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文华财经模型与函数详解

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文华财经WH8.2盘口模型函数列表

文华财经WH8.2盘口模型函数列表
例：
VAR price;
price=AL_BuyAvgPrice("m1409"); //定义一个变量price，price为组件中豆粕1409的多头持仓成本价。
AL_BuyPosition
取算法交易组件某合约多头持仓。
用法：
AL_BuyPosition("CODE");取算法交易组件中CODE合约的多头持仓，CODE为合约名。
3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。
例：
VAR offsetprofit;
offsetprofit=AL_OffSetProfit();// 定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409的平仓盈亏。
Arbi_YClosePDiff
根据套利表达式计算该套利组合的昨日收盘价的价差或价比并返回。
用法：
Arbi_YClosePDiff()，计算并返回该套利组合的昨日收盘价价差或价比。
例：
VAR YClosePD;//定义一个变量，用来保存昨日收盘价价差或价比
YClosePD = Arbi_YClosePDiff()//计算昨日收盘价价差或价比并返回给YClosePD
ActualLeverage
取得某期权合约的真实杠杆率。
用法：
ActualLeverage(Code)返回合约Code的真实杠杆率，Code为某期权合约的合约代码。
注：
真实杠杆率=Delta*杠杆比率
例：
VAR qqLeabharlann ctualLeverage;//定义一个变量qqActualLeverage

文华财经函数大全

文华财经函数大全

文华财经函数大全1、引用数据AVPRICE引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE引用结算价(如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线，一小时k 线，每根k线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.)CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。

HIGH引用最高价，也可简写为H。

LOW引用最低价，也可简写为L。

OPEN引用开盘价，也可简写为O。

OPI引用持仓量REF(X,N)引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N)引用N个周期后的数据。

（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL引用成交量，也可简写为V。

GETPRICE(N)根据文华码取出某一品种的最新价。

例子：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。

2、金融统计BACKSET(X,N)若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。

『未来函数』例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1该函数参数支持变量计算如BACKSET(CLOSE>OPEN,VAR1);//VAR1是变量BARSLAST(X)求上一次条件成立到当前的周期数。

例：BARSLAST(X):上一次满足X条件到现在的K线根数。

如果本根K线满足X条件，则BARSLAST(X)返回0.COUNT(X,N)表示统计在N周期内满足X条件的周期数。

若N=0则从本地数据的第一个有效值开始。

例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足WR>80的次数。

文华独特的形态箱体交易策略模型[文华财经公式]

文华独特的形态箱体交易策略模型[文华财经公式]

