风险管理体系教材(建行 梁世栋)

中国建设银行风险管理组织结构及实施方案中国建设银行的风险管理组织结构及实施方案是为了有效管理和控制风险，保障银行的稳健运营和利益最大化。

下面是中国建设银行风险管理组织结构及实施方案的介绍：一、风险管理组织结构：1. 董事会：负责制定风险管理政策和策略，对整体风险承担进行监督和管理。

2. 风险管理部：作为风险管理的核心部门，负责制定风险管理的框架和政策，并监督和管理各部门的风险管理工作。

3. 风险管理委员会：由高级管理层组成，负责对风险管理工作进行决策和监督，确保整个风险管理系统的有效运作。

4. 风险管理团队：由专业人士组成，负责具体的风险管理和控制工作，包括风险评估、风险监测和风险应对等。

5. 内部审计部门：负责对风险管理系统的有效性进行审核和评估，发现和纠正潜在的问题和风险。

6. 风险管理信息系统：建立和维护信息系统，实现对风险数据的收集、整理和分析，为风险管理工作提供决策和支持。

二、风险管理实施方案：1. 风险评估：建立风险评估模型，对借款人、客户和交易进行风险评估，确定其违约概率和损失潜力，并制定相应的风险防范措施。

2. 风险监测：通过风险信息系统，对银行各项业务进行风险监测，及时发现和预警潜在的风险隐患，确保风险的及时控制。

3. 风险控制：采取多种方式进行风险控制，包括限制风险敞口、设立资本储备、建立风险管理制度等，以降低风险的发生和影响。

4. 风险溢出：将风险分散到不同的业务和地区，通过多样化投资组合和地域分散来降低风险集中度。

5. 风险应对：建立风险事件应对机制，及时对风险事件进行应对和处理，最大程度地减少风险带来的损失。

6. 风险培训：组织风险管理培训，提高员工的风险意识和管理能力，使其能够主动参与风险管理工作。

通过以上的风险管理组织结构及实施方案，中国建设银行能够全面、系统地进行风险管理，提高风险控制能力，确保银行的安全运营和可持续发展。

同时，也为投资者和客户提供更加安全可靠的金融服务。

《风险管理》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码：18060582课程名称：风险管理课程类别：专业课学时：32学分：2适用对象：金融统计、经济统计等专业本科考核方式：考试先修课程：经济学、保险学等二、课程简介紧抓课程改革核心环节，不断提升教学质量，将“课程思政”作为融合德育与智育的融合主渠道，是逐步实现“立德树人”的综合教育理念的前进方向。

本课程以风险管理为研究对象，介绍风险管理及相关概念，风险管理的基本原理及基本方法，尤其是保险作为风险管理的主要融资手段和方法，最后简略介绍了最新风险管理技术等。

本课程内容体系完整，理论与实务紧密结合，具有重要的实践意义和学习价值。

This course takes risk management as the research object, introduces risk management and related concepts, basic principles and basic methods of risk management, especially insurance as the main financing method and method of risk management, and finally briefly introduces the latest risk management techniques. The content of this course is complete, and the theory and practice are closely integrated. It has important practical significance and learning value.三、课程性质与教学目的课程性质：本课程为专业课。

教学目的：坚持从正确树立风险意识、防止弄虚作假等视角引导学生分析风险管理问题，通过课程思政对学生进行价值观引领，将“立德树人”内化到本课程学习过程中。

《风险管理》课程教学大纲一、教学大纲的说明（一）课程的性质、地位、作用和任务金融风险管理已逐步成为金融管理的核心内容。

《风险管理》是适应经济金融发展的需要新设立的一门课程，以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，是一门应用性很强的学科。

《风险管理》是数学学院数学与应用数学（金融数学）专业的一门选修课。

（二）课程的教学目的和要求通过本课程的学习，使学生较好地掌握金融风险的基础理论、金融风险管理的基本原理以及金融风险监管，并能将这些理论应用于商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理等领域。

掌握：金融风险的基础理论、金融风险管理的基本原理、金融风险监管。

理解：金融风险管理的基本理论与基本技能。

了解：信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理。

（三）课程教学方法与手段采用理论与案例讨论相结合的教学方法，手段拟采用PowerPoint多媒体教学。

（四）课程与其它课程的联系国际金融涉及金融学、货币银行学、微积分的知识，因而，金融学、经济数学、货币银行学、金融工程是其先修课程。

而证券投资、公司理财是其后续课程。

（五）教材与教学参考书教材：宋清华、李志辉著，《金融风险管理》（２１世纪高等学校金融学系列教材），中国金融出版社，2003年2月教参：1、陈蓉改编，《衍生工具与风险管理》，高等教育出版社，2005年1月2、王春峰，《金融市场风险管理[M]》，天津大学出版社，2001年二、课程的教学内容、重点和难点。

重点是掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握风险度量的方法，掌握资产负债管理的一般技术方法，能熟练进行资产负债管理，运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。

