建设银行全面风险管理(新资本协议)
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建行风险管理六全六要
建行风险管理六全六要
1. 风险定位与风险策略：建设银行需要明确定位自身面临的各类风险，制定相应的风险策略来管理这些风险。
这有助于建行更好地预测、评估和控制风险。
2. 风险识别与风险评估：建行需要进行全面的风险识别和风险评估，确定风险的种类和程度。
这有助于建行及时发现潜在的风险，并采取相应的风险管理措施。
3. 风险分类与风险管理：建设银行将风险进行分类，包括信用风险、市场风险、操作风险等，然后制定相应的风险管理措施。
这有助于建行更加有效地管理各类风险。
4. 风险控制与风险回避：建行需要制定严格的风险控制措施，确保风险在可控范围内。
同时，建行也需要根据实际情况采取风险回避措施，减少不必要的风险暴露。
5. 风险传导与风险转移：建设银行需要通过多种途径和方式传导和转移风险，避免过度集中风险，从而有效地降低整体风险水平。
6. 风险监测与风险应对：建行需要建立完善的风险监测系统，及时发现和反馈风险情况。
同时，建行还需要制定相应的风险应对措施，以应对风险发生时的应急情况。
中国银行业应理性面对新资本协议
《西部金融》2008年第6期中国银行业应理性面对新资本协议吴建政摘要：2004年6月，巴塞尔委员会发布了“统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架”，其后以三大支柱为核心的银行风险监管体系在欧洲等发达国家和地区逐步建立。
2007年2月，中国银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，明确提出国内银行业实施新资本协议的基本方向，实施新资本协议已经成为国内大型商业银行的必然选择。
本文介绍了目前国内银行业实施新资本协议的进展情况，并对目前国内银行业实施新资本协议应当注意的几个问题进行了探讨。
关键词：银行；新资本协议；对策中图分类号：F830.4文献标识码:B 文章编号：1674-0017-2008(6)-0011-02收稿日期：5作者简介：吴建政（5），男，陕西户县人，高级经济师，现供职于中国建设银行。
一、新资本协议的本质意义1988年的资本协议，主要目的在于“有助于国际银行业系统的安全性与稳定性”和“消除国际银行间的不平等竞争”。
新资本协议继续以保证金融体系的安全性和稳健性为主要目标，提出了三大支柱的资本监管体系：一是最低资本要求，二是监管当局的监督检查，三是信息披露或市场纪律。
最低资本要求涵盖的风险范围包括信用风险、市场风险和操作风险；监管当局的监督检查确定了监督检查的主要原则，要求银行建立内部资本充足率评估程序（ICAAP ）；市场纪律部分确立了一套披露要求，便于市场参与者评价有关资本涵盖范围、资本、风险、风险评估程序以及银行资本充足率的重要信息。
与原资本协议不同的是，新资本协议的推出是国际领先银行自利行为的直接结果。
新资本协议建立了一套完整的包含治理结构、政策、制度、流程和技术在内的风险管理新范式，凝结了国际银行业风险管理的最佳实践与成熟经验。
因此实施新巴塞尔协议，从单纯依靠资本抵御风险转变为以全面风险管理体系平衡风险与收益。
国内商业银行应以实施新资本协议为契机，全面改进自身风险管理，提升核心竞争力。
新资本协议与商业银行风险管理
（） ２ 由单一信 用风 险管理 向全面风险管理转变 。 新协议在吸 取 国际先进商业银行风险管理 的实践和经验上 ，提出了全面风
险监管 的思路 ， 将有关风险 的定义扩 大为信 用风险 、 市场风险 、 操作风险 、 银行账户利率风险 、 股权风 险等 ， 涵盖 了现 阶段商业