文华独特的形态箱体交易策略模型[文华财经公式] 文华独特的形态箱体交易策略模型BAA:=1;MA4:=EMA(CLOSE,10)*BAA;HH:=HHV(HIGH,5)*BAA;LL:=LLV(LOW,5)*BAA;H1:=IFELSE(CLOSE>REF(HH,1),1,0)*BAA;L1:=IFELSE(CLOSE<REF(LL,1),-1,0)*BAA;H0:=REF(HIGH,1)*BAA;L0:=REF(LOW,1)*BAA;P7:=H1+L1*BAA;P8:=IFELSE(P7=0,REF(P7,1),P7)*BAA;P9:=IFELSE(P8=0,REF(P8,1),P8)*BAA;P10:=IFELSE(P9=0,REF(P9,1),P9)*BAA;P11:=IFELSE(P10=0,REF(P10,1),P10)*BAA;P12:=IFELSE(P11=0,REF(P11,1),P11)*BAA;P13:=IFELSE(P12=0,REF(P12,1),P12)*BAA;P14:=IFELSE(P13=0,REF(P13,1),P13)*BAA;P15:=IFELSE(P14=0,REF(P14,1),P14)*BAA;P16:=IFELSE(P15=0,REF(P15,1),P15)*BAA;P17:=IFELSE(P16=0,REF(P16,1),P16)*BAA;P18:=IFELSE(P17=0,REF(P17,1),P17)*BAA;P19:=IFELSE(P18=0,REF(P18,1),P18)*BAA;P20:=IFELSE(P19=0,REF(P19,1),P19)*BAA;P21:=IFELSE(P20=0,REF(P20,1),P20)*BAA;P22:=IFELSE(P21=0,REF(P21,1),P21)*BAA;P23:=IFELSE(P22=0,REF(P22,1),P22)*BAA;P24:=IFELSE(P23=0,REF(P23,1),P23)*BAA;P25:=IFELSE(P24=0,REF(P24,1),P24)*BAA; P26:=IFELSE(P25=0,REF(P25,1),P25)*BAA; P27:=IFELSE(P26=0,REF(P26,1),P26)*BAA; P28:=IFELSE(P27=0,REF(P27,1),P27)*BAA; P29:=IFELSE(P28=0,REF(P28,1),P28)*BAA; P30:=IFELSE(P29=0,REF(P29,1),P29)*BAA; T:=IFELSE(P30=0,REF(P30,1),P30)*BAA;T=1,BPK;T=-1,SPK;AUTOFILTER;//赢顺去掉该行源码解析：BAA赋值:1MA4赋值:收盘价的10日指数移动平均*BAA HH赋值:5日内最高价的最高值*BAALL赋值:5日内最低价的最低值*BAAH1赋值:IFELSE(收盘价>昨日HH,1,0)*BAA L1赋值:IFELSE(收盘价<昨日LL,-1,0)*BAA H0赋值:昨日最高价*BAAL0赋值:昨日最低价*BAAP7赋值:H1+L1*BAAP8赋值:IFELSE(P7=0,昨日P7,P7)*BAAP9赋值:IFELSE(P8=0,昨日P8,P8)*BAAP10赋值:IFELSE(P9=0,昨日P9,P9)*BAAP11赋值:IFELSE(P10=0,昨日P10,P10)*BAA P12赋值:IFELSE(P11=0,昨日P11,P11)*BAAP13赋值:IFELSE(P12=0,昨日P12,P12)*BAA P14赋值:IFELSE(P13=0,昨日P13,P13)*BAA P15赋值:IFELSE(P14=0,昨日P14,P14)*BAA P16赋值:IFELSE(P15=0,昨日P15,P15)*BAA P17赋值:IFELSE(P16=0,昨日P16,P16)*BAA P18赋值:IFELSE(P17=0,昨日P17,P17)*BAA P19赋值:IFELSE(P18=0,昨日P18,P18)*BAA P20赋值:IFELSE(P19=0,昨日P19,P19)*BAA P21赋值:IFELSE(P20=0,昨日P20,P20)*BAA P22赋值:IFELSE(P21=0,昨日P21,P21)*BAA P23赋值:IFELSE(P22=0,昨日P22,P22)*BAA P24赋值:IFELSE(P23=0,昨日P23,P23)*BAA P25赋值:IFELSE(P24=0,昨日P24,P24)*BAA P26赋值:IFELSE(P25=0,昨日P25,P25)*BAA P27赋值:IFELSE(P26=0,昨日P26,P26)*BAA P28赋值:IFELSE(P27=0,昨日P27,P27)*BAA P29赋值:IFELSE(P28=0,昨日P28,P28)*BAA P30赋值:IFELSE(P29=0,昨日P29,P29)*BAA T赋值:IFELSE(P30=0,昨日P30,P30)*BAA T=1,BPKT=-1,SPKAUTOFILTER//赢顺去掉该行。

文华财经函数大全

文华财经函数大全

文华财经函数大全1、引用数据AVPRICE 引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE 引用结算价(如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线，一小时k线，每根k 线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.)CLOSE 引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。

HIGH 引用最高价，也可简写为H。

LOW 引用最低价，也可简写为L。

OPEN 引用开盘价，也可简写为O。

OPI 引用持仓量REF(X,N) 引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N) 引用N个周期后的数据。

（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL 引用成交量，也可简写为V。

GETPRICE(N) 根据文华码取出某一品种的最新价。

例子：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。

2、金融统计BACKSET(X,N) 若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。

『未来函数』例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1该函数参数支持变量计算如BACKSET(CLOSE>OPEN,VAR1);COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。

