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银行业风险管理策略与流程手册第一章风险管理概述 (2)1.1 风险管理定义与目标 (2)1.1.1 风险管理定义 (2)1.1.2 风险管理目标 (2)1.2 风险管理原则与框架 (3)1.2.1 风险管理原则 (3)1.2.2 风险管理框架 (3)第二章风险识别 (3)2.1 风险识别方法 (3)2.2 风险识别流程 (4)2.3 风险识别工具 (4)第三章风险评估 (5)3.1 风险评估方法 (5)3.1.1 定性评估方法 (5)3.1.2 定量评估方法 (5)3.1.3 综合评估方法 (5)3.2 风险评估流程 (5)3.2.1 风险识别 (5)3.2.2 风险分析 (5)3.2.3 风险评价 (5)3.2.4 风险应对 (5)3.2.5 风险监控 (5)3.3 风险评估指标 (6)3.3.1 财务指标 (6)3.3.2 非财务指标 (6)3.3.3 宏观经济指标 (6)3.3.4 法律法规指标 (6)3.3.5 内部管理指标 (6)第四章风险分类 (6)4.1 风险类型划分 (6)4.2 风险分类标准 (7)4.3 风险分类流程 (7)第五章风险控制 (7)5.1 风险控制策略 (7)5.2 风险控制措施 (8)5.3 风险控制流程 (8)第六章风险监测 (9)6.1 风险监测方法 (9)6.2 风险监测流程 (9)6.3 风险监测工具 (10)第七章风险预警 (10)7.1 风险预警机制 (10)7.2 风险预警流程 (11)7.3 风险预警指标 (11)第八章风险应对 (12)8.1 风险应对策略 (12)8.2 风险应对措施 (12)8.3 风险应对流程 (12)第九章风险管理信息系统 (13)9.1 风险管理信息系统概述 (13)9.2 风险管理信息系统设计 (13)9.3 风险管理信息系统实施 (14)第十章风险管理组织与职责 (14)10.1 风险管理组织结构 (14)10.2 风险管理职责分配 (14)10.3 风险管理培训与考核 (14)第一章风险管理概述1.1 风险管理定义与目标1.1.1 风险管理定义风险管理是指在金融机构运营过程中，通过对各类风险因素进行识别、评估、监控和控制，以达到降低风险、保障金融机构稳健经营和可持续发展的目的。
银行业风险管理在当今复杂多变的金融环境下，银行业面临着各种风险，如信贷风险、市场风险、流动性风险等。
为了保障银行业的稳定经营，有效的风险管理显得尤为重要。
本文将从风险管理的意义、银行业面临的主要风险以及常见的风险管理方法等方面进行探讨，旨在全面介绍银行业风险管理的重要性和应对策略。
一、风险管理的意义风险管理是一种有效的管理方式，通过对潜在和实际风险的辨识、评估和应对，降低风险对银行业经营带来的不利影响。
风险管理的主要目的在于保护银行的资产、维持其资本充足性和盈利能力，并确保系统的稳定运行。
风险管理还有助于提高银行的竞争力，增强投资者和客户的信心，提高公司形象和声誉。
二、银行业面临的主要风险1. 信贷风险信贷风险是指由于借款人违约或无法按时偿还贷款而导致的损失。
银行业的核心业务就是放贷，因此信贷风险是银行业最常见、最重要的风险之一。
为了有效管理信贷风险，银行需要建立严格的信贷审查机制，合理评估借款人的还款能力和风险隐患，并制定相应的风险控制措施和应对策略。
2. 市场风险市场风险是指由于市场价格波动等原因导致的金融机构的交易损失。
市场风险包括利率风险、汇率风险和商品价格风险等。
为了管理市场风险，银行需要制定有效的风险管理策略，建立市场风险控制和监测体系，并采取适当的对冲手段和风险分散策略。
3. 流动性风险流动性风险是指银行面临的资金流动和现金流动不足的风险。
当银行无法及时筹措到足够的资金来满足借款人和存款人的需求时，就会面临流动性风险。
为了应对流动性风险，银行需要建立合理的流动性管理机制，包括设立流动性储备、优化资金投放结构、建立快速响应机制等。
三、常见的风险管理方法1. 风险评估和分类银行需要对各类风险进行评估和分类，区分出不同的风险等级和优先级，并制定相应的控制和管理策略。
风险评估可以通过专业的风险评估模型和指标来进行，帮助银行更好地了解风险的性质和程度。
2. 风险控制和监测风险控制是指通过建立风险控制措施和监测体系，及时发现和控制风险的发生和扩大。
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第三章 信用风险管理知识点：违约风险暴露● 定义：指债务人违约时预期表内表外项目暴露总和● 详细描述：（1）如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值（2）如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为已提取金额＋信用转换系数×已承诺未提取金额（3）公司风险暴露是指银行对公司、合伙企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业客户的债权，主要分类有： 1）零售风险暴露：注意其他风险暴露（微型企业） 零售风险暴露需同时具有如下特征：债务人是一个或几个自然人；笔数多，单笔金额小；按照组合方式进行管理。
零售风险暴露分类 2）其他主要风险暴露：主权风险暴露、金融机构风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露（资本证券化风险暴露）例题：1.如果商业银行贷款客户发生违约，则下列担保方式中违约回收率通常最低的是（）。
A.个人住房抵押B.AAA级客户担保C.银行存单质押D.机器设备抵押正确答案：B解析：如果商业银行贷款客户发生违约，则下列担保方式中违约回收率通常最低的是AAA级客户担保2.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.宏观经济因素正确答案：A解析：影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于项目因素3.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与（）中的较高者。
A.0.02%B.0.03%C.0.04%D.0.05%正确答案：B解析：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与0.03%中的较高者。
4.违约风险暴露是指债务人违约时的预期（）。
A.表内项目暴露总和B.表外项目暴露总和C.表内表外项目暴露总和D.表内减表外项目正确答案：C解析：违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和5.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）A.违约风险随信用等级的下降现时呈现加速下降的趋势B.违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势C.违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势D.上述说法均错误正确答案：B解析：违约风险总是随信用等级的下降而呈加速上升的趋势6.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。
