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《 计量经济学 》教学大纲
一、课程基本信息
课 程 编 号 0600613
其它中文名称 经济计量学
课程英文名称 Econometrics
课 程 类 别 专业必修课
适 用 专 业 金融、经济学各专业
总 学 时 51学时，其中理论课39学时，实验12学时
学 分 3
考 核 方 式 闭卷考试、或闭卷考试与上机考试相结合
是否读写议课程 否
主要任课教师 彭寿康、朱晋、张水泉
课 程 简 介 计量经济学是应用经济学的一个分支，是经济学门类各专业的8门公共核心课程之一。计量经济学以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因国关系。
建 议 教 材 庞皓，计量经济学，第二版，成都，西南财经大学出版社，2003年
参 考 书 [1] 古扎拉蒂著，计量经济学，第三版，北京，中国人民大学出版社，2000年
[2] 张晓峒主编，计量经济学软件EViews使用指南，第一版，天津，南开大学出版社，2003年 2 二、课程的对象和性质
本课程授课对象是金融学和经济学各专业的普通本科生，本课程是经济学门类各专业的8门公共核心课程之一，作为必修课程和考试课程列入各专业的教学计划。
三、课程的教学目的和要求
通过本课程的学习，使学生了解现代应用经济学的特征，掌握基本的计量经济学的理论与方法、掌握相应的计算机应用软件，能用所学的知识分析实际经济变量之间的随机因果关系。
掌握计量经济学的基本理论与方法，并对理论的新发展有概念性的了解；能够建立并应用简单的计量经济学模型，能够使用常用的计量经济学软件；具有进一步学习和应用计量经济学理论、方法的基础和能力。
四、理论教学内容与基本要求（含学时分配）
第一章：绪论
教学要求：通过本章学习，使学生了解计量经济学的学科性质，基本概念和内容体系，建立与应用计量经济学模型的主要步骤以及学习计量经济学课程的重要性等，要求学生将本章的知识用于指导整个课程的学习。
《计量经济学》课程标准
课程代码 适用专业 国际贸易专业
课程学分 4 总学时 64
执笔人 杨湘波 制定时间 2012年9月
审核人 李飞 制定部门 经济管理系国贸教研室
1．课程的性质与设计思路
1.1课程的性质
《计量经济学》是教育部规定经济类专业核心课程之一，是经济类专业的专业必修课。在经济类的各个专业的教学中占有非常重要的地位。《计量经济学》课程的主要特点是理论与实际应用并重，既要认真学习基本理论知识，又要注重经济计量方法在实践中的应用。在教学中可以抛开复杂的数学计算以及繁琐的推导和证明，但要将深入浅出的理论分析贯彻始终。其目的是，通过学习、掌握计量经济学的基本原理和常用方法，研究经济中的有关问题，训练学生运用计量方法、经济计量模型进行创造的思维方法。并在此基础上，培养学生利用经济计量学的方法，学习和实践现代经济学的基本理论以及用定量的方法分析、解决实际经济生活中有关经济学问题的能力。课程在内容与应用上与概率论与数理统计、统计学、时间序列分析、经济学等课程有关联。所以，学习本课程，必须要先学习《微积分》、《线性代数》、《概率论和数理统计》、《西方经济学》等课程，同时，学习者要关注在经济计量学领域的一些最新发展。只有这样，才能在更好地理解和掌握课程内容与方法的基础上使经济计量模型的应用更具实践性。
1.2设计思路
《计量经济学》建立在经济、统计学和数理统计的基础上，是经济学中的一门重要的独立学科。计量经济学结合数量方法来对经济活动进行认识分析，并辅助于计算机专门软件，具有较强的应用性和可操作性。本课程主要介绍了计量经济学的一般概念及工作步骤、模型估计的基本方法、模型检验与修正方法，典型计量经济模型专题讨论、联立方程组模型的基本知识（包括模型的识别、估计、检验及应用）、计量经济模型的应用案例。
学生在学习本课程之前，应先学习了《微积分》、《线性代数》、《经济学》（包含微观经济学和宏观经济学）、《概率论与数理统计》和《经济统计学》等课程。教师在讲授本课程时，首先应特别注重对经济理论的认识和经济现象的分析，强调已学的《经济学》基础；其次突出计量经济建模基本思想的讲授，侧重在计量经济学研究对象的理解和《经济学》、《经济统计学》与《数学》相结合的知识背景上；再次应避免在理论部分的繁杂的纯数学证明，但对于表述基本原理和模型应用分析中的数学推导是必要的，故应强调《微积分》、《线性代数》与《概率论与数理统计》的基础知识；最后应加强对计量经济学概念的总结和应用实例的分析，包括计量经济专门分析软件（Eviews）的应用操作。教学方法采用以课堂教学为主，并辅助于必要的上机实习。
1. 普通最小二乘法(Ordinary Least Squares,OLS):已知一组样本观测值
