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高级经济实务（保险）试题（含参考答案）一、单选题（共69题，每题1分，共69分）1.因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自( )之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。
A、保险合同成立B、保险事故发生C、向被保险人赔偿保险金D、被保险人同意正确答案：C2.出口信用保险具有自身的特点，与其他各种保险在经营上最大的区别在于( )。
A、它不是以数理统计为基础做出承保决定和制定保险费率B、它以获取有关风险的各方面信息并据以作出正确的判断为前提C、它以“大数法则”为基础做出承保决定和制定保险费率D、没有区别正确答案：A答案解析：出口信用保险不同于一般财产保险的费率厘定方法：在其他财产险中，概率论和大数定律是其费率厘定的数理基础，确立费率时以保额损失率为主要依据；而在出口信用保险中，由于其风险的非物质性和投机性特点，厘定其费率时，除考察保险机构以往的赔付记录外，还要考察出口商资信、规模和经营出口贸易的历史情况，以及进口商所在国的政治、经济和外汇收支状况、国际市场的发展趋势，并在费率厘定后根据新情况经常调整，以及时、准确地反映出风险的变化趋势，保证费率的合理和公平。
3.出口信用保险的被保险人索赔，除了买方破产或无力偿付贷款原因外，对其他原因引起的损失，要在( )再定损核赔。
A、等待期内B、等待期满后C、投保申请提出后D、发现期正确答案：B答案解析：由于出口信用保险所承保的范围不一，因而确定标的是否实际损失的时间也各异。
除条款规定买方被宣告破产或丧失偿付能力后即可定损核赔外，对其他原因引起的标的损失，保险人还要视不同情况规定有一段“观察期”，待观察期满，保险人才予以定损核赔。
这一观察期在出口信用保险中称为定损核赔等待期。
4.对于投保人告知事项的范围，我国保险法确定了( )原则。
A、无限告知B、询问告知C、客观告知D、全部告知正确答案：B答案解析：我国保险法确定了询问告知原则，即订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。
中南大保险学：第十二章保险精算（含答案）一、填空题1、寿险精算的两个基础是___、___。
2、寿险精算的三个要素是___、___、___。
3、D x ＝___，C x ＝___。
4、N x ＝ ___，M x ＝ ___。
5、S x ＝ ___，R x ＝___。
二、名词解释1、大数法则2、生命表3、利息表4、换算函数表5、责任准备金6、保险精算学7、寿险精算学8、非寿险精算学三、问答题1、寿险精算和非寿险精算的基本任务有哪些?2、“大数”的测定有何作用?3、为什么要区分理论责任准备金和实际责任准备金?4、保险精算学有哪两大组成部分?5、保险精算的产生以什么为标志?6、保险精算学是什么时候引入我国的?7、保险精算的基本任务有哪些?8、保险精算的基本原理是什么?9、何为收支平衡（相等）原则?10、理论责任准备金与实际责任准备金的区别何在?11、有哪几种收支平衡等式?12、常见的有哪几种大数法则?13、非寿险精算的基本内容是什么?14、非寿险费率的厘定方法是什么?15、大数的测定有何作用?16、什么是财务稳定性分析?17、如何决定再保险中的自留额与分保额?18、寿险精算的基本内容是什么?19、寿险精算主要解决什么问题?20、何为单生命保险和多生命保险?21、寿险精算的思想方法是什么?22、精算现值的含义是什么?23、符号l x 、d x分别表示什么?24、符号p x 、q x分别表示什么?25、符号t p x 、t q x分别表示什么?26、1＋i ， v ＝（ 1＋i ）－1分别是什么?27、（1＋i ） t ， v t ＝（ 1＋i ）－ t分别是什么?28、常用的寿险趸缴纯保费的计算公式有哪些?29、常用的年金保险的趸缴纯保费的计算公式有哪些?30、常用的均衡纯保险费的计算公式有哪些?附：参考答案一、填空题1、利息理论（利息表）、寿命分部理论（生命表）2、利率、死亡率、费用率二、名词解释1、对于大量的随机现象（事件），由于偶然性相互抵消所呈现的必然数量规律的一系列定理的统称。
