经管类专业课复习资料-计量经济学知识点(超全版)

《计量经济学》各章主要知识点计量经济学是一门融合了经济学、统计学和数学的交叉学科，旨在通过建立经济模型、运用数据和统计方法来定量分析经济现象和经济关系。

以下将为您详细介绍其各章的主要知识点。

第一章：绪论这一章主要介绍计量经济学的定义、研究目的和发展历程。

让我们了解到计量经济学是利用经济数据和统计方法来验证经济理论、进行经济预测和为政策制定提供依据的学科。

还会阐述计量经济学与其他相关学科，如经济学、统计学的联系与区别。

同时，会提到建立计量经济模型的基本步骤，包括理论模型的设定、数据收集、模型估计、模型检验和模型应用等。

第二章：一元线性回归模型一元线性回归模型是计量经济学中最基础的模型之一。

我们要掌握模型的数学表达式，即 Y ＝β₀＋β₁X ＋ u ，其中 Y 是被解释变量，X 是解释变量，β₀是截距项，β₁是斜率系数，u 是随机误差项。

重点理解最小二乘法（OLS）的原理和应用，它是估计模型参数的常用方法。

通过最小二乘法，我们可以得到使得样本观测值与模型估计值的残差平方和最小的参数估计值。

还需要了解一元线性回归模型的基本假定，如零均值假定、同方差假定、无自相关假定、解释变量与随机误差项不相关假定以及随机误差项服从正态分布假定等。

第三章：多元线性回归模型在这一章，模型扩展到多个解释变量。

多元线性回归模型的一般形式为 Y ＝β₀＋β₁X₁＋β₂X₂＋＋βₖXₖ ＋ u 。

要学会如何使用矩阵形式来表示和求解这个模型。

同样，多元线性回归模型也有一系列假定，如解释变量之间不存在完全共线性等。

参数估计仍然可以使用最小二乘法，但需要注意多重共线性、异方差和自相关等问题的检验和处理。

第四章：异方差性异方差性是指模型中的随机误差项的方差不是常数，而是随着解释变量的变化而变化。

了解异方差性产生的原因，比如模型设定错误、测量误差的变化等。

掌握异方差性的检验方法，如图示法、帕克检验、戈德菲尔德匡特检验等。

对于存在异方差性的模型，要学会使用加权最小二乘法（WLS）等方法进行修正，以得到更有效的参数估计。

1、经济变量：用来描述经济因素数量水平的指标。

2、解释变童：用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。

它对因变量的变额为发热所引5动做出解释。

3、被解释变量：是作为研究对象的变量。

它的变动是由•解释变量做出廉释的4、控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政黃要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量。

5、计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之问的数量关系而采用的随机代数模型。

6、相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的彩响.但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这组变量之问的关系就是相关关系。

7、最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。

8、拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之问的拟合程度。

（9、残差：样本回归方程的拟合值与观測值的误差。

10、显著性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检豔程序。

11、偏相关系数：在Y. X|. 1三个变量中，当儿既定时，表示Y与X2之问相关关系的指标。

12、异方差性：在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称葩机项U1具有异方差性。

13、序列相关性：对于模型Xi = % + 妙九 +色乜+•••+%%+“i = 12 …屮菠机误差项互相独立的基本假设表现为C"（冷"” =0 /> j,i,j = \2…』（I分）如果出现Cov（比，“ J） H 0 i H人i J = 12…屮即对于不同的样本点•随机误差项之问不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性。

14、自回归模型：15、广乂最小二乘法：是最有普遍意义的最小二乘法，普通最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例。

16、相关系数：度量变量之问相关程度的一个系数，一般用P表示。

17、多重共线性：解释变量之问存在完全或不完全的线性关系。

1、建模型的注意事项与步骤、计量经济学功能的评价、影响计量经济学成功建立的要素、模型为什么需引入随机扰动项、计量经济学模型与数学函数之间的区别 功能以及其评价、影响计量经济学成功建立的要素功能：结构分析（定量揭示经济变量之间的相互关系，包括：弹性分析、乘数分析和比较静态分析）2、经济预测（计量经济学模型的预测是寻找出经济变量过去的变化规律，并据此对经济变量未来的值进行预测，如对股票价格、经济增长率的预测）3、政策评价（计量经济学模型具有“经济政策实验室”功能，刺激汽车购买政策的效果评价）4、检验与发展经济理论（计量经济学模型是检验经济理论的有效工具，在对经济学理论的检验过程中推动经济学理论的发展，消费理论的检验与发展） 评价：（1）：四大功能中，检验经济理论与结构分析功能的可靠性强，而政策分析与经济预测功能的可靠性较弱。

