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第九章全面风险管理本章框架第一节全面风险管理框架第一节全面风险管理框架全面风险管理定义和分类全面风险管理概述全面风险管理要素和原则全面风险管理架构风险管理策略、风险偏好和风险限额风险管理政策和程序考点1：全面风险管理概述一、全面风险管理的原则1、匹配性原则：全面风险管理体系应与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化予以调整2、全覆盖原则3、独立性原则：应建立相对独立的全面风险管理组织架构4、有效性原则：应将全面风险管理的结果应用于经营管理，有效抵御所承担的总体风险和各类风险二、全面风险管理的主要要素1、风险治理架构2、风险管理策略、风险偏好和风险限额3、风险管理政策和程序4、管理信息系统和数据质量控制机制5、内部控制和审计体系三、全面风险管理的基础和灵魂：全面风险管理理念精选习题【多选题】银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素（ ）。
A．风险治理架构B．风险管理策略、风险偏好和风险限额C．风险管理政策和程序D．管理信息系统和数据质量控制机制E．外部控制和审计体系【答案】ABCD【解析】【解析】银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：风险治理架构、风险管理策略、风险偏好和风险限额、风险管理政策和程序、管理信息系统和数据质量控制机制、内部控制和审计体系。
【单选题】《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，银行业金融机构应当建立相对独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制，这体现了全面风险管理的（ ）。
A．有效性原则B．全覆盖原则C．透明性原则D．独立性原则【答案】D【解析】独立性原则：银行业金融机构应当建立相对独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资【解析】源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。
考点2：全面风险管理架构商业银行风险管理组织结构一般由董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门及其他风险控制部门等组成一、董事会：承担全面风险管理的最终责任1、建立风险文化2、制定风险管理策略3、设定风险偏好和风险限额4、审批风险管理政策和程序5、监督高级管理层开展全面风险管理6、审议全面风险管理报告7、审批全面风险和各类重要风险的信息披露8、聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理二、监事会：承担全面风险管理的监督责任三、高级管理层：承担全面风险管理的实施责任1、建立适应全面风险管理的经营管理架构，明确各部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制2、制定清晰的执行和问责机制，确保风险偏好、风险管理策略和风险限额得到充分传达和有效实施3、对董事会设定的风险限额进行细化并执行，包括但不限于行业、区域、客户、产品等维度4、制定风险管理政策和程序，定期评估，必要时调整5、评估全面风险和各类重要风险管理状况并向董事会报告6、建立完备的管理信息系统和数据质量控制机制7、对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况进行监督，根据董事会的授权进行处理四、银行部门和分支机构分工1、业务条线：风险管理的直接责任2、风险管理条线：制定政策和流程，日常监测和管理风险3、内审部门：业务部门和风险管理部门履责情况的审计责任【注意】应设立或指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理精选习题【多选题】商业银行风险管理组织结构一般由（ ）组成。
第九章风险管理决策所谓决策，就是从若干备选方案中选择一个方案。
风险管理决策的特点：(1)定期评估、适时调整决策。
(2)科学与艺术相结合。
(3)风险管理决策的绩效在短期内不明显。
风险处理方案的选择是我们研究的重点，主要介绍四种方法。
一、损失期望值分析法损失期望值分析法是通过对风险处理方案损失期望值的分析，进行风险管理决策的方法。
在众多的风险处理方案中，损失期望值最小者为最佳。
（一）损失矩阵（Loss Matrix）损失矩阵是用以反映特定风险在多种处理方案下的损失额和费用额的一种表式。
建立损失矩阵是描述众多风险处理方案及其复杂成本内容，进而据以决策的有效途径。
例1：设某企业有一建筑物面临火灾风险。
该建筑物价值1000万元，其中可保价值750万元（已扣除土地及地基价格250万元），假定如果火灾发生，必导致建筑物全损，同时引起间接损失280万元。
针对这一情况，风险管理者拟定了三个风险处理方案：（1）风险自留；（2）风险自留并风险控制——通过安装损失预防设备（价值100万元，预计可使用10年，若遇火灾则设备全损）来实现，采用控制手段后可保损失下降1/3，间接损失下降一半；（3）购买保险，保险费6万元。
试就此建立损失矩阵。
解：先看第一方案。
如果火灾发生，则有可保损失750万元，不可保的间接损失280万元，合计1030万元；如果火灾不发生，则无任何损失。