1、保险（可保风险） DEF ：可以承保的风险分类（按保险定义分类）：寿险与非寿险｛包括财产保险（火灾保险及附加保险、营业收入保险、犯罪保险、机动车辆保险、远洋与内陆运输保险）、责任保险（汽车责任保险、商业普通责任保险、个人责任保险、职业责任保险）｝性质：非一般性（损失不能太小，应足够大）、非巨灾性（损失不能太大，在承保范围内）、随机性（非必然的，非蓄意性）、可统计性（能厘定费率等，可测算）2、 非寿险精算与寿险精算的区别：风险性质、经营稳定性不同；保险标的、保险事故等不同；寿险稳定性较好，非寿险稳定性较差；费率厘定不同；巨额损失可能性不同；保险期限、保单数量不同 3、 部分理赔考虑因素理赔限额D （保单归定的最高额度）：DX D D X X ><⎩⎨⎧=Y 理赔额；免赔额d （保单约定免赔的额度）：DX d -D dX D d -X d X >>><⎪⎩⎪⎨⎧=不赔理赔额Y ；比例分担赔付k （保单约定的比例进行赔付）： 4、 几种常见的损失分布指数分布；对数正态分布；Weibull 分布Gamma 分布；Pareto 分布：),(~θαPareto X ；分布函数：αθθ⎪⎭⎫ ⎝⎛+-=x x F 1)(；密度函数：121)(1)(+-+=⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫⎝⎛+=αααθαθθθθθαx x x x f ；期望：11>-=ααθ，EX；5、 有限期望函数（考虑D,d ）：理赔额⎪⎩⎪⎨⎧≥>>≤=D Y X d -D d X D d -X d X0；平均理赔额)()(d X E D X E EY ∧-∧=；理赔额⎪⎩⎪⎨⎧≥>>≤=D X d -D dX D d -X d X未定义Y ；平均理赔额)(1)()(d F d X E D X E EY -∧-∧=。
)()(D X E Y E ∧=⎰-=Ddx x F 0))(1(6、 考虑同质性与异质性对应的情况风险同质性：风险水平一致。
第一章 1T0.09811S ==2T5.6569σ== 3T[]{}()14%,25%, 1.1,()12.5%,20.2%, 2.6%()0.1036()0.456()()0.0051p p p m m F p Fp p Fpp F p m F E R E R R E R R Treynor E R R Sharpe Jensen s alpha E R R E R R σβσβσβ======-==-=='=-+-=度量值度量值度量值4T[]{}()0.099()0.4091()()()()0m Fm m Fmm F m m F m m E R R Treynor E R R Sharpe Jensen s alpha E R R E R R E R E R βσβ-==-=='=-+-=-=度量值度量值度量值5T[]{}()() 1.2%p F p m F Jensen s alpha E R R E R R β'=-+-=-度量值 6T0.950.90.810,10,0ξξξ===7T0.990.990.990.990.99()0.9933330.99109109330.99109332.326109286.53P X X P ξξξξξ≤=--⎛⎫≤= ⎪⎝⎭-⎛⎫Φ= ⎪⎝⎭-== 8T222()331()109(1)(2)39.65992.2018E X r r Var X r r r θθθ⎧==⎪-⎪⎨⎪==⎪--⎩=⎧⎨=⎩ 0.950.950.990.99()110.95114.9510.99281.48rrrF x x Q Q Q Q θθθθθθ⎛⎫=- ⎪+⎝⎭⎛⎫-= ⎪+⎝⎭=⎛⎫-= ⎪+⎝⎭=9T()[]011()11pprQ Q p r pE X