（2）：建立模型的理论、估计模型的方法与数据的质量是决定模型能否成功建立的三要素。

建立模型的步骤：1、确定模型包含的变量，被解释变量由问题确定，解释变量确定依据（a.经济学理论和经济学行为分析、b.用统计检验的方法确定）2、确定模型的数学形式：),,...,,(21u X X X f Y k =（加法模型：uX X X Y k k +++++=αααα...22110；乘法模型：u X X X Y kk βββ...2121=）确定解释变量与被解释变量的注意事项：1、现在和未来不能解释过去2、没有特别说明，计量经济学中的变量视为为随机变量 引入随机扰动项：随机扰动项是被解释变量与解释变量一定的条件下，被解释变量条件期望的差。

随机扰动项的引入：代表影响被解释变量的未知因素；代表众多对被解释变量有微小作用的变量的综合；代表数据观测误差。

计量经济学与数学函数的区别： 因果关系与相关关系的区别与联系相关关系：两变量之间线性关系，相关系数反映两变量之间的相关关系，定义: 设D(X)>0, D(Y)>0,称)()(),(Y D X D Y X Cov XY =ρ为变量x y 的相关系数相关性分析与回归分析的差异相关性分析：通过样本相关系数推断总体的相关性。

计量经济学重点知识整理计量经济学是经济学中重要的一个分支，主要研究经济现象和经济理论的数理化方法。

本文将整理计量经济学中的重点知识，帮助读者系统地理解和掌握这门学科。

一、计量经济学简介计量经济学是运用统计方法和经济模型对经济问题进行定量分析的学科。

它利用数理统计学的工具，根据经济理论和实证研究的需要，对经济现象进行测度和解释。

计量经济学方法的特点是同时考虑了外生性和内生性变量之间的关系，能够揭示其中的因果关系。

二、计量经济学的基本原理1. 线性回归模型线性回归模型是计量经济学中最基本的模型之一，用于描述因变量与自变量之间的线性关系。

常见的线性回归模型有简单线性回归模型和多元线性回归模型。

对于简单线性回归模型，可以通过最小二乘法估计模型参数，求得最佳拟合曲线。

而多元线性回归模型则通过矩阵运算推导出参数的估计公式。

2. 假设检验在计量经济学中，假设检验是一种重要的统计方法，用于验证经济理论的假设。

常见的假设检验包括 t 检验、F 检验和卡方检验等。

通过构建原假设和备择假设，并计算相应的统计量，可以对经济理论提出的假设进行检验，从而得出结论。

3. 时间序列分析时间序列分析是计量经济学中的一个重要分支，用于研究随时间变化的经济现象。

常见的时间序列分析方法包括自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的计算，以及平稳性检验、白噪声检验、单位根检验等。

这些方法可以帮助我们了解时间序列数据的性质，并进行有效的预测。

4. 面板数据分析面板数据是计量经济学中常用的一种数据类型，指同一时期内多个个体或单位的多个观测数据。

面板数据分析方法可以更好地解决普通截面数据和时间序列数据的缺陷，提高分析的效果。

常见的面板数据模型包括固定效应模型和随机效应模型，通过估计模型参数，可以得到各个因素对经济变量的影响。

三、计量经济学的应用领域1. 消费者行为分析计量经济学方法可以应用于消费者行为的分析，通过对消费者支出和收入等因素的测度和分析，揭示消费者行为背后的规律。

计量经济学1. 外生变量和滞后变量统称为前定变量。

2. 设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为，。

3. 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是广义差分法。

4. 设某商品需求模型为，其中Y 是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为完全的多重共线性。

5. 计量经济模型的基本应用领域有结构分析、经济预测、政策评价。

6. 完全多重共线性时，可以计算模型的拟合程度的判断是不正确的。

7. 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用虚拟变量。

8. 半对数模型中，参数β1的含义是X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化。

9. 存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差变大。

10. 在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为0.8327。

11. 对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生完全多重共线性。

12. 模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差增大。

13. u t＝ρu t－1+v t序列相关可用DW检验（v t为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）。

