计量经济学框架图

REPORTING
2024/1/28
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EViews软件介绍及操作指南
EViews软件概述
EViews是一款功能强大的计量经济学 软件，提供数据处理、统计分析、模型
估计和预测等功能。
统计分析与检验
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详细讲解EViews中的统计分析工具， 包括描述性统计、假设检验、方差分
析等。
数据导入与预处理 介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
随着大数据时代的到来，机器学 习算法在数据挖掘、预测和分类 等方面展现出强大的能力，为计 量经济学提供了新的研究工具和 方法。
机器学习在计量经济 学中的应用领域
机器学习在计量经济学中的应用 领域广泛，如变量选择、模型选 择、非线性模型估计、高维数据 处理等。
机器学习在计量经济 学中的常用算法
机器学习在计量经济学中常用的 算法包括决策树、随机森林、支 持向量机（SVM）、神经网络等。 这些算法可以用于分类、回归、 聚类等任务，提高模型的预测精 度和解释力。
面板数据特点
同时具有时间序列和截面数据的特征，能够提供更多的信息、更多的变化、更少共 线性、更多的自由度和更高的估计效率。
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固定效应模型与随机效应模型
固定效应模型（Fixed Effects Model）
对于特定的个体而言，其截距项是固定的，不随时间变化而变化。
随机效应模型（Random Effects Mode…
经典线性回归模型
REPORTING
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一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义， 阐述最小二乘法（OLS）进行参数估 计的原理。

非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性 关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的 拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非 线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票 价格、交易量等，并进行预处理。
模型选择依据
Hausman检验，LM检验等。
实例分析：经济增长收敛性问题研究
研究背景
探讨不同国家或地区间经济增长差异及其收 敛性。
模型构建
选择合适的面板数据模型，设定经济增长收 敛假设。
实证分析
收集相关数据，运用计量经济学软件进行回 归分析，检验收敛性假设是否成立。
结论与政策建议
根据实证结果得出结论，提出促进经济增长 收敛的政策建议。
机器学习算法与计量经济学模型结合
将机器学习算法与传统计量经济学模型相结合，形成更具解释性和预测能力的混合模型。
大数据背景下计量经济学挑战与机遇
01
大数据背景概述
数据量巨大、类型多样、处理速度快等 特点。
02
计量经济学面临的挑 战
数据质量、计算效率、模型可解释性等 问题。
03
计量经济学面临的机 遇
利用大数据技术挖掘更多信息，提高模 型预测精度和政策评估效果；同时推动 计量经济学理论和方法的发展创新。
Geary's C指数
与Moran's I指数类似，也是用于检验全局空间自相关。
LISA集聚图 用于检验局部空间自相关，可以直观展示空间集聚或异常 值区域。
空间滞后和空间误差模型选择
空间滞后模型（SLM）

• 错例2：在一篇研究证券市场发展对宏观经济影 响的博士论文中，建立了如下模型：
CZSR t GPRZ t t
其中CZSR为财政收入，GPRZ为股票融资额。 估计得到：
ˆ 4.729
结论：股票融资额增加1亿元，财政收入将增加 4.729亿元。
• 错例3：在一篇研究我国财政支农支出（CZZN） 对城乡收入差距（SRCJ）影响的硕士论文中， 利用1978—2006年数据，估计得到如下模型：
• 经济学理论在模型设定中的作用：
–描述理想经济世界的经济学理论可以指导我们正确分 析现实经济世界的动力学关系； –简洁的经济学理论至少揭示了“一般”经济系统中的 一部分经济关系。 –经济学理论将作用于经济关系分析，而不是直接作用 于模型总体设定。
四、计量经济学模型总体设定的“统计 检验必要性”原则
–显然，经典的汇率决定理论在该模型总体设定中起了 导向作用。 –问题：经典的汇率决定理论是否反映我国的实际？以 此作为选择模型变量的依据是否可靠？
2、总体回归模型设定的“现实性”的原则
• 计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经济 学理论描述的是理想的经济世界。 • 经济学理论揭示的变量之间的关系以其它因素不 变为假设，现实经济生活中所有因素同时变化。 • 经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的 导向。
计量经济学应用模型总体回归模型设 定
一、问题的提出及其重要性 二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原 则 三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原 则 四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必 要性”原则 五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动 力学关系导向”原则 六、案例：消费理论与消费函数模型
• 先验理论导向的模型总体设定存在的问题：

