建设银行全面独立风险管理的体系共16页文档

中国建设银行风险管理组织结构及实施方案中国建设银行的风险管理组织结构及实施方案是为了有效管理和控制风险，保障银行的稳健运营和利益最大化。

下面是中国建设银行风险管理组织结构及实施方案的介绍：一、风险管理组织结构：1. 董事会：负责制定风险管理政策和策略，对整体风险承担进行监督和管理。

2. 风险管理部：作为风险管理的核心部门，负责制定风险管理的框架和政策，并监督和管理各部门的风险管理工作。

3. 风险管理委员会：由高级管理层组成，负责对风险管理工作进行决策和监督，确保整个风险管理系统的有效运作。

4. 风险管理团队：由专业人士组成，负责具体的风险管理和控制工作，包括风险评估、风险监测和风险应对等。

5. 内部审计部门：负责对风险管理系统的有效性进行审核和评估，发现和纠正潜在的问题和风险。

6. 风险管理信息系统：建立和维护信息系统，实现对风险数据的收集、整理和分析，为风险管理工作提供决策和支持。

二、风险管理实施方案：1. 风险评估：建立风险评估模型，对借款人、客户和交易进行风险评估，确定其违约概率和损失潜力，并制定相应的风险防范措施。

2. 风险监测：通过风险信息系统，对银行各项业务进行风险监测，及时发现和预警潜在的风险隐患，确保风险的及时控制。

3. 风险控制：采取多种方式进行风险控制，包括限制风险敞口、设立资本储备、建立风险管理制度等，以降低风险的发生和影响。

4. 风险溢出：将风险分散到不同的业务和地区，通过多样化投资组合和地域分散来降低风险集中度。

5. 风险应对：建立风险事件应对机制，及时对风险事件进行应对和处理，最大程度地减少风险带来的损失。

6. 风险培训：组织风险管理培训，提高员工的风险意识和管理能力，使其能够主动参与风险管理工作。

通过以上的风险管理组织结构及实施方案，中国建设银行能够全面、系统地进行风险管理，提高风险控制能力，确保银行的安全运营和可持续发展。

同时，也为投资者和客户提供更加安全可靠的金融服务。

建设银行风险管理体系现状2018年，建设银行汇聚全员的智慧、释放科技的力量，聚焦服务实体经济，全面实施住房租赁、普惠金融和金融科技“三大战略”，助力供给侧结构性改革，强化风险内控管理，推动全行业务高质量发展，获得良好经济效益和社会效益。

当前，建设银行持续完善全面主动风险管理体系，在加强当期风险管理的同时，强化预期风险的管理，推进数字化、精细化风险管理主动适应形势变化。

建设银行借助“新一代”系统和大数据，不断深化对新形势下金融风险迁徙演化规律的认知，以全面主动管理的理念搭建现代银行风控体系；建成企业级、数字化的全面风险监控预警平台，成立国内首家风险计量中心，丰富和发展风险管理技术体系和“工具箱”，以现代科技全方位提升风控数字化智能化水平；推进贷后专业化和押品集约化管理，提升风险处置效能。

全面主动管控风险。

做实直营机构、境内分行、海外机构、子公司四大板块、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等九大类风险及其他各类风险的管理，强化协同管控和差别化管理。

主动设定风险偏好，完善管理框架，做实偏好传导机制；主动强化预期管理，强调关键指标的长期稳健协调；主动调整资产结构，强化资产质量、减值准备、经济资本的精细化管理；主动提升风险经营与选择能力，破解风险难题，履行国有大行责任；主动实施事前、事中、事后全过程管理，增强风险管理的前瞻性、专业性和有效性。

