金融工程学

金融工程学硕培养方案一、培养目标金融工程专业是一门新兴的交叉学科，它集成了金融、数学、经济学和计算机科学等领域的知识，旨在培养具备扎实的数理基础和金融专业知识，具备系统的金融建模和风险管理能力，具备计算机编程和数据分析技能的高素质金融工程专业人才。

为了培养适应金融市场发展和金融创新需要的高级金融工程专业人才，制定了以下培养方案。

二、培养目标1.具备扎实的数学、统计和计量经济学等数理基础知识；2. 具备金融市场、金融产品及金融机构运行的基础知识；3. 具备量化交易和金融风险管理的基础知识及能力；4. 具备计算机编程和数据分析能力；5. 具备项目管理、沟通表达及团队合作能力。

三、培养内容1.专业基础课程（1）金融市场概论（2）金融学原理（3）投资学（4）金融工程学（5）金融计量经济学（6）统计学（7）计量经济学（8）数理方法（9）随机过程（10）金融风险管理（11）衍生产品定价2. 专业核心课程（1）金融建模与计算（2）金融风险定价与管理（3）量化风险投资（4）交易系统开发（5）金融市场分析（6）金融时间序列分析（7）机器学习在金融中的应用（8）大数据分析与应用（9）金融科技创新（10）金融工程实践3. 专业拓展课程（1）计算机程序设计（2）数据库系统原理与应用（3）金融工程实习（4）金融市场交易模拟（5）金融产品创新与应用（6）项目管理与沟通技巧（7）国际金融法与规范（8）金融创业思维与实践四、培养方式1. 课堂教学：因为金融工程专业需要涉及到大量的数学、计量经济学和计算机编程知识，课堂教学将占据学习的大部分时间。

通过系统的理论学习和案例分析，使学生掌握相应的理论知识和方法论，为将来更深入的研究和实践打下坚实的基础。

2. 实践教学：金融工程专业离不开实际的交易和风险管理，因此实践教学在整个培养过程中占有重要地位。

通过实训基地的建设和金融市场的模拟交易，学生能够在实践中将所学的理论知识运用到实际中。

第一章 金融工程概述学习指南1. 主要内容 金融工程是一门融现代金融学、工程方法与信息技术于一体的新兴交叉性学科。

无套利定价与风险中性定价是金融工程具有标志性的分析方法。

尽管历史不长，但金融工程的发展在把金融科学的研究推进到一个新阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域都产生了极其深远的影响.本章主要对金融工程的定义，发展历史以及基本方法进行了介绍2. 学习目标掌握金融工程的定义、根本目的和主要内容;熟悉金融工程产生和发展的背景、金融产品定价的基本分析方法和运用的工具；了解金融工程的主要技术手段、金融工程与风险管理之间的关系3。

本章重点（1）金融工程的定义及主要内容（2） 掌握金融工程的定价原理（绝对定价法和相对定价法,无套利定价原理，风险中性定价法，状态价格定价法)（3） 衍生证券定价的假设4。

本章难点（1) 用积木分析法给金融工程定价（2） 三种定价方法的内在一致性5。

知识结构图6. 学习安排建议本章是整个课程的概论，介绍了有关金融工程的定义、发展历史和背景、基本原理等内容，是今后本课程学习的基础，希望同学们能多花一些时间理解和学习，为后续的学习打好基础。

● 预习教材第一章内容；● 观看视频讲解；● 阅读文字教材;● 完成学习活动和练习，并检查是否掌握相关知识点,否则重新学习相关内容。

● 了解感兴趣的拓展资源。

第二章 远期与期货概述学习指南 1。

主要内容远期是最基本、最古老的衍生产品。

期货则是远期的标准化.在这一章里，我们将了解远期和期货的基础知识，包括定义、主要类型和市场制度等，最后将讨论两者的异同点2. 学习目标掌握远期、期货合约的定义、主要种类;熟悉远期和期货的区别；了解远期和期货的产生和发展、交易机制3。

本章重点(1) 远期、期货的定义和操作（2） 远期、期货的区别4. 本章难点远期和期货的产生和发展、交易机制5. 知识结构图6. 学习安排建议本章主要对远期和期货的基础知识进行介绍，是之后进行定价、套期保值等操作的基础，建议安排1课时的时间进行学习。

金融工程学的简介金融工程学侧重于衍生金融产品的定价和实际运用，它最关心的是如何利用创新金融工具，来更有效地分配和再分配个体所面临的各种经济风险，以优化它们的风险/收益率。

