高级计量经济学-1

在过去的50多年里，经济科学在经济研究的数学规范化和统计定量化的方向上已经取得非常显著的成绩。

沿着这样的路线的科学分析，通常用来解释诸如经济增长、经济周期波动以及为各种目的来对经济资源重新配置那样的复杂经济现象。

在经济生活中，存在着一种难以琢磨的相当系统的内部关系的混合，对此，人们能够发现或多或少是有规则的重复图景，以及历史上独特的事件和规律的瓦解。

对于外行来说，在无法用实验支持的条件下，去寻求这些极为复杂的经济变化过程中的发展规律，可能被看作是有点异想天开。

然而，经济学家对有关战略性的经济关系构造数学模型的企图，已至借助于时间序列的统计分析来定量地阐明它们，事实上已经被证实是成功的。

经济研究的这条路线，也就是数理经济和计量经济学，已经在最近几十年里刻画了这一宗旨的发展。

但也有一些人觉得经济学太数学化了。

但在实际经济研究的过程中，大量事实证明，没有数学的帮助，即使有一个极度聪明的脑袋，非常好的直觉以及对经济深刻的观察，我们对很多经济问题的认识也不可能达到现在的水平。

这如同在理论物理学的研究过程中，我们是无法想象不用一个公式就在脑袋瓜里用文字把相对论和量子力学构想出来。

那么对经济学也是一样，一些理论，没有数学，根本就不可能直接用脑子想出来的。

绝大多数人是不能用文字进行比较复杂的抽象思维，绝大多数人是不能用文字思考一个随机的世界的，绝大多数人是不能用文字思考稍微复杂一点的动态过程的，绝大多数人是想象不出来高于三维的世界是什么样子的。

但是，这些东西都可以借助数学来思考。

数学，是一个太有力量的工具，数学能让我们超越人脑天然的局限，用一种抽象和严密的方式，超越我们天然的直觉。

当然，经济学现在发展的水平，我觉得也许就跟早期的天气预报差不多吧。

我想，当人们最出开始用数学模型来预测天气的时候，对天气的预测水平也许还不如一个人看看天来得准。

人们嘲笑天气预报不准已经不是一天两天了。

但是数学和数理模型，最终还是超越人的经验和直觉，现在，即使是民用的气象预报，7天的预报已经可以达到相当的准确度了，而在这个世界上没有任何一个人，能够通过经验和直觉来预测准一个星期之后的天气。

