金融工程学课程教学大纲
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《金融工程综合实验》课程实验教学大纲一、课程基本信息(黑体/小四)课程代码: 16171802课程名称:金融工程专业综合实验英文名称:Comprehensive experiment of financial engineering实验总学时:36适用专业:金融工程学、投资学、保险学、金融学课程类别:专业必修先修课程:投资学、金融计量学、统计学、宏微观经济学二、实验教学的总体目的和要求1、对学生的要求学生应能熟练掌握金融工程学、投资学、保险学、金融学等学科的基础知识。
2、对教师的要求通过本课程的教学,使学生能熟练掌握Eviews、Matlab和Python等软件的操作,熟练掌握和应用金融工程学、投资学、保险学、金融学等学科知识,尤其是运用Eviews、Matlab、Python的数据计算功能,模型估计与检验的基本方法和基本操作技能,学会对各种经济金融模型分析与应用的基本程序和方法。
3、对实验条件的要求正常工作的计算机及投影仪;Windows 2000/XP,Office 2000/XP,Matlab、Python3、Eviews6以上等。
三、实验教学内容实验项目一实验名称:基于杜邦分析法的上市公司财务分析实验内容:1.利用所学的财务分析方法对指定上市公司的财务状况进行分析,重点分析其盈利能力、偿债能力、资产利用效率等方面。
(1)盈利能力指标:净资产收益率、总资产收益率、成本费用率、销售毛利率等。
(2)偿债能力指标:流动比率、速动比率、现金比率;资产负债率、产权比率、利息保障倍数等。
(3)营运能力指标:总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等。
2.杜邦财务分析。
(1)相关财务比率计算;(2)杜邦图设计。
实验性质:综合性实验实验学时:2实验目的与要求:要求学生能够通过财务指标分析企业财务状况,并利用杜邦分析法系统分析企业的经营状况。
实验条件:正常工作的计算机及投影仪;Windows 2000/XP,Office2000/XP,Matlab、Python3、Eviews6以上等。
金融工程学的课程设计一、教学目标本课程旨在通过学习金融工程学的基本概念、原理和方法,使学生掌握金融市场的基本运作机制,理解金融衍生品定价和风险管理的理论基础,提高学生运用数学和统计方法解决金融问题的能力。
具体的教学目标如下:1.知识目标:(1)了解金融市场的基本概念、类型和运作机制;(2)掌握金融衍生品(如期货、期权、互换等)的基本性质、定价方法和应用;(3)熟悉金融风险的类型、度量方法和控制策略;(4)掌握金融数学和统计方法在金融分析中的应用。
2.技能目标:(1)能够运用金融工程方法分析和解决实际金融问题;(2)具备金融衍生品定价和风险管理的实际操作能力;(3)掌握金融数据分析的基本方法和技巧。
3.情感态度价值观目标:(1)培养学生对金融工程的兴趣和好奇心,激发学生学习金融工程的积极性;(2)培养学生具备良好的职业道德,树立正确的金融价值观;(3)培养学生团队协作精神和创新意识,提高学生解决实际问题的能力。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.金融市场的基本概念、类型和运作机制;2.金融衍生品的基本性质、定价方法和应用;3.金融风险的类型、度量方法和控制策略;4.金融数学和统计方法在金融分析中的应用。
具体的教学安排如下:第1-2周:金融市场概述、金融市场的基本运作机制;第3-4周:金融衍生品(期货、期权、互换等)的基本性质和定价方法;第5-6周:金融衍生品在实际应用中的案例分析;第7-8周:金融风险的类型、度量方法和控制策略;第9-10周:金融数学和统计方法在金融分析中的应用;第11-12周:金融工程实际案例分析与讨论。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式,包括:1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握金融工程学的基本概念、原理和方法;2.案例分析法:通过分析实际金融案例,使学生更好地理解金融工程学的应用;3.讨论法:学生就金融工程学相关话题进行讨论,培养学生的思考和表达能力;4.实验法:安排学生进行金融数据分析实验,提高学生的实际操作能力。