若N=0则从本地数据的第一个有效值开始。

例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足WR>80的次数。

DMA(X,N) 返回X的动态移动平均，其中N必须介于0及1之间。

计算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值。

文华财经WH策略函数列表

文华财经WH策略函数列表
2过滤模型平仓信号后：BKPRICE2返回值为0.
3非过滤模型持仓不为0时：BKPRICE2返回交易合约理论持仓的开仓均价.
4非过滤模型持仓为0时：BKPRICE2返回值为0.
3、模组运行,盘中出现BK信号,BKPRICE2取值为交易合约模组多头持仓的开仓均价.
4、该函数在模组运行中读取的是模组实际持仓的开仓均价,非理论持仓.
2设置信号执行方式为K线走完复核例如：在模型中写入CHECKSIG_SECBK,'A',N,'D',0;
BARSBK返回值为上一个BK信号距离当前的K线根数包含当前K线
例：
1、BARSBK>10,SP;
史信号计算中,出现SK信号当根K线,BARSSK返回空值
b.加载运行过程中,SK信号当根K线,信号固定后BARSSK返回空值
3、信号执行方式选择不进行信号复核例如：在模型中写入MULTSIG_SEC或MULTSIG_MIN;,BKBPK信号的当根K线返回从信号发出到K线走完时行情的最高价；BK
BPK信号之后的K线返回信号发出以来行情的最高价.
例：
C>O,BK;
C>BKPRICE&&C<bkhigh-5,sp;
AUTOFILTER;
4、当模组自动初始化时,BKPRICE返回的为上一次买开信号时数据合约行情的最新价；手动初始化,BKPRICE返回为初始化弹出框中填入的持仓价格.
例:
BKPRICE-CLOSE>60 && BKPRICE>0 && BKVOL>0, SP;
史回测：BKPRICE1返回信号发出时的交易合约行情最新价
b.模组运行：BKPRICE1返回信号发出时的交易合约行情最新价

文华财经一些函数的用法和意义

文华财经一些函数的用法和意义
/
加权移动均线
EMA2
跟踪趋势更加灵敏
/
优点：跟踪趋势不错。
缺点：克服不了噪音；买卖信号平凡。
/
// JDEMA2
// N1 1 1000 5, N2 1 1000 10, N3 1 1000 20, N4 1 1000 35
PARAM[N5, 1, 1000, 50]
MA1:EMA2(CLOSE, N1), COLORWHITE;
//快速：percentage=0.1
//慢速：percentage=1.0
FIL:= STD(AMA - REF(AMA, 1), 20); // 20个周期内的标准差
LOWEST:= AMA - LLV(AMA, 3); //距前3天最低值的波动大小
HIGHEST:= HHV(AMA, 3) - AMA; //距前3天最高值的波动大小
趋势指标：MA、EMA2、AMA、GMMA、PUBU、DMI、RVAI、BOLL。
名称
特点
使用
优缺点
副图取值
公式
解释
简单移动均线
MA
跟踪趋势
期货市场使用：5、10、20、30、60或者5、10、20、30、50。
/
优点：跟踪趋势不错。
缺点：克服不了噪音；买卖信号平凡。
/
文华财经
// JDMA
// N1 1 1000 5, N2 1 1000 10, N3 1 1000 20, N4 1 1000 35
VOLATILITY:= SUM(ABS((CLOSE - REF(CLOSE, 1))), N); {价格变化总和}
ER:= DIRECTION / VOLATILITY; {效率系数（范围：0~1）}

3、文华财经程序化交易编程函数


图时是不画的) 上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量 TMP1，在的是这个公式在画图的时候只
声明了一个 画了第二条语句所求出的结果。
变量，
相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价
在画图时画 线，同时显示了均价的名称为 AVP,第二条线是均价的简单移动平均 ： 出它并且按 线。
引用成交量，也可简写为 V 。
GETPRICE(N)
根据文华码取出某一品种的最新价。 例：GETPRICE(1209);返回文华码为 1209 的合约品 种的最新价。
PARAM [参数名称,最小值,最大值,缺省值]
在源码中定义参数。 例：PARAM[N,1,100,12] MAN:MA(CLOSE,N); 表示参数为 N，最小值为 1，最大值为 100，缺省 值为 12.
3. 关于变量名称。变量名称不可以互相重复，不可以和参数名重复，不可以和函数名称 重复。
4. 关于公式内容。公式的每个语句应该以分号结束，包括最后一条语句。在数据公式的 时候请您注意一 定要使用半角输入。在编写公式的过程中，如果您不记得某个函数的确切 写法，可以选择插入函数来插入函数。
5. 如果您在编写公式之后，想给这个公式加上注释，说明之类的东西，可以使用公式说 明来输入。
这个名字显 AVP:(OPEN+CLOSE)/2;
示。
MA(AVP,10);
2、编辑平台支持的自编语法
1. 关于公式名称。公式的名称不可以和已经存在的公式重复。
2. 关于参数。每个自编公式最多可以定义四个参数，参数的定义如下，首先是参数名称， 然后是参数 的最小值，最大值，最后是参数的默认值。在定义参数时要注意的是参数名 称不可以重复。
VOL

