第九章_操作风险管理.

金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。

（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。

（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。

试计算该国的负债率、债务率、偿债率。

（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。

是指合同的一方不履行义务的可能性。

②市场风险。

第九章全面风险管理本章框架第一节全面风险管理框架第一节全面风险管理框架全面风险管理定义和分类全面风险管理概述全面风险管理要素和原则全面风险管理架构风险管理策略、风险偏好和风险限额风险管理政策和程序考点1：全面风险管理概述一、全面风险管理的原则1、匹配性原则：全面风险管理体系应与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化予以调整2、全覆盖原则3、独立性原则：应建立相对独立的全面风险管理组织架构4、有效性原则：应将全面风险管理的结果应用于经营管理，有效抵御所承担的总体风险和各类风险二、全面风险管理的主要要素1、风险治理架构2、风险管理策略、风险偏好和风险限额3、风险管理政策和程序4、管理信息系统和数据质量控制机制5、内部控制和审计体系三、全面风险管理的基础和灵魂：全面风险管理理念精选习题【多选题】银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素（ ）。

A．风险治理架构B．风险管理策略、风险偏好和风险限额C．风险管理政策和程序D．管理信息系统和数据质量控制机制E．外部控制和审计体系【答案】ABCD【解析】【解析】银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：风险治理架构、风险管理策略、风险偏好和风险限额、风险管理政策和程序、管理信息系统和数据质量控制机制、内部控制和审计体系。

【单选题】《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，银行业金融机构应当建立相对独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制，这体现了全面风险管理的（ ）。

A．有效性原则B．全覆盖原则C．透明性原则D．独立性原则【答案】D【解析】独立性原则：银行业金融机构应当建立相对独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资【解析】源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。

考点2：全面风险管理架构商业银行风险管理组织结构一般由董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门及其他风险控制部门等组成一、董事会：承担全面风险管理的最终责任1、建立风险文化2、制定风险管理策略3、设定风险偏好和风险限额4、审批风险管理政策和程序5、监督高级管理层开展全面风险管理6、审议全面风险管理报告7、审批全面风险和各类重要风险的信息披露8、聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理二、监事会：承担全面风险管理的监督责任三、高级管理层：承担全面风险管理的实施责任1、建立适应全面风险管理的经营管理架构，明确各部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制2、制定清晰的执行和问责机制，确保风险偏好、风险管理策略和风险限额得到充分传达和有效实施3、对董事会设定的风险限额进行细化并执行，包括但不限于行业、区域、客户、产品等维度4、制定风险管理政策和程序，定期评估，必要时调整5、评估全面风险和各类重要风险管理状况并向董事会报告6、建立完备的管理信息系统和数据质量控制机制7、对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况进行监督，根据董事会的授权进行处理四、银行部门和分支机构分工1、业务条线：风险管理的直接责任2、风险管理条线：制定政策和流程，日常监测和管理风险3、内审部门：业务部门和风险管理部门履责情况的审计责任【注意】应设立或指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理精选习题【多选题】商业银行风险管理组织结构一般由（ ）组成。

第九章风险管理决策所谓决策，就是从若干备选方案中选择一个方案。

风险管理决策的特点：(1)定期评估、适时调整决策。

(2)科学与艺术相结合。

(3)风险管理决策的绩效在短期内不明显。

风险处理方案的选择是我们研究的重点，主要介绍四种方法。

一、损失期望值分析法损失期望值分析法是通过对风险处理方案损失期望值的分析，进行风险管理决策的方法。

在众多的风险处理方案中，损失期望值最小者为最佳。

（一）损失矩阵（Loss Matrix）损失矩阵是用以反映特定风险在多种处理方案下的损失额和费用额的一种表式。

建立损失矩阵是描述众多风险处理方案及其复杂成本内容，进而据以决策的有效途径。

例1：设某企业有一建筑物面临火灾风险。

该建筑物价值1000万元，其中可保价值750万元（已扣除土地及地基价格250万元），假定如果火灾发生，必导致建筑物全损，同时引起间接损失280万元。

针对这一情况，风险管理者拟定了三个风险处理方案：（1）风险自留；（2）风险自留并风险控制——通过安装损失预防设备（价值100万元，预计可使用10年，若遇火灾则设备全损）来实现，采用控制手段后可保损失下降1/3，间接损失下降一半；（3）购买保险，保险费6万元。