金融工程学实验教学大纲《Financial Engineering》experiments实验学时:20学时先修课程:证券投资、投资银行业务与管理适用专业:金融学课程性质:必修课课程负责人:庄新田专业负责人:曾华一、实验教学目的与基本要求1.实验目的通过实验室的模拟教学,使学生通过情景模拟,实际操作,亲身体验,在理论联系实际的学习中:(1)熟悉期权交易系统(2)了解股票价值波动对期权价格的影响(3)掌握期权价格分析的各种方法(4)模拟期权投资操作使学生既扎实的巩固了理论基础,同时又建立起很强的社会实践能力,并富有创造性思维和创新精神,能够独立地、创造性地面对金融衍生市场2.实验要求(1)预习课堂中讲授的内容及相关实验内容。
按时参加实验,并将实习情况记入成绩。
(2)实验要求同学掌握课堂所讲授有关期权的基本分析,并能根据价值发现,分析、选择操作策略。
结合具体实验的具体考评标准,做出最正确的交易决策。
(3)完成实验报告,实验报告成绩记入相关课程成绩。
(4)必须按规定进行实验,因故不能参加实验者,必须请假,否则不能参加本课程的考试。
(5)实验过程中严格遵守实验室各项规章制度二、实验项目与教学安排三、实验成绩考核办法1.实验成绩占总成绩的30%2.实验报告撰写的要求(1)实验报告采取写论文的形式(2)报告依据实验数据进行整理、汇编(3)结论及说明(包括实验操作的校正与启示)3.评定成绩的标准(1)实验课堂表现占20%。
课堂表现包括出勤情况以及对老师提出一些问题的回答。
(2)课堂实验成绩占60%,即6次模拟成绩的加总。
(3)实验报告占20%(主要考查对实验的总结是否正确)四、实验预习思考题1.二叉树期权定价的基本思想是什么?2.计算期权价格有哪些具体方法?3.美式期权与欧式期权的区别有哪些?4.如何利用平价理论(put-call parity)合成期权、股票、债券?5.为何在二期条件下,平价原理的严格等式被打破?6.如何看待风险中性的假定?7.你是一个风险中性投资者吗?(如何判别风险好恶?)8.Delta规避的中心思想是什么?9.远期交易平价(Put-call-forward parity)和限范围远期(range forward positions)都牵涉到对同一资产买入相应的买入期权和卖出相应的卖出期权。
教学大纲课程名称:金融工程课程号:10100172006年6月金融工程教学大纲(金融工程、00)(编写日期:2006年6月)一、开设学院:经济与金融学院二、教学对象:金融工程专业三、教学目的:金融工程是新型金融产品(包括金融工具和金融服务)和新型金融技术的设计、开发与实施,是利用金融技术和其他科学技术对金融问题的创造性解决。
金融工程学主要研究金融创新产品组合及其程序的设计、开发和运用,并对解决金融问题的创造性方法进行程式化的科学。
四、教学要求:通过金融工程学的学习应该掌握以下内容:(一)新型金融产品的开发主要应该掌握新型金融产品与金融工具开发的基本理论,包括金融工程研究的无套利均衡分析方论、金融资产特别是衍生资产的定价理论和金融工程新型产品和工具的风险管理理论。
掌握这些理论就可以设计各种各样的金融产品和工具。
(二)主要新型金融产品和金融工具主要掌握金融工程的四大类金融产品和工具,包括期货类金融产品和工具、期权类金融产品和工具、互换类金融产品和工具、远期类金融产品和工具。
了解这些金融产品和工具的基本性质和特征,了解它们的价格变化特征和风险状况。
(三)新型金融产品和工具的应用和创造性地解决各种金融问题研究金融工程的最终目的是能够利用金融工程学的理论和方法创造性地解决经济金融中的实际问题,比如利用新型金融产品规避各种金融风险,利用金融衍生工具套期保值等等。