银行经 营所面临的大部分风险 ，并要求商业 银行 在计算最低资 本充足率时 ， 必须覆盖根据 信用 风险、 市场风 险和操作风 险计算 出的加权风险资产总量。 （） ３ 由单 一 计 量 方 法 向灵 活 多 样 的计 量 方 法转 变 。 旧协 议 只 提供 了一种标准的系数计量方法 ，新协议在计算风险资产 总量 时采用 了更为灵 活的政策 ，允许商业银行采用多种方法计算风 险资产 。 （） ４ 由简单 的被动式监 管向综合 的主动式监 管转变 。 旧协议 强调全球统一的资本充足率和计量标准 ，各 国监管 当局的职责 没有得到充分的重视 。 新协议希望监管当局担 当起三大职责 ： 一 是全面监管商业银行资本充足率状况 ；二是培育商业银行的内 部信用评估体 系， 三是加快商业银行风险管理制度化的进 程。
商业银行在某些细分市场上 已经 出现差异化竞争的趋势 ，但银 行业差异化经营程度仍然偏低 ， 同质化 问题仍相 当突 出， 经营战 略的趋 同加剧 了银行业竞争态势 ，引发了一些非理性 的竞 争行 为， 也削弱 了我 国银行业 的整体竞争力 ， 容易产生 系统性风险 。
实现风险管理横 向延伸 、 纵向管理 ， 在矩阵式管理 的基础上实现 管理过程 的扁平化 。 ３． ． ２要进一步完 善商业银行 的风险管理政策体系 。 ３ 银行要在承 担风险的水平 与收益期 望和对风险 的容 忍度 一致的前提下 ， 体 现银行总体及各个业务单元 承担风 险的性质和水平。 其次 ， 风险 管理政策体系是一个完整 的有机整体 ，应该涵盖所有的业务和 领域 ，每个业务部门和地 区都必须执行 ，不应存在政策制度的 “ 角” 同时， 死 ； 风险管理政策体系又要体现分类管理和因地制宜 的差别化原则 ，针对不 同业务和地区的特点在风险管理方面区 别对待 ， 执行 区域化政策。 ３３ ．． ３要进一步完善商业银行 的风险管理的科 学决策体系 。 风险 管理决策体 系的核心是坚持公正和透明原则 ，可 以通过决策程 序 的民主化 和科学化杜绝 “ 反程序 ”操作 ，实现决策 水平 的提
资本新规 银行风险管理
资本新规银行风险管理
随着金融市场的不断发展，银行业务越来越复杂，风险也随之增加。
为规范银行业务，维护金融稳定，各国纷纷出台了资本新规。
资本新规是指银行需要满足一定的资本充足率要求，以应对可能出现的风险，保证银行的健康运营。
资本新规对银行的风险管理提出了更高的要求。
银行需要建立全面的风险管理体系，对各种风险进行识别、测量、控制和监测。
其中，市场风险、信用风险、操作风险是银行风险管理的重点。
市场风险是指银行在投资交易中面临的价格波动、汇率波动等风险。
银行需要采取有效的风险管理措施，对市场风险进行测量和控制。
信用风险是指因借款人违约或其他原因导致银行损失的风险。
银行需要对借款人进行信用评估，确保借款人的还款能力和意愿，从根本上降低信用风险。
操作风险是指银行在日常运营和管理过程中可能发生的风险。
银行需要制定完善的管理制度和流程，确保运营和管理过程的规范和有效性。
总之，资本新规对银行的风险管理提出更高的要求，银行需要建立全面的风险管理体系，对市场风险、信用风险、操作风险等各种风险进行有效的管理和控制，以保证银行的健康发展和金融稳定。
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新资本协议的发展及中国银行业风险管理现状
新资本协议的发展及中国银行业风险管理现状一、巴塞尔资本协议发展历程1975年由西方十国集团中央银行行长在国际清算银行总部瑞士巴塞尔倡议建立了巴塞尔银行监管委员会，其主要成员包括十国集团中央银行与银行监管部门的代表。
该委员会就有关银行国际监管事宜，制定了一系列巴塞尔资本协议。
纵观该协议的发展历程，大致可分为以下三个阶段：第一阶段：巴塞尔资本协议的提出阶段。
20世纪80年代拉美债务危机促使西方银行监管理念发生重大的转折，即由以总资产大小为实力象征转变为以资本充足率为核心的监管理念。
