我国国债市场利率期限结构的实证研究

《金融发展研究》第 7 期 【 3 】理论研究大。该理论最初由希克斯 （Hicks） 提出。由于投资 者的风险厌恶特性，大多倾向于持有短期债券，只 能提供更高的收益来吸引投资者购买

利率期限结构曲线作为衡量货币政策效果的基本 中介目标 , 通过国债市场利率期限结构曲线考察 货币政策的传导性 。二 、文献综述 国外学者就货币供应量对于利率期限结构的 影响 , 利

的商品。采用这种管理办法，可以使仓库管理人 员避免 在 琐贸 ，２００９，（２４）．碎事务上分散精力，把 注 意 力 放 在 重 要 项 目 上，在 成 千 上 万［４］乔占斌．企

2013年中国人民大学431金融学综合考研真题第一部分（金融学，共90分）一、单项选择题（1*20=20分）1.国际金汇兑本位制正式开始建立起来的时间为：（）A.18世纪90年代B.19世纪20年代C.19世纪40年代D.19世纪50年代2.以下产品进行场内交易是（）A.股指期货B.利率掉期C.利率远期D.合成式CDO3.以下不属于货币市场交易的产品是（）A

利率期限结构模型研究

利率期限结构理论讲解

金融市场开题报告在金融市场发达的国家，国债利率期限结构一直是金融学领域的一个研究重点。下面为你送上金融市场开题报告。一、选题的背景、研究现状与意义(一)选题的目的和意义在金融市场发达的国家，国债利率期限结构一直是金融学领域的一个研究重点。相比较而言，我国的债券时常起步较晚。但是近年来，随着金融管制的放开，金融市场的深化，我国国债规模不断扩大，国债的交易品种不

宏观经济因素对利率期限结构的影响研究：一个综述

利率期限结构研究现状的综述【摘要】利率是最基础、最重要的变量之一，因此对利率期限结构的研究在经济、金融领域始终是一个热点问题。本文着重梳理了近年来国内外关于利率期限结构的研究成果。【关键词】利率期限结构，宏观经济一、引言对利率期限结构的研究始终是经济金融领域的热点问题。从宏观角度来看，国外的研究一般认为，利率期限结构包含着市场对未来实际经济生活和通货膨胀的预

目录一、传统利率期限结构理论 (1)（一）无偏预期理论 (2)（三）流动性偏好理论 (4)二、现代的利率期限结构理论 (5)（一）单因素模型（Single-Factor Models） (6)1.Vasicek 模型 (6)2. Cox-Ingersoll-Ross（CIR）模型 (7)3.Dothan 模型 (7)（二）多因素模型（Multi-Factor

利率期限结构理论综述上海期货交易所博士后工作站 卢庆杰博士在金融市场上，不同种类、不同期限的资金使用有不同的利率可以用利率结构理论来解释。利率结构最主要的是期限结构、风险结构和信用差别结构。根据西方学者的观点，在决定各种金融资产利率的因素中，期限因素始终是最主要的，因此，利率期限结构理论是利率结构理论的核心内容。利率期限结构指具有相同风险、流动性及税收待遇，

不同的利率期限结构模型的比较杨秋平201021110154（电子科技大学经济管理学院）1. 研究内容20世纪70年代末以来，基于无套利假定和鞅分析的随机模型则开始用来尝试解释利率期限结构。在这些研究利率期限结构随机方法的文献中，值得一提的有Vasicek、Dothan、Cox，Ingersoll和Ross、Ho和Lee、Heath，Jarrow和Morton