《精算学》教学大纲
一．课程名称
精算学Actuarial Science
二．课程编码
0200881
三．学时与学分
32／2
四．先修课程
数学分析、概率论与数理统计、随机过程
五．教学目标
1帮助学生系统地掌握非寿险精算的基本概念和基本理论；
2使学生基本掌握非寿险精算的常用数学方法；
3使学生掌握非寿险费率厘定和保险风险理论
六．教学内容
1．Introduction引论(2 hours)
2. Mathematics Method of Actuarial Science精算科学的数学方法基础(10 hours) 2.1 The Individual Risk Models单个风险模型
2.2 The Collective Risk Models集合风险模型
2.3 Ruin Theory破产理论
3. Premium Principle 保费原理(10 hours)
3.1 Premium Calculation from Top-Down从上自下的保费计算
3.2 Various Premium Principles其他的保费原理
3.3 Properties of Premium Principle s保费原理的性质
3.4 Characterization of Premium Principles保费原理的刻画
4. Credibility Theory信度理论(10 hours)
4.1 The Balanced Buhlmann Model
4.2 More General Credibility Models
4.3 Negative Binomial Model for the number of Car Insurance Claims
七．教材和参考书
[1].Booth, P., R. Chadburn, D. Cooper, S. Haberman, and D. Jame. Modern Actuarial Theory and
Practice, Chapman and Hall, 1999.（以此书为教材）
[2].R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhaene and M. Denuit. Modern Actuarial Risk Theory,Kluwer
Academic Publishers. 2003.（以此书为主要的参考书）
八．考核方式
书面考试＋作业＋课堂表现
《保险精算学》教学大纲 供健康保险专业用 一、课程基本信息 课程名称（中英文）：非寿险精算学Actuarial Science 课程号（代码）：504006030 课程属性：专业课 先修课程：高等数学、统计学 学分：3分 总学时： 48 理论学时 48 实验（实践）学时 0 二、教学目的及要求： 《非寿险精算学》是重要的保险专业技术课程之一。主要用数学、统计学的方法寻找随机事件（风险）的统计规律，从而为各种类型的非寿险保单制定适当的价格提供基础，以保证保险机构的稳定运行。本课程通过课堂讲授、练习等教学手段，使学生掌握非寿险精算的基本知识（基本概念和方法），未来在保险机构工作时，能与精算师顺利地沟通，并为进一步学习更为详尽、高级的精算学知识打下初步的基础。 三、教学内容(下划双线示掌握内容，下划单线示熟悉内容；句尾的“*”示教学难点) 第一章保险与概率分析 贝叶斯定理、贝努里定理及其计算，二项分布、泊松分布及其在保险中的运用；离散型随机变量、连续型随机变量的分布函数的概念；概率、风险、数学期望的定义（概念） 第二章大数法则与保险 中心极限定理在保险中的应用*；贝努里大数定理；概率论中的大数法则意义
第三章期望效用理论 效用理论、对风险的态度；效用与保险 第四章非寿险中常用的概率分布 泊松分布的正态近似在保险中的应用；离散型随机变量的统计分布；连续型随机变量的统计分布 第五章损失的分布 有限期望函数、剩余期望函数的计算*；失效率函数 第六章风险模型 短期个体保单的理赔模型、聚合风险模型 第七章保险费 安全附加与费用附加（包括保费计算原理与性质）、纯保费 第八章经验费率 信赖度理论、无赔款优待制度 第九章准备金 未决赔款准备金提取方法、准备金概念 附：学时分配 四、教材 李恒琦：《保险统计》，第一版，西南财经大学出版社，2003年9月 李恒琦：《非寿险精算》，第一版，西南财经大学出版社，2004年1月 五、主要参考资料： 王晓军等：《保险精算学》，初出版，中国人民大学出版社，2006年4月Actuarial Mathematics, N Bowers etc. The Society of Actuaries, 1986 六、成绩评定 期末考试50％，平时成绩50％
