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《证券投资学》实验报告书目录一、实验概述 (2)1. 实验目的 (3)2. 实验背景 (3)3. 实验任务和要求 (4)二、证券投资环境模拟分析 (5)1. 模拟环境搭建 (6)1.1 软件工具选择及安装配置 (7)1.2 数据准备与初始化设置 (8)2. 市场行情分析 (10)2.1 宏观经济形势分析 (11)2.2 行业发展趋势分析 (12)2.3 上市公司基本面研究 (14)三、投资策略制定与实施 (15)1. 投资策略类型选择 (17)1.1 成长投资策略 (18)1.2 价值投资策略 (19)1.3 宏观对冲策略 (21)2. 投资组合管理实践 (22)2.1 资产分配与风险管理 (23)2.2 个股选择与买卖操作 (24)2.3 绩效评估与调整优化 (26)四、模拟交易过程记录与分析 (26)1. 模拟交易流程梳理 (28)1.1 行情分析与策略制定阶段记录 (29)1.2 交易执行与监控阶段记录 (30)1.3 绩效评估与调整优化阶段记录 (31)2. 模拟交易结果分析 (32)一、实验概述证券市场的基本概念和功能：介绍证券市场的起源、发展历程以及其在现代经济体系中的重要地位和作用。
通过对不同类型证券的特点和交易方式的分析，使学生了解证券市场的多样性和复杂性。
证券投资的基本原理：阐述证券投资的基本理论，如有效市场假说、资本资产定价模型等，帮助学生建立正确的投资观念和价值取向。
通过对投资组合理论的研究，使学生掌握如何根据投资者的风险承受能力、投资目标等因素进行合理的投资组合选择。
证券投资的具体操作：介绍股票、债券、基金等各种证券的投资策略和方法，包括技术分析、基本面分析、量化投资等。
通过对实际案例的分析，使学生掌握如何在不同市场环境下进行有效的投资决策。
证券投资的风险管理：分析证券投资过程中可能出现的各种风险因素，如市场风险、信用风险、流动性风险等，并探讨如何通过各种手段降低这些风险，提高投资收益。
![上海期货交易所办公室关于上期所第一期期权讲师培训结果的通知-上期办发[2014]81号](https://uimg.taocdn.com/dfa7067659fafab069dc5022aaea998fcc224080.webp)
上海期货交易所办公室关于上期所第一期期权讲师培训结果的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海期货交易所办公室关于上期所第一期期权讲师培训结果的通知（上期办发〔2014〕81号）各会员单位：2014年6月9日至11日，我所开展了为期三天的第一期上期所期权讲师培训和评选工作，得到广大会员的大力支持，本期培训实际有效参选人数为104人。
培训结束后，我所对参加培训的人员进行了闭卷考试和课件展示竞赛。
闭卷考试通过者颁发“衍生品讲师培训结业证（合格）”；闭卷考试成绩排名前1/3的学员颁发“衍生品讲师培训结业证（良好）”；课件展示竞赛分组环节组内竞争产生的参赛学员若闭卷考试合格，颁发“衍生品讲师培训结业证（良好）”；课件展示竞赛排名前5名的学员颁发“衍生品讲师培训结业证（优秀）”。
缺席闭卷考试或分组课件展示环节视为无效参选。
本次颁发的合格证仅作为本期期权讲师培训合格证明，不作为任何资格证明。
根据上述规则，现将上期所第一期期权讲师培训评选结果公布如下：一、上期所衍生品讲师培训结业证（优秀）名单姓名公司胡明哲银河期货章立柱东兴期货冯海虹宏源期货马冬冬弘业期货王洋海通期货（排名不分先后）二、上期所衍生品讲师培训结业证（良好）名单”姓名公司姓名公司唐诗城中融汇信余懿国投中谷期货史光达西南期货周丽娜东海期货陈子隽建设银行陈敏金瑞期货李婕恒泰期货闫丰华安期货刘瑾瑶光大期货殷松玉国联期货王娜国联期货张清源天富期货苏宜政海通期货刘才斌创元期货张兆聪西南期货刘文博金友期货郭皓金瑞期货吕洁信达期货何珊银河期货周聪华西期货余鹏程长江期货张问鼎新湖期货陈钟南证期货郑梅华金友期货黄珣建设银行宋楚平国际期货马思懿海证期货张天丰东兴期货王大鹏新世纪期货贾安全中信期货王翔万达期货祝捷新湖期货张承祧建信期货侯书锋招商期货艾翀北京首创期货周尚晨华鑫期货谢栩西部期货冯沙南华期货（排名不分先后）三、上期所衍生品讲师培训结业证（合格）名单姓名公司姓名公司黄佳鑫广州期货蔡荣华瑞达期货孙彩红英大期货李野申万期货王震东吴期货马春阳安信期货范会晓迈科期货于青中州期货尤智勇鲁证期货黎维新华融期货孟娟华安期货李光军宁波杉立薛钊涵国海良时期货陈云路江海汇鑫期货高芸宝城期货徐利平海航东银汪志宇大越期货罗希海证期货周海滔招商期货张炳侠安粮期货代将杰中信期货崔红伟申万期货叶佳兴证期货谭龙美尔雅期货郑林中投期货梁永慧招金期货李玮华泰长城薛菲先融期货张萌华泰长城陈泉峰中银国际期货赵志宾华龙期货施雨辰国信期货李宁上海中期徐永磊长安期货唐琴深圳金汇期货顾冯达国信期货王伟民良运期货程小勇宝城期货王珩中粮期货田联丰浙商期货伍正兴徽商期货杨望江瑞达期货项楠国海良时期货朱玉印中融汇信孙晓琴华联期货（排名不分先后）上海期货交易所办公室2014年7月31日——结束——。