文华财经WH策略函数列表

1、确定价格方向：价格方向表示整个时间段中的净价格变化。比如，使用N天的间隔（或N小时），这里N为9
2、计算方向移动：DIRECTION:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,9));
3、计算波动性：波动性是市场噪音的总数量，计算了时间段内价格变化的总和。
VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),9);
CONSTANT是平滑系数，用麦语言函数可以表示为：
CONSTANT:=SQUARE((ABS((CLOSE-REF(CLOSE,N))/(SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N))))*(2/(P+1)-2/(Q+1))+2/(Q+1));
算法举例：计算C在9周期的，快线频率参数为2，慢线频率参数为30的考夫曼均值。
AMACLOSE:REF(EMA(C,9),1)+CONSTANT*(C-REF(EMA(C,9),1));
ALIGN
设置文字对齐方式（左中右）。
用法：DRAWTEXT(COND,PRICE,TEXT),ALIGNX;
COND条件满足时，在PRICE的位置，标注TEXT，文字按照ALIGNX写入的方式对齐。ALIGN0，ALIGN1，ALIGN2，分别表示左对齐，居中对齐，右对齐。
2、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
例：
AA:ASK4;//加载到有五档授权的TICK图中，定义AA为该笔TICK的卖四价；
ASK5
ASK5取得TICK图该笔TICK的卖五价。
注：
1、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
2、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。

文华财经WH8.2策略函数列表

出现SP/BP/CLOSEOUT等平仓指令，下一个可以是BK/SK/SPK/BPK指令任一个；
反手指令SPK和BPK交叉出现。
例：
CLOSE>OPEN,BK;
CLOSE<open,sp;
AUTOFILTER; //启用信号过滤机制</open,sp;
AVEDEV
AVEDEV(X,N)：返回X在N周期内的平均绝对偏差。
2、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
例：
VV:ASK4VOL;//加载到有五档授权的TICK图中，定义VV为该笔TICK的卖四量；
ASK5VOL
ASK5VOL 取得TICK图该笔TICK的卖五量。
注：
1、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
2、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
4、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
例：
DEF_TICKDATA(0,5);//调用五秒的TICK数据
SETBIGVOL(10);//设置大单阀值为10手
VV:ASKBIGTOTVOL;//加载到有五档授权的TICK图中，定义VV为五秒内（包含当笔TICK）所有TICK的主动卖大单成交量的和
例1：
ASIN(-1);//求-1的反正弦值；
例2：
ASIN(1);//求1的反正弦值；
ASK1
ASK1 取得TICK图该笔TICK的卖一价。
注：
1、该函数必须在TICK图中使用，在K线图上返回空值。
2、该函数需要有五档行情授权才能取到有效值，否则返回空值。
例：
AA:ASK1;//加载到有五档授权的TICK图中，定义AA为该笔TICK的卖一价；

文华WH8量化交易软件算法交易模型操作符及语法及常用函数及语法举例

二、基本语法1. 算法组件构成：全局变量定义、主函数定义、自定义函数定义。

注：a.全局变量定义要在主函数和自定义函数之外，主函数和自定义函数定义不分先后顺序。

b.运行原理：先读取全局变量，后直接运行主函数，在主函数运行过程中如果遇到自定义函数，在跳出主函数运行自定义函数。

2、变量定义与赋值：利用VAR函数对变量进行定义，定义好的变量可以对其进行赋值，让变量有具体的意义。

VAR N1; -----------------------//定义变量N1VAR N2; -----------------------//定义变量N2VAR N3; -----------------------//定义变量N3N1=3000; -----------------------//整型赋值N2=88.888; -----------------------//浮点型赋值N3=“股指期货”; -----------------------//字符串型赋值N4[0] = 1; -----------------------//数组型赋值N4[1] = 2; -----------------------//数组型赋值N4[2] = 3; -----------------------//数组型赋值3、主函数定义：VOID/VAR MAIN() -----------------------//定义主函数{主函数内容}例：VAR N; -----------------------//定义变量NVOID MAIN() -----------------------//定义主函数{N=“文华财经”; -----------------------//对N赋值MessageOut(N); -----------------------//输出N}4、自定义函数定义A、带返回值的函数VAR BDEAL() -----------------------//带返回值的函数{RETURN(10); -----------------------//返回值}例：带返回值函数定义VAR BDEAL(A,B) -----------------------//带返回值的函数{VAR M; -----------------------//定义变量MM=A+B;RETURN(M); -----------------------//返回值}……S=BDEAL(15,20) ; -----------------------//使用函数……B、不带返回值的函数VOID BDEAL() -----------------------//不带返回值函数{…}例：不带返回值函数定义VOID BDEAL() -----------------------//不带返回值的函数{T_Deal(“IF1312”,0,0,1,0);}……IF(…) -----------------------//当条件成立{BDEAL() -----------------------//运行函数}C、有返回值有参数的自定义函数定义例：VAR ADDTEST(VAR a,VAR b){VAR x;VAR y;x=a+b;y=a-b;MessageOut(x);MessageOut(y);RETURN(x*y);}5、循环语句while的用法：6、循环语句FOR的用法三、常用函数判断函数：IF,ELSE IFIF (F_Sig()==BK) -----------------------//如果当前是BK信号{BKDeal(); -----------------------//运行开多仓函数}ELSE IF (F_Sig()==SK) -----------------------//如果当前是SK信号{SKDeal(); -----------------------//运行开空仓函数}信号函数：F_FreshSig():取一个新信号(如果模型已经发出了多个信号，取最近发出的信号，信号消失也是一种新信号)返回1表示取到新信号，返回0表示失败即已经没有新信号可取。

