性规划的解决方法非线性规划问题的求解是一个复杂的过程，通常需要使用数值优化方法来解决。

目前，常用的非线性规划求解方法主要包括梯度方法、牛顿方法和拟牛顿方法。

（1）梯度方法梯度方法是一种基于目标函数梯度信息的优化方法。

该方法的基本思想是在迭代过程中不断沿着梯度下降的方向更新优化变量，以期望找到最小值点。

梯度方法的优点是简单易实现，但缺点是可能陷入局部最优解，收敛速度慢。

（2）牛顿方法牛顿方法是一种基于目标函数的二阶导数信息的优化方法。

该方法通过构造目标函数的泰勒展开式，并利用二阶导数信息来迭代更新优化变量，以期望找到最小值点。

牛顿方法的优点是收敛速度快，但缺点是计算复杂度高，需要计算目标函数的二阶导数。

（3）拟牛顿方法拟牛顿方法是一种通过近似求解目标函数的Hessian矩阵来更新优化变量的优化方法。

该方法能够克服牛顿方法的计算复杂度高的问题，同时又能保持相对快速的收敛速度。

拟牛顿方法的典型代表包括DFP方法和BFGS方法。

3. 非线性规划的应用非线性规划方法在实际生活和工程问题中都有着广泛的应用。

以下将介绍非线性规划在生产优化、资源分配和风险管理等领域的应用。

（1）生产优化在制造业中，生产线的优化调度问题通常是一个非线性规划问题。

通过对生产线的机器设备、生产工艺和生产速度等因素进行建模，并设置相应的目标函数和约束条件，可以使用非线性规划方法来求解最优的生产调度方案，以最大程度地提高生产效率和减少成本。

第4章 非线性规划01-基本概念与凸规划

第4章 非线性规划01-基本概念与凸规划

2021/2/1
Ludong University
21
谢谢观赏！
2020/11/5
22
其中
f
(
x1
)
(
f (x1 x1
)
,
,
f (x1 xn
)
)T
是函数
f
在点 x1 处的一阶导数
或梯度。
f(x)
（2） f 是 S 上的严格凸
函数的充要条件是
f (x1)T (x2 x1)
f x1x2 x1
f (x2 ) f (x1),
x1, x2 S, x1 x2.
x1
x2
x
2021/2/1
为 Rn 上的凸函数， hj (x), j 1, , q 皆为线性函数，并且
f 是 X 上的凸函数，则(MP)是凸规划。
定理4.2.6 凸规划的任一局部最优解都是它的整体最优解。
2021/2/1
Ludong University
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思考题和练习题
思考题：习题3，6（P.151）
练习题：习题7，8（P.151）
2 f (x)
x12
2 f (x)
2
f
(
x)
x2x1
2
f
(
x)
xnx1
2 f (x) x1 x2 2 f (x)
x22
2 f (x) xnx2
2 f ()
x2xn
2
f
(
x)
xn2
注：该逆命题不成立。
2021/2/1
Ludong University
18
则称向量 p 是函数 f x 在点 x 处关于 X 的可行方向。

运筹学——非线性规划


非线性规划
0.618法（近似黄金分割法）
函数 (t ) 称为在[a,b]上是单谷的，如果存在一个t * [a, b] ，使得 (t ) 在[a, t * ] 上严格递减，且在[t * , b] 上严格递增。区间[a,b]称为 (t ) 的单 谷区间。
非线性规划
第 1 步 确定单谷区间[a,b]，给定最后区间精度 0 ; 第 2 步 计算最初两个探索点
第3步
计算 t k1
tk

(tk (tk
) )
，如果
t k 1

tk
，停止迭代，输出 t k1 。否则
k : k 1，转第 2 步。
非线性规划
基本思路：迭代
给定初始点x0
根据x0,依次迭代产生点列{xk}
{xk}有限
{xk}无限
{xk}的最后一点为最优解
{xk}收敛于最优解
前一页 后一页 退 出 非线性规划
关于凸函数的一些结论
定理: 设S Rn是非空凸集
(1)若f是S上的凸函数， 0，则f是S上的凸函数；
(2)若f1, f2是S上的凸函数, f1 f2是S上的凸函数。 定理: 设S Rn是非空凸集, f是凸函数,cR1,则集合
HS ( f ,c)xS| f ( x) c 是凸集。
f ( x1 )（f ( x1 ),f ( x1 )）T是函数在点x1处的梯度。
x1
xn
（2）f是S上的严格凸函数的充要条件是
f ( x1 )T ( x2 x1 ) f ( x2 ) f ( x1 ), x1, x2S, x1 x2
n=1时几何意义：可微函数是凸的等价于切线不在函数图 像上方。
前一页 后一页 退 出 非线性规划