![数学建模方法及其在金融领域的应用[含论文、综述、开题-可编辑]](https://uimg.taocdn.com/f19084835022aaea998f0f7a.webp)
设计（20 届）数学建模方法及其在金融领域的应用所在学院专业班级信息与计算科学学生姓名学号指导教师职称完成日期年月摘要：随着科学技术的快速发展，数学在自然科学、社会科学、工程技术与现代化管理等许多方面得到了越来越广泛而深入的应用。
尤其是在经济发展中的金融领域，数学建模有着很重要的作用。
数学建模方法有很多，而在解决实际问题的过程中，建立数学模型是其关键之步。
因此，本次论文我们主要研究数学建模的基本方法和它在金融领域中的应用。
我们首先介绍数学建模方法的历史背景、研究意义、应用前景。
接着总结数学建模的基本方法及相关应用领域，并举出两个在某些领域中的具体实例，建立数学模型来说明建模的方法和使用过程。
最后讨论数学建模在金融中的应用和意义，重点分析金融中的期权定价问题和数学建模在其他经济管理领域中的应用，并辅助实例加以说明。
关键词：数学建模方法；数学模型；金融；期权定价；应用Mathematical modeling method and its application in thefinancial sectorAbstrac t:With the rapid development of science and technology ，mathematics got more and more extensive and in-depth applications in natural science, social science, engineering technology and modern management and many other aspects. Especially in the financial sector of the economic development, mathematical modeling has the very important role. Mathematical modeling methods are many, and in the process of solving practical problems, establishing the mathematical model is the key step. Therefore, in this paper we mainly study the basic methods of mathematical modeling and its application in the financial sector.We first introduce the historical background, significance and application foreground of method of mathematic modeling. Then summarize the methods of mathematical modeling and the basic fields of application, along with two in some areas in the specific examples, the mathematical modeling to illustrate the method and the use of process modeling. Finally discuss the application of mathematical modeling and significance in financial and focus on analyzing the option pricing financial problems and mathematical modeling in