提升精细化管理水平。

责任到位，推进精准认责，发挥责任认定对违规违纪行为的震慑作用。

管理到位，开展境内分行和子公司督察，强化过程管理，实现从“被动控”向“主动管”转变。

监督到位，加强外部监督、内审监督、二道防线监督结果应用，提高响应与整改效能。

人员到位，强化岗位制衡，加强条线专业队伍建设。

考核到位，完善全面风险管理评价体系，将评价结果与KPI等考核体系挂钩。

夯实风险管理基础。

搭建企业级风险预警体系，丰富风险管理工具箱，提升风险管控能力。

成立风险计量中心，提升模型研发、部署和应用效率，健全风险计量体系。

• 选择并指定必要的额外执行/非执行董事
• 为附加的风险管理职务和职责建立适当的行政机构,其职责包括指派适当的董事,必需的工 作和信息流动
董事会层委员及管理委员会
• 重新委任并组成现有的董事会层委员及管理委员会,包括选择并任命额外成员,解聘不适当 的成员及为附加的风险管理职务和职责建立适当的行政机构
21 建议的风险管理组织结构
行政管理部门 行政总裁
董事会
管理执委会
风险管理部门 风险管理执委会
风险管理部
营业单位
支援单位
审计部门
审计委员会
內部审计部
定出管理风险的最佳结构– 风险管理结构蓝图
23 建议的风险管理组织结构
酬金管理执委会
董事会
风险管理执委会
审计执委会
行政总裁办公室
行政管理执委会 资产负债及资源分配执委会
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Mon 22/01/01 Mon 22/01/01
1
T ue 23/01/01 T ue 23/01/01
风险管理组织机构 和实施方案
风险管理组织机构和实施方案（建议）
e
20
建议的风险管理组织结构
定出管理风险的最佳结构– 设计风险管理结构的原則
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建议的风险管理组织结构
董事会至管理层对风险管理的综合架构
管理层作为笫一道防线
• 管理层必须在授权范围之内，依照银行 的风险管理策略，政策和程序经营银行 业务
• 建立现在还不存在的董事会层委员会, 包括委员会成员的选择和批准及由董事会建立和批 准其托管

置信度 99.9%
预期损失
非预期损失（经济资本） 极端损失
损失规模
预期损失(EL)：平均损失，为业务开展的风险成本。银行需通过定价来反映风
险成本，通过计提拨备加以覆盖。
非预期损失(UL)：反映了在一定置信水平下，损失超出平均水平的幅度，需要
用资本金来覆盖。
极端损失：发生可能性很小（因此持有大量资本金是不经济的），但一旦发生
信用风险 市场风险 操作风险
银行账户 利率风险
集中度风险 流动性风险
声誉风险 ……
准确 计量 风险
资本配置
合理的资本充 足率水平、
资本收益率水 平
资本供给
（稀缺性）
监管趋势：资本质量、 资本数量、资本充足率 要求更高
资本供需平衡， 保持资本充足。
核心资本
信贷业务 交易业务
投资业务 ……
最佳 资产 组合
缺乏相对稳定的资金来源：从批发市场上大量拆入资金 ，但小额零售存款业务发展缓慢。
流动性管理及风险控制不力：北岩银行董事会对其激进 的经营策略的形成负有主要责任。
巴塞尔委员会根据北岩银行危机，提出了流动性覆盖比 率、净稳定资金比率。
启示：风险的传染性、爆发性
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风险与损失
概 率
m
风险损失分布图
忽视风险：把房地产自营投资、私人股本投资以及支持收 购交易的杠杆贷款等高风险资产，都排除在压力测试范围 之外。
灭顶之灾：在繁荣时期，盲目追逐利润。在次贷危机冲击 下，持有的巨量与住房抵押贷款相关的“毒药资产”在短 时间内价值暴跌。
启示：风险具有隐蔽性、滞后性，要坚守风险底线。
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北岩银行：市场流动性骤降，引发流动性危机