《寿险精算原理》教学大纲 一、课程说明 （一）编制依据 本大纲依据“2010级保险实务专业人才培养方案”所编制。 （二）课程性质及任务 本课程是保险专业的专业基础课之一，是一门实践性很强的学科。 通过本课程的学习要达到使学生既具有更扎实的保险理论知识与更坚实的专业思想，同时具备独立分析、研究具体寿险险种、设计保险保障计划、表述说明保单内容评价保障价值等工作的技能。 （三）本课程同其他课程的关系 本课程以教学计划中的《保险学原理》为基础，同时又作为《人身保险》的前导课程。 （四）教学内容的设置 本课程教学内容主要是根据“2010级保险实务专业人才培养方案”的培养目标来设置的。 （五）教学方法与教学手段的采用 本课程教学主要采用讲解式、讨论式和模拟操作的形式进行教学。 （六）教材的选用 根据教学大纲的规定，选用普通高等教育“十二五”应用型规划教材《保险精算原理与实务》， 二、教学时数及分配表 教学时数：60
三、教学内容 第一章寿险精算概述 【目的要求】 1、本章是寿险的总纲，通过教学使学生了解寿险精算的内涵、起源、发展及现状。 2、明确寿险精算在寿险经营中的运用领域、涉及内容及其作为寿险经营基础的重要意义。 3、寿险精算主要的具体研究内容。 【重点难点】 重点：寿险精算的发展、作用与意义。 难点：寿险精算的研究内容。 【理论内容】 第一节寿险精算的内涵 一、精算的概念和分类 二、保险精算的概念和分类 三、寿险精算的概念和内容 四、意外险精算的概念和内容 第二节寿险精算的起源 一、寿险保单的起源 二、寿险早期的经营特点 三、寿险早期经营的问题及障碍 四、“老公平”的出现 五、寿险死亡法则的建立 六、第一张生命表的编制
《保险精算》教学大纲 金融管理学院 金融保险专业 2004年09月
编写说明 一、课程概况 1、课程名称（中文）： 保险精算 2、课程名称（英文）： Actuarial Mathematics 3、预修课程： 《线性代数》、《微积分》、《概率论与数理统计》 4、修读对象： 本科生 5、课程教材： 《寿险精算数学》卢仿先曾庆五编著南开大学出版 二、课程性质、地位和任务 保险，作为商品社会中处理风险的一种有效方法，已被全世界所普遍采纳。在现代保险业蓬勃发展的进程中，科学的理论和方法，特别是精确的定量计算，起着十分重要的作用。保险业运营中的一些重要环节，如新险种的设计、保险费率和责任准备金的计算、分保额的确定、养老金等社会保障计划的制定等，都需要由精算师依精算学原理来分析和处理。 精算学是通过对未来不确定性事件的分析，研究不确定性对未来可能造成的财务影响的学科。这门学科是以概率论和数理统计为基础，依据金融学和计算机技术等，对这些不确定性进行数量分析与预测，从而为实际的操作提供科学的依据。但现在，精算学的范围不仅仅局限于保险领域内，精算学与金融学的交叉渗透是精算学发展的另一个特点。一些精算理论通常被用于解决金融学中的一些问题，如债券的违约、贷款人的提前还款等。所以，本课程的教学宗旨是让学生了解并掌握分析处理现实经济问题中的不确定性原理、方法。 三、教学内容、教学目标和要求 研究保险事故的出险规律、保险事故损失额的分布规律、保险人承担风险的
平均损失及其分布规律、保险费和责任准备金等保险具体问题计算方法的应用数学。本课程以寿险精算为主，详细讨论寿险精算的基本原理和基本技术，对非寿险精算中的基本概念和主要问题进行概括性的介绍。 四、教学模式 本课程以保险精算学的一般原理为基础，借鉴国内外科研成果，注重理论分析能力的提高和实际运用能力的培养。 五、教学进度 本课程教学，共36课时，其中课堂教学36课时，讲座00课时，上机（实验）00课时。课时具体安排如下：
《非寿险精算综合实训》教学大纲 课程名称：非寿险精算综合实训课程类型：专业选修课课程编号：071966开课院（部）：金融学院本课程学时学分：32学时/1学分 适用专业：数学与应用数学开课学期：第6学期 先修课程：高等数学（或数学分析）、线性代数（或高等代数）、概率论与数理统计、金融数学（利息理论部分）、非寿险精算 一、课程简述 1、课程性质：非寿险精算综合实训是为非寿险领域的经营与管理提供数量分析方法、并用相关精算软件实现非寿险精算经营所需要的指标运算的一门课程，它是基于统计学、保险学、计算机的一门综合学科。本课程是高等院校保险及精算相关专业的选修课程。这门课程所涉及的内容以及所提供的方法具有很强的适用性，对保险公司的业务经营和管理有很大的应用价值 2、课程任务：完整地掌握非寿险精算学的基本理论框架和基本方法体系，并将它们运用于保险领域的实务工作中去，处理保险经营过程中的大量计算问题，并力求达到初步具备精算实务的能力，满足社会的用人需求。 3、课程目标：通过本课程的学习，能够使学生掌握非寿险精算的基本知识，也能够使学生具有一定的实践能力，同时还能为其他专业课的学习奠定基础。 二、实训目的与基本要求 1、实训目的：开设《非寿险精算实训》，设计多种实践活动，加强学生对现实非寿险保险产品定价与非寿险精算理论的联系，培养学生综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力以及自学能力，使学生具有较高的学习专业理论的素质，增强课程教学的理论联系实际效果，满足应用型人才培养要求。通过实训数据，分析相关因素及相关结论，以培养学生理论联系实际与分析问题的能力。 2、基本要求：要求学生掌握非寿险精算的基本原理、基本技能的同时，掌握非寿险精算定价、准备金计算的基本操作程序，包括非寿险实务经营过程、定价、准备金计算及其评估等内容，为学生毕业以后从事非寿险业务实践或精算理论研究工作奠定良好基础。