较为具体而言，金融工程是在风险中性的假设条件下，将某种金融证券资产的期望收益率拟合于无风险收益率;从而是趋向于一种风险厌恶型的投资型。

金融工程学的研究范围约翰·芬尼迪分类法1)1998年，美国金融学教授约翰·芬尼迪(Jhon Finnerty)首次给出了金融工程的正式定义。

从他对金融工程的定义出发，将金融工程的研究范围分为三个方面：1)新型金融产品和金融工具的开发，包括面向大众的金融产品(如新型银行帐户、新型共同基金等) 和面向企业的金融工具(如期货、期权、新型可转换债券、新型优先股等)。

2)新型金融手段的开发，主要是降低交易成本，如电子化证券交易等。

3)创造性地解决金融问题。

例如现金管理策略的创新，公司融资结构的创造等等。

约翰·马歇尔分类法现美国金融工程师协会执行主席、圣·约翰大学工商学院约翰·马歇尔(John F Marshall，1992) 博士从实务角度，认为金融工程的研究范围应包括以下四个方面：1)公司理财。

当传统的金融工具难以满足公司特有融资需要(包括兼并与收购) 时，金融工程师就要为其设计出适当的融资方案。

2)证券及衍生产品等金融工具的交易。

主要是开发具有套利性质或准套得性质的交易策略，这些套利策略可能涉及到不同的地点、时间、金融工具、风险、法律法规和税率等方面的套利。

3)投资与货币管理。

开发新的投资工具和“高收益”共同基金，货币市场共同基金，以及回购反向回购协议，将高风险投工具转变成低风险的投资工具的系统。

4)风险管理。

将各种风险管理方法组合而进行金融风险分析与管理工作。

即对企业风险识别与风险度量之后，根据企业的管理目标，利用已有的金融工具构造出降低或避免风险的方案。

金融工程学课程设计一、课程目标知识目标：1. 让学生掌握金融工程学的基本概念、原理及方法，如金融衍生品、套期保值、期权定价等。

2. 帮助学生了解金融市场的运作机制，尤其是与金融工程相关的市场环节。

3. 使学生了解金融工程在实际金融活动中的应用，如风险管理、投资组合优化等。

技能目标：1. 培养学生运用金融工程方法进行金融市场分析和解决实际金融问题的能力。

2. 提高学生运用数学、统计和计算机技术进行金融模型构建、计算和优化的技能。

3. 培养学生团队协作、沟通表达和金融创新的能力。

情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融工程的兴趣和热情，激发他们继续深入学习的动力。

2. 培养学生具备良好的金融职业道德和风险意识，树立正确的金融价值观。

3. 增强学生的社会责任感，使他们认识到金融工程在服务实体经济中的重要作用。

本课程针对高年级本科生或研究生，结合学科特点，注重理论与实践相结合，培养学生的专业知识、技能和情感态度。

课程目标旨在使学生能够将所学知识应用于实际金融活动，具备解决复杂金融问题的能力，并形成积极向上的金融职业道德观和价值观。

通过分解课程目标为具体的学习成果，为教学设计和评估提供明确方向。

二、教学内容1. 金融工程学基本概念与原理：包括金融衍生品、远期、期货、期权、掉期等基本定义和特性；套期保值、投机、套利等金融策略；风险中性定价、无套利定价等基本原理。

教材章节：第一章 金融工程学导论；第二章 金融衍生品定价基础。

2. 金融工程方法与应用：介绍金融市场风险管理、投资组合优化、资产定价模型等，结合实际案例进行分析。

教材章节：第三章 风险管理；第四章 投资组合优化；第五章 资产定价模型。

3. 金融工程模型与计算：涉及数学、统计和计算机技术在金融工程中的应用，如数值方法、蒙特卡洛模拟、金融软件操作等。

教材章节：第六章 数值方法；第七章 蒙特卡洛模拟；第八章 金融计算软件。

4. 金融工程案例分析：选取具有代表性的金融工程案例，分析其实施过程、效果及启示。

金融工程学学习计划一、引言金融工程学是一门综合应用数学、统计学和金融学等学科的交叉学科，旨在应用这些学科的理论和方法来解决金融领域实际问题。

为了更好地学好金融工程学，制定一个学习计划非常重要。

本文将给出一个详尽的金融工程学学习计划，帮助读者更好地掌握该学科并取得进步。

二、学习目标在制定学习计划之前，我们首先需要明确学习目标。

学习金融工程学的目标通常包括以下几个方面：1.了解金融市场的基本原理和运作机制；2.掌握金融衍生品的定价和风险管理方法；3.学习金融模型的建立和应用；4.掌握金融创新和金融产品设计的基本方法；5.熟悉金融工程领域的最新发展和研究动态。

