金融风险管理第9章 操作风险

金融行业风险管理手册第一章风险管理概述 (3)1.1 风险管理定义与目标 (3)1.1.1 风险管理的定义 (3)1.1.2 风险管理的目标 (3)1.1.3 风险管理框架 (4)1.1.4 风险管理流程 (4)第二章风险识别与评估 (4)1.1.5 风险识别概述 (4)1.1.6 风险识别方法 (4)1.1.7 风险识别技巧 (5)1.1.8 风险评估概述 (5)1.1.9 风险评估指标 (5)1.1.10 风险评估模型 (6)第三章风险分类与度量 (6)1.1.11 信用风险定义 (6)1.1.12 信用风险度量方法 (6)1.1.13 信用风险度量指标 (6)1.1.14 市场风险定义 (7)1.1.15 市场风险度量方法 (7)1.1.16 市场风险度量指标 (7)1.1.17 操作风险定义 (7)1.1.18 操作风险度量方法 (7)1.1.19 操作风险度量指标 (7)第四章风险控制与缓释 (8)1.1.20 信用风险识别 (8)1.1 客户信用评级 (8)1.2 交易对手信用评级 (8)1.3 信用风险敞口评估 (8)1.3.1 信用风险控制措施 (8)2.1 信用风险限额管理 (8)2.2 信用风险分散 (8)2.3 信用风险担保 (8)2.4 信用风险监测与预警 (8)2.4.1 信用风险缓释 (8)3.1 信用衍生品应用 (8)3.2 信用风险缓释工具 (8)3.3 信用风险转移 (8)3.3.1 市场风险识别 (8)1.1 利率风险 (8)1.2 汇率风险 (8)1.3 股票市场风险 (8)1.4.1 市场风险控制措施 (8)2.1 市场风险限额管理 (8)2.2 市场风险分散 (8)2.3 市场风险对冲 (8)2.4 市场风险监测与预警 (8)2.4.1 市场风险缓释 (9)3.1 市场风险缓释工具 (9)3.2 市场风险转移 (9)3.3 市场风险分散策略 (9)3.3.1 操作风险识别 (9)1.1 人员操作风险 (9)1.2 技术操作风险 (9)1.3 系统操作风险 (9)1.4 外部操作风险 (9)1.4.1 操作风险控制措施 (9)2.1 操作风险管理框架 (9)2.2 操作风险限额管理 (9)2.3 操作风险防范与监督 (9)2.4 操作风险应急预案 (9)2.4.1 操作风险缓释 (9)3.1 操作风险缓释工具 (9)3.2 操作风险转移 (9)3.3 操作风险预防与培训 (9)第五章风险监管与合规 (9)3.3.1 监管要求的概述 (9)3.3.2 合规性评估的含义与作用 (9)3.3.3 合规性评估的主要内容 (10)3.3.4 内部控制的概念与重要性 (10)3.3.5 内部控制体系的建设 (10)3.3.6 合规体系建设 (11)第六章风险监测与报告 (11)3.3.7 风险监测方法与工具 (11)3.3.8 风险报告编制与报送 (12)第七章风险管理与绩效评估 (12)3.3.9 引言 (12)3.3.10 风险管理与绩效指标的关系 (12)3.3.11 绩效指标设定原则 (13)3.3.12 定性评估方法 (13)3.3.13 定量评估方法 (13)3.3.14 综合评估方法 (13)3.3.15 评估流程与注意事项 (14)第八章风险管理信息系统建设 (14)3.3.16 系统架构概述 (14)3.3.18 系统架构设计要点 (15)3.3.19 功能概述 (15)3.3.20 功能应用 (15)第九章风险管理组织与人员配置 (16)3.3.21 概述 (16)3.3.22 风险管理组织结构设置 (16)3.3.23 概述 (17)3.3.24 风险管理人才队伍建设策略 (17)第十章风险管理案例分析与启示 (18)3.3.25 案例背景 (18)3.3.26 风险识别与评估 (18)3.3.27 风险应对措施 (18)3.3.28 成功启示 (18)3.3.29 案例背景 (19)3.3.30 风险识别与评估 (19)3.3.31 风险应对措施 (19)3.3.32 失败原因分析 (19)第一章风险管理概述风险管理作为金融行业的重要组成部分，对于维护金融稳定、促进金融业可持续发展具有的意义。