《非寿险精算》教学大纲 课程编号：113722A 课程类型：专业课 总学时：32 讲课学时：24 实验（上机）学时：8 学分：2 适用对象：保险精算专业 先修课程：微积分、线性代数、财产保险、概率论与数理统计、统计学 一、课程的教学目标 随着非寿险业务的不断发展、保险市场竞争的加剧，建立并发展非寿险精算理论和方法越来越重要。近年来寿险精算理论在我国已经初步建立并发展起来，但是对于非寿险精算理论的研究还刚刚起步。本课程的设立就是要使学生了解并掌握非寿险精算学的基本理论和方法，以适应非寿险保险业飞速发展的需要，培养保险业急需人才。 二、教学内容及其与毕业要求的对应关系 （一）教学内容 通过本课程的学习，学生应该了解并掌握非寿险精算学的基本理论和方法，主要内容包括如损失的分布模型、风险的度量方法、费率厘定的基本原理及方法、准备金评估的方法。 （二）教学方法和手段 为了使学生加深对课堂教学内容的理解，具备一定的上机操作能力，本课程采用实验教学，其中安排了很多课外实验，在教师的指导下主要利用课外时间完成。实验没有标准格式，只有实验目的是相同的，因此学生在实验过程中需要自行查找资料、设计实验方案、交流讨论、探索规律、撰写实验报告。这些活动为学生自主式、合作式、研究式的学习和创新提供了充分空间。 （三）毕业要求
非寿险精算作为精算专业的核心专业课，强调学生对基础理论的掌握以及实际应用能力。本专业要求的培养既有理论基础与实践能力的人才目标一致。三、各教学环节学时分配 教学课时分配 四、教学内容 第一章风险度量 第一节风险度量概述 第二节传统的风险度量方法 第三节VaR风险度量（Value-at-Risk） 第四节CET风险度量及其他风险度量 教学重点、难点：风险度量的方法 课程考核要求：掌握风险及风险度量的定义、传统的风险度量方法、Value-at-Risk 的基本理念和计算方法；了解CET、TVaR、CVaR、ES失真风险度量的定义和不同点；应用根据风险的具体特征选择特定的风险度量方法，并对风险度量的结果进行分析比较。 第二章非寿险精算的概率论基础
精算学教学大纲 精算学教学大纲 精算学是一门关于风险评估和保险数学的学科，它涉及到数学、统计学、金融学和经济学等多个领域。精算学的教学大纲旨在培养学生的数理分析能力和风险管理技能，使他们能够在保险、金融和企业领域中应对复杂的风险挑战。 一、基础知识 在精算学的教学大纲中，首先需要讲授的是基础知识。这包括概率论、统计学和数学分析等数学基础，以及保险原理、金融市场和经济学原理等相关领域的基础知识。学生需要掌握这些基础知识，才能够理解和应用精算学的方法和理论。 二、风险评估 风险评估是精算学的核心内容之一。在教学大纲中，需要介绍风险评估的基本概念和方法。这包括风险测度、风险模型和风险管理等方面的内容。学生需要学会使用数学和统计学的方法来评估和管理各种类型的风险，如自然灾害、人身伤亡和财产损失等。 三、保险数学 保险数学是精算学的重要组成部分。在教学大纲中，需要讲授保险数学的基本原理和方法。这包括保险费率的计算、保险赔付的模型和保险产品的设计等方面的内容。学生需要学会使用数学和统计学的方法来评估保险风险，并设计出合理的保险产品和保险策略。 四、金融风险管理 金融风险管理是精算学的另一个重要领域。在教学大纲中，需要介绍金融风险
管理的基本概念和方法。这包括市场风险、信用风险和操作风险等方面的内容。学生需要学会使用数学和统计学的方法来评估和管理各种类型的金融风险，并 制定出有效的风险管理策略。 五、精算实务 精算实务是精算学的应用领域。在教学大纲中，需要介绍精算实务的基本原理 和方法。这包括保险精算、养老金精算和企业风险管理等方面的内容。学生需 要学会应用精算学的理论和方法来解决实际问题，并提出有效的解决方案。 总之，精算学教学大纲旨在培养学生的数理分析能力和风险管理技能。通过学 习精算学，学生可以更好地理解和应对复杂的风险挑战，为保险、金融和企业 领域的发展做出贡献。这门学科的教学大纲需要包括基础知识、风险评估、保 险数学、金融风险管理和精算实务等方面的内容，以全面培养学生的能力和素养。
