MATLAB在GARCH模型上的应用基于玉米期货收益率
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GARCH 模 型 是 研 究 金 融 数 据 波 动 性 的 工 具 ， 为 说 明 MATLAB 的作用，文章应用 GARCH 模型讨论玉米期货收益率的 波动特性。样本期数据是 2011 年 1 月 4 日—2012 年 4 月 27 日 玉米期货的连续合约日收盘价，样本容量为 279 个，日收益率的 计算采用对数收益率，rt=ln （pt/pt-1），pt 为第 t 个交易日玉米期货 的收盘价。
GARCH（p，q）模型分为均值方程 ARMA（r，m）模型和方差方 程 GARCH（p，q）模型两部分。 ────────────────
* 基金项目：西北政法大学青年人才基金资助项目 （09XJC022）；西北政法大学教学改革研究项目（2010）。
回报
条件标准差
信息
r
m
p
q
Σ Σ Σ Σ yt=c+ 准iyt-i+ θjεt-j；σt2=k+ βiσt-i2+ αjεt-i2
输出计算结果和图形（见图 1）。
Standard T
Parameter Value
Error
Statistic
C －0.000 128 33 0.000 253 08 －0.507 1
AR（1） 0.340 19 0.921 6
0.369 1
MA（1） －0.408 69 0.890 74 －0.458 8
科技情报开发与经济
SCI-TECH INFORMATION DEVELOPMENT ＆ ECONOMY
2012 年 第 22 卷 第 24 期
文章编号：1005－6033（2012）24－0127-02
收稿日期：2012－06－15
MATLAB 在 GARCH 模型上的应用 *
— ——基于玉米期货收益率
garchset 和估计函数 garchfit 进行计算得出估计模型，代码如下：
＞＞yumi＝ascii2fts（‘at.txt’，1，2）
＞＞ r1 ＝price2re（t yumi）
＞＞ spec＝garchse（t‘m’，1，‘r’，1，‘p’，1，‘q’，1）
＞＞garchfi（t spec，r1）
研究、受众需求研究以及与媒体合作的研究，这些研究对公共气象服务工作具有参考
价值。
关键词：广播气象学；文献计量分析；内容分析；传播学
中图分类号：G250.252
文献标识码：A
广播气象学是气象学与新闻传播学的交叉学科，随着近些 年广播气象事业的飞速发展，广播气象人已经成为气象事业不 可或缺的一部分，广播气象学已经成为气象学的一个重要分支。 笔者对我国 CNKI 数据库、万方数据库和国际知名数据库的现有 文献进行检索发现，从传播学角度对广播气象进行研究的文章 甚少，尚未有广播气象传播研究概况的综述与评论。为了了解广 播气象学的发展概况，我们采用文献计量法和内容分析法进行 分析，旨在初步了解该学科的研究现状，提出该学科需深入探索
K 8.029 7e－006 4.616 4e－006 1.739 4
0.05 0
-0.05 0
0.02 0.01
0 0
0.05 0
-0.05 0
data1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ50
100
150
200
250
300
（a）
data2
50
100
150
200
250
300
（b）
data3
50
100
150
200
250
300
（c）
图 1 GARCH 模型结果示意图
文献标识码：A
1 问题的提出
金融市场波动性的研究是目前金融计量学领域的热点问题， 是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础，Engle 提出的 自回归条件异方差（ARCH）模型开创了利用时间序列工具研究金 融波动时变性和异方差性的先河，并成功应用于英国通货膨胀指 数的波动性研究，此后在 ARCH 模型基础上，逐渐提出不同类型 的 GARCH 模型，这些模型对研究市场间的波动溢出效应、多个市 场、多种资产的收益和风险分析起到了重要的作用。金融时间序列 数据众多，特性复杂，这就对金融模型的计算及数据特征图示直观 化提出了更高的要求。Eviews 是目前广泛应用的计量分析软件， 模式化的设置使得操作简单，但金融模型发展迅速，种类繁多，应 用各异，金融问题研究方向的差异需要适时修改模型及参数，而 Eviews 的模式化无法应对，故需要相对灵活的计算软件。
吴静杰
（西北政法大学经济管理学院，陕西西安，710063）
摘 要：针对 GARCH 族模型的复杂多样性，将 MATLAB 引入 GARCH 模型，并以反映
玉米期货收益率波动的 GARCH 模型说明了 MATLAB 的应用。
关键词：MATLAB；GARCH 模型；玉米期货；收益率
中图分类号：F830.93
（新疆气象局编译室，新疆乌鲁木齐，830002）
摘 要：对 CNKI 数据库 1991—2011 年的文献进行检索，采用文献计量法和内容分析
法分析了主题为“广播”与“气象”的文章，揭示了我国广播气象传播研究的现状，基于
分析结果，指出目前广播气象研究主要涉及广播气象产品传播中的通信媒介技术，其
次是气象部门节目制作技术与服务的经验总结，未来研究需要侧重于传播效果与影响
MATLAB 采用程序化语言，主要用于数学模型的数值计算， 为解决金融问题，MathWorks 公司专门开发了金融工具箱，涵盖 了通常的金融计算，适于进行学术研究和实务计算，并且 MATLAB 核心文件和工具箱的公开性易于进行修改，以满足模 型差异化的需求。
2 MATLAB 在 GARCH 模型上的具体应用
i=1
j=1
i=1
j=1
以下编写 MATLAB 语言进行 GARCH 分析，将数据保存在
MATLAB 目录下的 at.txt 文件中，用函数 ascii2fts 读入 MATLAB
