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计量经济学讲义第一部分：引言计量经济学是研究经济现象的量化方法，它结合了统计学和经济学原理，旨在提供对经济现象进行定量分析的工具和技术。
本讲义将介绍计量经济学的基本概念和方法，帮助读者理解和应用计量经济学的基本原理。
第二部分：经济数据和计量经济学模型1. 经济数据的类型- 我们将介绍经济数据的两种主要类型：时间序列数据和截面数据。
时间序列数据是在一段时间内收集的数据，而截面数据是在同一时间点上收集的数据。
2. 计量经济学模型- 我们将讨论计量经济学模型的基本原理和应用，例如最小二乘法和线性回归模型。
这些模型可以帮助我们分析经济数据之间的关系，并进行预测和政策评估。
第三部分：经济数据的描述性统计分析1. 描述性统计分析的概念- 我们将介绍描述性统计分析的基本概念和方法，包括中心趋势测量、离散度测量和分布形态测量。
这些方法可以帮助我们理解和总结经济数据的基本特征。
2. 经济数据的描述性统计分析实例- 我们将通过实例演示如何使用描述性统计分析方法来分析和解释经济数据。
例如，我们可以使用均值和方差来描述一个国家的经济增长和收入分配。
第四部分：计量经济学的统计推断1. 统计推断的概念- 我们将讨论统计推断的基本概念和方法，包括假设检验和置信区间。
这些方法可以帮助我们从样本数据中推断总体参数，并评估推断的精度和可靠性。
2. 统计推断的实例- 我们将通过实例演示如何使用统计推断方法来研究和解释经济现象。
例如，我们可以使用假设检验来判断一个政策措施对经济增长的影响。
第五部分：计量经济学的回归分析1. 单变量线性回归模型- 我们将介绍单变量线性回归模型的基本原理和应用。
这个模型可以帮助我们分析一个因变量和一个自变量之间的关系，并进行预测和政策评估。
2. 多变量线性回归模型- 我们将讨论多变量线性回归模型的基本原理和应用。
这个模型可以帮助我们分析多个自变量对一个因变量的影响，并进行政策评估和变量选择。
第六部分：计量经济学的时间序列分析1. 时间序列模型的基本概念- 我们将介绍时间序列模型的基本概念和方法，包括自回归模型和移动平均模型。
第一章绪论1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。
答：由于客观经济现象的复杂性，以至于人们目前仍难以完全地透彻地了解它的全貌。
对于某一种经济现象而言，往往受到很多因素的影响，而人们在认识这种经济现象的时候，只能从影响它的很多因素中选择一种或若干种来说明。
这样就会有许多因素未被选上，这些未被选上的因素必然也会影响所研究的经济现象。
因此，由被选因素构成的数学模型与由全部因素构成的数学模型去描述同一经济现象，必然会有出入。
为使模型更加确切地说明客观经济现象，所以有必要引入随机误差项。
随机误差项形成的原因：①在解释变量中被忽略的因素；②变量观测值的观测误差；③模型的关系误差或设定误差；④其他随机因素的影响。
第二章 一元线性回归模型例1、令kids 表示一名妇女生育孩子的数目，educ 表示该妇女接受过教育的年数。
生育率对教育年数的简单回归模型为μββ++=educ kids 10（1）随机扰动项μ包含什么样的因素？它们可能与教育水平相关吗？（2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。
解答：（1）收入、年龄、家庭状况、政府的相关政策等也是影响生育率的重要的因素，在上述简单回归模型中，它们被包含在了随机扰动项之中。
有些因素可能与增长率水平相关，如收入水平与教育水平往往呈正相关、年龄大小与教育水平呈负相关等。
（2）当归结在随机扰动项中的重要影响因素与模型中的教育水平educ 相关时，上述回归模型不能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响，因为这时出现解释变量与随机扰动项相关的情形，基本假设4不满足。
例2．已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N 为所受教育水平（年）。
随机扰动项μ的分布未知，其他所有假设都满足。
（1）从直观及经济角度解释α和β。
（2）OLS 估计量αˆ和βˆ满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。
计量经济学可见内容第一章（1）经济模型理论模型：凯恩斯的绝对收入理论实证模型：回归模型建模方法结构方法：理论到模型，先验的简化方法：数据到模型，依赖理论少大数据时代：简化方法将用的多（2）变量类型p28STA TA 中的变量可以划分为三类：分别是数值型，字符型和日期型。
变量类型可通过help data type显示。
（一）数值型变量：数值型变量按其精度又可分为五种类型：byte、int、long、float、double。
（二）字符串变量：字符变量通常是一些需要用文字描述的信息，如：姓名、住址等。
（三）日期型变量：在STA TA 中，1960 年1 月1 日被认为是第0 天，因此1959 年12 月31 日为第-1 天(3)显示数据类型p30 (指出哪个变量是什么类型）（4）指出指标的含义p34观测值序号生成新的数据（generate 可简写成gen）ClearSet obs 1000 设置观测值的组数Gen x=_n _n 为观察值得序号Gen y=x+100gen 产生新变量replace 改变现有变量Generate 创建一个新的变量。
如：generate y=(y1+y2+y3+y4)/4表示创建一个新的变量y是y1,y2.y3,y4的平均数。
又如：generate x1= ln（x2 ）表示创建一个变量x1是x2的自然对数。
Replace替代一个现有变量。