建设银行全面、独立风险管理体系
董事会 监事会
监事会
董事会 行长
风险管理委员会
风险管理与内控 委员会
首席风险官
总
行
风险管理部
市场与操 风险计 作风险管 量部
理部
风险监控部
信贷审批部
一 级
风险总监
分
行
风险管理部
信贷审批部
风险主管
二
级
分
风险管理部
行
县级支行风险经理
渤海银行全面、独立风险管理体系
薪酬提名 委员会
政策/监督执行 ②授信审批
②行业研究
③监管分行信贷
③评级体系
审批
④信贷授权/管理
⑤监控贷款组合
及质量
⑥执行贷款分类
/拨备
计划财务部
①监察和分析市 场风险
②制定经济资本 分配机制
③财务管理 ④资金交易中台
管理
法律与合规部
①法律服务 ②内控管理和合
规管理
监察保卫部
①监督有关法律 法规的执行
②对违规行为采 取处罚措施
尚未建立 卡中心建立独立风险控制部 未派风险总监 门 总行风险部从整体上进行管 未派风险总监 理并统一开发零售评级模型。 卡中心建立独立风险控制部 门。 人员编制、管理及薪酬发放 未派风险总监 均属于总行。总行风险管理 部和信用卡审批部共同构成 风险管理体系。总行风险管 理部负责政策、制度、组合 管理，信用卡审批部负责具 体审批。 卡中心建立独立风险控制部 未派风险总监 门。 人、财独立于总行。信用卡 未派风险总监 股份公司审批部及资产管理 部共同构成风险管理体系， 审批部负责具体审批，资产 部负责贷中及贷后管理。
①评估信用风险 ②在董事会批准的

财务信息与资产 总行集中管理， 首席财务执行官
负债管理部
资产负债委员会 CFO
制定风险管理政
策
运营管理部
首席运营执行官
COO
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招行的风险管理组织架构
董事会层面
高级管理层面 实施Basel Ⅱ 领导小组
未实施风险分析经理平 分行考核为主，风险线 未建立区域审批中心
行作业
考核为辅。
未实施行业审贷
已实施风险分析经理平 风险线考核为主，分行 未建立区域审批中心
行作业
考核为辅。
已实施行业审贷
未实施风险分析经理平 分行考核为主，风险线 已建立区域审批中心
行作业
考核为辅。
未实施行业审贷
已实施风险分析经理平 风险线考核为主，分行 未建立区域审批中心
握政策风险，操作风险控制的第一责任 程、限额和授权控制；3、金融市场部设 个人信贷业务审批中心的模式。在授权
人仍为业务部门，具体业务政策的制定 风险总监，向首席风险官汇报；4 、分工 范围内采取贷款审批人单人审批、双人
也仍由业务部门负责。建设银行通过三 负责原则，各部门各负其责。
审批、会议审批的方式。
谢 谢！
让我们共同进步
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各行操作风险、市场风险、零售风险管理体制情况表
工行
渤海 兴业 建行