五、教学课时及其分配:总学时:72学时。
六、考核:考核形式——期末考试;试卷结构——试题分为五大类型;题量——2个小时;分值分配——概念(20分)、填空(15分)、计算(20分)、简答(25分)、论述(20分)。
七、教材:《金融工程》郑振龙著,高等教育出版社,2003年。
八、主要参考书目:1.[英]洛伦兹•格利茨/著(唐旭/等译),《金融工程学》,经济科学出版社。
2.[美]约翰•马歇尔/等著(宋逢明/等译),《金融工程》,清华大学出版社。
3.宋逢明/著,《金融工程原理:无套利均衡分析》,清华大学出版社。
《金融工程》实验教学大纲《金融工程》实验教学大纲一、课程的基本信息课程编号:04210064学时:60 学分:0.5适用专业:金融工程开课单位:经济与管理学院先修课程:金融市场学,投资学,证券投资学,理财规划二、实验目的与任务使学生熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的市场交易机制,包括一些基本概念;以及对期货市场基本交易机制的认识和主要交易内容的了解。
掌握商品期货及金融期货每日收益及保证金结算;了解股指期货的合约特点、基本制度以及作用;了解股指期货与股票的区别,并运用股指期货套期保值;掌握期权交易实际操作前需具备的基础知识,包括一些基本概念;了解期权交易机制中的合约设置;熟悉期权行权决策,以及看涨及看跌期权的回报与盈亏分布。
以此来加深学生对理论知识的理解,锻炼学生的实际操作能力。
同时通过实验和操作培训,培养学生的金融工程思维,并进行相应金融职业道德的教育。
三、实验教学内容及基本要求1、基本要求:通过课内实验,使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的含义,以及市场运作、交易策略等运用。
使学生能够熟练掌握远期、期货、期权、互换等基础性衍生金融产品以及由此进一步衍生的简单结构性产品的定价方法。
同时能够运用远期、期货、期权、互换等衍生金融产品进行套期保值、风险管理和套利。
并且学会运用一些金融技术和基本软件,进行基础的金融分析、计算、设计、定价和风险管理工作2、实习(实训)内容:实验一:期货模拟交易(1)拟定期货标准化合约;(2)收集市场信息做期货投资决策;(3)进行商品期货及金融期货的模拟交易;(4)对所投资的期货品种进行每日盯市及保证金结算;(5)对现货资产做最优套期保值决策;实训2:期权交易模拟实验(1)掌握期权交易机制中的合约设置,并设计期权合约;(2)进行场外期权模拟交易;(3)进行期权行权决策,并计算期权回报及盈亏。
注:“地点”指企业、实训基地、校内等;“形式及方法”包括参观、演示、动手操作等。
金融工程学课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握金融工程学的基本概念、原理及方法,如金融衍生品、套期保值、期权定价等。
2. 帮助学生了解金融市场的运作机制,尤其是与金融工程相关的市场环节。
3. 使学生了解金融工程在实际金融活动中的应用,如风险管理、投资组合优化等。
技能目标:1. 培养学生运用金融工程方法进行金融市场分析和解决实际金融问题的能力。
2. 提高学生运用数学、统计和计算机技术进行金融模型构建、计算和优化的技能。
3. 培养学生团队协作、沟通表达和金融创新的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对金融工程的兴趣和热情,激发他们继续深入学习的动力。
2. 培养学生具备良好的金融职业道德和风险意识,树立正确的金融价值观。
3. 增强学生的社会责任感,使他们认识到金融工程在服务实体经济中的重要作用。
本课程针对高年级本科生或研究生,结合学科特点,注重理论与实践相结合,培养学生的专业知识、技能和情感态度。
课程目标旨在使学生能够将所学知识应用于实际金融活动,具备解决复杂金融问题的能力,并形成积极向上的金融职业道德观和价值观。