QF x dx dx x r Q θθθθθ-⎛⎫∧=-= ⎪+⎝⎭⎡⎤⎛⎫⎢⎥=-⎪ ⎪-+⎢⎥⎝⎭⎣⎦⎰⎰111()()111111111p p p r p pr p pCTE Q E X E X Q p Q p r r Q Q p r Q θθθθθθθ--⎡⎤=+-∧⎣⎦-⎧⎫⎡⎤⎛⎫⎪⎪⎢⎥=+-- ⎪⎨⎬ ⎪---+⎢⎥⎪⎪⎝⎭⎣⎦⎩⎭⎛⎫=+∙∙⎪ ⎪--+⎝⎭0.950.990.950.9939.66, 2.20,114.95,281.48243.60548.70r Q Q CTE CTE θ====∴==15T()222212112212|111111p p p p p p x Q x x Q Q Q CTE E X X Q dxp dx dx p p pμσμμσσμσμ-⎛⎫-+∞⎪⎝⎭--⎛⎫⎛⎫--+∞+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭-⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭⎡⎤=>⎣⎦=-⎡⎤⎢⎥=+-⎢⎥⎣⎦=+--⎰⎰⎰ 0.950.950.950.950.95()0.95330.9510933 1.645109212.29257.89P X Q Q Q Q CTE ≤=-⎛⎫Φ= ⎪⎝⎭-==∴=第二章 2T（1）从表中可以得出索赔额组中值i i f X 和索赔频率1841600121610122101====∑∑=-=i i i i i i f x X f x X由题知)(~2σ，u LN X ，对数正态分布的期望和方差如下：()()()122222-==++σσσeeX Var X E u u根据矩估计法可知：()2222248.605)(111216222=--=-=++X X n ne e eu u σσσ由此可以求得：47.099.6==∧∧σu（2）()()%27.0748.214000ln 4000ln =-=⎪⎪⎭⎫⎝⎛->-=>φσσu u P P x x3T每份保单赔款次数X 服从泊松分布，X 的概率密度函数为： ())32,10(!，，==-k k ex f kλλ由极大似然估计可以得到：X nXni ==∑=∧1iλ而且1965.01==∑=ni i i f x X所以1965.0=∧λ 5T韦伯分布的分布函数为：()rcx e X F --=1令7.012.01=-=---rrcx cx ee解得韦伯分布的20%和70%分位数：()()rrc x c x 17.012.03.0ln 8.0ln ⎪⎭⎫⎝⎛-=⎪⎭⎫ ⎝⎛-=根据观测数据可以知道 ：8.02.07.02.0==x x令()()8.03.0ln 2.08.0ln 11=⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎭⎫ ⎝⎛-rrc c 解得12.135.1==r c7T指数分布的概率密度函数为()xex f λλ-=，由极大似然估计得到220011==∧Xλ 2x 分布检验的检验假设：0H ：赔款额分布服从参数22001=λ的指数分布 1H ：赔款额分布不服从参数22001=λ的指数分布显著水平005.0=α，查自由度为41161=--=--k n 的2x 分布表， 得到分位数14.86，所以拒绝域为86.142≥x 赔款额落在0~100的理论概论为：()3653.0220011000022001000==≤≤-⎰dx e X P x同理可得8.2312=E 2.1473=E 4.934=E 3.595=E 1036=E()86.1489.3316122≥=-=∑=i ii i E E Q x在拒绝域范围内，所以拒绝原假设0H ，不能用指数分布模拟个别理赔分布。
非寿险是与寿险相对而言的，是指寿险以外的其他各种灾害事故在成的损失。
运输保险包括运输工具保险和运输货物保险，其中运输工具保险又分为汽车保险、船舶保险和航空保险等。