如：replace X1= X1*100表示“将X1变量转换为当前数值的100倍”又如：replace x1 = 0 if x1== y 表示“当x1=y时，将其记为0 ”注意：在STATA中“==”才是逻辑关系运算符。
“=”则表示“让左边的值与右边相等”用于创建新变量。
* gen urbanized= popurb/ pop. sum urbanizedVariable | Obs Mean Std. Dev. Min Max urbanized | 21 .6667691 .1500842 .3377319 .8903645表示城市化率水平replace urbanized= 100* urbanized. sum urbanizedV ariable | Obs Mean Std. Dev. Min Maxurbanized | 21 66.67691 15.00843 33.77319 89.03645百分数形式sort(gsort)命令样本按照某个变量的取值排序。
版权所有非选本课学生不得复制中级计量经济学南开大学国际经济研究所教授张晓峒电话：23618850，电子邮箱：xttfyt@public.tpt.tj课名：中级计量经济学课时：60学时（其中上机12学时）应具备的知识：1．经济学（社会主义政治经济学，宏、微观经济学）2．数理统计学（概率、概率分布，随机变量，假设检验，回归分析） 3．线性代数（矩阵运算，向量，特征根）教材：1．张晓峒，《计量经济分析》，经济科学出版社，2000，2003年。
2．张晓峒，《计量经济学软件EViews使用指南》，南开大学出版社，2003年。
课程主要内容：1．计量经济模型（OLS估计, GLS估计, ML估计，2SLS估计, 异方差，自相关，多重共线性，非线性模型的线性化处理，虚拟变量，工具变量，F检验，t检验，R2 检验，DW检验，模型结构的稳定性 (Chow) 检验，JB检验，异方差检验等）。
2．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型, 自相关函数，偏自相关函数，模型的识别，估计，诊断，预测）。
3．非经典计量经济学（随机变量的单整性、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐进分布、单位根检验、动态回归、Hendry建模法与误差修正模型）。
参考书和文献：1．林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics第3版），中国人民大学出版社，2000。
[庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月] 2．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc..），机械工业出版社，1999.11。
3．张晓峒主编，《经济计量学基础》，南开大学出版社，2001。
4．陆懋祖著，《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社，1999年8月。
5．王明舰，王永宏等译，《经济计量分析》（W H. Greene, Econometric Analysis, 1993.），中国社会科学出版社，1998。
6．刘明志译，James D. Hamilton著，《时间序列分析》，中国社会科学出版社，1999年12月，（Time Series Analysis, 1994.）7．顾岚主译，《时间序列分析，预测与控制》（Box G.E.P and Jenkins G.M., Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden-day Inc.1966, 1967, 1976, 1994.）中国统计出版社；1997。
8．顾岚编著，《时间序列分析，在经济中的应用》，中国统计出版社；1994，1998。
课程要求：1．理论与应用并重。
介绍重要的理论推导，培养应用经济计量理论解决实际问题的能力（注重案例教学）。
2．介绍本学科最新研究成果。
计量经济学常用软件：1．TSP (Time Series Programs) V. 6.5，TSP (Time Series Processor) V. 4.32．EViews (Econometric Views) V. 2, V. 3, V. 43．PcGive(Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, V. 9.0, V. 10.04．PcFiml (Personal Computer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.05．RATS (时间序列分析，协整分析，ARCH, GARCH模型，画图) 6．Hummer (T.D. Wallace and J.L. Silver)7．LIMDEP (W. H. Green, New York University)8．Microfit (H. Pesaran and B. Pesaran, Oxford University) 9．SHAZAM (K.J.White, USA)10．M athematica V. 3.011．S-PLUS V. 5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。
）12．O x V. 1.11, GAUSS V. 3.2.1913．SPSS, SAS关于计量经济学的主要刊物：1.Econometrica, 双月刊，美国计量经济学会主办，1933年创刊。
2.Journal of Econometrics, 双月刊，瑞士出版，1973年创刊。
3.Journal of Applied Econometrics，双月刊，美国John Wiley&Sons 出版社，1986年创刊。