在这一新监管理念作用下，1988年巴塞尔银行监管委员会制订了第一个全球金融界的“游戏规则”——《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》（业内称为“旧资本协议”）。
该协议的核心内容是对十国集团“国际活跃银行”（International Active Banks）提出最低资本充足率的要求。
这份协议的推出对国际金融体系的稳定和有效运行、建立国际银行业的公平竞争环境等方面发挥了重要作用。
但随着金融衍生产品的出现及其广泛运用，在1988年资本协议片面强调资本充足率的观点影响下，一些银行发生了重大损失，如1993年底资本充足率远超过8%的巴林银行，1995年1月还被认为处于安全期，该年2月末就破产并被接管。
促使银行业人士开始关注市场风险对银行的影响。
第二阶段：巴塞尔资本协议的调整阶段。
这一阶段主要有三个文件来完善旧资本协议。
（1）1996年初十国集团签署了《资本协议关于市场风险的补充规定》，其核心内容是必须对市场风险进行量化并计算相应的资本要求。
此补充规定为银行处理市场风险制定了统一标准，也为国际银行间以及非银行机构之间的公平竞争提供了条件。
（2）1997年9月巴塞尔监管委员会发布的《有效银行监管的核心原则》提出了银行风险监管的最低资本金要求、外部监管、市场约束等三大原则，反映了国际银行业的变化与监管新趋势。
（3）1998年9月巴塞尔银行监管委员会的《关于操作风险管理的报告》突出强调了操作风险对银行的影响，建议对操作风险提出设立最低资本标准，同时对利率风险的管理也提出了要求。
新资本协议背景下我国商业银行风险管理体系重塑
新资本协议背景下我国商业银行风险管理体系重塑一、新资本协议的产生产生于1988年7月的巴塞尔协议，制定的目的主要有两个：通过制定银行的资本与风险资产的比率，规定计算方法和计算标准，以保障国际银行体系健康而稳定地运行；制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。
然而，随着全球商业活动的发展和科技的快速发展，全球资本市场联系愈发紧密，商业银行在长期的经营活动中，逐渐探索出一些既不违反现行的资本监管标准，又能在金融市场进行套利的管理方法，导致该协议在部分发达国家已名存实亡。
巴林银行倒闭事件，1997年的东南亚金融危机充分暴露出1988年巴塞尔协议存在诸多不足。
1999年6月3日，巴塞尔银行监管委员会发布了关于修改1988年的巴塞尔协议的决定，分别于2001年1月、2001年12月和2003年4月三次公布了对国际商业银行资本管理协议的征求意见稿。
新资本协议明确将操作风险也纳入风险资本的计算和监管框架，并要求银行对风险资料进行更多的公开披露，从而使市场约束机制成为监管的有益补充。
新协议的提出并实施，必然对我国商业银行的风险管理产生一定的影响。
二、新资本协议对我国商业银行风险管理的影响由于新资本协议框架的设计主要是以西方发达国家银行为标准，对于正处于发展中的中国银行业来说，由于受市场发展程度、管理水平和管理资源的约束，新协议一方面为我国商业银行学习国外先进经验,不断深化完善经营管理理念方式和技术,提供了一次良好的机遇，另一方面对我国商业银行的风险管理提出了更大的挑战，主要体现在以下几方面：首先，对经营管理理念的挑战。
新协议的宗旨是通过制定风险敏感度高的资本框架促进银行业的安全性和稳健性，其核心内容是推行全面风险管理的理念。
这就要求我国商业银行要积极地寻找风险，承担风险和有效地管理风险，同时要求商业银行要从信用风险管理转向逐步实施全面风险管理。
其次，对资本管理制度及风险管理水平的挑战。
新资本协议的框架在继续强调信用风险和市场风险的同时，又将操作风险纳入资本管理中，增强了资本的风险敏感性。
基于巴塞尔新资本协议的全面风险管理
风险控制
总结词
风险控制是采取措施降低或消除风险的负面影响的过程，目的是减少风险发生 的可能性或减轻风险发生后的影响。