保存在变量 yumi 中，再利用 price2ret 函数将价格时间序列转换
为收益率时间序列，最后用 GARCH 模型中的参数设定函数
127
科技情报开发与经济
SCI-TECH INFORMATION DEVELOPMENT ＆ ECONOMY
2012 年 第 22 卷 第 24 期
文章编号：1005－6033（2012）24－0128-04
收稿日期：2012－07－08
传播学视野下对广播气象研究现状的
文献计量与内容分析
尹仔锋，阿吉古丽
GARCH（p，q）模型分为均值方程 ARMA（r，m）模型和方差方 程 GARCH（p，q）模型两部分。 ────────────────
* 基金项目：西北政法大学青年人才基金资助项目 （09XJC022）；西北政法大学教学改革研究项目（2010）。
回报
条件标准差
信息
r
m
p
q
Σ Σ Σ Σ yt=c+ 准iyt-i+ θjεt-j；σt2=k+ βiσt-i2+ αjεt-i2
输出计算结果和图形（见图 1）。
Standard T
Parameter Value
Error
Statistic
C －0.000 128 33 0.000 253 08 －0.507 1
AR（1） 0.340 19 0.921 6
0.369 1
MA（1） －0.408 69 0.890 74 －0.458 8
科技情报开发与经济
SCI-TECH INFORMATION DEVELOPMENT ＆ ECONOMY
2012 年 第 22 卷 第 24 期
文章编号：1005－6033（2012）24－0127-02
收稿日期：2012－06－15
MATLAB 在 GARCH 模型上的应用 *
— ——基于玉米期货收益率
garchset 和估计函数 garchfit 进行计算得出估计模型，代码如下：
＞＞yumi＝ascii2fts（‘at.txt’，1，2）
＞＞ r1 ＝price2re（t yumi）
＞＞ spec＝garchse（t‘m’，1，‘r’，1，‘p’，1，‘q’，1）
＞＞garchfi（t spec，r1）
研究、受众需求研究以及与媒体合作的研究，这些研究对公共气象服务工作具有参考
价值。
关键词：广播气象学；文献计量分析；内容分析；传播学
中图分类号：G250.252
文献标识码：A
广播气象学是气象学与新闻传播学的交叉学科，随着近些 年广播气象事业的飞速发展，广播气象人已经成为气象事业不 可或缺的一部分，广播气象学已经成为气象学的一个重要分支。 笔者对我国 CNKI 数据库、万方数据库和国际知名数据库的现有 文献进行检索发现，从传播学角度对广播气象进行研究的文章 甚少，尚未有广播气象传播研究概况的综述与评论。为了了解广 播气象学的发展概况，我们采用文献计量法和内容分析法进行 分析，旨在初步了解该学科的研究现状，提出该学科需深入探索
K 8.029 7e－006 4.616 4e－006 1.739 4
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（c）
图 1 GARCH 模型结果示意图
文献标识码：A
1 问题的提出
金融市场波动性的研究是目前金融计量学领域的热点问题， 是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础，Engle 提出的 自回归条件异方差（ARCH）模型开创了利用时间序列工具研究金 融波动时变性和异方差性的先河，并成功应用于英国通货膨胀指 数的波动性研究，此后在 ARCH 模型基础上，逐渐提出不同类型 的 GARCH 模型，这些模型对研究市场间的波动溢出效应、多个市 场、多种资产的收益和风险分析起到了重要的作用。金融时间序列 数据众多，特性复杂，这就对金融模型的计算及数据特征图示直观 化提出了更高的要求。Eviews 是目前广泛应用的计量分析软件， 模式化的设置使得操作简单，但金融模型发展迅速，种类繁多，应 用各异，金融问题研究方向的差异需要适时修改模型及参数，而 Eviews 的模式化无法应对，故需要相对灵活的计算软件。
吴静杰
（西北政法大学经济管理学院，陕西西安，710063）
摘 要：针对 GARCH 族模型的复杂多样性，将 MATLAB 引入 GARCH 模型，并以反映
玉米期货收益率波动的 GARCH 模型说明了 MATLAB 的应用。
关键词：MATLAB；GARCH 模型；玉米期货；收益率
中图分类号：F830.93
（新疆气象局编译室，新疆乌鲁木齐，830002）
摘 要：对 CNKI 数据库 1991—2011 年的文献进行检索，采用文献计量法和内容分析
法分析了主题为“广播”与“气象”的文章，揭示了我国广播气象传播研究的现状，基于
分析结果，指出目前广播气象研究主要涉及广播气象产品传播中的通信媒介技术，其
次是气象部门节目制作技术与服务的经验总结，未来研究需要侧重于传播效果与影响
MATLAB 采用程序化语言，主要用于数学模型的数值计算， 为解决金融问题，MathWorks 公司专门开发了金融工具箱，涵盖 了通常的金融计算，适于进行学术研究和实务计算，并且 MATLAB 核心文件和工具箱的公开性易于进行修改，以满足模 型差异化的需求。
2 MATLAB 在 GARCH 模型上的具体应用
i=1
j=1
i=1
j=1
以下编写 MATLAB 语言进行 GARCH 分析，将数据保存在
MATLAB 目录下的 at.txt 文件中，用函数 ascii2fts 读入 MATLAB
保存在变量 yumi 中，再利用 price2ret 函数将价格时间序列转换
为收益率时间序列，最后用 GARCH 模型中的参数设定函数
127
科技情报开发与经济
SCI-TECH INFORMATION DEVELOPMENT ＆ ECONOMY
2012 年 第 22 卷 第 24 期
文章编号：1005－6033（2012）24－0128-04
收稿日期：2012－07－08
传播学视野下对广播气象研究现状的
文献计量与内容分析
尹仔锋，阿吉古丽