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文华财经模型与函数详解二[程序化新手]
4.逻辑判断
BETWEEN(A,B,C)
判断条件“A位于B及C之间”是否成立，如果条件成立则返回1 (yes),否则返回0 (no)。 例：BETWEEN(CLOSE,MA5,MA40); 表示收盘价介于5日均线与40日均线之间。 CROSS(X,Y)
表示X上穿Y。 例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));表示收盘线从下方向上穿过5日均线 FILTER(COND,N) 过滤连续出现的信号。 用法： FILTER(COND,N) 当COND条件成立时，将其后N周期内的数据置为0。 例：FILTER(CLOSE>OPEN,3) 查找阳线，3天内再次出现的阳线不被记录在内 注：不能与BKPRICE,BARSBK,SKPRICE,BARSSK一起使用 EXIST(COND,N)
计算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N SUM(X,N) 得到X在N周期内的总和，如果N=0，则从第一个有效周期开始算起。
例: SUM(VOL,10);表示统计10周期内的成交量总和 SUMBARS(X,A) 得到X向前累加直到大于A时的周期数。 TRMA(X,N) 求X在N周期内的三角移动平均。
1.引用数据
AVPRICE 取得均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)
SETTLE 取得结算价(只有在日线周期盘后才能取得当日的结算价) 说明：如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线，一小时k线，每根k线返回的值表示这
根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)
如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.
⒔:=操作符，表示定义一个局部变量（这个变量在 画图时是不画的）。 ⒕: 操作符，表示声明了一个变量，并且在画图时画出它并且按这个名字显示。 例如： TMP1:=(OPEN CLOSE)/2; MA(TMP1,10); 上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1，在下面一行中引用了这个局部变 量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句所求出的结果。 相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价线，同时显示了均价 的名称为AVP,第二条线是均价的简单移动平均线。 AVP:(OPEN CLOSE)/2; MA(AVP,10);
计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5个周期内的简单移动平均 SAR(N,Step,Max) 得到抛物转向值。N为计算周期,Step为步长,Max为极值。（系统函数， 计算步骤后台自动完成）
例：SAR(17,0.03,0.3);表示计算17个周期抛物转向，步长为3%，极限值为30% SMA(X,N,M) 得到X在N个周期内的移动平均，M为权重（M为常数）。
IFELSE(C,A,B) 如果条件C成立则取A值,否则取B值
例：A:=IFELSE(MA5>MA10,CROSS(DIFF,DEA),IFELSE(CROSS(D,K),2,0));当MA5>MA10时， 取是否满足DIFF上穿DEA，否则(MA5不大于MA10)，当K,D死叉时，令A赋值为2，若上述条件 都不满足，A赋值为0
本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!
MINPRICE 返回某品种的最小变动价位。 用法：MINPRICE(CODE); 返回CODE所对应合约的最小变动价位。 CODE 文华码或交易代码。例：MINPRICE('IF1107'); 表示返回IF1007的最小变动价位。 注意：某些合约（如橡胶指数）查不到最小变动价位，返回0。
⒌&&操作符，表示“与运算”。 ⒍|| 操作符，表示“或运算”。 ⒎> 操作符，表示“大于运算”。 ⒏< 操作符，表示“小于运算”。 ⒐>=操作符，表示“大于等于运算”。 ⒑<=操作符，表示“小于等于运算”。 ⒒<>操作符，表示“不等于运算”。 ⒓= 操作符，表示“等于操作符”。 例如：
OSE>OPEN表示判断当前周期是否收阳。 CLOSE=OPEN表示判断当前周期是否平盘。
例：VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH);表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大 值时返回当前最高价。
5.数学运算
ABS(X) 求X的绝对值
例：ABS(SAR(17,0.03,0.3));返回抛物转向SAR(17,0.03,0.3)的绝对值。 ACOS(X)
求X的反余弦值
计算方法：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1) 其中EMA(X,(N-1))为第(N-1)天 的EMA值 EMA2(X,N) 表示求X在N周期内的加权平均。（线性加权）