难点是金融风险的识别、度量与金融风险管理的策略第一章金融风险的基础理论了解金融风险的概念与种类、金融风险的产生与效应、金融风险的一般理论、金融全球化与金融风险。

风险管理体系，加强对支行负责人、客户经理、会计、出纳和守库员等重要岗位人员等关键岗位和重要人员的管理，加强银企对账工作，就能有效控制风险。

所以我认为，实施全面风险管理有利于防范各种金融风险。

（三）有利于培养健康的信贷文化从金融行业的普遍情况来看，凡是问题出得多的地方，都是忽视风险管理、不求质量的盲目发展造成的恶果。

而一些发展较好的银行，则是那些一直坚持稳健经营、时时能够把握风险的银行，他们普遍具有健康的风险意识，所以，我认为要搞好一个银行，信贷风险文化必不可少，除了必须具有清晰的信贷管理理念、完善的信贷管理手段、健全的信贷操作规范和自觉的风险管理行为外，还要有高度的风险管理意识，如：银行是通过对风险的有效管理而创造价值的；任何收益都不能弥补本金的损失；最大的风险是缺乏风险意识；信贷风险处处存在，防范风险人人有责；信贷标准不应因追求规模、短期利润和外部压力而降低。

然而，要建立以风险控制为核心的信贷文化理念，必须依赖于全面风险管理体系的建设，也就是说，全面风险管理体系的建设有利于培养健康的信贷文化。

二、方式：把内部控制机制与全面风险管理八大环节紧密结合起来，构建xxx支行全面风险管理体系。

从方式上讲，我支行建立和实施全面风险管理体系应把内部控制机制与全面风险八大环节紧密结合起来，具体方式如下：（一）按照横向平行制衡、纵向权限制约的原则，完善内部管理组织架构，如根据业务发展的需要，建立和完善下列内部组织架构：1、授信审批小组；2、财务审批小组；3、反洗钱管理小组；4、案件专项治理小组。

（二）进一步完善各项业务的规章制度。

比如：1、保证金帐户管理制度；2、风险识别与监测制度；3、违约客户跟踪管理制度；4、信贷责任追究制度；5、客户进入退出制度；6、会计交接与授权管理制度；7、待销毁重要空白凭证管理制度；8、公章管理制度；9、atm机管理规定；10、其他应收款管理制度。

（三）对印章和重要空白凭证加强管理，严格执行印押、证分管制度，印、押、证的领用、使用和交接要做到手续完整、登记记录齐全，同时，印、押、机要做到人离加锁，营业终了入库保管。

浅析商业银行全面风险管理体系建设作者：金钟明来源：《全国流通经济》2020年第23期摘要：新巴塞尔三大支柱分别从最低资本要求、监管与检查、市场约束等三方面提出对商业银行的监管规范。

第一支柱聚焦信用、市场及操作等三大风险，第二支柱将风险管理范围延展至银行可能面临的所有风险，除包含第一支柱三大风险外，还将流动性风险、声誉风险、战略风险等内容全面涵盖，突出强调全面风险管理，引导银行加强全面风险管理体系建设。

我国监管部门规定商业银行在2018年年底前建立内部资本充足评估程序，明确了商业银行需要针对第一支柱以外的风险实施风险识别、评估、监测、报告等管理工作，此举更是将全面风险管理推向实质性建设阶段。

当前国内部分银行仍然将主要精力聚焦于第一支柱三大风险及其量化领域，对第二支柱的全面风险管理的建设仍然处于探索阶段。

本文以实践中商业银行实施全面风险管理过程中存在的典型问题为例展开分析，聚焦问题成因，并有针对性地提出商业银行加强全面风险管理体系建设的措施及建议。

关键词：商业银行;全面风险管理;问题;措施中图分类号：F275文献识别码：A文章编号：2096-3157（2020）23-0154-03中国银行业经过长期的改革和发展，综合实力和风险管理水平已经取得了长足的进步，但随着市场环境不断变化以及银行新业态逐步重塑，商业银行不得不暴露于更多、更复杂的风险之下，提升全面风险管理能力已迫在眉睫。

一是随着金融体制改革持续深化，金融脱媒和同业竞争不断加剧，银行传统业务盈利空间受到挤压;同时随着利率市场化改革深入推进，低利率时代到来，银行利差空间进一步压缩，向效率要效益倒逼银行业提升经营风险能力。

二是随着监管制度框架逐步健全完善，强监管、严监管、全面监管已成为新常态，监管目标呈现出多元化趋势，商业银行面临的监管约束不断强化，经营风险和违规成本不断提高。

从近年来银保监会通报的情况看，处罚人数、金额持续居高，违规问题分布领域呈现出扩大化趋势，数据一方面反映出外部监管持续强化，另一方面也折射出银行业问题多发，尤其是近期个别银行业金融机构发生被接管等风险事件，更是为银行业健全风险管理体系敲响了警钟。

《金融风险管理》教学大纲一、课程基本信息英文名称：Financial Risk Management 课程编号：020340014 课程学时：48学时课程学分：3学分适用专业：投资学课程性质：必修开课单位：经济贸易学院开课学期：三年级下学期先修课程：概率论、金融市场学、商业银行业务与经营、证券投资学、金融学、保险学课程负责人：教学大纲编写人：教学大纲审核人：二、课程教学目标目标1：本课程讲述风险管理基础理论，培养学生从风险和风险管理角度考虑金融交易、金融企业、金融市场、金融政策等宏微观金融运作风险问题，培养学生系统思考、处理复杂金融经济问题的能力。