other economic management, and the application fields of auxiliary examples to illustrate it.Key words: Mathematical modeling method；Mathematical modeling；Finance；Option pricing；Application目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (III)1 绪论 (1)1.1 数学建模简介 (1)1.2 数学建模思想 (2)1.3 金融相关概念和理论知识 (3)2 数学建模方法及应用 (5)2.1 数学建模的基本方法 (5)2.2 数学建模的应用领域 (7)2.3 数学建模的应用实例 (7)3 数学建模方法在金融领域的应用 (11)3.1 期权定价的数学模型 (11)3.1.1 期权定价理论的基本思想及其发展史 (11)3.1.2 金融价格行为 (12)3.1.3 Black—Scholes模型 (12)3.2 数学经济模型的应用 (14)4 总结 (18)致谢...................................................................................................................... 错误!未定义书签。
期权投资组合的构建与优化在金融市场上，期权投资是一种常见且重要的投资策略。
期权作为一种衍生金融工具，具有杠杆效应和灵活性，可以用于风险管理和利润增加。
本文将详细介绍期权投资组合的构建和优化方法，以帮助投资者在期权市场中取得更好的回报。
一、期权投资组合构建的基本原则1. 多样化投资：构建期权投资组合时，应尽量选择多样化的期权品种和到期时间，以降低风险。
不同类型的期权（如看涨期权、看跌期权等）在不同市场情况下具有不同的表现，通过组合投资可以降低单一期权交易所带来的损失。
2. 风险控制：期权投资具有较高的杠杆效应，意味着投资者可以以较小的成本控制更大的资产。
然而，这也意味着风险的增加。
在构建期权投资组合时，需要根据投资者的风险承受能力和收益预期来控制仓位，避免过度杠杆化带来的风险。
3. 考虑市场趋势：期权市场的表现与市场趋势密切相关。
在构建期权投资组合时，需要对市场走势进行分析和判断。
可以根据技术分析和基本面分析选取适合的期权品种和交易策略，以在市场上获取稳定的收益。
二、期权投资组合构建的步骤1. 了解期权市场：在构建期权投资组合之前，投资者需要充分了解期权市场的基本知识，包括期权品种、交易所规则、期权合约的特点等。
只有对市场有所了解，才能更好地选择和操作期权。
2. 分析投资目标：投资者在构建期权投资组合时，应明确自己的投资目标，如保值、稳健增长或高风险高回报。
不同的投资目标需要选择不同的期权品种和策略。
3. 选择期权品种：根据投资目标和市场趋势，选取适合的期权品种。
可以选择看涨期权、看跌期权等不同类型的期权，也可以选择不同到期时间的期权。
4. 确定交易策略：根据选定的期权品种，确定交易策略。
交易策略的选择应基于市场分析和投资目标，可以是买入期权、卖出期权、期权套利等不同的策略。
5. 控制风险：在构建期权投资组合时，需要根据投资者的风险承受能力和收益预期来控制仓位，避免过度杠杆化带来的风险。
可以通过设置止损点、控制仓位比例等方式来控制风险。
关于期权定价的问题程碧波 chengbb@摘要：关键词：衍生品定价 非均衡波动 跳跃型随机过程一 问题的提出(我在水木BBS 上关于二次项方差的讨论，最初的物理思想，就是来自本篇内容。
因为我始终感觉，有系统风险在BS 期权定价中没有得到表现。
但是我知道在BBS 上，要让大家系统地了解金融理论，非常麻烦，例如要了解CAPM 甚至连续时间金融的资产定价，而且还要了解国计学动态资产定价，这对于读者来说是一个浩大的工程。
所以我就直接指出在瞬时，二阶项不均方收敛的数学问题。
但是现在看来，那个数学意义太过抽象，还是直接通过本篇讲述物理金融含义，直接指出期权定价自身的式子问题，更为好些)布莱克和斯科尔斯的经典期权定价理论，奠定了当代衍生产品定价的理论基础①。
但是，这个期权定价模型，存在一些需要探讨的地方。
其主要问题是其前提假设的式子期权价格V(S,t)，能否真实表达期权价格决定的要素关系。
二 期权定价的假设条件最基本的期权定价有5个假设条件。