《精算数学》教学大纲（Actuarial Mathematics） 制定单位：应用数学系 制定人：罗琰 **人：*** 编写时间：1月20日
课程阐明 一、课程概述： （一）课程属性及课程简介 本课程精算数学是数学与应用数学专业本科生的一门基础课。本课程系统的简介了保险精算学的基础知识、基本技能和基本措施。本课程的重要内容包括：生命表、趸缴净保费、年金精算现值、均衡净保费和毛保费、责任准备金及其评估、保单现金价值与联合保险。通过本课程学习使学生具有从事保险工作所必需的保险精算学知识。 本课程以保险精算学的一般原理为基础，借鉴国内外科研成果，重视理论分析能力的提高和实际运用能力的培养。 本课程的先导课程是保险学、概率论与数理记录等专业基础课程。 （二）教学目的 通过对《精算数学》课程的学习，使学生初步掌握精算数学基本理论和措施，掌握多种保费、年金、准备金的计算公式并熟悉它们的应用背景；使学生学会用精算措施处理各类经济活动中尤其是保险企业经营过程中的实际问题，同步培养学生科学的思维能力和纯熟的运算能力。
（三）合用对象 数学与应用数学专业本科生 （四）先修课程与后续课程 先修课程：概率论与数理记录、利息理论。 二、任课教师教学过程中应注意的事项 1、本课程是一门实践性课程，教学过程应当重视理论联络实际。 2、重视精算基本原理的教学。 三、课时规定与分派： （一）总课时规定 总课时：48 周课时：3（二）课时分派
规定学生必须按照每章内容的基本规定做对应的课外习题，补充合适的习题课或精算案例分析与讨论，同步学生必须配合任课教师，对所讲授的内容进行预习，使学生在讲授过程中对内容的理解更为透彻，通过课外练习和案例分析与讨论，使学生可以对精算数学的专业理论和专业技能打下扎实的基础，到达学以致用的目的。 五、教学参照资料 1、李秀芳曾庆五 , 1999: 《保险精算》，中国金融出版社。 2、孟生旺袁卫 , : 《实用非保险精算》，中国人民大学出版社。 3．王晓军、江星、刘文卿著《保险精算学》，中国人民大学版 1995.12 4．卢仿先等编著《寿险精算数学》，南开大学出版社， 5.N.L.Bowers,Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries，1997. 六、课程的考核规定 本课程考核以笔试为主，重要考核学生对基础理论，基本概念的掌握程度，以及学生逻
《精算模型》课程教学大纲 一、课程基本情况 课程编号：082J32S 学分： 4 周学时：4 总学时：68 开课学期：3.1 开课学院：理学院 英文名称：Construction and Evaluation of Actuarial Models 适用专业：数学与应用数学（中美合作精算科学与风险管理） 课程类别：专业教育平台课 课程修读条件：微积分、概率论、数理统计 网络课程地址: 课程负责人：所属基层学术组织：金融工程系 二、课程简介 该课程是数学与应用数学专业（中美合作精算科学与风险管理）的专业教育 平台必修课，也是北美精算师资格考试C的主要内容。该课程利用所学的概率统 计知识，全面讨论精算损失模型和精算建模方法。该课程是后续精算实务的基础， 无论是在精算模型理论研究还是在金融保险应用方面都尤为重要。通过该课程的 学习，使学生认识多种精算模型，并利用统计知识解决模型估计及检验问题，掌 握精算建模的基本套路，也为北美精算师考试科目C奠定基础。 三、教学目标 该课程以课堂讲授为主，上机练习为辅，结合课堂提问、专题讨论等实践教 学方法，介绍精算模型的具体构造与应用。要求学生掌握高级概率统计的基本知识，并初步具有分析问题、构造模型和解决问题的能力；以基本概率模型为基础， 从经验建模方法到参数化（统计）建模，直至模型修正方法和随机模拟方法；能 领悟精算模型和精算建模方法体系。
四、教学内容及学时分配 本课程以课堂讲授为主，上机练习为辅，结合课堂提问、专题讨论等实践教学方法，安排有期中考试。主要内容包括离散型分布、连续型分布、基本精算模型、经验模型构造、参数统计方法等。具体学时分配如下表： 五、考核及成绩评定方式 期末考试为闭卷考试；期中考试为随堂开卷考试；平时成绩以考勤、作业、实验报告、课堂讨论为主要依据。 六、教材及参考书目：
前言 本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理专门人才而开设的一门专业课程。 本课程保险精算学是保险专业的一门基础课。本课程系统的介绍了保险精算学的基础知识、基本技能和基本方法。本课程的主要内容包括：生命表、趸缴纯保费、年金精算现值、期缴纯保费和毛保费、责任准备金、保单现金价值与红利及非寿险精算。通过本课程学习使学生具备从事保险工作所必需的保险精算学知识。 本课程以保险精算学的一般原理为基础，借鉴国内外科研成果，注重理论分析能力的提高和实际运用能力的培养。 本课程的先导课程是保险学、概率论与数理统计等专业基础课程。