详细描述
风险控制包括制定和实施风险管理策略、政策和程序，以降低或消除风险。它 需要综合考虑成本效益，选择合适的风险控制措施，并确保这些措施的有效执 行。
风险监控
总结词
风险监控是对已实施的风险控制措施进行持续监测和评估的过程，目的是确保风险管理策略的有效性 并及时调整风险管理措施。
优化资产结构，降低高风险资产敞口，减 少不良贷款和风险投资。
提高资本效率
引入外部资本
通过效率，以较少 的资本支撑更多的业务。
引入战略投资者或进行其他形式的资本合 作，以增加银行的资本实力。
04
基于巴塞尔新资本协议的内部 控制和风险管理文化建设
实施步骤
需求分析、系统设计、开发、测试、部署及后期维护。
风险管理信息系统的运行和维护
运行环境
需要稳定的硬件和软件环境，以及高效的网络设施。
维护管理
定期进行系统检查、更新和升级，确保系统的正常运 行和数据的准确性。
人员培训
对相关人员进行风险管理信息系统操作和维护的培训 ，提高其专业水平。
THANKS
风险加权资产
风险加权资产是指根据不同资产的风险性质和敞口程度，赋予不同 资产不同的风险权重，再将其与资产规模相乘得到。
资本充足率计算公式
资本充足率=(核心资本+附属资本)/风险加权资产。
提高资本充足率的措施和方法
增加核心资本
降低风险加权资产
通过增发股票、利润留存等方式增加核心 资本，提高资本基础。
内部控制的基本要素和方法
要点一
要素
新资本协议下的银行风险管理建设
新资本协议下的银行风险管理建设来源：本站原创作者：演讲人：上海浦东发展银行风险政策部主管田立敏点击次数：次时间：2008-9-111988年的老协议（全称“统一资本计量与资本标准的国际协议”），通过界定资本范围和确立最低资本充足率8%的标准，促进了全球银行业的稳定运行。
然而，因其对所有银行采取简单划一的做法和过于简单的风险权重，资本对风险的敏感性较低而不断受到责难。
经历近六年的完善和发展，巴塞尔新资本协议（简称“新资本协议”）的内容日趋丰富，结构更加完整。
新协议由相辅相成的三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露或市场纪律。
最低资本要求涵盖的风险范围包括信用风险、市场风险和操作风险，其中信用风险的计量仍是核心内容；监管当局的监督检查确定了监督检查的主要原则、风险管理指引和监督透明度及问责制度，以及如何处理银行账户中利率风险、操作风险和信用风险有关方面的指引；市场纪律部分确立了一套披露要求，便于市场参与者评价有关适用范围、资本、风险、风险评估程序以及银行资本充足率的重要信息。
无论是技术的复杂程度，还是对内部管理完备性、及时性、流程化的要求看，新资本协议所要求的IRB体系代表着国际银行界信用风险管理的最高水平，更具风险敏感性、更符合市场创新发展需要，是任何国际活跃银行的必备条件。
IRB是新资本协议的核心内容新协议提出了两种方法处理信用风险，一是标准法，二是内部评级法（IRB）。
标准法以1988年资本协议为基础，采用外部评级机构对客户的风险评级确定风险权重，其使用对象是业务简单的中小银行。
新资本协议的核心是内部评级法。
内部评级法允许管理水平较高的商业银行采用银行内部对客户和贷款的评级结果来确定风险权重、计提资本，从而将资本充足率与信用风险的大小紧密结合起来。
同时，为实现对先进信用风险管理技术的激励，新协议的技术方案有助于降低内部评级法所需要的资本。
按照新资本协议，采用内部评级法的银行必须根据下面的定义将银行账户分为具有不同潜在风险特征的五大资产类别，即公司、主权、银行、零售和股权。
加快实施新资本协议建设全面风险管理体系