通过分解课程目标为具体的学习成果,为教学设计和评估提供明确方向。
二、教学内容1. 金融工程学基本概念与原理:包括金融衍生品、远期、期货、期权、掉期等基本定义和特性;套期保值、投机、套利等金融策略;风险中性定价、无套利定价等基本原理。
教材章节:第一章 金融工程学导论;第二章 金融衍生品定价基础。
2. 金融工程方法与应用:介绍金融市场风险管理、投资组合优化、资产定价模型等,结合实际案例进行分析。
教材章节:第三章 风险管理;第四章 投资组合优化;第五章 资产定价模型。
3. 金融工程模型与计算:涉及数学、统计和计算机技术在金融工程中的应用,如数值方法、蒙特卡洛模拟、金融软件操作等。
教材章节:第六章 数值方法;第七章 蒙特卡洛模拟;第八章 金融计算软件。
4. 金融工程案例分析:选取具有代表性的金融工程案例,分析其实施过程、效果及启示。
一、学习目的与要求通过本章学习,了解金融工程的含义及处理风险的方法,掌握金融工程工具作为金融工程的基础在金融风险管理中的重要作用。
了解金融工程工具交易市场的发展和功能。
二、考核知识点与考核目标(一)金融工程学(一般)识记:金融工程的含义(二)金融工程与风险管理(次重点)识记:风险理解:金融工具处理风险的方法(三)金融工程工具(重点)理解:远期、期货、互换、期权防范风险的方式及相互优势比较(四)金融工程工具交易市场(一般)识记:金融工程工具交易市场的发展(五)金融工程工具的作用(次重点)识记:金融工程工具的作用第二章远期利率和FRA一、学习目的与要求通过本章学习,结合案例,掌握通过远期利率协议防范利率风险的操作方法及其价格决定。
二、考核知识点与考核目标(一)远期利率(次重点)理解:利率风险的几种常用管理工具(二)远期利率协议(FRA)(—般)识记:FRAFRA 的表示方法FRA 的常用术语(三)FRA 结算(重点)应用:FRA 结算金的计算(四)FRA 的价格决定(重点)理解:FRA 的定价原理应用:FRA 的价格决定和调整第三章远期汇率和远期外汇综合协议一、学习目的与要求通过本章学习,理解远期汇率水平的决定因素及远期外汇综合协议的标价方式,掌握运用传统的外汇互换及远期―― 远期外汇互换进行风险管理的交易。
二、考核知识点与考核目标(一)远期外汇(次重点)识记:远期外汇汇率理解:无风险套利原理(二)传统的外汇互换和远期―― 远期外汇互换(重点)应用:传统的外汇互换交易远期――远期外汇互换(三)远期外汇综合协议(SAFE)(—般)识记:远期外汇综合协议(四)SAFE 的结算及其标价(重点)应用:SAFE结算金的计算SAFE 交易的风险防范(重点)应用:防范汇率变动对传统交易带来的风险第四章期货市场的基础一、学习目的与要求通过对本章的学习,了解期货市场在金融体系中的作用及期货市场的交易机制,理解期货合约定价的基本原理。
课程编号:300023022001《金融工程》课程教学大纲长春税务学院二○○八年一月《金融工程》课程教学大纲一、课程基本信息1、课程编号:3000230220012、课程模块:专业主干课3、课程学时:总计54学时,其中,课内实践5学时4、学分:35、先修课程:高等数学、西方经济学、证券投资学6、适用专业:金融、保险、金融工程和经济学7、制定(修订)时间:2008年1月二、课程简介金融工程学是20世纪90年代初首先在西方国家出现的一门新兴的金融学科。
它将工程思维引入金融科学的研究中,运用各种工程技术的方法,通过数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等手段来设计、开发和实施新型的金融产品,创造性地解决各种金融问题。
金融工程学的出现,标志着金融学已走向现代化。
现代金融学的发展经历了两次根本性的变革:第一次根本性的变革以1952年马柯维茨的投资组合理论以及布莱克、舒尔斯在1973年推出的第一个完整的期权定价模型为起点,推动了现代金融学的“数学革命”。
它标志着现代金融学已经从一门描述性的科学向分析型的科学转变。