教学内容 (1) 第一章生命表 (1) 第二章趸缴纯保费 (2) 第三章年金精算现值 (4) 第四章期缴纯保费和毛保费 (6) 第五章责任准备金 (8) 第六章保单现金价值与红利 (9) 第七章非寿险精算 (10) 重点章节 (重要问题) (12) 参考书目 (13) 课时分配 (14)
教学内容 第一章生命表 教学目的：通过本章的教学，使学生了解寿险的分布，从统计上掌握死亡的规律，并了解构造生命表的基本过程和各种不同用途的生命表。 内容结构： 第一节寿命分布 一、生存函数 1.生存函数概念 2.生存函数计算公式 3.生存函数例题 二、生存率 1.生存率概念 2.生存率计算公式 3.生存率例题 三、死亡率 1.死亡率概念 2.死亡率计算公式 3.死亡率例题 第二节生命表 一、生命表与随机生存群体 1.死亡率 2.生存人数 3.死亡人数 4.平均余命 二、生存群体的确定 第三节各年龄内的寿命分布 一、线性插值
寿险精算学 (Life Actuarial Science) 一、课程说明 课程编号：045206 课程性质：专业必修课 适用专业：财经类保险专业、保险学专业 开课学期：一般可在第五、第六学期开设 学时与学分：学时：56；学分：3.5 先修课程：高等数学、概率论与数理统计、保险学、利息理论 二、教学目标 《寿险精算学》是保险专业的核心课程之一，是一门以保险学基本理论为基础，用微积分和概率论与数理统计的方法来研究人寿保险产品定价问题的学科。保险是转移和分散风险的一种有效手段。在商品经济社会中，保险对经济的发展与繁荣起到了极大的推动作用。作为一种处理风险的手段，保险离不开精算。例如新险种的开发、保险费率的厘定、责任准备金的评估、再保险的安排、自留额的确定、社会保障计划和制度的建设，甚至营销策略的制定等诸多环节都需要精算师运用精算科学技术进行合理的推测。精算也离不开保险实践，不然精算不会像今天这样枝叶繁茂而自成体系。概括地说，所谓保险精算，就是将数学方法应用于保险定价、利润评估、负债评估等技术而产生的一套理论。而寿险精算无疑是这套理论当中首要的一门基础性学科。 《寿险精算学》的内容主要包括：免缴纯保费、均衡保费、准备金评估、现金价值的计算，以及一些精算模型的推广，如多元风险模型、多生命状态模型等。 本课程的教学目标是通过教学，使学生掌握寿险产品定价的基本原理，掌握纯保费、均衡保费、责任准备金的基本原理与计算方法，熟悉多元生命函数的基本内容，掌握寿险产品定价方法，对影响寿险产品定价的儿个主要因素形成一定程度的理解，并对精算实务中的一些相关规定有所了解。
一、联合生存状态未来存续时间的概率分布二、最后生存状态未来存续时间的概率分 布 三、两种状态间的关系 第二节离散型未来存续时间的概率分布一、联合生存状态的情形 二、最后生存状态的情形 第三节非独立的寿命模型一、非独立个体的联合生存状态与最后生存状态 二、非独立个体的参数模型 第四节延缴纯保费与年金精算现值一、在状态终止年度末给付的寿险与离散型生存年金 二、在状态终止时给付的寿险与连续生存年金 第五节特殊死亡率假设下的估值一、寿命分布服从Gompertz假设的情形 二、寿命分布服从Makoham假设的情形三、各年龄内死亡服从均匀分布的情形 第六节考虑死亡顺序的延缴纯保费一、（x）在（），）之前并在n年内死亡的情形 二、（x）在（），）之后并在n年之内死亡的情形三、在特殊假设下龛缴纯保费的计 算 六、教学学时分配寿险精算学教学课时分配表 七、推荐教材与参考书目 推荐教材《寿险精算学》，王燕主编，中国人民大学出版社，2008年 《寿险精算数学》卢仿先、张琳主编，中国财政经济出版社，2006年参考书目 (1)《寿险精算》，中国精算师协会组编，中国财政经济出版社，2010年 (2)《寿险精算数学》，卢仿先、曾庆五主编，南开大学出版社，2001年
《寿险精算》课程教学大纲 课程名称寿险精算 课程编码131510045 课程类型（学院内）跨专业课程适用范围数学与应用数学 学分数 3 先修课程概率统计，利息理论，金融学，保险法 学时数48 其中实验学时 其中实践学时考核方式考试 制定单位数学与信息科学学院 执笔者审核者 一、教学大纲说明 （一）课程的性质、地位、作用和任务 《寿险精算》是数学与应用数学专业金融数学、统计学方向的一门专业基础课，它以概率论和数理统计及利息理论为基础，研究生命的生存与死亡规律、生存与死亡事故损失额的分布规律、保险人承担风险的平均损失及其分布规律、保险费和责任准备金等保险具体问题的计算模型。本课程以寿险精算为主，详细讨论寿险精算的基本原理和基本技术，从而为后续专业课程的学习打下良好的基础。 （二）教学目的和要求 通过本课程的学习，使学生较好地了解保险意义，单生命模型，多生命模型及多因模型，以单个被保险人为承保对象时的给付精算现值，保费、责任准备金等精算技术；以多个被保险人为承保对象时的精算技术和养老金计划基本理论；在一定损失分布和出险概率下，保险人所承担风险的分布规律及保险费的计算方法。 掌握：利息的度量，生命模型，生存函数与生命表，死亡保险的精算现值，生存年金的精算现值，生存年金，保费的计算，净准备金概念和计算方法。 理解：多生命模型，多元衰减模型，未来损失量模型。 了解：多元衰减群，继承年金，分数年龄的精算现值与净准备金。 （三）课程教学方法与手段 本课程的教学采用讲授与自学相结合的方法。基本知识由老师授课，约占内容的百分之九十五。百分之五的内容由学生结合课外书籍自学，老师加强辅导。采用PPT与板书相结合的手段进行教学。 （四）课程与其它课程的联系 保险精算涉及到微积分、概率论与数理统计、利息理论、金融学和保险法方面的知识，因而先俢课程有：微积分、概率论与数理统计、利息理论、金融学、保险法。 （五）教材与教学参考书 教材：《寿险精算基础》，杨静平编著，北京大学出版社，2002年第一版。 教学参考书： 1．王晓军编著, 《寿险精算学》(中国人民大学出版社, 2005年4月第一版); 2．雷宇编著, 《寿险精算基础》（北京大学出版社， 1998年4月第一版） 3．李秀芳等编著，《寿险精算》，中国人民大学出版社,2004年4月第一版． 4．刘占国编著，《利息理论》，南开大学出版社，2000 二、课程的教学内容、重点和难点 第一章单生命生存模型
保险精算课程教学大纲 （Insurance Actuary）一、课程基本情况 课程类别：专业方向课课程学分：2学分 课程总学时：32学时，其中讲课：32学时，实验（含上机）：学时，课外学时课程性质：选修 开课学期：第6学期先修课程：数学分析,概率论与数理统计，西方经济学 适用专业：统计学专业教材：王晓军、孟生旺等编，保险精算原理与实务（第三版），中国人民大学出版社，2014年7月。 开课单位：数学与统计学院统计系二、课程性质、教学目标和任务 保险精算学是以概率论与数理统计为基础，与经济学、金融学及保险理论相结合的应用与交叉性学科。它主要研究人寿、健康、财产、意外伤害、退休等事故的出险规律、损失的分布规律、保费的厘定、保险产品的设计、准备金的提取、盈余的分配、基金的投资、资产负债管理、偿付能力管理等，以促使保险公司经营的稳健开展。该课的主要内容是年金理论、债务归还、生存概率和死亡概率、死亡力、死亡年年末赔付的寿险精算现值、死亡时赔付的寿险精算现值、年付一次生存年金的精算现值、连续生存年金精算现值的计算。重点讲授利息理论、离散式寿险精算现值和生存年金精算现值的计算。 三、教学内容和要求第1章总论（1学时） 1.1保险精算学的基本原理（0.5学时） （1）了解精算科学的基本原理和主要内容； 重点：精算科学的基本原理 难点：精算科学的开展1.2精算师职业（0.5学时） （1）了解精算师所从事的工作内容； （2）了解精算师职业及其开展； 重点：精算师所从事的工作内容 难点：精算师所从事的工作内容第2章利息理论（11学时） 2.1利息理论（7学时数） （1）了解利息理论的基本概念； （2）掌握累积函数、利率和贴现率的相关计算。 重点：累积函数、利率和贴现率的计算 难点：名义利率和名义贴现率的计算年金（3学时） （1）了解年金的概念； （2）理解一年屡次支付的年金现值和终值的计算；
寿险精算 Life Actuarial Mathematics 一、课程基本信息 学时：32 学分：2 考核方式：考试，平时成绩占总成绩的30% 中文简介：精算方法和精算技术是对现代保险、金融、投资进行科学管理的有效工具，它综合运用数学、统计学、金融学，包括投资学、保险学、人口以及管理学等学科的知识，定量解决保险经营管理中的实际问题。寿险精算是精算中最基本、最成熟的核心内容是人身保险的必要工具。本课程以人寿保险为基础集寿险精算基本原理、基本技能和实务为一体，课程分为寿险精算基础、寿险精算数理和寿险精算实务三个部分。主要内容包括寿险精算的基本理论、利息的度量及其计算、确定年金与生存年金、生命函数、人寿保险的基本原理与方法、年缴纯保费计算的一般原理均衡纯保费准备金、毛保险费计算方法、实际责任准备金的计算原理、寿险公司的资产份额与利源分析、寿险保单的保费及其有关项目的计算原理与方法，生命函数寿险精算的应用与操作技巧和寿险保单的精算分析。 二、教学目的与要求 通过本课程的学习，应使学生掌握基本概念，了解它的基本理论和方法，从而使学生初步掌握基本思想和方法，培养学生运用概率论与数理统计方法分析和解决实际问题的能力。 1．要正确理解以下概念：人身保险、财产保险等险种，人身保险中的人寿保险、健康保险以及人身意外伤害保险，人寿保险中的生存保险、死亡保险以及生死合险等险种。利息理论中的利率、累积函数、现值与贴现率、利息力、年金、变额年金、永续年金，现值与终值。生命表函数，生命表。生存年金、纯粹的生存年金。终身寿险、定期寿险、延期寿险、养老保险。净保费、均衡净保费。责任准备金、附加保费、总保费。现金价值、退保，保险选择，资产份额，红利。特殊年金与寿险。 2．要掌握下列基本理论、基本定理和计算公式：利息与利率、贴现率、确定性年金的计算；生命表函数的运算，死亡规律与死亡分布假设的应用；生存年金的计算公