公司操作风险管理办法第一章总则第一条为规范公司操作风险管理，完善公司全面风险管理体系，根据《证券公司全面风险管理规范》《证券公司操作风险管理指引》等法律法规及相关自律规则，以及《XX股份有限公司风险管理制度》等相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称操作风险，是指由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。

本办法所称人员是指与公司建立劳动关系的公司人员、与公司签署委托协议的经纪人、劳务派遣至公司的客服人员等。

第三条本办法适用于公司各部门、分支机构、子公司以及比照子公司管理的各类孙公司（以下统称“各部门”）。

第四条操作风险管理目标：建立符合监管要求，与公司发展战略、业务特点、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，将操作风险损失控制在公司可承受范围以内。

第五条操作风险管理原则:（一）全程全员原则。

公司操作风险管理覆盖公司各部门，包含各类岗位、活动、流程、信息系统、产品等，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节；（二）协同管理原则。

公司各专业职能部门发挥操作风险管理作用，根据专业领域特点与分工，有针对性地协同开展风险管理；（三）审慎应对原则。

公司审慎识别和控制各项经营管理活动的操作风险，对操作风险管理重点领域和环节加强风险识别、评估、监测与控制，最大程度地防范和减少操作风险事件对公司、行业造成的损失和负面影响；（四）防范预见原则。

公司充分识别和评估新业务、新产品涉及的操作风险，严格防范已有业务流程和信息系统等可能因新业务、新产品引发的操作风险。

第二章操作风险管理组织架构第六条公司以分层架构、集中管理模式对公司操作风险进行管理，操作风险管理组织包括董事会、监事会，经理层、首席风险官，风险控制部、合规部、审计部、内核部等内控部门，其他各部门共四个层级。