14. 关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是既有随机因素，又有系统因素。

15. Goldfeld-Quandt方法用于检验异方差性。

16.判定系数R2的取值范围是0≤R2≤1。

17.经济计量模型的被解释变量一定是内生变量。

18.用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点。

19. 消费函数模型，其中I为收入，则当期收入I t对未来消费C t+2的影响是：I t增加一单位，C t+2增加0.1个单位。

20. 回归模型中，关于检验所用的统计量，说法正确的是服从21. 如果模型y t=b0+b1x t+u t存在序列相关，则cov(u t, u s) ≠0(t≠s)。

计量经济学重点知识整理1一般性定义计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

研究的主体〔动身点、回宿、核心〕：经济现象及数量变化规律研究的工具〔手段〕：模型数学和统计方法必须明确：方法手段要服从研究对象的实质特征〔与数学不同〕,方法是为经济咨询题效劳2注重：计量经济研究的三个方面理论：即讲明所研究对象经济行为的经济理论——计量经济研究的根底数据：对所研究对象经济行为瞧测所得到的信息——计量经济研究的原料或依据方法：模型的方法与估量、检验、分析的方法——计量经济研究的工具与手段三者缺一不可3计量经济学的学科类型●理论计量经济学研究经济计量的理论和方法●应用计量经济学：应用计量经济方法研究某些领域的具体经济咨询题4区不：●经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量●计量经济学对经济关系要作出定量的估量，对经济理论提出经验的内容5计量经济学与经济统计学的关系联系：●经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量●经济统计提供的数据是计量经济学据以估量参数、验证经济理论的全然依据●经济现象不能作实验，只能被动地瞧测客瞧经济现象变动的既成事实，只能依靠于经济统计数据6计量经济学与数理统计学的关系联系：●数理统计学是计量经济学的方法论根底区不：●数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性；●计量经济学是从经济模型动身，研究模型参数的估量和推断，参数有特定的经济意义，标准假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法3、计量经济学的特点：计量经济学的一个重要特点是：它自身并没有固定的经济理论，而是依据其它经济理论，应用计量经济方法将这些理论数量化。

4、计量经济学什么缘故是一门单独的学科计量经济学是经济理论、数理经济、经济统计与数理统计的混合物。

1、经济理论所作的陈述或假讲大多数是定性性质的，计量经济学对大多数经济理论给予经验内容。

量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

计量经济学复习要点第一篇：计量经济学复习要点计量经济学复习要点第一章、概率论基础1.随机事件的概念P22.古典概行例题P5例1.1P2例1.2利用第一章的知识说明抽签的合理性如何利用第一章的知识估计一个池塘有多少鱼还有一个关于晚上紧急集合穿错鞋的题目，记不太清楚了3.期望与方差的概念，切比雪夫不等式，看例题1.4-例题1.8，不要求求出数4.变异系数的概念P175.大数定律和中心极限定律（具有独立同分布的随机变量序列的有限和近似地服从正态分布）的概念P24、P25第二章、矩阵代数1.矩阵的定义，加（page29）、减（page29）、乘（page30）、转置（page30）、逆（page31）知道怎么回事2.最小二乘法P39-P41（定义最小二乘解）3.第三节没有听，求听课学霸补充第三章、数据的分析方法和参数的统计推断1.数据的分析方法（算数平均、加权算数平均、几何平均、移动平均）（1）几种分析方法的定义（2）几中分析方法的不同（3）每种分析方法的具体作用（4）移动平均法中k的选择（5）指数平滑法的意义，α的选择，P552.t分布的概率密度函数3.矩估计法定义4.几大似然估计法P65，例题3.7例题3.85.贝叶斯估计和极大极小估计（应该是只看一下概念就可以了）6.假设检验（1）基本思想P75（2）双边假设检验（3）单边假设检验（4）参数检验P807.方差分析的思想、作用和模型第四章、一元线性回归（计算题）回归方程的求法，显著性检验，经济解释（各参数的解释），不显著的解释第六章、虚拟变量的回归模型1.虚拟变量的作用及模型2.应用虚拟变量改变回归直线的截距、斜率3.对稳定性的检验第二篇：2007计量经济学复习要点2007年计量经济学课程要点归纳1.十大经典假设的证明（关于两变量模型的性质检验）2.BLUE估计量的证明3.自相关检验方法（检验方法一定要记住）4.异方差检验方法（至少三种）5.孙老师讲过的附录要留意6.异方差与自相关的补救措施7.违反十大经典假设情况下的问题怎么解决（如多重共线性，异方差，自相关问题，虚拟变量的估计）注：以上重点均是提供参考，不做考试说明计量考察的重点是对计量模型的建立与估算，结果评价与补救思路的考察，没有大量的数学计算，请同学们放心！建议大家根据参考要点确定进度，并根据孙老师上课的重点决定自己的复习范围！希望同学们认真复习，考出好成绩！王琳第三篇：计量经济学复习笔记计量经济学复习笔记CH1导论1、计量经济学：以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

