ICBRR-操作风险管理(520)

《市场风险》要点1、P.19 风险报告的使用者包括：高管层、董事会、股东、信用评级机构、股票分析师、贷款人、交易对手、监管机构。

2、P.20 资产负债管理（ALM）风险属于市场风险。

由于银行资产负债组合不采用盯市，故资产组合价值的变动不影响银行报表的盈利；而交易损失由于交易组合采取定期盯市，将立刻影响银行报表上的盈利。

3、P.21风险管理的目标：合规、风险控制、组合管理、沟通与规划。

合规性需求：被监管银行向监管机构报告风险并保持足以覆盖不利结果的资本。

控制需求：最小化银行可控制的不利结果。

组合需求：根据为银行带来最大综合正收益活动来分配银行风险承担的能力。

沟通需求：向监管机构公开内部报表以协助信用评级机构和交易对手评估银行可信度，以及向其他利益相关者提示银行风险。

规划需求：帮助银行规划不利事件发生时的应急措施。

4、P.22 风险管理失败的类型：（1）错误计算已知风险；（2）未将风险考虑在内；（3）未将风险传达至高层；（4）监测风险的失败；（5）管理风险的失败；（6）未能使用恰当的风险指标。

风险经理对（1）（3）（4）（6）负有完全的责任。

5、P.36 以日元计价的远期澳元价格=6、P.39 期货合约特征：交易所交易；每笔合约金额固定；交割日期固定；标准化交割条件；每日保证金要求（远期则要求设置抵押物）。

外汇期货合约的汇率=现货汇率+期货合约期间的利率差。

7、P.45 期权交易中的风险（希腊字母）：Delta：标的资产变动时期权价格的变化幅度。

数值：+ -；Gamma: 标的资产变动时Delta值的变化幅度。

为非线性风险，数值：+ -；Rho:利率变动时期权价格的变化幅度。

值为+，利率上升，期权价上涨，值为-，利率上升，期权价下跌。

Theta:时间变动时，期权价格的变化幅度。

为非风险因子。

Vega:标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度。

取值均为+。

8、P.48 非常规期权类型（1）路径依赖型（回叫范围亚障碍）：回望～：持有者可在有效期内所达到的最佳价格执行期权，对人为影响价格涨跌的市场操作非常敏感。

操作风险管理模拟题1、以下关于用来管理操作风险事件的数据库的陈述哪一个是不正确的？A、操作风险事件数据库总是与操作风险管理项目的其他组成部分相互融合B、操作风险损失事件数据采集软件可以在内部开发C、操作风险事件数据库是独立的操作风险管理框架元素D、内部操作风险事件损失数据库的实施融合了外部系统的优点和缺点的分析【参考答案】：D2、操作风险管理框架的主要构架不包括下列选项中的哪一个：A、损失数据采集B、风险与控制自我评估C、合规文件的准备D、情景分析【参考答案】：C3、倍达菲决定在第一年使用风险和控制自我评估（RCSA）专题讨论会法。

它认为风险和控制自我评估（RCSA）混合法更适合它的操作框架。

下面哪些关于风险和控制自我评估（RCSA）混合法的陈述是正确的？A、该公司可以使用专题讨论会法的结论设计问卷B、如果要最有效地利用其风险和控制自我评估（RCSA）程序，公司应同时使用问卷调查和专题讨论会法C、该公司不能交替使用问卷调查和专题讨论会法D、如果企业使用了非常复杂的的风险和控制自我评估（RCSA）技术系统，它必须切换到问卷调查法【参考答案】：A4、以下四种关于损失数据收集程序中设置损失最小预知的说法中哪一个是不正确的？A、一个公司对于不同部门可以有不同的操作损失数据收集和汇报的阈值B、操作损失数据收集程序需要包括所有损失，无论其规模大小C、操作损失数据收集阈值的设定取决于公司风险偏好和任何需要满足的监管要求D、操作损失数据收集程序必须包括所有在最小的净损失阈值以上的重大损失【参考答案】：B5、詹姆斯-约翰逊试图增加对外部操作损失数据库的使用。

以下四个陈述中哪一个是他必须克服在使用这些数据源时的困难？A、使用基准数据反映了类似的数据收集标准B、他们提供了关于操作亏损事件的数据来源C、外部事件通常不是高级管理人员所感兴趣的D、如果外部数据是从新闻来源获取，它只能反映那些媒体感兴趣的事件【参考答案】：D6、以下四个关于一个成功风险与控制自我评估（RCSA）程序实施的陈述中哪一个是正确的？A、风险与控制自我评估（RCSA）只有在确认和评估所有可能的缓解措施后才是完整的B、内部损失数据有助于识别需要在风险和控制自我评估中处理的风险和控制薄弱环节，外部事件对于围绕潜在风险的讨论是没有帮助的C、风险与控制自我评估（RCSA）的评分方法应该只包括财务影响，不包括声誉、法律、监管、客户和生命安全的影响D、为了确保风险与控制自我评估（RCSA）的良好设计，在实施前安排时间与参与者、利益相关人员以及支持职能部门人员进行访谈是十分重要的【参考答案】：D7、以下四个陈述中哪一个正确表述了巴塞尔II中操作风险的定义？A、操作风险是除去市场风险和信用风险外的其他风险B、操作风险是指由不健全或失败的程序、人员和系统或外部事件所导致损失的风险C、操作风险是执行公司的业务功能所产生的风险D、操作风险是指一个公司试图在一个特定的领域或行业运营的风险【参考答案】：B8、下列哪个因素通常被排斥在标准操作风险定义以外？A、人员在业务活动中的出错B、业务活动流程的缺陷C、业务活动系统的失败D、意外的流动性压力【参考答案】：D9、下列哪项不能正确识别收集内部操作风险事件和损失信息的原因？A、识别控制缺陷B、评估风险事件和结果C、资本模型的数据采集D、获得行业内其他公司的风险事件的信息【参考答案】：D10、一位顾客要求阿尔法银行的经纪人从她的账户里买入尤里卡公司的债券。