加快实施新资本协议建设全面风险管理体系马波【摘要】@@ 一.新资本协议对商业银行风险管控的指导意义rn中国光大银行(以下简称"光大银行")一直高度重视新<巴塞尔资本协议>(以下简称"新资本协议")的发展和实施,专门成立了新资本协议办公室(简称"新资办"),牵头负责新资本协议实施工作.【期刊名称】《中国金融电脑》【年(卷),期】2010(000)006【总页数】2页(P29-30)【作者】马波【作者单位】中国光大银行风险管理部【正文语种】中文一、新资本协议对商业银行风险管控的指导意义中国光大银行（以下简称“光大银行”）一直高度重视新《巴塞尔资本协议》（以下简称“新资本协议”）的发展和实施，专门成立了新资本协议办公室（简称“新资办”），牵头负责新资本协议实施工作。
自2007年12月向银监会报送规划至今，已投入大量的人力物力进行新资本协议合规达标准备工作。
配合原规划的颁布，分别在信用风险、市场风险、操作风险、第二支柱、第三支柱、数据管理等领域开展了一系列工作，形成了由新资办统一协调管理的项目群建设格局。
光大银行新资本协议实施项目群包括23个项目，目前6个项目已经验收完成，9个项目在实施过程中，5个项目正在启动过程中，相关参与部门密切配合，组织严密，工作扎实，三大支柱建设都取得了重要进展。
实施新资本协议将为银行风险管理带来根本性的变化，新资本协议推出后，全球银行业积极响应，中国香港于2007年1月1日开始实施新资本协议，欧洲部分国家、美国、澳大利亚和新加坡于2008年1月1日开始正式实施新资本协议。
在我国，中国银监会于2007年初发布《关于印发〈中国银行业实施新资本协议指导意见〉的通知》，明确了国内银行业实施新资本协议的基本方向和时间表。
从各国的实践来看，实施新资本协议从形式上讲是一种合规要求，但其实质是风险管理方法的重大变革，突出体现在以下几个方面：(1)实施新资本协议，不仅强调资本的计量和资本的抵补作用，同时还强调完善风险治理和健全风险管理制度，强调内部管理和外部监督的结合，这就为商业银行提高风险管理能力提供了全新的理念和框架。
新资本协议全文
巴塞尔新的资本协议强调，银行仅通过资本充足率的规定无法实现安全性和稳健性的目标，应通过一些更加全面、具体的约束加以实现。
为此，该协议提出三大支柱，即最低资本要求、监管当局检查评估和市场纪律约束，并作为该协议的主要内容。
1.最低资本要求。
这是该协议的基础，主要包括三方面的内容，即监管部门对资本的定义、风险头寸的计量及根据风险程度计算的最低资本要求。
其中监管部门对资本的定义和8%的最低资本充足比率，维持原资本协议的规定不变。
但在风险头寸的计量方面，新资本协议提出了更高的要求。
对于风险资产的计算，在调整了原有“标准法”计算风险资产的同时，强调对于十分先进的银行可以采用内部评级法计算风险资产，对于一些高度发达的银行，在进行风险管理时，可以运用信用组合风险模型。
此外，在风险管理的范围上，除须涵盖原协议要求的信用风险和市场风险外，对于银行所面临的其他风险，如利率风险、操作风险、法律风险等也应特别关注。
2.监管部门对资本充足率的评估检查。
这方面要求加大监管机构对银行的监管力度，确保各家商业银行建立起行之有效的内部程序，借以评估银行在认真分析风险的基础上设定的资本充足率。
具体原则包括：银行应参照其承担风险的程度，建立资本充足总体情况的内部评价机制，制定维持资本水平的战略；监管当局对资本充足情况的内部评价机制、维持战略、资本充足情况进行检测和评价；监管部门要求银行保持高于最低资本监管要求的资本充足率；监管当局对银行资本充足率下滑的状况进行及早干预，防止风险的扩散，如果资本得不到恢复，则应及时采取补救措施。
3.市场纪律约束。
这方面要求发挥市场的力量来促使银行稳健、高效地经营以及保持较高的资本充足率。
市场纪律有助于促使银行合理进行资本调节和控制内部风险。
有效的市场约束要求银行建立一定的信息披露制度。
新协议要求银行及时披露包括资本结构、资本充足率、对资本的内部评价机制、风险预测及战略管理等内容。
新资本协议的借鉴与启示新资本协议虽然不是国际法规，也不属于国际公约，对各国政府、银行监管当局及商业银行不具有强制的约束力。