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文华程序化交易函数

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3日线上穿8日线买进开仓 3日线下穿8日线卖出平仓 测试结果： 测试天数： 239 测试周期数： 157 指令总数： 23 平均交易周期：13 初始资金： 100000 最终权益： 100050 总收益率(盈利/初始资金)： 0.05% 盈利： 50.00 扣除最大盈利后收益率： -0.87% 扣除最大亏损后收益率： 0.44%

可靠性(胜率)： 25.00% 成交额： 390950 期望收益(平均R乘数)： 0.02R 总手续费： 0

总交易次数： 12 盈利次数比例： 25.00% 亏损次数比例： 66.67% 平均利润率： 0.00% 平均每次盈利： 4 标准离差率： 8626.5% 标准离差： 359.44 多头次数： 11 空头次数： 0 多头盈利次数： 3 空头盈利次数： 0

盈利次数： 3 亏损次数： 8 总盈利： 1765(1.77%) 总亏损： -1715(-1.71%) 平均盈利率： 592(0.59%) 平均亏损率： -215(-0.21%) 最大盈利额： 915(0.92%) 最大亏损额： -385(-0.38%) 平均盈利周期： 13 平均亏损周期： 3 最大盈利周期： 16 最大亏损周期： 5 最大连续盈利次数： 2 最大连续亏损次数： 6 最大连续盈利： 915(0.92%) 最大连续亏损： -1490(-1.48%)

空仓总时间： 73 最长空仓时间： 12 空仓时间/总时间： 46.50% 1.引用数据

AVPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)

SETTLE 引用结算价(只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价)

CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 C HIGH 引用最高价，也可简写为 H 。 LOW 引用最低价，也可简写为L 。 OPEN 引用开盘价，也可简写为O 。 OPI 引用持仓量 REF(X,N) 引用X在N个周期前的值 例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价

REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。（N为大于等于1的整数）『未来函数』 例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价

VOL 引用成交量，也可简写为V 。 GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。 例：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。

PARAM [参数名称，最小值，最大值，缺省值] 在源码中定义参数。 例：PARAM[N,1,100,12] MAN:MA(CLOSE,N);

自编公式支持的函数 表示参数为N，最小值为1，最大值为100，缺省值为12.

#IMPORT [CODE,PERIOD,FORMULA] AS VAR（Mytrader2009和Myadvisor（赢智）支持）

#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]AS VAR; CODE 文华码PERIOD 周期FORMULA 引用模型名 VAR 定义变量名

例子： #IMPORT [1205,MIN5,TEST] AS M1005 意思是引用[豆粕1005] 五分钟图上指标[TEST.FML] 的数据 使用的方法： 如当前存在一个指标TEST.FML //TEST.FML CL:=CLOSE; OP:=OPEN;

我想在新建的指标 TEST1中引用[豆粕1005] 五分钟周期上指标[TEST.FML] 的数据 可以如下编写TEST1指标 //TEST1.FML #IMPORT [1205,MIN5,TEST] AS VARTEST DD:VARTEST.CL; DF:VARTEST.OP;

引用的约束 1.只能引用 .FML文件 2.只能引用如下周期 MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 HOUR3 HOUR8 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用长周期比如不能日线周期上加载引用了分钟数据的指标。 4.被引用的指标中不能存在引用 5.如果不写文华码，默认引用当前合约

2.金融统计 BACKSET(X,N) 若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。『未来函数』 例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1

BARSLAST(X) 求上一次条件成立到当前的周期数。 COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。如果N为0则表示从已申请到的数据的第一天开始算起。 例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)); COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足WR>80的次数

DMA(X,A) 返回X的动态移动平均，其中A为常数，并且必须介于0及1之间。 计算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值。

EMA(X,N) 表示求X在N周期内的平滑移动平均。（指数加权） 计算方法：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1) 其中EMA(X,(N-1))为第(N-1)天的EMA值

EMA2(X,N) 表示求X在N周期内的加权平均。（线性加权） 计算方法：EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值...

HHV(X,N) 得到X在N周期内的最高值，如果N＝0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。 例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。

HHVBARS(X,N) 得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。 例：HHVBARS(VOL,0); 求历史成交量最大的周期到当前的周期数 LLV(X,N) 得到X在N周期内的最小值，如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。 例：LLV(LOW,25);表示求25个周期内最低价的最小值

LLVBARS(X,N) 得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数。如果N=0则从本地数据的第一个有效周期开始算起。 例：LLVBARS(VOL,0); 求历史成交量最小的周期到当前的周期数

MA(X,N) 求X在N周期内的简单移动平均。 计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5个周期内的简单移动平均

ZIGZAG(X,P,N) 之字转向,当X变化量超过P时转向,当N取1,P为百分比数;当N取0,P为价位差值绝对值。『未来函数』

例：ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高价的10%的之字转向 ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向