它们是：1) 金融资产收益率服从对数正态分布；2) 在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；3) 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本；4) 金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)；5) 该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。
下面，我们严格按照其假设条件来进行分析：三 问题的分析期权定价的基础理论是CAPM 。
而在CAPM 中，资产的均衡收益率并不取决于收益率本身的波动风险，而是取决于其波动给市场整体贡献的系统风险。
因此，资产的均衡价格中有外生变量：市场整体。
就最简单的CAPM 模型来说，资产i 的均衡收益率i R 的决定公式为(连续时间金融资产定价的结论，和单期CAPM 定价结论是一样的)：()2iM i M MR r R r σσ=+- (1) (1)式中r 为无风险利率，iM σ为资产i 与市场整体的协方差，2M σ为市场整体方差，MR 为市场平均均衡收益率。
《金融人工智能：用Python实现AI量化交易》阅读随笔目录一、内容简述 (2)1.1 本书的目的和范围 (3)1.2 金融人工智能的发展趋势 (4)二、基础知识 (5)2.1 量化交易的概念和原理 (7)2.2 Python在金融领域的应用概述 (8)2.3 金融数据分析和处理的常用库 (9)三、金融人工智能的算法与模型 (11)3.1 机器学习算法在量化交易中的应用 (12)3.1.1 监督学习算法 (14)3.1.2 非监督学习算法 (15)3.1.3 强化学习算法 (16)3.2 深度学习算法在量化交易中的应用 (18)3.2.1 卷积神经网络 (19)3.2.2 循环神经网络 (20)3.2.3 生成对抗网络 (21)3.3 量化交易模型的评价和优化 (23)四、使用Python实现金融人工智能 (24)4.1 Python金融库的介绍和使用 (26)4.2 金融数据的获取和处理 (27)4.3 金融模型的构建和训练 (29)4.4 金融模型的回测和优化 (30)五、风险管理与合规性 (32)5.1 量化交易中的风险类型 (33)5.2 风险管理策略和方法 (34)5.3 合规性要求和实践 (34)六、未来展望 (36)6.1 金融人工智能的发展方向 (37)6.2 量化交易的未来趋势 (38)七、结语 (39)7.1 本书总结 (40)7.2 对读者的寄语 (41)一、内容简述《金融人工智能：用Python实现AI量化交易》是一本关于金融人工智能和量化交易的书籍。
这本书的内容主要围绕金融市场的智能化交易展开，详细介绍了如何利用Python实现AI量化交易。
在阅读这本书的过程中，我收获颇丰。
本书首先介绍了金融市场的背景和发展趋势，阐述了人工智能在金融行业中的应用和前景。
对Python编程语言在金融领域的重要性进行了阐述，说明了Python在金融数据分析、算法交易和机器学习等领域的广泛应用。
挂钩单一标的的自动敲入敲出期权结构的定价研究随着金融市场的不断发展，投资者对于各种金融工具的需求也在增加。
其中，期权作为一种衍生品，被广泛应用于各种交易策略中。
敲入敲出期权是期权市场中的一种特殊类型，其在交易过程中具有一定的灵活性和风险控制能力。
本文将对挂钩单一标的的自动敲入敲出期权结构的定价研究进行探讨。
首先，我们需要了解挂钩单一标的的自动敲入敲出期权的基本概念和特点。
挂钩单一标的是指期权合约中只与一个标的资产相关。
自动敲入敲出期权则是指期权合约在标的资产达到或突破一定价格区间时，自动被敲入或敲出的一种期权类型。
相比于普通的欧式期权，自动敲入敲出期权可以在市场波动时节省交易费用，并且可以通过设定敲入敲出条件来实现风险控制。
在对挂钩单一标的的自动敲入敲出期权进行定价时，我们需要考虑以下几个因素：1.标的资产价格的波动性：标的资产价格的波动性将直接影响期权的价值。
通常来说，波动性越高，期权的价值也越高。
2.敲入敲出条件的设定：敲入敲出条件的设定将决定期权的触发点，从而影响期权的价值。
一般来说，敲入条件设得较低、敲出条件设得较高的期权价值较高。
3.利率水平：利率水平会对期权的定价产生一定的影响。
例如，当利率上升时，期权的价值也会上升。
4.期权到期时间：期权到期时间的长度会对期权价值产生影响。
一般来说，期权的时间价值在期限越长时越高。
基于以上因素，可以使用不同的定价模型来对挂钩单一标的的自动敲入敲出期权进行评估。