《高级计量经济学》教学大纲自己收集整理的错误在所难免仅供参考交流如有错误请指正！谢谢《高级计量经济学》教学大纲课程名称：高级计量经济学课程英文名称：Advanced Econometrics课内学时：48 课程学分：3课程性质：学位课开课学期：每学年第一学期教学方式：课堂讲授考核方式：考试大纲执笔人：吕鹏主讲教师：吕鹏师资队伍：王震、吕鹏、刘林、郭庆方一、课程内容简介本课程的内容主要由三大部分组成横截面数据分析时间序列数据分析与面板数据分析其中前两项为重点内容使用的模型除了经典线性模型以外还包括大量研究中常用的扩展模型课程对数学描述方面适当淡化以讲清方法思路为目标在方法的提出背景、应用过程中容易出现的问题的处理等方面适当强化并辅以大量的应用实例本门课程为48学时3学分二、课程目的和基本要求了解常用的计量经济学分析方法与模型掌握各种方法提出的背景、特点、应用过程中容易出现的问题以及相应的解决办法能够根据研究问题的不同选择合适的回归模型并且能对回归结果进行正确的分析从而能够熟练运用计量经济学这一重要研究工具为硕士论文研究打下良好的方法论基础学完本课程后应达到以下基本要求：1．熟练掌握横截面数据回归模型包括线性模型、受限被解释变量模型与联立方程的估计、统计推断与应用2．掌握时间序列数据的基本特征以及回归分析中的序列相关等问题的处理方法3．了解分析面板数据的基本方法具备深入学习高级的面板数据分析方法的基础4．能够针对不同的研究问题选择恰当的计量经济学模型并且正确解读回归分析的结果三、教学内容及学时安排第一章计量经济学的性质与经济数据（1学时）第一节什么是计量经济学第二节经验经济分析的步骤第三节经济数据的结构第四节计量经济分析中的因果关系与其他条件不变概念第二章简单回归模型（2学时）第一节简单回归模型的定义第二节普通最小二乘法的推导第三节 OLS的操作技巧第四节测量单位和函数形式第五节 OLS估计量的期望和方差第六节过原点回归第三章多元回归分析：估计（3学时）第一节使用多元回归的动因第二节普通最小二乘的操作和解释第三节 OLS估计量的期望值第四节 OLS估计量的方差第五节 OLS的有效性：高斯-马尔科夫定理第四章多元回归分析：推断（2学时）第一节 OLS估计量的抽样分布第二节检验对单个总体参数的假设：t检验第三节置信区间第四节检验关于参数的一个线性组合的假设第五节对多个线性约束的检验：F检验第六节报告回归结果第五章多元回归分析：OLS的渐进性（1学时）第一节一致性第二节渐进正态和大样本推断第三节 OLS的渐进有效性第六章多元回归分析：其它问题（3学时）第一节数据的测度单位对OLS统计量的影响第二节对函数形式的进一步讨论第三节拟和优度的进一步探讨第四节预测和残差分析第七章含有定性信息的多元回归分析：二值变量（3学时）第一节对定性信息的描述第二节只有一个虚拟变量第三节使用多个虚拟变量第四节涉及虚拟变量的交互作用第五节二值因变量：线性概率模型第八章异方差性（3学时）第一节异方差对OLS所造成的影响第二节 OLS估计后异方差--稳健性推断第三节对异方差的检验第四节加权最小二乘估计第五节再议线性概率模型第九章模型设定和数据问题的深入探讨（3学时）第一节函数形式误设第二节对观测不到的解释变量使用代理变量第三节有测量误差的OLS的性质第四节数据缺失、非随机样本和异常观测第十章时间序列数据的基本回归分析（3学时）第一节时间序列数据的性质第二节时间序列回归模型的例子第三节经典假设下OLS的有限样本性质第四节函数形式、虚拟变量第五节趋势和季节性第十一章用时间序列数据计算OLS的其他问题（3学时）第一节平稳性和弱项相依时间序列第二节 OLS的渐进性质第三节使用高度持久时间序列做回归分析第四节动态完整模型和序列不相关第五节时间序列模型的同方差假定第十二章时间序列回归中的序列相关和异方差（3学时）第一节有序列相关误差的OLS性质第二节序列相关的检验第三节对严格外生解释变量的序列相关的校正第四节差分和序列相关第五节在OLS后的序列相关-稳健性推断第六节时间序列回归中的异方差性第十三章跨时横截面的混合简单面板数据（panel data）（3学时）第一节跨时独立横截面的混合第二节利用混合横截面做政策分析第三节两时期面板数据分析第四节多于两期的差分法第十四章高级面板数据方法（3学时）第一节固定效应估计法第二节随机效应模型第三节把面板数据用于其它数据结构第十五章工具变量法与两阶段最小二乘估计（3学时）第一节普通最小二乘中的缺失变量问题第二节多元回归的工具变量估计方法第三节两阶段最小二乘估计方法第四节内生性与过度识别的检验第五节用两阶段最小二乘法处理异方差问题第六节两阶段最小二乘法在时间序列方程中的应用第七节两阶段最小二乘法在面板数据回归中的应用第十六章联立方程模型（3学时）第一节联立方程模型的性质第二节用两阶段最小二乘法估计两个方程组成的联立方程第三节估计多个方程组成的联立方程第四节时间序列方程组成的联立方程的估计第五节面板数据方程组成的联立方程的估计第十七章时间序列的深入讨论（3学时）第一节无限分布滞后模型第二节单位根的检验第三节谬误回归第四节协积和误差纠正机制第五节预测第十八章限制因变量模型和样本选择纠正（3学时）第一节二值响应的logit和probit模型第二节 T obit 模型第三节泊松回归模型第四节截取和断尾回归模型第五节样本选择纠正四、推荐教材及主要参考书教材：J. M. Wooldridge. Introductory Econometrics: A modern Approach. Third edition. 清华大学出版社2007.参考文献：1．J. M. Wooldridge. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. CambridgeMA：MIT Press,2002.2．W.H.Green. Econometric Analysis. Fourth editon. 清华大学出版社20012．李子奈叶阿忠. 高等计量经济学.清华大学出版社2000。