试就此建立损失矩阵。

解：先看第一方案。

如果火灾发生，则有可保损失750万元，不可保的间接损失280万元，合计1030万元；如果火灾不发生，则无任何损失。

再看第二方案。

如果火灾发生，则有可保损失500万元，预防设备损失100万元，不可保间接损失140万元，合计740万元；如果火灾不发生，则仅支出预防设备折旧费10万元。

最后看第三方案。

如果火灾发生，则有不可保间接损失280万元，保险费支出6万元，合计286万元；如果火灾不发生，则仅支出保险费6万元。

根据以上分析，我们可以建立损失矩阵如表9-1：表9-1单位：万元（二）决策原则在建立了损失矩阵之后，我们还需要确立决策原则，据以选择风险处理方案。

这种原则按照损失概率能否确定分为两类：第一类：损失概率无法确定的情形下，有两种原则：一是最大最小化（Minmax）原则，二是最小最小化（Minmin）原则。

第九章个人理财业务风险治理考纲要求9.1 个人理财的风险9.1.1 个人理财风险的影响因素9.1.2 理财产品风险评估9.2 个人理财业务面临的主要风险9.2.1 个人理财业务面临的主要风险9.2.2 个人理财业务风险治理的根本要求9.2.3 个人理财参谋效劳的风险治理9.2.4 综合理财业务的风险治理9.3 产品风险治理9.4 操作风险治理9.5 销售风险治理9.6 声誉风险治理内容详解一、个人理财的风险〔一〕个人理财风险的影响因素1.风险类型客户在选择购置理财产品时，需要注意理财效劳和个人理财产品本身所带来的风险。

理财参谋与综合理财效劳业务风险主要在于产品属性〔风险与收益〕与客户风险偏好〔承受能力〕类型的错配风险。

错配风险源自评估问卷的有效性和适用性存在缺少或者理财效劳人员的专业素养较低。

个人理财产品风险方面，按照个人理财产品的主要构成要素，可以分为如下三个类型：一是说明理财资金最终运用方向的根底资产的市场风险，二是支付条款中蕴涵的支付结构风险，三是理财机构的投资治理风险。

以下分类详细介绍：〔1〕根底资产的市场风险理财资金的最终运用方向〔即根底资产〕所面临的市场风险是理财产品最常见甚至最主要的风险。

这类风险因产品的根底资产类型而异。

理财产品按根底资产分类及其相应特点如下：信用类，有信用风险，指借款人因各种原因未能及时、足额归还债务或银行贷款而违约的可能性。

利率类，有利率风险，指市场利率波动所带来的不确定性风险。

汇率类，有汇率风险，指因汇率波动所蒙受损失的可能性。

X类，有X价格风险，指资本市场变动和X本身价格的波动所带来的风险。

商品类，有商品价格风险，指由市场或其他因素引起的商品价格波动的可能性。

〔2〕支付条款中的支付结构风险产品支付结构风险蕴涵于理财产品的支付条款之中。

这类风险主要有如下两种：一是由于支付条款的设计缺陷导致的投资风险。

例如，某些产品的收益支付依赖于小概率的市场情形，就简单给客户带来投资损失。

《银行风险管理》教学大纲二、课程的对象和性质银行风险管理是金融学专业的专业选修课。

它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。

它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。

三、课程的教学目的和要求通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。

四、授课方法在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。

五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章银行业风险概述课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。

理解金融风险及其类型、我国银行业风险。

了解银行业风险管理意义。

教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。

教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。

教学内容：第一节: 金融风险的概念1.金融风险的主要特征2.金融风险的基本类型3.金融风险管理的程序第二节: 银行业风险的类型及成因1.银行业风险的分类2.银行业风险成因第三节: 我国银行业风险1.风险的形成2.银行风险与不良资产第四节: 银行业风险管理意义第二章资本风险管理课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。

理解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。

了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。

教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。

教学难点是商业银行的资本金管理。

国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定第一章总则第一条为深化作业安全风险管控工作，提升现场作业安全管控能力和事故防范水平，依据国家法律法规及公司有关规定，制定本规定。

第二条本规范所指的作业安全风险（以下简称作业风险）是在生产施工作业过程中，有可能导致人身伤害事故的因素，涉及触电伤害、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒窒息等（详见附录1）。

第三条生产施工作业类型主要包括：生产作业（运维、检修、改造）、营销作业（计量、业扩等）、输变电工程、配（农）网建设、迁改工程施工、息通作业，以及送变电公司和省管产业单位承揽的外部建设项目施工。

第四条作业安全风险管控遵循“全面评估、分级管控”的工作原则，并依托安全生产风险管控平台（以下简称平台，含移动APP）实施全过程管理（流程详见附录2）。

—1—第五条本办法适用于国家电网有限公司（以下简称公司）总（分）部、各省（自治区、直辖市）电力公司、直属生产单位和省管产业单位（以下简称各单位）。

公司各控股、代管单位参照执行。

第二章职责分工第六条公司总(分)部门的职责（一）安监部负责建立健全作业风险管控工作监督机制，组织作业风险管控工作监督、检查、评价、考核，牵头组织总部风险管控工作督查会议。

(二)装备部、市场部、基建部、uhv部、国调等专业部门负责建立和完善本专业操作风险相关管理制度的标准和制度，并组织实施；督促省公司级单位落实操作风险相关管控要求，参加总部风险管控督导会议。

(三)各分行配合做好辖内操作风险管控的监督检查工作。

第七条省公司级单位职责（一）安监部门负责建立健全作业风险管控工作监督机制，组织作业风险管控工作监督、检查、评价、考核，牵头组织风险管控工作督查会议。

(二)设备、营销、施工、控制中心等专业部门。

负责建立—2—完善本专业操作风险管控机制，具体落实公司风险管控工作的相关要求；督促属地公司级单位落实操作风险相关管控要求，参加本单位风险管控工作的督导会议。