4.Econometric Theory, 每年五期，英国剑桥大学出版社，1985年创刊。
5.Oxford Bulletin of Econometrics and Statistics, 季刊，牛津大学经济与统计研究所主办，1936年创刊。
6.Journal of the American Statistical Association, 季刊，美国统计协会主办，1888年创刊。
7.The Japanese Economic Review, 季刊，日本经济与计量经济协会主办，1950年创刊。
8.《数量经济技术经济研究》，月刊，中国数量经济学会主办。
9.《经济研究》，月刊，中国社会科学院经济研究所主办。
相关数据网站：中国国家统计局：美国：上海统计局：美国人口普查局：信息产业部：/mii/hyzw美国会图书馆：/国家外汇管理局：美国商业部：/国际货币基金组织数据库：亚洲东盟网站： 经合组织数据库： APEC网站：.sg国信证券：guosen美国IBM公司：ibm/investor中国人民银行网：美国：经济杂志网：economagic美国纳斯达克网：nasdaqnews搜索网站：google北京大学网：gse.pku/dataset/yearbook中国疾病预防控制中心：英文书搜索网站：amazonchinacdc/feiyan/default1.asp“天行有常，不为尧存，不为桀亡。
应之以治则吉，应之以乱则凶。
”------荀子《天论》计量经济学定义：定义：用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学。
是由经济学与统计学，数学相结合形成的边缘学科。
英文：Econometrics.中文：计量经济学，计量经济学。
在1998年教育部审定的学科分类中属三级学科。
经济学（02）应用经济学（0202）数量经济学（020209）。
数量经济学中包括计量经济学，投入产出，数理经济学，及运筹学的一部分内容（线性规划，优化，决策理论和风险分析等）。
研究内容与目的：计量经济学的研究内容与目的主要包括如下三个方面：1．定量描述与分析经济活动，验证经济理论。
包括描述宏观、微观经济问题。
例1：如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。
若用计量经济学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。
图1.1 中日两国的恩格尔系数序列（1946-1998）1946-1998年中日两国的恩格尔系数序列见图1.1。
用中日两国恩格尔系数分别对时间t（1981年t = 1）回归得模型如下：中国：Engel= 0.60 –0.0077 t(1981-98)(1.1)(69.9) (-8.9) R2 = 0.83,DW = 0.86, F = 79.9日本：Engel= 0.29 –0.0043 t(1981-95)(1.2)(24.0) (-12.1) R2 = 0.97,DW = 1.2, F = 372通过以上模型和图1.1，使我们认识到如下6点。
(1) 从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢（1931年0.38）。
(2) 中国1956年的恩格尔系数与日本1946年的恩格尔系数近似相等。
食品支出约占总支出的63%。
40多年间，日本降了0.4，中国降了0.2。
(3) 从整体看，日本恩格尔系数的年下降速度是中国的2.3倍。
从1980年以后考察，中国恩格尔系数的年下降速度是日本的1.8倍。
(4) 1995年日本的恩格尔系数是0.222，1998年中国的恩格尔系数是0.445。
以1981-1998年的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至0.222至少需要30年!（中国城镇2002年0.37）(5) 验证了经济理论。
随着收入的增加，恩格尔系数的下降速度要减慢。
可见，通过定量分析，对这一问题的了解要比只做定性分析清晰的多。
2．寻找经济规律、建立经济计量模型，为制定经济政策服务。
通过计量模型得到参数（边际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调控提供依据。
例2：图1.2给出1952-1998年中国现金需求量（M0）和国内生产总值（GDP）的散点图。
为充分展示改革开放前后M0与GDP之间关系的变化，用1952-1985年数据画散点图见图1.3。
从图中可以看到，改革开放以后，M0与GDP关系的斜率比改革开放以前大一倍多。
用1952-1985年数据得到的现金需求量模型如下：图1.2 图1.3M0t= 0.062GDP t+ 0.078GDP t D1 (1952-1998)(1.3)(2.4) (3.0) R2 = 0.99, DW = 0.67即M0t= 0.062 GDP t(1952-1978, D1 = 0) (1.4)M0t= 0.140 GDP t(1979-1998, D1 = 1) (1.5)通过图1.3和模型(1.3)-(1.5)可知三点。
（1）市场经济与计划经济有明显不同。
改革开放后，许多支出进入商品领域（如住房，医疗费等）。
（2）改革开放后，GDP对现金的边际需求比改革开放前增加了1.26倍。
（3）根据GDP规模，为确定年度的现金投放量提供科学依据。
3．做经济预测。
这是计量经济学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。
计量经济学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。
这要求（1）变量选择要准确，（2）模型形式要合理。