「(Xi,YJ:i =1,2…，n 普通最小二乘法要求样本回归函数尽可以好地拟合这组
值，即样本回归线上的点Y与真实观测点Yt的“总体误差”尽可能地小。普通 最小二乘法给出的判断标准是：被解释变量的估计值与实际观测值之差的平方和 最小。
2. 广义最小二乘法GLS:加权最小二乘法具有比普通最小二乘法更普遍的意义，
或者说普通最小二乘法只是加权最小二乘法中权恒取 1时的一种特殊情况。从此
意义看，加权最小二乘法也称为广义最小二乘法。
3. 加权最小二乘法WLS :加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的 不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数。
4■工具变量法IV :工具变量法是克服解释变量与随机干扰项相关影响的一种 参数估计方法。
5.两阶段最小二乘法 2SLS, Two Stage Least Squares两阶段最小二乘法是一种 既适用于恰好识别的结构方程，以适用于过度识别的结构方程的单方程估计方 法。
6■间接最小二乘法ILS :间接最小二乘法是先对关于内生解释变量的简化式方程 采用普通小最二乘法估计简化式参数， 得到简化式参数估计量，然后过通参数关
系体系，计算得到结构式参数的估计量的一种方法。
7. 异方差性Heteroskedasticity对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常 数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
8. 序列相关性Serial Correlation：多元线性回归模型的基本假设之一是模型的随 机干扰项相互独立或不相关。如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假
设，称为存在序列相关性。
9. 多重共线性Multicollinearity :对于模型
Yi =订「Xn「2Xi2 •…「kXikF，其基本假设之一是解释变量 Xi,X2,, ,Xk
魏正红：《计量经济学》课程教学大纲
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深圳大学数学与计算科学学院
课程教学大纲
（2006年10月重印版）
课程编号 22123076C
课程名称 计量经济学
课程类别 专业必修
教材名称 经济计量学精要
制 订 人 魏正红
审 核 人 郭思维
2005年4月修订 魏正红：《计量经济学》课程教学大纲
- 107 - 一、课程设计的指导思想
（一）课程性质
1. 课程类别：专业必修课
2. 适用专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）
3. 开设学期：第五学期
4. 学时安排：周学时3，总学时54
5. 学分分配：3学分
（二）开设目的
《计量经济学》是教育部规定的经济类专业核心课程。是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的经济学分支学科。通过本课程教学，使学生达到：(1) 了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；(2) 掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解；(3) 能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；(4) 具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。
（三）基本要求
按照课程内容深度一般分为初级和高级两个层次，本科生的教学定位于初级水平上。
（四）主要内容
本课程重点介绍基本的单方程和联立方程模型的经典计量经济理论方法与应用模型。全部内容包括四大部分，第一部分是本课程的导论, 介绍计量经济学的基本概念, 内容体系, 在经济学科中的地位以及建立计量经济学模型的步骤及模型的应用，概率与统计的基础。 第二部分是线性回归模型，结合具体实例详细介绍一元线性回归模型和多元线性回归模型的参数估计方法、统计检验方法和预测方法。第三部分是实践中的回归分析，重点讨论了异方差性、序列相关性、多重共线性的概念、所产生的后果、检验及处理方法。第四部分是关于联立方程计量经济学模型的理论与方法，包括模型的建立及识别条件，间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法。