汽车保险汽车车身的损失，而汽车第三者责任保险承保被保险人在汽车使用过程中对第三者造成的财产损失和人身伤亡且依法应负的赔偿责任。
船舶保险的保险责任包括碰撞责任和非碰撞责任。
碰撞责任是指保险标的与其他物体碰撞并造成对方损失且依法应由被保险人赔偿的责任。
非碰撞责任包括船舶本身损失的赔偿责任、共同海损分摊费用和海难中的救助费用等。
船舶保险的保险金额通常采取实际价值、重置价值或保险双方商定的价值确定。
和损害赔偿责任。
工程保险的特点：承保风险具有广泛性、综合性和技术性。
工程保险除了承保工程项目本身以外还承保与此有关的财产损失、责任损失以及人身伤亡等，甚至还承保普通财产保险不予城堡的风险；扩展了保险合同的当事人。
在工程保险中，对同一个项目具有法律上承认普通责任保险：又称公众责任保险，它是以公众责任即被保险人在公共活动场所的过错行为致使他人财产损失或人身伤害并依法应由被保险人承担的经济赔偿责任为保险标的的保险；在法律上负有经济赔偿责任是公众责任构成的前提。
对于道德犯罪风险、与有关法律法规的精神违背的风险不予以承保；保风险的责任保险。
当今社会中，医生、会计师、律师、设计师、经纪人、代理人、工程师等专业技术工作者都存在着职业责任风险。
职业责任保险的承保方式有两种：以索赔为基础的承保方式，即保险人仅负责受害人在保险期限内向保险人提出的有效索赔，而不去理会导致该索赔的责任事故是否发生在保险期限内。
业务时因遭受意外伤害导致伤、残、死亡或患有与其所从事职业有关的职业性疾病而依照法律或雇用合同应由被保险人承担健康保险：是指以人的身体为保险标的，已被保险人在保险期限内因疾病、生育导致的医疗费用支出、工作能力丧失、收入减少或死亡为保险责任的保险。
于先天性原因而存在生理缺陷且由此导致的疾病，保险人不予负责，但对于长期潜伏在人体内的、保险期限内爆发的遗传性疾病，保险人予以负责；由“非长存性原因”导致的疾病，即被保险人自然衰老的过程中出致的医疗费用支出时）需要支付药费、手术费、诊疗费、护理费、住院费时，保险人按照合同规定赔偿或给付保险金的健康保险。
中国银保监会办公厅关于印发责任保险业务监管办法的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国银保监会办公厅关于印发责任保险业务监管办法的通知各银保监局，各财产保险公司：为进一步规范责任保险经营行为，促进责任保险业务持续健康发展，银保监会制定了《责任保险业务监管办法》。
现印发给你们，请遵照执行。
中国银保监会办公厅2020年12月22日责任保险业务监管办法第一章总则第一条为规范责任保险经营行为，保护责任保险活动当事人合法权益，更好服务经济社会全局，促进责任保险业务持续健康发展，根据《中华人民共和国保险法》等法律、行政法规，制定本办法。
第二条本办法所称责任保险，是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。
本办法所称保险公司，是指依法设立的财产保险公司。
本办法所称保险服务，是指保险公司为被保险人提供的与保险标的有关的风险防范、应急处置、纠纷调处等相关服务。
第三条保险公司开展责任保险业务，应当严格遵守法律、行政法规及各项监管规定，遵循保险原理，准确把握回归本源、防范风险的总体要求，不得损害社会公共利益和保险消费者的合法权益。
第四条保险公司应当不断丰富责任保险产品，改进保险服务，提升保障水平，聚焦重大战略，服务实体经济，积极发挥责任保险在参与社会治理、化解矛盾纠纷、保障和改善民生中的积极作用。
第二章经营规则第五条保险公司经营责任保险业务，应当遵守偿付能力监管要求，科学评估自身风险管控能力、客户服务能力，合理确定经营险种及区域。
第六条责任保险应当承保被保险人给第三者造成损害依法应负的赔偿责任。
保险公司应当准确把握责任保险定义，厘清相关概念及权利义务关系，严格界定保险责任，不得通过责任保险承保以下风险或损失：（一）被保险人故意制造事故导致的赔偿责任；（二）刑事罚金、行政罚款；（三）履约信用风险；（四）确定的损失；（五）投机风险；（六）银保监会规定的其他风险或损失。