建行风控管理制度一、前言随着金融市场的不断发展和金融产品的不断创新，银行面临着越来越多的风险挑战。

风险控制成为银行经营中的重要环节，银行必须加强风险管理，建立健全的风险防范体系，防范各类风险，确保银行经营的稳健性和可持续性。

建设银行（以下简称“建行”）作为一家全球性的银行机构，一直高度重视风险控制工作，致力于建立全面、有效的风险管理体系，确保金融风险的可控性和有效性。

本文旨在对建行的风险管理政策、机制、流程等进行详细阐述，为建行高效开展风险管理工作提供指导和帮助。

二、建行风险管理政策建行一直坚持以风险管理为核心，明确了以下风险管理政策：1. 风险管理要全面、综合、科学，以防范为主，着力强化风险意识和风险管理能力。

2. 风险管理要与业务发展相结合，保持风险管理与业务风险的一致性和协调性。

3. 风险管理要注重科技应用，建立完善的信息系统和技术支持系统，提高风险管理的效率和精确度。

4. 风险管理要依法合规，严格遵守监管规定，保障银行的合法权益和客户的安全。

5. 风险管理要注重风险传导和溢出效应，及时发现和控制风险传导路径，防范风险传染和扩散。

通过上述风险管理政策的确定，建行确立了以防范为主、风险全面、综合、科学管理的基本原则。

建行在执行风险管理政策的过程中，不断完善管理制度和机制，提高风险管理水平，确保风险管理工作的稳定性和持续性。

三、建行风险管理机制1. 组织架构建行设立了专门的风险管理部门，负责公司整体风险管理工作。

风险管理部门下设风险管理委员会和风险管理团队，通过风险管理委员会负责风险管理决策，风险管理团队负责风险管理执行，使风险管理工作有序、高效地进行。

2. 风险管理流程建行建立了完善的风险管理流程，确保风险管理工作的规范性和科学性。

风险管理流程主要包括以下几个环节：（1）风险识别：建行通过对市场、信用、操作、流动性、法律和监管等各类风险的识别，形成公司整体风险识别图谱，确保不漏识风险。

（2）风险评估：建行对已识别的风险进行评估，确定风险的来源、可能性和影响程度，为下一阶段的风险控制提供依据。

●关于资产的风险权重。根据风险的程度，确定了银行不同资产和 表外科目的风险权重，其中资产的风险权重分为0%、10%、20%、 50%和100%等五个档次；表外项目，信用换算系数。
●制定了标准比率。文件规定在1992年前，成员国的国际性银行， 资本对风险加权资产的比率（ “资本充足率”）不得低于8%，其中核 心资本充足率至少为4%。
市场纪律PⅢ
三 大 支 柱（技术、制度和市场）
A.BASELⅡ内容与实质：并表问题
导言
第一部分：适用范围 ➢ 导言
并表基础上适用于国际活跃银行 ➢ 银行、证券公司和其他附属金融企业 ➢ 对银行、证券公司、其他金融企业的
大额少数股权投资 ➢ 保险公司 ➢ 对商业企业的大额投资 ➢ 根据部分的规定对投资的扣除
ICAAP与经济资本：也许是杀手锏
A.BASELⅡ内容与实质PⅢ：市场的权利
信息披露/市场纪律 ➢ 总体考虑 披露要求 指导原则
第三支柱的目的——市场纪律，是对最低资本要求（第一支柱）和 监督检查（第二支柱）的补充。委员会通过建立一套披露要求以达到 促进市场纪律的目的，披露要求将便于市场参与者评价有关适用范围 、资本、风险、风险评估程序以及银行资本充足率的重要信息。 恰当的披露 与会计披露的相互关系
A.BASELⅡ内容与实质：动力
➢ 银行业务的复杂化：证券化、衍生产品 ➢ 风险计量水平的提高：市场、信用与操作风险计量模型 ➢ 制度的改进：监管机构、银行与市场三位一体 ➢ 最核心的是来自于银行的抱怨：风险收益的追求
银行内部风险管理最佳做法的发展：挑战与机遇
A.BASELⅡ内容与实质：历程
➢ 起源：David Jones and John Mingo,《信用风险模型和银行内部资本配置 的实践：基于模型的资本监管标准的意义》，纽约联储经济政策评论 ，1998.10，p53-60。

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Net interest income after provision for credit losses
Commissions and fee income Net gains (losses) on financial assets/liabilities at fair value through profit or loss Net gains (losses) on financial assets available for sale
核心：采取降低风险措施(如内部控制、保险、流程再造 等）的成本与降低的风险水平进行比较。
核心：提高风险管理能力，确保此类风险的损失控制在 银行能够承担的范围之内。
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风险的相关性
叠加性：不同类型风险的转化，尤其是在危机阶段 由操作风险引起信用风险、市场风险 由市场风险引起信用风险 由流动性风险引起市场风险 分散性：不要将所有鸡蛋放在一个篮子里 集中度风险 系统性风险与非系统性风险
价值 管理
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按照风险成因划分，主要风险类型有：
流动性风险：无法及时获得充足资金或以合理成本获得充 足资金， 以应对资产增长或支付到期债务。 融资流动性风险：在不影响日常经营或财务状况的情况下 ，无法及时有效满足资金需求的风险; 市场流动性风险：由于市场深度不足或市场动荡，无法以 合理的市场价格变现资产的风险。 声誉风险：对商业银行的负面评价。 社会公众形象。 产生原因复杂，银行内、外部多种因素。
银行全面风险管理体系建设
第一部分： 银行与风险
商业银行的本质是经营风险
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一、银行是一部“风险机器”
本金（现在） 本金（现在）
存款人
本、利（未来）