.操作风险管理一、操作风险的主要特征(一)内生性为主从操作风险的引发因素来看，主要因内部因素而引发，如内部程序、人员和系统的不完善或失效；银行工作人员越权或从事职业道德不允许的或风险过高的业务，因此操作风险具有很强的内生性，(二)涵盖全部业务一个银行要使用人、流程和技术来实现业务计划，这些因素中的每一项都可能产生一些类型的失败，因此操作风险具有普遍性，操作风险发生可能性遍布银行的所有业务环节，涵盖所有的部门。

因此对于操作风险的管理必须贯彻“三全”原则(全面性、全员性和全程性)。

(三)难以度量性与市场风险和信用风险不同的是，影响操作风险的因素基本上在银行内部，并且风险因素与发生的可能性和损失大小之间不存在清晰的联系，通常操作风险以不经常发生的离散事件等形式出现。

二、操作风险管理的发展阶段及趋势一般而言，操作风险管理的发展可分为五个阶段。

第一阶段是传统、基本的阶段。

这一阶段主要依靠内部控制或内部审计等方式进行操作风险管理，且等到损失事件发生时，才开始谋求对策。

第二阶段是认识阶段。

银行认识到加强和改善操作风险管理的重要性，董事会和高级管理层针对操作风险管理识别、衡量、监测和控制等各个环节拟定政策方针与风险管理策略，设置风险管理部门和职位并指派专人负责操作风险管理。

第三阶段是监控阶段。

银行开始针对足以反映操作风险的各项风险数据和现象进行追踪与自我评估，加强员工风险管理培训，设定风险限额控制，董事会和高级管理层根据上述结果，确定对操作风险的容忍度，明确风险临界指标。

第四阶段是量化阶段。

相对于第三阶段较重视以质化指标作为评估基础，量化阶段的操作风险管理功能已日趋周全，银行开始建立损失数据库、制订量化管理目标，开始发展风险为基础的资本量化模型来衡量操作风险。

第五阶段是全面风险管理阶段。

银行将操作风险管理充分融人全行整体的风险管理之中，操作风险衡量与市场风险、信用风险衡量进行有机整合，应用系统化的风险度量和管理工具，建立风险指标和损失之间的相关性，全面引入基于风险分析和资本实力考虑的保险策略与调整的收益分析等，确立全方位风险管理的理念。

第五章操作风险管理教案简介操作风险是指工程或生产过程中可能造成的损失或毁坏，往往由于人为操作不当或设备出现故障所导致。

操作风险管理能够帮助企业及其员工避免这种风险，并保障生产和工程项目的顺利进行。

本章将介绍操作风险管理的概念、操作风险的种类、风险评估和控制、操作风险管理的实施步骤等内容。

目标•了解操作风险管理的重要性•熟悉操作风险的种类•掌握操作风险评估和控制方法•能够实施操作风险管理的各个步骤学习内容1.操作风险的定义和种类2.操作风险评估方法3.操作风险控制方法4.操作风险管理的实施步骤学习步骤步骤1：了解操作风险的定义和种类操作风险是指在工程或生产过程中，由于人为因素或设备故障等原因，可能带来的损失或毁坏。

在操作风险管理中，需要了解不同类型的操作风险，以便采取相应的措施。

常见的操作风险包括：•人员行为风险：如不遵守操作规程、忽视安全警告、心理压力大造成人为失误等。

•设备风险：如机器故障、电气故障、老化设备等。

•环境因素风险：如自然灾害、天气等环境因素。

•管理风险：如缺乏培训、失误的沟通等管理问题。

步骤2：了解操作风险评估方法操作风险评估是指通过对各种操作风险进行评估，识别潜在的风险，确定其影响程度，并采取相应的措施降低风险。

操作风险评估方法包括：•风险描述：对操作风险进行详细描述，明确其影响和可能性。

•风险分析：通过分析操作风险的各种因素，确定其影响程度和可能性。

•风险评估：将操作风险分为高、中、低三种等级，以确定采取哪些措施来降低风险。

步骤3：了解操作风险控制方法操作风险控制是指通过采取有效的控制措施，最大限度降低操作风险。

控制方法包括：•控制措施的制定：根据评估结果，采取相应的控制措施。

•处理措施的实施：对采取的控制措施进行实施。

•控制措施的监督：对采取的控制措施进行监督，确保其有效性。

步骤4：了解操作风险管理的实施步骤操作风险管理是一个系统的过程，需要采取一系列的步骤，包括：•制定操作风险管理计划：确定操作风险管理组的职责、目标、方针、程序和标准，以及确定资源需求和预算等。