三、学习内容1.基础知识学习金融工程学的第一步是掌握一些基础知识，包括金融市场、金融机构、金融产品等方面的基本概念和原理。

可以选择阅读相关教材或参加相关课程来学习，建议选择一本系统性的教材，同时辅以金融杂志、学术论文等的阅读。

2.数学和统计学基础金融工程学离不开数学和统计学的支持，因此需要在这两个方面有一定的基础。

数学方面，需要掌握微积分、线性代数等数学工具；统计学方面，需要了解统计推断、回归分析等基本方法。

可以选择相关课程或书籍进行学习，并进行实际案例分析来加深理解。

3.金融工程模型金融工程学的核心是金融工程模型的建立和应用。

学习金融工程模型时，可以以期权定价模型为起点，逐步学习其他金融工程模型，例如股票定价、固定收益产品定价等。

可以通过学习相关教材、参加专业课程或进行实践项目来深入了解和掌握金融工程模型。

4.金融风险管理金融风险管理是金融工程学的重要组成部分。

学习金融风险管理时，需要了解市场风险、信用风险、操作风险等各种风险类型以及风险度量和风险管理方法。

可以通过阅读相关书籍、参加研讨会或实践项目来学习和理解金融风险管理。

5.金融创新和金融产品设计金融工程学的另一个重要方向是金融创新和金融产品设计。

学习金融创新和金融产品设计时，需要了解市场需求、产品设计原则和相关法规等方面的知识。

《金融工程学》教学大纲一、课程概述金融工程学是一门融合了金融学、数学、统计学和计算机科学等多学科知识的新兴交叉学科。

它旨在运用现代金融理论和方法，借助工程化的手段和技术，创造性地解决金融问题，设计和开发新型金融产品，以实现金融风险的有效管理和金融资源的优化配置。

本课程将系统介绍金融工程学的基本理论、方法和应用，培养学生运用金融工程技术解决实际金融问题的能力。

二、课程目标1、使学生掌握金融工程学的基本概念、理论和方法，了解金融工程在金融领域的应用。

2、培养学生运用数学、统计学和计算机技术对金融数据进行分析和处理的能力。

3、帮助学生掌握金融衍生产品的定价和风险管理方法，具备设计和开发简单金融产品的能力。

4、培养学生的创新思维和解决实际金融问题的能力，提高学生在金融领域的竞争力。

三、课程内容（一）金融工程导论1、金融工程的定义、发展历程和应用领域。

2、金融工程与传统金融学的区别和联系。

3、金融工程的基本框架和研究方法。

（二）金融衍生产品1、远期合约、期货合约、期权合约和互换合约的基本概念和特点。

2、金融衍生产品的定价原理和方法，包括无套利定价、风险中性定价等。

3、金融衍生产品的交易策略和风险管理。

（三）金融风险管理1、金融风险的分类和度量方法，如市场风险、信用风险和操作风险等。

2、风险价值（VaR）的计算方法和应用。

3、金融风险管理的策略和工具，如风险对冲、风险分散和风险转移等。

（四）投资组合理论1、均值方差模型和资本资产定价模型（CAPM）的基本原理。

2、有效投资组合的构建和优化方法。

3、投资组合绩效评估指标和方法。

（五）固定收益证券1、债券的基本概念和特点，如票面利率、到期收益率等。

2、债券的定价方法和利率风险管理。

3、利率期限结构理论和模型。

（六）资产证券化1、资产证券化的基本原理和流程。

2、资产证券化产品的设计和定价。

3、资产证券化的风险和监管。

（七）金融工程案例分析1、选取实际的金融工程案例，如金融衍生品的设计与应用、风险管理策略的实施等。

金融工程学教材1. 引言金融工程学是一门综合性学科，结合了金融学和工程学的理论和实践方法。

它涵盖了金融市场、金融产品、金融工具的设计、定价和风险管理等方面的内容。

本教材旨在系统介绍金融工程学的基本概念、原理和方法，帮助读者理解和应用金融工程学的知识，培养金融工程领域的专业能力。

2. 金融工程学的基本概念2.1 金融工程学的定义金融工程学是一门跨学科的学科，它研究金融市场中的创新产品，设计和构建金融工具，以及制定和实施风险管理策略。

金融工程学的目标是通过应用统计学、数学和计算机科学等方法，解决金融市场中的问题，并提供决策支持。

金融工程学的理论和方法可以应用于金融机构、投资公司、保险公司等各个领域。

2.2 金融工程学的发展历史金融工程学作为一个独立的学科领域，始于20世纪70年代。

在此之前，金融学和工程学是两个独立的学科领域。

随着金融市场的发展和金融产品的创新，人们开始意识到金融学和工程学的结合能够提供更好的解决方案。

随着计算机技术的发展，金融工程学得到了进一步的推广和应用。

2.3 金融工程师的角色和职责金融工程师是应用金融工程学知识的专业人士。

他们的主要职责包括金融产品设计、定价和风险管理等。

金融工程师需要具备扎实的金融学和工程学背景，熟悉金融市场和金融产品，掌握统计学、数学和计算机科学等相关方法和工具。

金融工程师在金融机构、投资公司、保险公司等领域有广泛的就业机会。