面
模
二元选择模型
数
型

Logit 模型
据
定性被解释变量
排序模型
多元选择模型
无序模型
系
统
似不相关模型
方
程
模
联立方程模型
型
泊松模型 负二项分布模型
平稳序列 ARMA 模型
单变量序列
非平稳序列
ARIMA 模型 SARMA 模型
单方程模型
平稳序列 建模方法同截面数据
多变量序列 单位根检验
时
协整（同阶单整）
间
Wald 检验、LM 检验和 LR 检验
幂阶梯变换、Cox 变换 模拟，如 Bootstrap
增大 n+OLS ML GMM 非参数方法 数据变换
逐步回归 岭回归 主成分回归 GMM
估计；WLS GLS GMM White 检验等 非正态
内生性
估计：IV 严重多重共线性
异方差
雅克比检验 Hausman 检验
VIF 检验等
同方差
无自相关 正态分布 外生性
无多重共线性
空间相关（空间计量学）
经典假设 线性模型
PE 检验
非线性模型
估计：OLS 检验：t、F 检验 线性化 非线性最小二乘法
经典回归模型
连续性模型
受限因变量模型
截断模型 删失（归并）模型 Tobit
定量被解释变量
期限模型
单
离散性模型
计数模型
方
截
程
Probit 模型
随机效应模型
面
时间效应模型
板
数
据
PVAR
类似时间序列数据的方法
面板单位根

模型的假设必须合理和可验证。如果假设不成立，那么模型的结果将失去可 信度。
模型必须能够准确地预测和解释数据。如果模型无法预测或解释新的数据， 那么它的有效性将受到质疑。
模型的结果必须具有一致性。如果模型的结果在不同样本或不同时间上不一 致，那么它的可信度将受到影响。

在进行计量经济学分析时，数据的质量和数量都是非常重要的。作者强调了 以下几点：
第三部分涵盖了一些更高级的主题，如时间序列分析和面板数据分析。这些 主题对于理解现代计量经济学是至关重要的。作者在这一部分中详细介绍了这些 方法的原理和应用，并提供了许多实例来帮助读者更好地理解这些方法。
在第四部分中，作者将读者带到了实证研究的实践中。在这一部分中，作者 通过案例研究的方式介绍了如何使用计量经济学方法来解决实际问题。这些案例 研究涵盖了广泛的领域，包括劳动经济学、环境经济学、卫生经济学等。
本书的实证研究部分非常引人入胜。作者通过对多个经典实证研究的详细解 读，展示了实证研究在计量经济学中的实际应用和价值。这些实证研究涵盖了多 个领域，包括金融、劳动力市场、环境经济学等。通过这些案例的分析，读者可 以深入了解如何运用计量经济学的方法来解决实际问题，如何从数据中提取有用 的信息并得出可靠的结论。
阅读感受
在经济学领域，计量经济学一直以其强大的预测能力和解释能力而备受推崇。 然而，正如任何一门科学都有其边界和局限性一样，计量经济学在发展过程中也 遭遇了不少质疑和批评。特别是当这门学科越来越倾向于理论和数学模型的复杂 化，而忽视了对现实世界的时，人们开始对计量经济学的实用性提出了质疑。在 这样的背景下，《基本无害的计量经济学：实证研究》这本书的，为计量经济学 界带来了新的思考和启示。
因果关系必须基于理论和实证证据的支持。理论可以提供对现象的深入理解， 而实证证据可以提供对因果关系的直接支持。

经济计量学的发展可分为三个时期： (1) 20-40年代， (2) 50-70年代，(3) 80-至今。
计量经济学产生的前奏
十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产 的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更 精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基 础。
三、经济计量学的方法论
经济计量研究的步骤：
1.建立一个理论假说；2.设定数学模型； 3.设立经济计 量模型；4.收集数据；5.估计经济计量模型参数；6.核查 模型的适用性：模型设定检验；7.检验源自模型的假设； 8.利用模型进行预测。
举例说明： 经济形势会影响人们进入劳动力市场的决策吗？
1.建立一个理论假说并确定经济指标
克莱因的观点
美国著名计量经济学家克莱因认为：计量经济 学就是数学、统计技术和经济分析的综合。也 可以说，计量经济学不仅是指对经济现象加以 测量，而且表明是根据一定的经济理论进行计 量的意思。
总结出两条结论：
统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活 中的数量关系所不可缺少的必要条件，三者的 结合就构成了经济计量学.
写在前面的话2
三、本课程的先行课程
●《经济学》理论知识 ●《概率论与数理统计》基础知识：
如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、 区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T分布、F 分布等概念和性质等。 ●《经济统计学》知识 经济数据的收集和处理 软件知识 大规模数据的处理
第一章 绪 论
进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着
眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济 波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定 评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代， 最著名的联立方程模型是“连接计划”（Link Project）。截止 1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学 者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。

1.2 What is Econometrics About
◆计量经济学家时常被指责为：使用大铁锤去砸开花 生，却对数据不足以及成功运用这些技术所需的但却 不可靠的许多假设熟视无睹。
“计量经济理论就像仔细斟酌过的法国食谱，清楚、精确地 说明了混合调味料需要调几次，需要多少克拉的香料，以及在恰 好474度下需要多少毫秒烘烤混合物。可是，当统计学的”厨师“ 转向原材料时，却发现没有仙人掌水果的核，因此用几块哈密瓜 代替；当食谱要求采用粉条时他却用麦片；他还用绿色胡椒代替 咖喱，用鹌鹑蛋代替海龟蛋，还用一罐松脂油代替1883的 Chalifougnac。”（Valavanis，1959）
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1.1 什么是计量经济学
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics
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1.1.1 计量经济学的概念
计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、统计学和数学 的结合。
原因之三：
新的检验要求新的计量经济学方法，从
而催生新的理论的诞生。 这也提示我们，在学习计量经济学时，应回到经济学 之中，应与经济现实相结合，对感兴趣的经济理论或假
设进行检验。
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics Page 15
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics Page 10