非线性规划作业

非线性规划作业非线性规划是数学领域中的一个重要分支，它在实际应用中具有广泛的意义。

本文将从非线性规划的基本概念、应用领域、解决方法、优化算法和实例分析等五个方面进行详细介绍。

一、基本概念1.1 非线性规划的定义：非线性规划是在目标函数或约束条件中至少包含一个非线性函数的优化问题。

1.2 非线性规划的特点：与线性规划相比，非线性规划具有更为复杂的数学结构和求解困难度。

1.3 非线性规划的分类：根据目标函数和约束条件的性质，非线性规划可分为凸优化和非凸优化两类。

二、应用领域2.1 工程优化：非线性规划在工程领域中广泛应用，如结构设计、电力系统优化、交通规划等。

2.2 金融领域：在金融领域中，非线性规划被用于投资组合优化、风险管理等方面。

2.3 生产调度：生产调度中的资源分配、作业排序等问题也可以通过非线性规划进行求解。

三、解决方法3.1 数值方法：常用的非线性规划求解方法包括牛顿法、拟牛顿法、共轭梯度法等。

3.2 优化算法：遗传算法、粒子群算法、模拟退火算法等优化算法也可以用于非线性规划问题的求解。

3.3 全局优化：针对非凸优化问题，全局优化方法可以帮助找到全局最优解而不是局部最优解。

四、优化算法4.1 遗传算法：通过模拟生物进化过程，遗传算法能够在解空间中搜索最优解。

4.2 粒子群算法：模拟鸟群觅食的行为，粒子群算法通过个体之间的信息交流来寻找最优解。

4.3 模拟退火算法：模拟金属退火过程，模拟退火算法通过控制温度来逐步接近最优解。

五、实例分析5.1 生产调度问题：假设一家工厂需要安排不同作业的生产顺序和资源分配，可以通过非线性规划来优化生产效率。

5.2 投资组合优化：一位投资者需要在不同资产中分配资金以达到最大收益，非线性规划可以帮助优化投资组合。

5.3 电力系统优化：电力系统中存在多个发电机和负荷之间的优化问题，非线性规划可以帮助实现电力系统的最优调度。

综上所述，非线性规划在现代科学技术和实际生产中具有重要意义，通过合理选择求解方法和优化算法，可以有效解决复杂的优化问题，提高系统效率和资源利用率。

非线性规划的基本概念及问题概述


牛顿法在凸优化问题上表现较好，但在非凸问题 上可能陷入局部最优解。
拟牛顿法
01
拟牛顿法是一种改进的牛顿法，通过构造海森矩阵 的近似来降低计算成本。
02
拟牛顿法在每一步迭代中更新搜索方向，并逐渐逼 近最优解。
03
拟牛顿法在处理大规模非线性规划问题时表现较好 ，但仍然需要计算目标函数的二阶导数。
共轭梯度法
共轭梯度法结合了梯度法和牛 顿法的思想，通过迭代更新搜 索方向来寻找最优解。
共轭梯度法的迭代方向是梯度 方向和上一次迭代方向的线性 组合，可以加快收敛速度。
共轭梯度法适用于大规模优化 问题，尤其在约束条件较多或 非凸函数情况下表现较好。
05
非线性规划的挑战与解决方 案
局部最优解问题
局部最优解问题
案例二：生产计划优化问题
总结词
生产计划优化问题旨在通过合理安排生 产计划，降低生产成本并满足市场需求 。
VS
详细描述
生产计划优化问题需要考虑生产过程中的 各种因素，如原材料需求、设备能力、劳 动力成本等。目标函数通常是非线性的， 因为生产成本和产量之间的关系是非线性 的。约束条件可能包括资源限制、交货期 限制等。
例子
最小化成本函数，其中成本是生产量 的函数，生产量受到资源、生产能力 等约束。
最大化问题
最大化目标函数
在给定的约束条件下，找到一组变量 ，使得目标函数达到最大值。
例子
最大化收益函数，其中收益是销售量 的函数，销售量受到市场需求、价格 等约束。
约束条件下的优化问题
01
在满足一系列约束条件下，寻找最优解，使得目标函数达到最 优值。
梯度法适用于目标函数和约束条件比较简单的情况，但对于非凸函数或约束条件复 杂的情况可能不收敛或收敛到局部最优解。