高级计量经济学-1引言高级计量经济学是经济学领域中的一门重要的学科，它主要研究经济现象的测量与分析方法，并利用各种统计工具来揭示经济变量之间的关系。

本文将介绍高级计量经济学的基本概念、方法和应用。

一、基本概念1.1 计量经济学定义计量经济学是一门关于经济现象和经济变量的量化研究方法的学科。

它通过建立数学模型和利用统计推断的方法来解释和预测经济现象。

1.2 经济变量经济变量是指反映经济现象和经济活动的数量特征。

常见的经济变量包括国内生产总值、物价指数、劳动力市场数据等。

二、计量模型2.1 线性回归模型线性回归模型是计量经济学中最常用的模型之一，它假设解释变量和被解释变量之间存在线性关系。

该模型通常用最小二乘法来估计模型参数。

2.2 时间序列模型时间序列模型是一种特殊的计量经济模型，它研究的是同一变量随时间变化的模式。

常见的时间序列模型包括自回归移动平均模型(ARMA)、自回归条件异方差模型(ARCH)等。

三、计量经济学方法3.1 最小二乘法最小二乘法是计量经济学中最常用的估计方法之一，它通过最小化观测值与模型预测值之间的差异来估计模型的参数。

3.2 极大似然估计极大似然估计是一种常用的参数估计方法，它通过寻找参数使得观测数据出现的概率最大化来估计模型的参数。

3.3 工具变量法工具变量法是一种常用的处理内生性问题的方法，它利用外生变量作为工具变量来消除内生性引起的估计偏误。

四、计量经济学应用4.1 动态面板数据模型动态面板数据模型是一种处理面板数据的方法，它结合了时间序列数据和横截面数据的特点，用于研究经济变量随时间的变化和个体之间的关系。

4.2 处理选择性偏误选择性偏误是指由于个体选择行为的特殊性质引起的估计偏误。

计量经济学可以通过处理选择性偏误来提高研究结果的准确性。

结论高级计量经济学是一门重要的经济学学科，它利用计量方法和统计工具来研究经济现象和经济变量之间的关系。

本文介绍了高级计量经济学的基本概念、模型、方法和应用，希望能为读者提供有关该领域的基础知识和理解。

高级计量经济学I教学大纲（2018年·秋季学期·经资院）授课教师：周晔馨 zhouyexin@教学对象：博士生、硕士生先修课程：有微积分、线性代数、概率论基础知识学时/学分：48学时/3学分教学方式：PPT+板书推导主要教材：1.Colin Cameron, Pravin K. Trivedi, Microeconometrics: Methods and Applications;2.陈强，高级计量经济学及Stata应用（第二版，研究生用），高等教育出版社，2014；3.J. Stock, M. Watson, Introduction to Econometrics.参考书籍：1.Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke, Mostly Harmless Econometrics: AnEmpiricist’s Companion, 基本无害的计量经济学(MHE);2.伍德里奇，计量经济学导论：现代观点；3.L. Hamilton，应用Stata做统计分析；4.Angrist and Pischke，Mastering Econometrics；5.W. Green，Econometric Analysis.课程板块：共16次课，其中上课14次，半期考试1次，期末考试1次。

助教课：上机和作业讲解大约6次。

1、导论+OLS（多元回归+小样本理论+大样本理论）2、古典假定的违反，模型设定和数据问题3、分位数回归4、工具变量与内生性5、国庆6、离散因变量：二值选择模型Logit/Probit+多值选择模型，有序因变量7、受限因变量1：断尾回归Truncated、归并回归Tobit8、专题：如何做规范的实证研究9、半期闭卷考试10、受限因变量2：样本选择模型Heckit11、因果推断1：实验，处理效应模型PSM12、因果推断2：双重差分DID13、因果推断3：断点回归RD14、面板数据回归15、论文报告与点评16、期末闭卷考试成绩：总成绩由以下三部分组成：1、平时成绩（20%）；2、期中考试成绩（纸考含上机题，30%）；3、期末考试成绩（论文分享与点评，5%；纸考含上机题，45%）。