常用的定价方法包括Black-Scholes模型、Binomial模型和Monte Carlo模型等。
Black-Scholes模型是最常用的期权定价模型之一，它基于标的资产价格的波动性、敲入敲出条件、利率水平和期权到期时间等因素，计算出期权的现值。
然而，Black-Scholes模型对于敲入敲出条件非常敏感，且在市场波动性较大时可能会出现较大的定价误差。
Binomial模型是另一种常用的期权定价模型，它基于标的资产价格波动的概率分布，通过迭代计算标的资产价格在不同节点上的可能性和期权的价值。
北京大学：夏春，北京大学中国经济研究中心宏观与金融经济学专业经济学硕士，博时价值增长、博时价值增长贰号混合证券投资基金经理余洋先生，北京大学光华管理学院经济学硕士，博时精选股票基金经理杨军先生，北京大学经济学院经济学硕士，长城消费增值股票基金经理杨建华先生，北京大学理学学士、经济学硕士，注册会计师，长城久泰中信标普300指数基金经理王宁先生，北京大学光华管理学院EMBA，长盛同庆股票基金、长盛成长价值基金经理曹雄飞先生，北京大学国际金融专业，经济学硕士，大成精选增值混合基金经理占冠良先生，北京大学光华管理学院硕士，大成2020生命周期混合基金经理付勇先生，北京大学金融学博士，会计学硕士，数学学士，东方策略成长股票基金、东方精选混合基金经理郑军恒先生，北京大学理学硕士，东方核心动力股票基金、东方稳健回报债券基金经理杨林耘女士，北京大学金融学硕士，东方稳健回报债券基金经理杨建勋先生，北京大学经济学硕士，工银瑞信稳健成长股票基金、工银瑞信红利股票基金经理清华大学：邓晓峰，清华大学工商管理，获MBA学位，博时主题行业股票(LOF)基金经理刘海先生，特许金融分析师（CFA），清华大学经济学学士，长城稳健增利债券基金经理刘海先生，清华大学经济学学士，长城货币市场基金经理侯继雄先生，清华大学博士，长盛基金同盛经理于鑫先生，清华大学MBA，CFA，东方龙混合基金、东方策略成长股票基金、东方金账簿货币基金经理曲丽女士，清华大学经济管理学院技术经济专业，获管理学硕士，工银瑞信精选平衡混合基金经理胡文彪先生，清华大学理学硕士，工银沪深300指数基金经理复旦大学：周力先生，复旦大学国际金融专业硕士，基金裕阳基金经理杜海涛先生，复旦大学工商管理硕士，工银瑞信货币基金、工银瑞信增强收益债券基金经理江明波先生，复旦大学理学硕士，工银添利债券基金经理中央财经大学：刘静女士，中央财经大学投资管理系经济学学士，长盛积极配置债券基金、长盛中信全债指数增强型债券、长盛货币市场基金经理蔡宾先生，中央财经大学硕士学位，长盛积极配置债券基金经理中国人民大学：杨毅平先生，中国人民大学经济学硕士，长城品牌优选股票基金经理温震宇先生，中国人民大学管理学硕士，工银瑞信稳健成长股票基金经理南开大学：赵龙先生，南开数学研究所金融数学专业硕士，宝盈策略增长基金经理杨锐先生，南开大学国际经济研究所博士，博时平衡配置混合基金经理邹志新先生，中国注册会计师协会非执业注册会计师。
基于风险最小化的期货套期保值比率的确定
屈小博;霍学喜;程瑾涛
【期刊名称】《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
【年(卷),期】2004(004)002
【摘要】现实中有不少期货合约的套期保值会有损失,即面临基差风险,期货套期保值只是通过使结果更确定以减少风险,用基差风险取代现货市场价差风险.通过对套期保值避险原理和基差风险的阐述,应用概率统计的方差分析和微积分知识,采用数学推理来确定最佳套期保值比率,使风险最小化.说明通常假定的套期保值比率为1并非最佳.
【总页数】4页(P65-68)
【作者】屈小博;霍学喜;程瑾涛
【作者单位】西北农林科技大学,经济管理学院,陕西,杨凌,712100;西北农林科技大学,经济管理学院,陕西,杨凌,712100;西北农林科技大学,经济管理学院,陕西,杨凌,712100
【正文语种】中文
【中图分类】F830.9
【相关文献】
1.商业银行国际贸易融资汇率风险防范——基于风险最小化的套期保值比率的确定[J], 陈静
2.沪深300股指期货套期保值比率实证研究r——风险最小化下 [J], 余旭瑄
3.基于收益方差最小化的沪铜期货套期保值比率研究 [J], 王东宁;王学晋
4.中国国债期货能有效规避利率风险吗?r——基于动态套期保值比率的实证研究[J], 曹洁
5.基于风险最小化的沪铜期货套期保值绩效研究 [J], 张天凤
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