保险精算 课程属性：公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能，课程性质：必修、选修 一、课程介绍 1.课程描述： 保险精算学从理论上主要研究承保的风险的出险规律、承诺的给付或赔付的精算现值、趸缴和分期缴付的净保费、责任准备金的提存、非寿险精算操作等。传统的精算学通常用数学的方式表示，一般从概率统计的基本原理出发，研究风险事件、索赔、损失等的概率和概率分布，在此基础上研究保费和准备金的计算及其数学意义。从实践上看，保险精算学是一门非常实用的学科，它直接运用于保险产品的开发、定价、负债评估、资产评估、资产和负债管理、偿付能力评价、利润分析等各个方面。 2.设计思路： 本课程在修完货币银行学、利息理论、高等数学、概率论与数理统计后开设，是金融学高年级专业课。为实现保险精算理论与实务的结合，本课程设计将按照“基础模型——实务操作；软件使用——费率厘定”的思路展开。 二、课程目标 课程结束后学生应系统掌握保险精算学的基本理论，应具有以下几方面能力： （1）熟练掌握与保险、年金有关的生命表、保费、准备金的计算； （2）理解人寿保险产品的基本定价方法，初步了解人寿保险定价现金流测试的基本过程和需要考虑的因素；初步具备建立保险定价模型的能力，并对影响定价的几种主要因素有一定的认识； （3）掌握非寿险精算的基本方法、流程与原理； （4）具备对英文原版精算材料进行分析、运算的基本能力。 三、学习要求 （1）按时上课,上课认真听讲，积极参与课堂讨论、随堂练习和测试。本课程将包含较多的随堂练习、讨论、小组作业展示等课堂活动，课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。（2）按时完成常规练习作业。这些作业要求学生按书面形式提交，只有按时提交作业，才能掌握课程所要求的内容。延期提交作业需要提前得到任课教师的许可。 四、教学进度
经济学基础课程教学大纲 课程英文名称：Elementary Economics 课程编号：0100271 学分：6 学时：96 一、课程教学对象 本大纲适用于精算专业本科一、二年级学生开设的《 经济学基础》课程。 二、课程性质及教学目的 本课程是经济学类专业最重要的专业基础课之一，经济学类专业的许多后续课程，都与本课程的内容和分析方法有密切的联系。通过本课程的学习，使学生初步掌握经济学基本知识、基本原理和分析方法，并具有最基本的经济学素养，学会运用经济学的概念和方法来分析思考问题。 三、对先修知识的要求 学生在修读本课程之前，应该先学习《 高等数学》、概率论》、 线性代数》。 四、课程的主要内容、基本要求和学时分配建议（总学时数: 96 ）
（按照本课程知识体系列出知识模块及知识点，其中重点或难点用粗体字标注；要求按“了解《（C）”、“熟悉《（B）”、“熟练掌握《（A）”三个层次描述学生对知识点应达到的要求；学习方式可分为课堂讲授、自学辅导、课堂讨论或分组讨论等；课外学习要求可按照知识模块或知识点提出撰写专题论文、调研报告、完成综合性作业或设计等要求，一般性的课外作业不在此列) 四、建议使用教材及参考书 1、建议使用教材： 中国精算师协会（组编）.经济学基础.中国财政经济出版社.2010 2、主要参考书 [1][美]保罗·萨缪尔森，威廉·诺德豪斯.经济学.16版.华夏出版社.1999 [2][美]格里高利·曼昆.经济学原理《（上下册）.第三版.北京.机械工业出版社.2003 [3] 张培刚.微观经济学的产生和发展.湖南人民出版社.1997 [4] 厉以宁.宏观经济学的产生和发展.湖南出版社.1997
非寿险精算学 （Non life insurance actuarial science） 一、课程说明 课程编号：046211 课程性质：专业必修课 适用专业：保险专业开设。 开课学期：一般可在第六学期开设 学时与学分：40学时；2.5学分。 先修课程：保险学、财产保险、风险理论等相关课程。 二、开课目的 精算学是现代保险的理论基础，分为寿险精算和非寿险精算两大分支。随着非寿险业务的不断发展、保险市场竞争的加剧，建立和发展非寿险精算理论和方法越来越重要。非寿险精算学是为非寿险领域的经营与管理提供数量分析方法的一门学科，它是基于统计学和保险学的一门边缘性学科。在现代保险理论体系中,非寿险精算学具有不可替代的重要作用。本课程的设立就是要使学生系统地掌握非寿险精算的基础理论，以现代数学和统计的方法分析的非寿险领域的经营与管理运作，从理论、实务两方面掌握非寿险经营的技术特点。 通过本课程的学习，要求学生了解非寿险保险产品产生和定价及保费厘定和准备金管理原理，系统的掌握非寿险精算的基本原则和内容，全面把握非寿险产品精算原理及非寿险领域经营管理的技术特点，具备学习更高一级非寿险精算学的能力，能够理论联系实际。 三、教学中应注意的问题 本课程以我国现行的非寿险精算方法和数理统计基础知识为依据，借鉴国内外精算界最新科研成果，考虑到非寿险精算实务操作性以及其与财产保险的紧密联系等特点，理论与实务并重，重点内容是：风险理论的基础、非寿险定价、准备金评估。