计算方法： EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN-1)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周 期值，X1表示上一周期值... HHV(X,N) 得到X在N周期内的最高值，如果N＝0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
例：LLV(LOW,25);表示求25个周期内最低价的最小值 LLVBARS(X,N) 得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数。如果N=0则从本地数据的 第一个有效周期开始算起。
例：LLVBARS(VOL,0); 求历史成交量最小的周期到当前的周期数 MA(X,N) 求X在N周期内的简单移动平均。
VOL 求成交量，也可简写为V 。
2.金融统计
BACKSET(X,N) 若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。『未来函数』 例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1
BARSLAST(X) 求上一次条件成立到当前的周期数。 COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。如果N为0则表示从已申请到的数据的 第一天开始算起。
文华财经模型与函数详解一[程序化新手]
自编公式支持的 操作符： ⒈＋操作符，表示“加法运算”。 ⒉－操作符，表示“减法运算”。 ⒊* 操作符，表示“乘法运算”。 ⒋/ 操作符，表示“除法运算”。
例如： CLOSE＋OPEN表示求 收盘价及 开盘价的和。 CLOSE－OPEN表示求收盘价及开盘价的差。 CLOSE*OPEN 表示求收盘价及开盘价的积。 CLOSE/OPEN 表示求收盘价及开盘价的商。
例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。 HHVBARS(X,N) 得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。如果N=0，则从本地数据的 第一个有效周期开始算起。
例：HHVBARS(VOL,0); 求历史成交量最大的周期到当前的周期数 LLV(X,N) 得到X在N周期内的最小值，如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。
3、平均绝对偏差AVEDEV(X,N)：将偏差的绝对值相加，除以总个数N。 (65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44
4、数据偏差平方和DEVSQ(X,N)：将偏差的平方相加。 (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2=11130.80
TSMA(X,N) 求X在N周期内的时间序列移动平均。 计算方法：TSMA(X,N)= FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N)
3.数理统计
AVEDEV(X,N) 求X在N周期内的平均绝对偏差 DEVSQ(X,N) 数据偏差平方和。 FORCAST(X,N) 得到X的N周期线性回归预测值。
例:FORCAST(CLOSE,5);表示求5周期线性回归预测 VAR(X,N) 得到X在N周期内的样本方差 VARP(X,N) 得到X在N周期内的总体样本方差 数理统计举例说明： 设一个数列，数列中数据的总个数为N，以今天（2005-10-14）五天 内的A0605收盘价为例，N就为5。数列的内容为：｛2766，2805，2814，2886，2885｝。
判断N个周期内是否有满足条件COND的情况发生。 例：EXIST(CLOSE>REF(HIGH,1),10);表示10个周期中是否存在收盘价大于前一个周期的最 高价 EVERY(COND,N)
判断过去N个周期内是否一直满足条件COND。
例：EVERY(CLOSE>OPEN,5);表示5个周期内一直是阳线
ASIN(X) 求X的反正弦值
ATAN(X) 求X的反正切值
COS(X) 返回X的余弦值
EXP(X) 返回e的X次幂
CUBE(X) 返回X的三次方。 CEILING(X)
向上舍入，返回沿X数值增大方向最接近的整数。
1、算术平均值MA(CLOSE,5)：数据总和除以总个数N。 (2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20。 可以用公式MA(CLOSE,5),从今天的值上看出。
2、偏差：每个数据，减去算术平均值的结果。 2766-2831.20=-65.2， 2805-2831.20=-26.2, 2814-2831.20=-17.2, 2886-2831.20=54.8, 2885-2831.20=53.8, 各偏差相加，应该是等 于0的。
LAST(COND,N1,N2) 判断过去N1到N2周期内是否一直满足条件COND。
例：LAST(CLOSE>OPEN,10,5);表示从过去第10个周期到第5个周期内一直是阳线
LONGCROSS(A,B,N) 如果A在前N个周期内都小于B，本周期上穿B，则返回1。否则返回0。