第七条公司操作风险管理应符合公司董事会确定的总体目标以及审议批准的操作风险风险偏好、容忍度等要求，并在监事会监督指导下履行相关工作职责。

金融行业存在的风险及控制措施一、引言在当今全球化的经济环境下，金融行业作为经济发展的核心和支撑，扮演着至关重要的角色。

然而，正因为其复杂性和特殊性质，金融行业面临着许多潜在风险。

本文将就金融行业存在的常见风险进行分析，并提出相应的控制措施。

二、市场风险1. 定义：市场风险指由于证券市场价格波动以及套利机会减少或消失导致资产投资价值变动。

2. 市场监管：加强对证券交易市场监管，完善相关法律法规体系，在交易过程中严格执行交易规则和制度。

3. 资产多样化：通过分散投资组合来减小单一资产所带来的风险。

4. 风险评估模型：建立有效并科学地市场评估模型，对各种情景下的可能损失进行量化计算与预测。

三、信用风险1. 定义：信用风险是指因债务人不履行或不能按约定的承诺履行而给金融机构造成经济损失的风险。

2. 信贷审查：加强对借款人或企业的信贷审查，综合评估其还款能力和信用状况。

3. 风险分散：建立良好的风险管理系统，通过在多个领域和不同合作方之间进行资产配置来减少信用风险集中度。

4. 建立担保制度：要求提供充足担保物，并确保担保品价值稳定、可变现。

四、操作风险1. 定义：操作风险是指由于内部流程、系统或个人错误导致的损失。

2. 内部控制体系：建立健全有效的内部控制体系，包括明确定义职责与权限、建立相应的审核与监督机制等。

3. 员工培训与教育：加强员工培训，提高员工对操作流程和规范性要求的理解与遵守意识。

4. 技术支持与信息安全：采取必要技术手段确保交易数据安全，并设置完善技术支持措施以防止出现技术故障。

五、利率风险1. 定义：利率风险是指金融机构资产净值、经济价值和费用收入发生不可预期变动所引起的损失。

2. 利率敏感度测试：根据历史数据和市场预测，进行定期的利率敏感度测试，评估对不同利率环境下资产负债表的影响。

3. 利差管理：通过调整存贷款利差来应对利率波动风险，同时加强固定息收入与变动息成本之间的平衡。

4. 交易避免策略：在高度不确定性时期，尽量避免过多地涉足短期或高杠杆交易。

第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。

（）7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。

（）8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。

（）9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。

10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。

（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。

A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。

A. 左，左B. 左，右C. 右，右D. 右，左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。

A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。

A. 国别风险，战略风险B. 声誉风险，战略风险C. 声誉风险，法律风险D. 操作风险，法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。

A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。

（）6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。

金融机构操作风险特征一、引言操作风险是金融机构面临的重大风险之一，涉及人为因素、系统缺陷、流程管理、市场环境和自然灾害等多个方面。

了解和掌握这些风险特征对于金融机构的风险管理和业务运营至关重要。

本文将详细分析这些风险特征，并提出相应的防范措施。

二、人为因素人为因素是金融机构操作风险的主要来源之一。

员工疏忽、违规操作、欺诈行为等都可能引发严重的操作风险事件。

为了降低人为因素带来的风险，金融机构需要加强对员工的培训和教育，提高员工的业务素质和风险意识，建立完善的内部控制机制，以及实施严格的奖惩措施。

三、系统缺陷系统缺陷也是金融机构操作风险的一个重要来源。

系统故障、软件漏洞、网络安全问题等都可能导致金融机构出现重大损失。

为了解决系统缺陷带来的风险，金融机构需要加强技术投入，提高系统的稳定性和安全性，建立完善的安全防护体系，以及定期进行安全漏洞扫描和修复。

四、流程管理流程管理不善也是金融机构操作风险的一个重要特征。

流程设计不合理、执行不严格、监管不到位等都可能导致操作风险的产生。

为了降低流程管理带来的风险，金融机构需要建立完善的流程管理体系，优化流程设计，加强流程执行和监管，以及定期进行流程审查和改进。

五、市场环境市场环境的变化也可能引发金融机构的操作风险。

市场波动、政策调整、竞争加剧等都可能对金融机构的业务运营和风险管理带来挑战。

为了应对市场环境变化带来的风险，金融机构需要加强市场研究，及时掌握市场动态，调整业务策略和风险管理措施，以及建立灵活的风险应对机制。

六、自然灾害自然灾害是金融机构操作风险的另一重要来源。

自然灾害可能导致金融机构的营业场所遭受严重损失，影响业务运营和风险管理。

为了降低自然灾害带来的风险，金融机构需要加强物理安全防护措施，如建立防震、防洪、防火等设施；同时也要制定完善的应急预案，提高应对自然灾害的能力。

七、结论金融机构操作风险的防范和管理是一项长期而艰巨的任务。

通过对人为因素、系统缺陷、流程管理、市场环境和自然灾害等方面的深入分析，我们可以更好地了解和掌握金融机构操作风险的特征。

了解金融风险管理的操作风险和流动性风险金融行业是一个充满风险的领域，在金融业务中存在着各种风险，其中最为常见和重要的两种风险是操作风险和流动性风险。

了解和有效管理这两种风险对于金融机构和投资者来说至关重要。

本文将对操作风险和流动性风险进行探讨，并介绍如何有效管理这两种风险。

一、操作风险操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部因素等导致的风险，可能会对金融机构的日常经营活动造成损失。