四、课程教学内容 第一章非寿险与非寿险精算 教学目的与要求：掌握非寿险精算学的定义，理解非寿险的特点，了解非寿险和寿险的区别。了解不同非寿险产品的不同的风险特征，掌握非寿险精算的研究内容和非寿险精算师的工作职责。 重点、难点：本章的教学重点是非寿险经算的研究内容；难点是非寿险精算师的工作职责。 第一节非寿险简介 一、非寿险的概述 二、非寿险和寿险 第二节非寿险精算 一、精算师 二、非寿险精算师 第二章损失模型 教学目的与要求：本章要求了解在非寿险精算中，三个最基本的随机变量即损失次数、损失金额和累计损失。本章将对描述这三个最基本的随机变量的损失模型进行简单的归纳和总结，以便为后面各章奠定基础。 重点、难点：本章的教学重点是损失变量的模型；难点是累计损失分布。 第一节损失次数模型 一、（a,b,0）分布类 二、（a,b,1）分布类 三、复合分布 四、混合分布 第二节损失金额模型
保险精算教学大纲本课程总课时：课程教学周，每周课时第一章：利息理论基础本章课时：学习的目的和要求要求了解利息的各种度量掌握常见利息问题的求解原理二、主要内容第一节：实际利率与实际贴现率利息的定义实际利率单利和复利实际贴现率第二节：名义利率和名义贴现率第三节：利息强度第二章年金本章课时：一、学习的目的和要求要求了解年金的定义、类别掌握年金问题求解的基本原理和常用技巧二、主要内容第一节：期末付年金第二节：期初付年金第三节：任意时刻的年金值一、在首期付款前某时刻的年金值二、在最后一期付款后某时刻的年金积累值三、付款期间某时刻的年金当前值第四节：永续年金第五节：连续年金第三章生命表基础本章课时：一、学习的目的与要求理解常用生命表函数的概率意义及彼此之间的函数关系了解生存函数与生命表的关系并掌握寿险生命表的特点与构造原理掌握各种分数年龄假定下，分数年龄的生命表函数的估计方法主要内容第一节生命函数一、分布函数二、生存函数三、剩余寿命四、取整余命五、死亡效力六、生存函数的解析表达式第二节生命表一、生命表的含义二、生命表的内容第四章人寿保险的精算现值本章课时：一、教学目的与要求掌握寿险趸缴纯保费的厘定原理理解寿险精算现值的意义，掌握寿险精算现值的表达方式及计算技巧认识常见的寿险产品并掌握各种产品趸缴纯保费的厘定及寿险精算现值方差的计算理解趸缴纯保费的现实意义主要内容第一节死亡即付的人寿保险一、精算现值的概念二、n年定期保险的精算现值（趸缴纯保费）三、终身寿险的趸缴纯保费四、延期寿险的趸缴纯保费五、生存保险与两全保险的趸缴纯保费死亡年末给付的人寿保险一、定期寿险的趸缴纯保费二、终身寿险的趸缴纯保费三、两全保险的趸缴纯保费四、延期寿险的趸缴纯保费死亡即刻赔付保险与死亡年末赔付保险的精算现值的关系递增型人寿保险与递减型人寿保险一、递增型寿险二、递减型寿险三、两类精算现值的换算第五章年金的精算现值本章课时：一、学习目的与要求理解生存年金的概念掌握各种场合计算生存年金现时值的原理和技巧。二、主要内容生存年金的概念生存年金的概念生存年金精算现值的概念连续给付型生存年金一、连续给付型生存年金的精算现值二、生存年金精算现值与寿险精算现值的关系三、年金的精算累积值离散型生存年金期初付生存年金及其精算现值期初付生存年金的精算现值与寿险精算现值之间的关系期末付生存年金的精算现值离散型生存年金的精算累积值第四节每年给付数次的生存年金第六章期缴纯保费和营业保费本章课时：一、学习目的与要求1、理解均衡净保费的意义2、掌握均衡净保费的计算原理及常见险种均衡净保费的计算了解营业保费的构成掌握毛保费的确定原理和计算方法二、主要内容全连续型寿险的纯保费精算等价原理与年缴纯保费的计算各种寿险的年缴纯保费全离散型寿险的纯保费用精算等价原理确定年缴纯保费各种寿险的年缴纯保费半连续型寿险的纯保费每年缴纳数次的纯保费第四节营业保费一、厘定营业保费的基本原则二、费用的分类三、保单费用与保单费第七章准备金本章课时：一、学习目的与要求1、理解责任准备金的概念和重要性2、掌握净均衡责任准备金的确定原理3、理解修正责任准备金的概念及意义4、理解净均衡责任准备金和修正责任准备金之间的关系5、了解财险中常用的IBNR准备金的估计方法二、主要内容全连续型寿险责任准备金准备金的未来法公