课程内容要点Part1 绪论建立与应用计量经济学模型的步骤理论模型的设定数据质量模型检验Part2 单方程计量经济学模型计量经济学模型的特征多元线性模型应用OLS的基本假设OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算正规方程组、正规方程组的导出及求解样本容量R2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间预测值置信区间的表示，如何缩小该区间异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程WLS中如何得到权矩阵的估计量序列相关的经济背景及后果D.W.统计量的计算与应用一阶差分与广义差分方法多重共线性的背景及后果分部回归用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用广义矩估计：概念，与工具变量法的区别Part3 计量经济学应用模型C-D、CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用生产函数估计对样本数据质量的要求需求弹性、需求函数的齐次性条件对数线性、存量调整、状态调整需求函数LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用交叉估计几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式Part4 联立方程计量经济学模型概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别结构式识别条件利用方程之间的关系判断识别状态对不可识别方程的修改单方程估计方法与系统估计方法的概念ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明不同方程随机误差项存在同期相关性时方差?协方差的表示3SLS的方法原理和步骤3SLS与2SLS的等价条件3SLS与2SLS的优缺点为什么实际中常应用OLS联立方程模型的检验Part5 宏观计量经济模型 设定理论影响宏观计量经济模型设定的主要因素 克莱因战争之间方程中国宏观计量经济模型的总体结构及主要特征中国宏观计量经济模型主要方程的一般设定（生产方程、分配方程、消费方程、投资方程、进口方程、出口方程、价格方程、货币方程等） Part6 时间序列计量经济学模型*复习思考题1：1. 什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？2. 计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？3．为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？4．建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？5．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？ 6．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？7．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？（1）112.00.12t t S R =+ 其中t S 为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元），t R 为第t年城镇居民可支配收入（亿元）。

1.3 某市居民家庭人均年收入服从4000X =元，1200σ=元的正态分布，求该市居民家庭人均年收入：（1）在5000—7000元之间的概率；（2）超过8000元的概率；（3）低于3000元的概率。

（1）()()()()()2,0,15000700050007000()2.50.835( 2.5)62X N X X XN XX XXP X P F F X XP σσσσσσ-∴---∴<<=<<--=<<=根据附表1可知 ()0.830.5935F =，()2.50.9876F =()0.98760.5935500070000.19712P X -∴<<==PS ：()()5000700050007000()55( 2.5) 2.5660.99380.79760.1961XX XXP X P X X P σσσσ---<<=<<-⎛⎫=<<=Φ-Φ ⎪⎝⎭=-=在附表1中，()()F Z P x xz σ=-<（2）()80001080003X X X X X P X P P σσσ⎛⎫⎛⎫--->=>=> ⎪⎪⎝⎭⎝⎭=0.0004 （3）()3000530006X X X X X P X P P σσσ⎛⎫⎛⎫---<=<=<- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭=0.2023 ()030001050300036X X X X X X P X P P σσσσ⎛⎫⎛⎫----<<=<<=-<<- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭=0.2023-0.0004=0.20191.4 据统计70岁的老人在5年内正常死亡概率为0.98，因事故死亡的概率为0.02。

保险公司开办老人事故死亡保险，参加者需缴纳保险费100元。

若5年内因事故死亡，公司要赔偿a 元。

应如何测算出a ，才能使公司可期望获益；若有1000人投保，公司可期望总获益多少？设公司从一个投保者得到的收益为X ，则则()1000.02E X a =-故要是公司可期望获益，则有()1000.02E X a =->0，即5000a <PS ：赔偿金应大于保险费？1000人投保时，公司的期望总收益为()10001000.021*******a a -=-2.1 写出过原点的一元、二元线性回归模型，并分别求出回归系数的最小二乘估计。