基于DEA的中美商业银行规模效率比较研究,经营管理者.doc

基于DEA的中美商业银行规模效率比较研
究，经营管理者，
《经营管理者》
：刘芸利
【摘要】本文使用DEA方法中的CCR和BCC模型对2010-2012年中国16家及美国26家商业银行的规模效率进行测度，通过中美对比分析得出：中国国有商业银行规模效率较低，且处于规模报酬递减区间；中国股份制商业银行的规模效率最高；小规模银行的规模效率较低，但处于规模报酬递增区间。

【关键词】DEA 中美银行规模效率
一、导言
利率市场化、民营银行试点等金融改革的不断深化、外资银行的迅速发展，都使中国银行业面临着新的挑战。

现有的商业银行要想在新的环境中保持竞争力，就必须提高自身效率，包括规模效率、经营效率和成本效率。

其中，规模效率反应了经营规模和成本收益的变动关系，对经营效率和成本效率都有重要影响。

而且过去学者的研究中，主要集中在国内商业银行的规模效率评价，有关中外银行规模效率对比的研究非常少，因此本文选择从规模效率的角度对中美上市商业银行进行对比，以期对未来我国银行业的发展提供参考。

二、方法、模型及数据
本文采用数据包络分析（DEA）方法，主要通过多投入和多产出指标来衡量评价决策单元的相对有效性。

当效率值为1时，表明决策单元是完全有效的。

当效率值处于（0,1）时，决策单元是相对无效率。

效率值与1之间的差距代表着无效的程度。

DEA的模型有很多，本文使用规模报酬不变（CCR）和规模报酬可变（BCC）两种模型对商业银行的效率进行分析。

但这两种模型进一步又可分为投入导向型和产出导向型。

由于商业银行在追求利润最大化的过程中，更注重服务及产品的创新，而且对投入资源更容易掌握和控制，所以本文选择使用投入导向型进行分析。

在使用DEA方法进行研究时，另一个关键问题是投入和产出指标的选择。

本文结合国际金融中对投入产出划分方法中的中介法和资产法，确定投入指标为：一级资本、经营成本、员工人数；产出指标为：利息收入、非利息收入。

根据数据的可得性及样本的代表性，中国商业银行选择的样本是16家上市商业银行；美国选择的样本是分布在三个区间（大规模、中等规模、小规模）的26家银行。

其中，大规模银行是指资产规模与四大国有商业银行规模相当；中等规模银行是指资产规模与国内股份制银行规模相当；小规模银行是指资产规模小于中国资产规模最小的南京银行。

数据来源于万德数据库、Bankscope数据库、各商业银行年报等，本文选取时间段是2010-2012年数据，采用DEA-SOLVER Pro5软件求解。

三、实证分析结果
为了使中美商业银行具有可比性，本文将中美数据合并进行分析，得出的结果[由于篇幅有限，所得数据不在文章中列出，
若有需要，请跟联系索取。

]进行如下分析：
1中美商业银行的技术效率分析
通过DEA的CCR模型得出的结果整理分析可得：中国国有商业银行的技术效率在2010-2011年均高于股份制银行，虽然2012年，股份制银行略微反超，但与国有银行的技术效率相差甚微。

国有商业银行均具有较高的技术效率而股份制银行则差异较大。

通过分析，高技术效率既存在于大规模银行中也存在于小规模银行中。

从中美对比分析看，中国各类商业银行的技术效率均高于美国各类商业银行，但技术效率包括了纯技术效率和规模效率，所以要想对比中美商业银行的规模效率，需要进一步进行换算。

BCC和CCR模型中技术效率、纯技术效率和规模效率之间的关系如下：技术效率=纯技术效率×规模效率
2中美商业银行的纯技术效率分析
根据DEA的BCC模型得出的结果整理分析可得：中国国有商业银行的纯技术效率在2010-2012年均高于股份制银行。

四大国有商业银行的纯技术效率很高，且各自的技术效率而股份制银行的纯技术效率与技术效率基本保持一致。

从中美对比分析看，中国商业银行的纯技术效率基本大于美国商业银行，但差距较技术效率缩小。

纯技术效率与技术效率呈现的不同情况，正是由于不同的规模效率引起。

3中美商业银行的规模效率分析
（1）中美商业银行规模效率的整体对比分析
中国国有商业银行的规模效率在2010-2012年均小于股份制银行。

美国商业银行的规模效率在2010-2012均呈现出美国中等规模美国小规模美国大规模。

从中美对比分析规模效率可得，中国股份制美国中等规模中国国有美国小规模美国大规
模，可见中国股份制银行的规模效率最高，说明其代表的规模区间是最接近最佳规模状态的。

（2）中美商业银行有效规模效率的占比分析
根据数据得到的有效规模效率样本，分析可得：美国商业银行的有效规模效率占比在2010-2012年维持不变，且有效规模效率的银行数量与中等规模相同，这说明有效规模效率的银行都分布在美国中等规模的银行中。

中国有效规模效率的银行多分布在股份制银行中，如2012年的7家有效规模效率银行是2家国有银行（工商银行、农业银行）和5家股份制银行。

从中美对比分析可得，中国商业银行的有效规模效率占比明显高于美国整体及美国中等规模，但美国中等规模商业银行的规模效率平均值是高于中国商业银行的，因此，无效率的中国商业银行的规模效率有较大提高空间。

（3）中美商业银行规模效率区间对比分析
根据DEA模型分析，整理出规模报酬递增、不变、递减区间在整个商业银行中的占比情况，通过分析可得：中国商业银行中，处于规模报酬递增区间的银行最多为7家，且大部分都是股份制银行。

四大国有商业银行均处于规模报酬不变和规模报酬递减区间。

在美国商业银行中，绝大多数银行处在规模报酬递增区间，在2010-2012年均有20家以上。

但美国大规模银行均处在规模报酬递减区间，小规模银行则相反处于递增区间。

从中美对比角度分析，美国规模递增区间占比明显高于中国，递减区间占比在低于中国。

所以，中国的商业银行没有发挥出相应的规模经济，大多数仍是处于规模报酬递减和规模报酬不变的区间。

四、结论及建议
本文通过DEA的CCR和BCC模型对中美商业银行规模
效率进行分析，得出如下结论：首先，中国国有商业银行和美国大规模银行的规模效率均较低，且都处于规模报酬递减区间，说明这些银行的规模过大已经超过了适当规模。

其次，中国股份制商业银行的规模效率最高，说明股份制银行代表的规模区间最接近最佳规模状态；第三，美国小规模银行的规模效率小于中国股份制银行，且均处于规模报酬递增阶段，说明小规模银行应该继续扩大规模以提高规模效率，达到最佳规模状态。

因此，未来我国应该缩小国有银行的发展规模，鼓励小规模银行扩大经营规模，对于股份制银行则应该继续维持该发展规模。