再看第二方案。
如果火灾发生，则有可保损失500万元，预防设备损失100万元，不可保间接损失140万元，合计740万元；如果火灾不发生，则仅支出预防设备折旧费10万元。
最后看第三方案。
如果火灾发生，则有不可保间接损失280万元，保险费支出6万元，合计286万元；如果火灾不发生，则仅支出保险费6万元。
根据以上分析，我们可以建立损失矩阵如表9-1：表9-1单位：万元（二）决策原则在建立了损失矩阵之后，我们还需要确立决策原则，据以选择风险处理方案。
这种原则按照损失概率能否确定分为两类：第一类：损失概率无法确定的情形下，有两种原则：一是最大最小化（Minmax）原则，二是最小最小化（Minmin）原则。
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料个人理财第九章 个人理财业务风险管理知识点：个人理财业务风险管理● 定义：根据监管规定，商业银行个人理财风险有七点基本要求● 详细描述：1.商业银行对各类个人理财业务的风险管理，都应同时满足个人理财服务相关风险管理的基本要求。
2.商业银行应当具备与管控个人理财业务相适应的技术支出系统和后台保障能力。
3.商业银行应当制定并落实内部监督和独立审核措施，合规有序开展个人理财业务，切实保护客户合法权益4.商业银行应当建立个人理财业务分析、审核报告制度，就个人理财的主要风险管理方式、风险测算与标准，以及其他涉及风险管理的重大问题，积极主动地与监管部门沟通5.商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理等业务活动，应与客户签订合同，确保获得客户充分授权。
商业银行妥善保管相关合同和各类授权文件，每年至少重新确认一次。
6.商业银行应当将银行资产与客户资产分开管理，由第三方托管的客户资产，交由第三方托管。
7.商业银行应当保存完备的个人理财业务的记录并保证恰当地使用这些记录。
除法律法规另有规定或经客户书面同意外，商业银行不得向第三方提供客户的相关资产和服务与交易记录8.商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产品时，应对产品提供者的信用状况、经营管理能力、市场投资能力和风险处置能力等进行评估，并明确界定双方的权利与义务，划分相关风险的承担责任和转移方式。
例题：1.下列关于个人理财业务风险管理的基本要求，正确的有()。
A.在个人理财业务活动中，商业银行要实行全面、全程的风险管理B.商业银行对各类个人理财的风险管理，都应同时满足个人理财顾问服务相关风险管理的基本要求C.商业银行应该建立健全个人理财业务风险管理体系，并将个人理财风险纳入商业银行整体风险管理体系中D.为了加强管理，商业银行要根据自身业务发展战略、风险管理方式和所开展的个人理财业务特点，制定具体的和有针对性的内部风险管理制度和风险管理规程E.商业银行在开展个人理财业务时，应遵守法律、行政法规和国家有前政策规定正确答案：A,B,C,D,E解析：ABCDE都是正确的2.银行所提供的（）材料上必须有风险揭示的内容，并在醒目位置注明“市场有风险，投资需谨慎”。
风险管理历年试题答案（第9章按章节）中英商务管理本科第九章风险管理决策商务管理专业一、单项选择题在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
28.某企业对其拥有的一建筑物面临的火灾风险采取风险自留和风险控制相结合的处理方案，已知该建筑物可保价值500万元，若发生火灾不仅导致全损，且引起间接损失100万元，防火设备10万元，每年折旧1万元，则该方案最小潜在损失为（B）P233 2003年10月A.10万元B.1万元C.100万元D.110万元29.在净现值的计算公式：NPV1=中NCF k表示（C）P246 2003年10月A.第k期的现金流入量B.第k期的现金流出量C.第k期的现金净流量D.第k期的回收的现金总额28.损失期望值分析法是通过对( C )的损失期望值的分析进行风险管理决策的方法。
P231 2004年1月A.最大可能损失B.最小潜在损失C.风险处理方案D.忧虑价值29.忧虑价值是人们关于风险事故所致后果不确定性担忧的一种( D )刻画。
P234 2004年1月A.物质B.心理C.实物D.货币26．某建筑物若发生火灾且损失额共计将有500万元，企业自留这一风险的忧虑价值为20万元，则自留的损失期望值为(已知发生火灾的概率为5％)（A）P235 2006年1月A．500×5％+20×(1-5％)(万元) B．500×5％+20×5％(万元)C．(500-20)×5％(万元) D．(500-20)×(1-5％)(万元)27．在风险管理决策中，习惯上将最小损失的效用值定为（D）P238 2006年1月A．1 B．0C．某个常数a D．因决策者的风险类型而定28．损失矩阵就是（B）P231 2006年1月A．列出某种方案的风险发生和不发生的费用及损失额的一种表式B．列出所有方案的风险发生与不发生的费用及损失额的一种表式C．列出某种方案的风险发生和不发生的概率及费用和损失额的一种表式D．列出所有方案的风险发生与不发生的概率及费用和损失额的一种表式25.风险管理决策是指（ B ）P231 2006年10月A.选择一种最佳风险处理技术B.选择一种最佳风险处理方案C.选择最佳风险管理者D.选择最佳风险管理组织二、多项选择题在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