目标2：讲述风险度量与决策数理基础知识，融会概率论应用，提升实际操作业务技能。

目标3：讲述金融各类风险的识别、评估、控制、决策，提升金融风险控制与防范技术水平。

目标4：讲述金融行业最新发展动态，有效把握风险演变新趋势和发展新形势。

目标5：讲述金融风险管理视角的监管理论，系统把握金融政策法规。

目标6：讲述工程项目风险管理的基本原理，培养学生项目评估与风险管理能力。

课程教学目标与毕业要求对应关系表三、课程要求课程总目标是培养学生从风险管理视角系统解决金融经济问题的能力，特别培养学生对工程项目风险的识别和管理能力。

本课程的教学方式为课堂讲授，要求学生掌握风险管理基础知识，风险度量与决策技术，金融各类风险识别、评估、控制与风险决策，金融风险监管等四个领域的基础和专业知识，掌握金融风险分析基本技能和方法，掌握项目风险管理的基本技能和方法。

教学准备要求课件素材丰富，课堂讨论让学生有充分准备，任务明确，讨论有启发性，点评总结有激励效果。

作业要求在风险度量与决策，金融行业动态信息收集整理，市场和操作金融风险识别与控制技术选择，信用和流动性金融风险监管政策，项目风险管理等五个方面布置相应的有规范答案的思考题，以培养学生准确描述相关专业问题，寻找并描述解决方案的能力。

四、教学内容第1章风险与风险管理（2学时）知识要点：掌握风险、风险管理概念；熟悉风险类型；熟悉公司风险、金融风险的界定与识别；了解传统风险管理与系统风险管理的概念与区别。

【好书推荐】风险经营——商业银行的精髓推荐语录《风险经营——商业银行的精髓》是中国建设银行首席经济学家黄志凌的力作。

作者基于对商业银行风险管理的实践感悟，从深刻理解风险出发，概述自己的观察实录，记述自己的所思所想，力求准确把握商业银行经营过程中的风险特征，揭示风险规律，通过前瞻性的风险选择、精细化的风险安排、科学的收益风险平衡、及时的风险处置，努力提升银行风险经营能力和风险内控的有效性，为商业银行从业人员、金融监管者、相关专业人士探讨风险管理的方向与方法提供借鉴。

本书关注实践的同时，又摆脱了金融从业人员常见的操作手册、工作制度的套路，实现了对具体实践的思量升华。

内容涉及银行风险管理核心的思量，风险管理逻辑与方法的提炼，风险经营能力的探索，系统性风险管理的宏观观察，对于未来风险管理的展望，如此都是一种源自管理实践的思想感悟。

观察思量与实践感悟黄志凌 (代序)上个世纪80 年代，我在西安南郊的一所高校研习货币银行学时,时常在傍晚绕着当时的“大雁塔郊野公园”(其实是一片白杨林)散步。

落日的余辉中，大雁塔显得威严与厚重，宛然在向人们讲述着玄奘法师印度取经的历史。

除了熟读万卷经书之外，西行取经途中经历的十八年风霜雪雨和长达数万里的艰难跋涉，可能才是玄奘法师对于佛经深刻领悟的根本原因。

回过头来看，对于银行 A 风险管理的理解，我们也经历了一个逐步深入的过程。

求学时期，即使是货币银行学专业也很少专门设置风险管理课程，能够接触到的只是个别概念；1994 年加入到建设银行商业化改革的洪流，多了一些近距离的观察和思量，但更多的是管理疑惑；其后在信达资产管理公司工作期间，则是感受处置银行不良资产时的切肤之痛；而在2022 年至2022 年间，在建设银行风险管理部的工作经历，让我有机会在大型银行风险管理的实践中，瞪大眼睛观察着形形色色的风险事件，聚精会神地思量着不同条件下的应对策略，如履薄冰地进行着各种实践和探索。

随着时间的推移，不少事件被人们逐渐淡忘，偶尔提及时有人会说“当时真傻”，有人还会一如既往的“愤青”。

《风险管理》课程教学大纲一、课程名称《风险管理》二、学分及学时4学分、64学时三、适用专业金融与证券专业四、教学目的本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。

五、教学要求学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。

六、教学学时数分配表七、理论教学内容第一章认识风险管理（8学时）内容提要：风险管理的含义、风险与收益损失的关系。

教学重点和难点：1.掌握风险的本质。

2．风险管理的概率统计知识。

§1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章商业银行风险管理基本架构（2学时）内容提要：商业银行风险管理基本架构，教学重点和难点：商业银行风险管理流程§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0.5学时）2.1.1商业银行风险文化2.1.2 商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1学时）2.2.1 风险识别2.2.2 风险计量2.2.3 风险监测2.2.4 风险控制§2. 3 商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1 数据收集2.3.2 数据处理2.3.3 信息传递2.3.4 信息系统安全管理第三章信用风险管理（4学时）内容提要：信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。