非线性规划的基本概念

处的最速下降方向，并求沿这个方向移动一个单位长度后
新点的目标函数值。
解： 由于
f x1 6 x1 4 x2 ,
f x2 4x1 2x2
则函数在 x =[0,1]T 处的最速下降方向是
P
f
x
f
x1 f
x2 x1 0
6 x1 4 x2
4 x1 2 x2
x1 0
4 2
(2)若f1, f2是S上的凸函数, f1 f2是S上的凸函数。 性质2: 设S Rn是非空凸集, f是凸函数,cR1,则集合
HS ( f ,c)xS| f ( x) c 是凸集。
证明:略.
➢ （3） 凸函数的判定 定理1：（一阶条件）
m in f ( x)
s.t. gi ( x) 0, i 1,, p
hi ( x) 0, j 1,, q
➢（4）可行域和可行解：
称
X
x
Rn
gi ( x) hi ( x)
0, i 1,, p 0, j 1,, q
为MP问题的约束集或可行域。
若x在X内，称x为MP的可行解或者可行点。
则称f是S上的凸函数，或f在S上是凸的。 若 f (x1 (1 )x2 ) f ( x1 ) (1 ) f ( x2 ),x1, x2 S
则称f是S上的严格凸函数，或f在S上是严格凸的。
若 f 是S上的(严格)凸函数，称f是S上的(严格) 凹函数, 或f在S上是(严格)凹的。
例 f ( x)|| x||其中xRn是凸函数
4 2
42 22
2
5 1
5
5
5
新点是： x1
x
e
0 1
2
5 1
5
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Objective: To minimize surface area of the box.
Model: min f (x, y, z) 2xy 2xz 2yz
s.t xyz V
x, y, z 0
Constrained
2020/7/4
Ludong University
6
数学规划
设 x (x1,L , xn )T Rn ， f (x); gi (x),i 1,L , p;hj (x), j 1,L , q; Rn a R , 如下的数学模型称为数学规划(Mathematical Programming, MP)：
非线性规划
Nonlinear Programming
Ludong University
第四章 非线性规划
由前几章知道，线性规划的目标函数和约束条件都是其自变 量的线性函数，如果目标函数或约束条件中包含有自变量的 非线性函数，则这样的规划问题就属于非线性规划。有些实 际问题可以表达成线性规划问题，但有些实际问题则需要用 非线性规划的模型来表达，借助于非线性规划解法来求解。
若 xk1 满足某种终止条件，停止，输出近似解 xk1 。
定义 4.1.3 设 f : Rn a R, x Rn , p Rn , p 0 ，若存在 0 ，使 f (x tp) f (x), t (0, 处的下降方向。
定义 4.1.4 设 X Rn , x X , p Rn , p 0 ，若存在 t 0 ，使 x tp X ,
f (x*) f (x), x X, x x*,
则称 x* 是(MP)的严格整体最优解或严格整体极小点，称 f (x*) 是(MP)的严格整 体最优值或严格整体极小值。
定义 4.1.2 对于非线性规划(MP)，若 x* X ，并且存在 x* 的一个领域
N (x*) x Rn x x* ( 0, R) ，
7
向量化表示
令 其中 g : Rn a
g(x) (g1(x),L , gp (x))T ， h(x) (h1(x),L , hq (x))T ， R p , h : Rn a Rq ，那么(MP)可简记为
min f (x)
s.t. g(x) 0, 或者 min f (x) 。
h(x) 0.
2020/7/4
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4
Example 1
(a1,b1)
(a2,b2)
(x, y)
(a3,b3)
Three customers with known locations on a plane described by coordinates (ai,bi ), i=1,2,3.
2020/7/4
Ludong University
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最优解的几何位置
min s.t.
f x1, x2 x12 x22
1 x1 x2 0, x1 1 0, x2 1 0.
x2
x*
x1
2020/7/4
Ludong University
10
非线性规划方法概述
选取初始点 x0 ，构造搜索方向 pk ，确定步长 tk ，令 xk 1 xk tk pk 。
使 f (x*) f (x), x N (x*) I X ，则称 x* 是(MP)的局部最优解或局部极小点，称 f (x*) 是(MP)的局部最优值或局部极小点。如果有 f (x*) f (x), x N (x*) I X , x x* ，则称 x* 是(MP)的严格局部最优解或严格局部极小点，称 f (x*) 是(MP)的严格局部最优值 或严格局部极小点。
min f (x)
s.t. gi (x) 0,i 1,L , p,
hj (x) 0, j 1,L , q.
其中X
x
R
n
gi (x) 0,i 1,L hj (x) 0, j 1,L
, p , q
约束集或可行域
x X
MP的可行解或可行点
2020/7/4
Ludong University
xX
当p=0，q=0时，称为无约束非线性规划或无约束最优化问
题。否则称为约束非线性规划或约束最优化问题。
2020/7/4
Ludong University
8
最优解和极小点
定义 4.1.1 对于非线性规划(MP)，若 x* X ，并且有
f (x*) f (x), x X,
则称 x* 是(MP)的整体最优解或整体极小点，称 f (x*) 是(MP)的整体最优值或整 体极小值。如果有
min f (x, y) (x ai )2 ( y bi )2
i 1
2020/7/4
Ludong University
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Unconstrained
Example 2
Using the minimum material to make a box. The volume of the box has to be V=1000. Decision: Box length: x, width: y, height: z.
f(x)
2020/7/4
0
x
Local minimum
Global minimum
Ludong University
2
第四章 非线性规划
基本概念 凸函数和凸规划 一维搜索方法 无约束最优化方法 约束最优化方法
2020/7/4
Ludong University
3
基本概念
非线性规划问题
非线性规划方法概述
Problem:To find a location for a depot so that the total distance to the three customers is minimized.
Variable: (x,y) the coordinates of the depot
Model: 3
则称向量 p 是函数 f x 在点 x 处关于 X 的可行方向。
2020/7/4
Ludong University
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非线性规划基本跌代格式
第 1 步 选取初始点 x0 ， k B0 ； 第 2 步 构造搜索方向 pk ； 第 3 步 根据 pk ，确定步长 tk ； 第 4 步 令 xk1 xk tk pk 。 若 xk1 已满足某种终止条件，停止迭代，输出近似 解 xk1 ；否则令 k Bk 1，转回第 2 步。