例如，人为错误、技术故障、欺诈行为等都属于操作风险的范畴。

为了有效管理操作风险，金融机构需要在内部建立一套完善的控制措施和风险管理制度。

首先，金融机构应该制定明确的操作政策和流程，确保员工清楚了解业务操作规范，并且能够熟练掌握相应的业务知识和技能。

其次，金融机构应该拥有先进的信息系统和技术设备，并不断进行更新和升级，以减少因技术故障而导致的风险。

此外，金融机构还应建立完善的内部监控和审核机制，对业务操作进行实时监测和审查，及时发现和纠正潜在的操作风险。

二、流动性风险流动性风险是指金融机构或投资者在需要时无法及时或者以合理成本进行买卖交易的风险。

这种风险通常发生在金融市场中，比如在市场流动性严重不足或者出现剧烈波动的情况下，投资者可能会遭遇到流动性风险。

为了管理流动性风险，金融机构和投资者需要采取一系列措施。

首先，他们应根据市场的需求和趋势进行合理的资金管理，确保自身有足够的流动性储备，以应对突发情况。

其次，他们需要建立起良好的市场信誉和声誉，这样可以增加其他市场参与者对其进行交易的意愿。

此外，在投资组合的构建过程中，金融机构和投资者应该注重资产的流动性匹配，合理分散投资风险，以减少流动性风险的发生。

综上所述，操作风险和流动性风险是金融行业中常见且重要的风险类型。

了解和有效管理这两种风险对金融机构和投资者来说至关重要。

金融机构和投资者应制定相应的风险管理策略和措施，加强内部监控和审核机制，提高流动性储备，合理配置投资组合，并建立良好的市场信誉和声誉，以降低操作风险和流动性风险对自身业务和投资的不利影响。

金融科技创新与监管课后答题要点第1章全球金融科技发展格局一、金融科技的四大价值有哪些？1、金融科技成为推动金融转型升级的新引擎2、金融科技成为金融服务实体经济的新途径3、金融科技成为促进普惠金融发展的新机遇4、金融科技成为防范化解金融风险的新利器二、如何理解全球金融科技的总体格局。

1、全球金融科技区域发展从区域发展上看，全球金融科技大致可以分为三个梯队：第一梯队分别是中国的长三角、美国的旧金山湾区（硅谷）、中国的京津冀、英国的大伦敦地区、中国的粤港澳大湾区以及美国的纽约湾区。

中国引领全球金融科技领域发展，在区域总排名的第一梯队中，中国地区占据三席，正努力实现金融科技发展的“换道超车”。

七大全球金融科技中心城市依次分别为北京、旧金山、纽约、伦敦、上海、杭州与深圳。

2、我国金融科技发展迅猛整体看，金融科技在互联网巨头提前布局的情况下，金融与科技的融合在银行、保险和券商三个不同的子行业中迅速发展，并呈现出不同的特点，不仅能够看到科技企业对金融体系的破坏式创新，也能够看到越来越多的传统金融企业开始积极拥抱科技，在被颠覆之前自我革新，甚至已经开始引领金融科技行业的发展。

三、如何看待传统金融机构积极拥抱金融科技？1、商业银行成为金融科技的主导力量（1）科技创新成为引领经济金融变革的主导性力量（2）大型商业银行积极布局金融科技（3）区块链成为商业银行布局重点（4）零售银行业务是科技巨头进军的主战场（5）国有大型银行联手互联网巨头布局金融科技（6）民营银行金融科技应用占比较高2、传统保险龙头引领科技创新近年来，人工智能、区块链、物联网、基因技术等多种呈现出指数级发展的技术，正合力改变全球保险业。

保险行业正在面临保险业态“重构”、保险价值链“重塑”、保险体验“重新定义”、保险经营基础“重整”的困境。

保险行业会更加重视保险科技的发展，行业转型升级的进程仍将进一步深化。

3、传统券商与互联网券商共同发展国内证券业对金融科技的重视和投入程度也在不断提升。

《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本情况金融风险管理课程名称 Financial Risk Management课程编号 EC234011学分 3 课程类别□核心■必修 □任选 □限选执行学期5总学时学时分配讲授40 实验 0 实习 0 课程学时 及其分配48上机8 开课单位 商学院学院金融工程教研室 适用专业商学院学院金融工程、国际贸易专业对应培养标准 1.4 专业知识掌握金融工程学的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构。