PEAK(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波峰的值。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』 例：PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的数值;

PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰的数值

PEAKBARS(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』 例：PEAKBARS(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰到当前的周期数 PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰到当前的周期数 TROUGH(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波谷的值。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』 例：TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低价的10%的之字转向的上一个波谷的数值 TROUGH (MA(LOW,34),100,1,0);表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷的数值

TROUGHBARS(X,P,M,N) 取得ZIGZAG前M个波谷到当前周期的周期数。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』 TROUGHBARS(LOW,10,1,1);表示最低价的10%的之字转向的上一个波谷到当前的周期数 TROUGHBARS(MA(LOW,34),100,1,0);表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷到当前的周期数

SAR(N,Step,Max) 得到抛物转向值。N为计算周期,Step为步长,Max为极值。（系统函数，计算步骤后台自动完成）

例：SAR(17,0.03,0.3);表示计算17个周期抛物转向，步长为3%，极限值为30% SMA(X,N,M) 得到X在N个周期内的移动平均，M为权重（M为常数）。 计算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N

SUM(X,N) 得到X在N周期内的总和，如果N=0，则从第一个有效周期开始算起。 例: SUM(VOL,10);表示统计10周期内的成交量总和

SUMBARS(X,A) 得到X向前累加直到大于A时的周期数。 TRMA(X,N) 求X在N周期内的三角移动平均。 TSMA(X,N) 求X在N周期内的时间序列移动平均。 计算方法：TSMA(X,N)= FORCAST(X,N)+SLOPE(X,N)

3.数理统计

合集下载

已破解的交易策略源码[文华财经公式]

已破解的交易策略源码[文华财经公式]

已破解的交易策略源码：DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,10);VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),10);ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);FASTSC:=2/(2 + 1);SLOWSC:=2/(30 + 1);SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;:c,nodraw;CONSTANT:=SSC*SSC;AMAHIGH:=REF(EMA(HIGH,100),1)+CONSTANT*(HIGH- EMA(HIGH,100)); AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,100),1)+CONSTANT*(CLOSE- REF(EMA(CLOSE,100),1)); AMALOW:=REF(EMA(LOW,100),1)+CONSTANT*(LOW- EMA(LOW,100));REF(LOW>AMAHIGH,1),BK;REF(CLOSE<AMACLOSE OR CLOSE<=0.995*BKPRICE,1),SP;REF(HIGH<AMALOW,1),SK;REF(CLOSE>AMACLOSE OR CLOSE>=1.005*SKPRICE,1),BP;AUTOFILTER;源码解析：DIRECTION赋值:收盘价-10日前的收盘价VOLATILITY赋值:(收盘价-昨收)的绝对值的10日累和ER赋值:DIRECTION/VOLATILITY的绝对值FASTSC赋值:2/(2 + 1)SLOWSC赋值:2/(30 + 1)SSC赋值:ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC输出:收盘价,NODRAWCONSTANT赋值:SSC*SSCAMAHIGH赋值:昨日最高价的100日指数移动平均+CONSTANT*(最高价- 最高价的100日指数移动平均)AMACLOSE赋值:昨日收盘价的100日指数移动平均+CONSTANT*(收盘价- 昨日收盘价的100日指数移动平均)AMALOW赋值:昨日最低价的100日指数移动平均+CONSTANT*(最低价- 最低价的100日指数移动平均)昨日最低价>AMAHIGH,BK昨日收盘价<AMACLOSEORCLOSE<=0.995*BKPRICE,SP昨日最高价<AMALOW,SK昨日收盘价>AMACLOSEORCLOSE>=1.005*SKPRICE,BPAUTOFILTER。

文华赢智wh8特色功能说明..

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有效控制下单成本
滑点设置，滑点就是委托价格和成交价格的差值 滑点原理：分批下单时，每一批次下单之前，系统自动判断 最新价差是否偏离交易触发时的价差，当最新价差超过设定 的范围时，后面批次自动停止。当最新价差回到设定的范围 内时，后面的批次自动继续下单，从而将交易成本控制在一 定的范围内。
祝交易愉快
第二部分日内高频交易系统 介绍
系统的打开： “程序化”“日内高频”便可调出 “日内高频”窗口。 窗口分类： “合约列表”、“图表窗口”、“模型 信号列表”及“持仓信息列表”。
合约的建立
点击窗口左侧“添加”按钮，设置好合约、图表日 期等内容后便完成了“日内高频”图表的建立。