现代金融学的第二次根本性变革始于20世纪80年代末期。
在这个阶段中,西方资本主义国家采用经济自由化的制度来激活微观经济主体,成功地解决了“滞胀”问题。
由此形成的金融混业经营引发了空前激烈的竞争格局,为了在竞争中获得长足的发展,各金融实践部门普遍采用数量化和工程化的方法实现金融创新、开发新的金融产品,以获得竞争优势。
一些金融机构创立了金融工程部门,将金融工程的学术研究成果非常迅速地应用化。
为了适应市场人才的需求,美国麻省理工学院、康奈尔大学、斯坦福大学、卡内基·梅隆大学、密西根大学和纽约工业大学等著名学府先后设立了金融工程的学位或专业证书教育。
上述情况标志着金融工程正式成为一门金融领域的独立学科。
本课程面向全日制本科生教育,在拟开设的固定收益证券的课程中,主要讲授金融工程的基本理论和衍生金融产品的定价方法。
金融工程学的课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解金融工程学的基本概念、原理及方法;2. 掌握金融衍生品的定价、风险管理与应用策略;3. 了解金融市场的微观结构与宏观环境,以及金融创新对市场的影响。
技能目标:1. 能够运用金融工程方法对金融衍生品进行定价和风险评估;2. 能够运用金融工程知识设计金融产品,提出创新解决方案;3. 能够运用金融工程技能对实际问题进行分析,提出合理的投资策略。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对金融工程学的兴趣,激发学习热情,形成积极探索的精神;2. 培养学生严谨的科学态度,注重团队合作,树立正确的价值观;3. 培养学生对金融市场规律的尊重,提高风险意识,培养合规操作的职业道德。
课程性质分析:本课程旨在帮助学生掌握金融工程学的基本理论、方法及其在实际中的应用,注重理论与实践相结合。
学生特点分析:针对高年级学生,具备一定的金融学基础,具有较强的逻辑思维和分析能力,对金融市场具有一定的认识。
教学要求:结合学生特点,注重启发式教学,引导学生运用所学知识解决实际问题,提高学生的创新能力和实践操作能力。
通过课程学习,使学生达到以上所述知识、技能和情感态度价值观目标,为未来从事金融行业相关工作奠定坚实基础。
二、教学内容1. 金融工程学基本概念与原理- 金融衍生品市场概述- 金融工程学的基本方法与工具2. 金融衍生品定价与风险管理- 期权定价模型(如Black-Scholes模型)- 风险中性定价原理- 金融衍生品的风险评估与管理方法3. 金融产品设计与创新- 结构化金融产品的设计与评价- 金融衍生品创新策略- 金融工程在资产配置与风险管理中的应用4. 金融市场微观结构与宏观环境- 金融市场的基本功能与组织结构- 宏观经济政策对金融市场的影响- 金融创新与市场发展5. 实践案例分析- 现实中的金融工程应用案例- 案例分析与讨论教学大纲安排:第一周:金融工程学基本概念与原理第二周:金融衍生品定价与风险管理第三周:金融产品设计与创新第四周:金融市场微观结构与宏观环境第五周:实践案例分析教学内容进度:每章节按照教学大纲安排进行授课,每周完成一个主题的学习。
《金融工程》教学大纲课程性质:《金融工程》是应用型学科,是金融专业的技术课程,是金融专业本专科学生必修课程之一。
《金融工程》为金融学各专业的主干课程,并且为经济类、管理类各专业的必修课或选修课。
课程编号:020104课程名称:《金融工程》(双语)授课对象:金融学专业专科总学时: 72学分数: 4适应专业:国际金融、证券专业先修课程:金融学、金融市场学、投资学等。
一、课程教学目的和任务课程目的:通过本课程的学习使学生能够掌握以下三个方面的知识与相关技能:1、金融工程的基本方法和基本理论,主要包括金融工程的概念、特点与功能、金融工程基本方法论、风险及其管理、金融工程理论基础等有关内容;2、主要基础金融资产的特性、定价及其应用,包括固定收益证券及其定价、非固定收益证券及其定价等有关内容;3、主要衍生金融工具的特性、定价及其应用,包括互换、远期、期货、期权等有关内容。