数据类型
❖ 时间序列数据（time series data）： 由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于： 往往不能满足回归分析的基本假定。
❖ 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）： 不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本 点不同
❖ 时序横截面数据（panel data）： 不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同
统计图
1、散点图 2、折线图 3、条形图与直方图
1、散点图
经常用以观察两个变量之间的关系 利用散点图可以判断用以拟合的函数形式
Y
X
1、散点图
Y
X
Y a bln X
2、折线图
经常用以观察一个变量随时间发生变化的规律并进 行不同观察对象的比较
GDP指数（%） 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
1996 1555
1993
增加值用水系数 直接用水系数 完全用水系数 考虑占用的完全用水系数 对本地区的完全用水系数（考虑占用）
1500
1000 500 0
农业
662
561
543
241 62
一般工业
267 387 302 25 12
服务业
二、建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计
样本数据的收集
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
250.0
750.0
1250.0
1750.0
2250.0
2750.0
3250.0
各省级固行定政资产区投投资 资数量的分布

数学
理信学院
宏观经济学
56（4）
第 3 学期
培养学生运用宏观经济学的相关知识和分析工具对有关经济现象进行分析和评价的能 力。先修课程： 《高等数学Ⅴ》 、 《微观经济学》 。 较好地掌握统计数据的收集、整理、分析与解释等统计方法，并在一定程度上理解统计 推断的基本概念和解决问题的方法。后续课程： 《计量经济学》 。 在学习统计学基本原理的基础上，帮助学生学会运用统计学的调查、整理和分析方法， 以提高解决问题的能力，巩固基本理论和方法的掌握和领会。
依托保险学基本理论知识，通过案例分析、保险公司经营管理流程，开展业务模拟操作、 保险学原理实验 8（8） 第 5 学期 模拟场景设计等，提高感性认识，并将所学的有关理论知识和分析方法运用于实践操作, 培养理论知识的综合运用能力，提高实际操作能力。 公司金融学 48 第 5 学期 了解、掌握现代公司的生存、发展与金融市场的关系和现代公司财务、资产管理的主要 内容。先修课程： 《微观经济学》 、 《宏观经济学》 、 《金融学》 、 《基础会计》 。 通过实验教学，对学生进行实践技能和科学研究方法的训练，能使学生深入了解公司金 融的基本理论、基本方法与运作程序，掌握筹资方案、投资方案、利润分配方案、资本 公司金融学实验 8（8） 第 5 学期 预算、公司并购方案等的设计与评价，能将公司金融基本理论与公司金融实践紧密结合 起来，提高感性认识，提高学生的实际操作能力。同时，通过实践教学活动，拓宽学生 的知识领域，锻炼学生的实践技能。 掌握证券投资分析方法和证券市场运行的规律，关注我国证券市场的实践，掌握证券投 证券投资学 40 第 6 学期 资的技巧，提高证券投资的分析能力。掌握有关证券投资与分析的基本方法；能够将所 学的有关理论知识和分析方法运用于实践操作中去。 先修课程： 《金融学》 、 《金融市场学》 。 后修课程《期货交易理论与实务》 。 通过模拟交易和投资价值分析，深化学生对证券投资的基本概念和证券交易方法的理解， 证券投资学实验 16（16） 第 6 学期 熟练使用交易系统，提高独立证券分析和交易处理的能力，深化现代证券投资组合的建 立与分析原理的掌握。 国际结算 32 第 6 学期 掌握国际结算的基本概念、基本原理和基本技能，并能熟练运用有关理论与方法从事国 际结算实际业务。先修课程： 《金融学》 、 《国际经济学》 、 《国际金融学》 。 在掌握基本原理的基础上，通过综合案例分析和操作练习，了解国际结算的主要业务， 国际结算实验 8（8） 第 6 学期 增加学生对理论学习的兴趣，从银行角度对各种业务流程、处理要点等进行操作练习， 培养操作技能和动手能力。 掌握投资银行业务的基本原理、运作机制和管理方法，探讨投资银行业发展的基本理论 投资银行学 32 第 6 学期 与实际问题。课程目的在于培养学生掌握扎实的投资银行学理论以及一定的分析、解决 投资银行业有关问题的实践能力。先修课程： 《金融学》 。 投资银行学实验 8（8） 第 6 学期 通过案例分析，了解各国投行的组织、业务与管理，以及我国证券公司的发展状况及发 展趋势，提高对投资银行理论的认识。阅读并分析上市公司的招股说明书、定期报告、 经济与金融 经管学院 经济与金融 经管学院 经济与金融 经管学院 经济与金融 经管学院 经管学院 经济与金融 经管学院 经济与金融 经管学院 经济与金融 经管学院 经济与金融 经管学院