银行风险管理制度体系建设引言随着金融业的不断发展和金融市场的日益复杂化，银行面临着更多的风险。

为了保护银行的利益和维护金融稳定，银行风险管理制度体系建设显得尤为重要。

有效的风险管理制度体系可以帮助银行识别、评估和规避各种风险，提高业务稳定性和盈利能力。

本文将探讨银行风险管理制度体系建设的重要性，并介绍一些关键要素。

风险管理的重要性风险管理是银行运营过程中必不可少的一部分。

银行所面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。

这些风险可能来自于借贷业务、投资业务、经纪业务等方面。

如果没有一个有效的风险管理制度体系，银行可能会面临严重的损失甚至濒临破产。

首先，风险管理可以帮助银行识别和评估风险。

通过建立风险识别和评估的流程和模型，银行可以及时发现潜在的风险并进行量化评估。

这有助于银行做出明智的决策，合理分配风险资本，降低损失的可能性。

其次，风险管理可以辅助银行规避风险。

通过制定明确的控制措施和政策，银行可以采取相应的风险规避策略，避免或降低与特定业务相关的风险。

例如，银行可以限制对特定行业或特定地区的借贷，以避免过度集中风险。

最后，风险管理可以提高银行的业务稳定性和盈利能力。

通过建立适合银行业务模式的风险管理制度体系，银行能够更好地应对市场波动，降低业务风险。

在风险管理得到有效控制的情况下，银行可以更加自信地拓展业务，为股东创造更大的价值。

风险管理制度体系的关键要素银行风险管理制度体系建设需要考虑以下关键要素：内部控制内部控制是银行风险管理的基础。

它包括风险评估、风险监测、内部审计等方面。

通过建立有效的内部控制机制，银行可以及时发现并应对风险事件，保证业务的正常运作。

风险评估风险评估是银行风险管理的核心环节。

它涉及对各种风险进行评估和量化，以确定风险的大小和可能的影响。

风险评估需要综合运用统计学、经济学等方法，借助模型和工具来实现。

风险监测风险监测是银行风险管理的重要手段。

它通过对银行业务和市场行情的实时监控，及时发现潜在的风险信号。

信贷风险管理系统信贷风险管理系统是与信贷业务管理系统紧密结合在一起的管理信息系统。

信贷风险管理系统不仅为信贷业务管理系统提供客户/债项评级、贷款定价、限额管理等贷款业务流程所需的决策支持信息；同时也可作为遵循新巴塞尔资本协议关于有关信用风险计量和资本准备的支持系统。

信贷风险管理系统一般并不是单一的物理系统。

通常完整的信贷风险管理系统由以下的系统组成：信贷风险管理模型系统信贷风险决策管理系统信贷数据集市及数据管理系统联机数据分析及报表处理系统信贷风险管理项目IT系统的整体逻辑视图如下：信贷风险管理模型系统建立信贷风险管理模型系统的目的在于设计及实施由个别贷款至组合层面的信贷风险模型，包括内部评级、可预见损失、不可预见损失、压力测试、信贷风险值及信贷风险资本平衡收益率的计算。

信贷风险模型系统的数据基础是信贷风险数据存储（CRDS）。

信贷风险模型系统的主体内容框架如下：信贷风险模型系统所需的数据主要包括：财务数据、贷款数据、回收数据、客户定性数据、客户资信数据、违约数据、内部评级数据。

1、内部评级模型一般来讲，内部评级模型的建立方法主要分为两大类，即主观判断方法及数据分析量化方法。

数据分析量化方法也有不同的处理手法，包括模拟法、经验数据法及市场风险建模法：对于以上方法的选择，主要的考虑因素包括评级对象的特点、数据的可获得性、模型的可行性、模型的灵活性、实施所需的时间和资源等。

无论采取哪种方法都必须意识到内部评级模型的建立需要花较长的时间：首先要经数据挖掘技术来找出与光大银行信贷业务相关的关键性风险因素，继而制定参数化的公式，经业务的数据验证后，再经至少半年的实施效果来调整公式。

同时需要注意的是，独立的信用风险评级模型基本上无法支持信贷决策。

因此需要开发信用风险评级模型的应用程序，对客户评级、行业评级、地区评级、债项评级进行调整和整合，如下图：2、可预见损失因为可预见损失应通过贷款定价及备付金来补偿，所以估算可预见损失是衡量总风险资本及制定贷款定价的重要组成部份：可预见损失EL= 违约敞口EAD x 违约概率PD x 给定违约损失LGD其中每个部份的简要说明如下：违约敞口EAD违约敞口为违约时最高可能的损失。