合约名称：确定建立某个合约的图表； 大单设置：设置后图表会在满足“大单”条件位置进行标注，此 处可以由系统“自动”判断，也可以选择“手动”自己填写； 申请日期：调用该合约某一天数据（今天或历史数据）； 显示密度：图表数据的显示密度可以根据实际需要在疏、中及密 三档中进行调整； 重复以上操作可完成多个“日内高频”图表的建立，所添加图表 都会显示在窗口左侧“合约列表”中，双击列表或点击“图表窗 口”上方的标签可完成图表间切换。
模组测试与运行
在模组中有三个组群每个组群可加载36个模型，利用大量的模 型和理论的资金可以实现程序化交易的研究与改进。 模组的加载方式：程序化自动交易运行模组一号组群 模组新建第一步，定义数据区第二步，加载参数第 三步，下单精细控制第四步，模型参数修改第五步，保证 金参数。
模组加载与运行中的注意事项
注意：分批策略 A 每批下一份：当一份套利合约的两腿手数全 部成交以后，下一份才开始下单，保证每一批次结束时双边持 仓。 分批策略 B 每批份数根据盘面买卖量自动确定：每一批次， 系统根据两腿合约盘面的买卖量自动调整，每批次根据较小的 买量或者卖量发出委托，保证双边持仓的同时，提高分批下单 效率。 程序化组件下单：由程序化下单组件来对下单进行控制。
文华财经策略编写、下单组件编写新增函数

文华财经策略编写、下单组件编写新增函数

文华财经策略编写、下单组件编写新增函数文华 wh3中策略编写、下单组件编写新增函数汇总2二.下单组件编写新增函数1.引用数据函数AvPrice(Code)某合约当前均价。

用法：AvPrice(Code)返回合约Code的当前均价，Code为某合约的合约代码例：VAR avprice;辑判断函数SamePeriod(Code,PeriodStr,T1,T2)判断两个时间是否是同一个周期。

用法：SamePeriod(Code,PeriodStr,T1,T2)如果T1,T2是同一个周期返回1，否则返回0,Code:合约的合约代码，PeriodStr可以取以下值的其中之一："min1","min3","min5","min10","min15","min30","1hour","3h our","8hour","1day","week","month"，T1和T2是以总秒数表示的时间例：IF(SamePeriod("m1109","min10",LastOrderTime(),Time("09:0 0:00"))合约为m1109，周期为10分钟情况下，如果最后一次下单时间与09:00:00在同一个周期内3.辅助函数CurrentTime()当前时间。

用法：CurrentTime()返回当前时间例：VAR CurTime;CurTime=CurrentTime(); 学运算函数ABS(Value)取整形绝对值。

用法：ABS(Value)返回Value的绝对值，Value是整形值例：VAR X;X=ABS(5);F_Period取得当前模型的周期。

最新文华期货自动化交易模型编写教程

最新文华期货自动化交易模型编写教程

一、程序化交易的编写㈠、交易模型编写规范和一般原则1、编辑平台支持的操作符：= 只定义一个局部变量(这个变量在画图时是不画的) TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2;:MA(TMP1,10);上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1，在下面一行中引用了这个局部变量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句MA10所求出的结果。

相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价线，同时显示了均价的名称为A VP,第二条线是均价的简单移动平均线。

A VP:(OPEN+CLOSE)/2;MA(A VP,10);：声明了一个变量，在画图时画出它并且按这个名字显示。

2、编辑平台支持的函数⑴引用数据A VPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE 引用结算价(只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价)CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 CHIGH 引用最高价，也可简写为H 。

LOW 引用最低价，也可简写为L 。

OPEN 引用开盘价，也可简写为O 。

OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。

（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量，也可简写为V 。

GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。

例：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。

PARAM [参数名称，最小值，最大值，缺省值] 在源码中定义参数。

例：PARAM[N,1,100,12]MAN:MA(CLOSE,N);表示参数为N ，最小值为1，最大值为100，缺省值为12.#IMPORT [CODE,PERIOD,FORMULA] AS V AR （Mytrader2009和Myadvisor （赢智）支持） #IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASV AR;CODE 文华码PERIOD 周期FORMULA引用模型名V AR 定义变量名例子：#IMPORT [1205,MIN5,TEST] AS M1005意思是引用[豆粕1005] 五分钟图上指标[TEST.FML] 的数据使用的方法：如当前存在一个指标TEST.FML//TEST.FMLCL:=CLOSE;OP:=OPEN;我想在新建的指标 TEST1中引用[豆粕1005] 五分钟周期上指标[TEST.FML] 的数据可以如下编写TEST1指标//TEST1.FML#IMPORT [1205,MIN5,TEST] ASV ARTESTDD:V ARTEST.CL;DF:V ARTEST.OP;引用的约束1.只能引用 .FML 文件2.只能引用如下周期 MIN1 MIN3 MIN5MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 HOUR3HOUR8 DAY WEEK MONTH3.只能短周期引用长周期比如不能日线周期上加载引用了分钟数据的指标。