,但下层问题的最优解不唯一,满y足1 y2 1 x 0.5 然这对上层目标函数F 产生影响。当( y1, y2 ) (0.5,0) ;当 ( y1, y2 ) (0,0.5)时,F 1 。
,显 时F, 0
10.5双层规划求解算法
上述例子说明:
当上层给定一个允许决策后,如果下层问题的 最优解不唯一,将导致整个求解的复杂性,甚 至无法保证能求得问题的最优解。
S 在上层决策空间上的投影为
T {x : (x, y) S}
定义2.1 对每个固定的 x T ,称 S(x) {y : (x, y) S} 为下层问题的可行解集合,
P(x) {y : y arg min{ f (x, y) : y S(x)}} 为下层问 题的合理反应集。
关于双层规划的一些定义
μ 0
例2.1
min F x 5y
s.t. x 0 , 其中 y 解
min f y
s.t. x 2y 10
x 2y 6
2x y 21
x 2y 38
x 2y 18
y0
8.3双层规划的基本形式
该例的最优解在点D上达 到,即 ( x* , y * )=(16,11),
F * 39, f * 11
min F (x, y) x,y
s.t. G(x,y) 0
g(x, y) 0 设其最优解为 (x2*, y2* )
10.4双层规划计算复杂性
第三种情况: 如果上下层决策者分别独立控制各自的决策变 量,双层规划变为
min F(x, y) x
其中
s.t. G(x, y) 0
min f (x, y) y
者在优化自己的目标而选择策略时,不能改变上 层的决策 。