掌握金融工程定性与定量的分析方法。

2.2应用知识能力 先修课程金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等教材与 参考文献推荐教材：[1] 《风险管理》中国银行业从业人员资格认证办公室，中国金融出版社2010年3月第1版 参考教材：[1] 《风险管理》刘金波，中国金融出版社，2010.08 [2] 《风险价值V AR 》（第三版）Philippe Jorion 著；陈跃译；北京：中信出版社，2010.04[3] 《衍生工具与风险管理》（原书第7版）Don M.Chance 、Robert Brooks 著，丁志杰、郭凯等译，机械工业出版2010.2[4] 金融风险管理（第三版）邹宏元主编，西南财经大学出版社，2010.01 [5] 《风险管理》 顾孟迪、雷鹏 清华大学出版社，2009.08 [6] 《金融系统分析与风险管理》（新世纪高等学校教材，北京市高等教育精品教材） 姜璐、蔡维，北京师范大学出版集团，北京师范大学出版社，2009.07 [7] 《金融风险管理》（复旦博学•微观金融学系列），张金清编著，复旦大学出版社，2009.06[8] 《金融工程与风险管理技术》技术Wilmott 著；刘立新，冯建芬，潘慧峰，杨旭炜译；机械工业出版，2009.04[9] 《金融风险管理》刘海龙、王惠，中国财政经济出版社，2009.03二、课程性质与作用《金融风险管理》课程是为适应学院培养经济管理专门人才而开设的一门专业课程。

《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。

培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。

本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。

在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。

三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。

四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。

重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。

五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。

后续课程：金融工程等课程。

六、教学环节音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。

本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。

2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。

面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的能力。

辅导教师要认真钻研教学大纲和教材，熟练掌握本课程的基本原理，了解和熟悉远程教育规律，研究成人学生的心理特点，为学生提供优质服务。

金融风险管理知识点金融风险管理是指在金融业务中，通过识别、评估和控制各种风险，采取合适的措施以保护金融机构的资产、维护业务稳定，并确保金融市场的正常运行。

在这篇文章中，我们将介绍一些金融风险管理中的重要知识点。

1. 风险的分类在金融风险管理中，风险可以分为市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等几个主要分类。

- 市场风险是指由于市场行情波动导致的金融损失，包括股票、债券、外汇和商品市场的波动等。

- 信用风险是指在金融交易中，交易对手方无法履行其相关义务所带来的损失。

- 流动性风险是指在市场出现不利情况时，资产无法迅速变现为现金，从而导致资金紧张的情况。

- 操作风险是指由于内部或外部不良行为、过失或系统失效而导致的金融损失。

2. 风险评估和度量风险评估是指定量地对风险进行评估，以确定其可能造成的损失程度。

各种风险的度量方法也各不相同。

- 在市场风险管理中，常用的度量方法包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法等。

- 信用风险评估主要依赖于评级机构的信用评级，还可以通过建立内部评级模型对风险进行度量。

- 流动性风险的度量方法包括流动性需求的测试和压力测试等。

- 对于操作风险，常用的度量方法包括损失事件数据的分析和操作风险指标的计算等。

3. 风险控制和管理风险控制是指通过采取各种措施，限制和控制风险的发生和传播。

金融机构可以采用多种方式来控制和管理风险。

- 在市场风险管理中，常见的控制措施包括多元化投资组合、风险对冲和期权交易等。

- 信用风险控制可以通过与信用评级较高的交易对手进行交易、合理设置信用额度和采用信用衍生品等方式来实现。

- 流动性风险的控制可以通过建立合理的流动性监测和管理机制，确保资金流动的畅通。

- 操作风险控制主要包括建立有效的内部控制体系、加强员工培训和提高内部流程的透明度等方面。

4. 风险监管和稳定性金融风险管理的稳定性是金融市场和金融机构能够抵御外部冲击和承担内部风险的能力。