3. 金融工程学的基本原理3.1 金融市场的基本特征金融市场是指买卖金融资产的场所和机制。

金融市场的基本特征包括流动性、透明度、有效性和公平性等。

金融工程学的目标是通过分析金融市场的特征，理解金融产品的定价和风险管理。

3.2 金融工具的设计和定价金融工具是指用于交易和投资的金融产品，包括股票、债券、期货、期权等。

金融工程学的一个重要任务是设计和定价新型的金融工具。

金融工具的定价涉及到随机过程、风险中性定价模型、期权定价和衍生品交易策略等方面的知识。

总复习第一章 金融工程学概述2、金融工程的理论基础是什么？3、金融工程的操作工具主要有哪些？4、金融工程的目标是什么？6、金融工程的基本方法是什么？1、什么是金融远期？应用远期合约的目的是什么？5、什么是远期外汇综合协议？它与远期利率协议的主要区别是 什么？6、现货市场与期货市场的区别与联系是什么？8、举例说明金融远期的应用。

7、金融远期与金融期货的主要区别是什么？4、什么是远期利率？远期利率如何确定(均衡利率)？何应用远期利率协议？3、什么是远期利率协议？应用远期利率协议的目的是什么？如 2、远期合约有哪些优缺点？1、金融期货主要有哪些类型？2、了解期货交易的基本制度。

主要是“期货合约的标准化、保 证金制度、平仓制度和结算体系与制度”。

3、什么是保证金制度？其主要目的是什么？4、什么是平仓制度？什么是对冲？如何对冲？5、了解金融期货交易的特征。

7、期货交易中有哪些交易者？他们的特点是什么？8、了解世界主要期货市场11、期货套期保值的基本原理与主要特点是什么？13、套期保值有哪些类型？16、应用统计方法确定最佳套期保值比率时，应注意什么问题？什么？它的使用范围与条件是什么？17、存续期模型确定套期保值比率的基本原理与普通的公式是 条件是什么？15、确定套期保值比率的方法有哪些？各种方法的使用范围与 14、什么是基差风险？如何防范基差风险？12、期货套期保值中所需期货合约数的计算公式是什么？10、掌握各种情况下远期(期货)的定价公式。

方式、规模、结算、交易方式及特点。

9、掌握各种外汇期货、利率期货、股 票价格指数期货的报价 6、期货交易的主要功能是什么？19、什么是套利？套利有哪些基本类型？20、金融期货有哪些套利策略？其含义与方法是什么？22、了解投机与套利的区别。

23、 了解金融期货的投机策略。

1、什么是利率互换？了解互换过程中的几个关键日期 (交易日、结算日、到期日)。

2、什么是货币互换？3、了解其它互换类型。

金融工程学专业就业方向及前景金融工程学专业就业方向及前景在当今社会生活中，金融工程已经变得不可或缺，已经成为一门专门解决金融问题的学科。

它不仅越来越深刻的影响着当今社会生活，同时也为市场带来了必不可少的机遇与挑战。

下面是店铺帮大家整理的金融工程学专业就业方向及前景，仅供参考，大家一起来看看吧。

一、专业描述金融学，是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象，具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科，是从经济学中分化出来的学科。

金融学又可以分为宏观金融（货币银行等）和微观金融（公司治理等），研究内容例如：货币的发行与回笼，存款的吸收与付出，贷款的发放与回收，金银与外汇的'买卖，股票、债券、基金的发行与转让，保险、信托、国内和国际货币结算等等。

金融学的分化学科金融工程学是以金融创新为核心，综合运用各种最新的金融理论、工具、技术与方法，进行金融产品设计、金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面的研究，创造性地解决现实金融问题的一门新兴金融学科。

金融学专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能，能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。

金融学主要培养具有金融保险理论基础知识和掌握金融保险业务技术，能够运用经济学一般方法分析金融保险活动、处理金融保险业务，有一定综合判断和创新能力，能够在中央银行、商业银行、政策性银行、证券公司、人寿保险公司、财产保险公司、再保险公司、信托投资公司、金融租赁公司、金融资产公司、集团财务公司、投资基金公司及金融教育部门工作的高级专门人才。

金融学本科学生毕业时授予经济学学士。

金融学主要学习方向：政治经济学、货币银行学、商业银行经营管理、中央银行、国际金融、国际结算、证券投资、投资项目评估、投资银行业务、公司金融等。

金融学专业相近专业：经济学国际经济与贸易财政学金融学国民经济管理贸易经济保险金融工程信用管理网络经济学体育经济投资学环境资源与发展经济学房地产经营与估计统计学国际文化贸易税务税收。