计量经济学复习资料1、费里希（R.Frish）是经济计量学的主要开拓者和奠基人。

2、经济计量学与数理经济学和树立统计学的区别的关键之点是“经济变量关系的随机性特征”。

3、经济计量学识以数理经济学和树立统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。

它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。

4、时序数据即时间序列数据。

时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。

5、横截面数据是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。

6、对于一个独立的经济模型来说，变量可以分为内生变量和外生变量。

内生变量被认为是具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的；外生变量被认为是非随机变量，它们的数值是在模型之外决定的。

7、对于模型中的一个方程来说，等号左边的变量称为被解释变量，等号右边被称为解释变量。

在模型中一个方程的被解释变量可以是其它方程的解释变量。

被解释变量一定是模型的内生变量，而解释变量既包括外生变量，也包括一部分内生变量。

8、滞后变量与前定变量。

有时模型的设计者还使用内生变量的前期值作解释变量，在计量经济学中将这样的变量程为滞后变量。

滞后变量显然在求解模型之前是已知量，因此通常将外生变量与滞后变量合称为前定变量。

9、控制变量与政策变量。

由于控制论的思想不断渗入经济计量学，使某些经济计量模型具有政策控制的特点，因此在经济计量模型中又出现了控制变量、政策变量等名词。

政策变量或控制变量一般在模型中表现为外生变量，但有时也表现为内生变量。

10、经济参数分为：外生参数和内生参数。

外生参数一般是指依据经济法规人为确定的参数，如折旧率、税率、利息率等。

内生参数是依据样本观测值，运用统计方法估计得到的参数。

如何选择估计参数的方法和改进估计参数的方法，这是理论经济计量学的基本任务。

11、用数学模型描述经济系统应当遵循以下两条基本原则：第一、以理论分析作先导；第二模型规模大小要适度。

计量经济学复习资料计量经济学复习资料第一章1、建立经典单方程计量经济学模型的步骤。

P9答：1）理论模型的设计；2）样本数据的收集；3）模型参数的估计；4）模型的检验 2、理论模型设计的主要工作。

P9答：1）选择变量；2）确定变量之间的数学关系；3）拟定模型中待估计参数的数值范围 3、模型解释变量选择的注意事项。

P10 答：1）需要正确理解和把握所研究经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律；2）选择变量要考虑数据的可得性；3）选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每个解释变量都是独立的。

4、理论模型设计的主要内容。

P9答：1）确定模型所含的变量；2）确定模型的数学形式；3）拟定理论模型中待估参数的理论期望值。

5、时间序列数据：一批按照时间先后排列的统计数据P126、截面数据：一批发生在同一时间截面上的调查数据。

P137、虚拟变量数据：也称为二进制数据，一般取0或1。

P13 9、被解释变量: 等号左边的因变量 10、解释变量:等号右边的自变量第二章1、回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。

2、回归分析的主要内容：1）根据样本观察值对计量经济学模型参数进行估计，求得回归方程； 2）对回归方程、参数估计值进行显著性检验； 3）利用回归方程进行分析评价及预测。

3、随机干扰项： u 是观察值Y 围绕它的期望值的离差，是一个不可观测的可正可负的随机变量，也称为随机误差项。

4、样本残差：e ，代表其他影响Y 的因素的集合，可看成是u 的估计量5、总体回归函数：i i i u X Y ++=10ββ 6、样本回归函数01??i i iY X e ββ=++ 7、总离差平方和（TSS ）表示实测的Y 值围绕其均值的总变异回归平方和（ESS ）为来自解释变量的回归平方和残差平方和（RSS ）是围绕回归线的Y 值的变异∑2i e8、可决系数R2：9、根据上图一元线性回归结果判断，方程拟合优度如何？变量X的显著性检验如何？变量X 对变量Y的影响是怎样的？10、t检验值、参数和标准误之间的关系第三章1、多元回归模型的意义。