课程任务:通过《金融工程》课程的学习,使学生掌握金融工程的基本概念、理论和方法;使学生能够运用基本的金融工程方法,提高分析问题、判断问题和解决问题的能力,提升学生的金融工程理论水平和基本应用能力。
二、课程教学基本要求1.通过对《金融工程》课程的学习,掌握《金融工程》的基本理论、主要应用,以及金融工程的发展。
2. 通过对《金融工程》课程的学习,熟悉各类金融工具及其运用,重点掌握综合运用金融理论进行金融工程创新,尤其是掌握金融风险管理的基本技能。
三、课程主要教学内容与学时安排学时安排:总学时:72课程主教要学内容:第一章金融工程概述•[教学目的与要求]:通过本章学习了解金融工程的基本概念、基本工•具及风险管理方法。
• [难点/重点]:金融工程的基本概念•第一节金融工程的概念第二节金融工程与金融工具第三节金融工程与风险管理第二章金融工程分析方法[教学目的与要求]:通过本章学习了解金融工程的主要分析方法,学习金融价格的风险管理方法,学习运用远期、期货、期权、互换等金融工具管理金融风险。
00307757《金融工程》教学大纲课程名称:金融工程英文名称:FinancialEngineering课程编号:00307757课程学时:16课程学分:1课程性质:选修课适用专业:企业管理预修课程:货币银行学、国际金融及数学基础课程大纲执笔人:李博达一、课程目的与要求本课程的目的在于让学生了解并掌握运用金融衍生工具进行金融风险管理的原理、策略和技术。
主要是掌握保值和套利的基本原理和方法,掌握风险识别、衡量、管理的基本方法,掌握随机过程和数值方法在金融中的运用。
本课程要求学生了解并探讨金融衍生工具的定价规律、作用以及应用策略,将工程设计的思维引入金融领域,综合地运用概率分析、数学建模、数值计算、图形解析、计算机模拟等技术方法设计、开发和实施新型的金融产品,创造性地解决各种金融问题。
二、教学内容及学时安排第一讲金融工程学简介2学时一、金融工程学的定义二、现代金融理论的诞生与发展三、主要的风险管理工具;第二讲股票定价2学时一、股票的定义、特征、分类及价值二、股票的收益现值定价模型三、股票定价的实例第三讲债券定价3学时一、债券的定义、要素和种类二、债券的期限结构及各种相关指标三、资本-资产定价模型第四讲远期与期货定价3学时一、远期合约的一般定义与特点二、远期合约的定价三、远期合约的应用四、期货的定义与特点五、期货的定价及应用第五讲期权市场及交易策略2学时一、期权的定义及特点、种类二、期权价格的范围三、期权的凸性、买入-卖出组合策略四、蝶形差价期权组合五、垂直差价期权组合第六讲股票期权及定价2学时一、期权价格的影响因素二、布莱克-斯科尔斯期权定价模型第七讲金融期权组合的高级策略2学时一、期权交易策略和定价方式二、构建无风险套利期权组合三、教材及主要参考书1、周爱明,《金融工程学》,中国统计出版社,2003第一版2、JohnHull,《FuturesandOptionsMarkets》,PrenticeHall,2002,4thedition3、郑振龙主编,《金融工程》,高等教育出版,2003第一版4、门明,《金融工程学》,对外经济贸易大学出版社,2000第一版5、勒内.M.斯塔茨,《风险管理与衍生产品》,机械工业出版社,2004第一版6、宋逢明,《金融工程原理》,清华大学出版社,1999第一版。
一、教案模板【课程名称】金融工程【课时安排】2课时【教学目标】1. 了解金融工程的定义、发展历程和基本理论;2. 掌握金融工程的基本方法和工具;3. 理解金融工程在风险管理中的应用;4. 培养学生的实际操作能力和创新思维。
【教学内容】1. 金融工程的定义、发展历程和基本理论;2. 金融工程的基本方法和工具;3. 金融工程在风险管理中的应用。
【教学过程】一、导入1. 提出问题:什么是金融工程?金融工程在金融领域中有什么作用?2. 引导学生思考,激发学习兴趣。
二、讲授新课1. 金融工程的定义、发展历程和基本理论- 介绍金融工程的定义和起源;- 分析金融工程的发展历程;- 阐述金融工程的基本理论。
2. 金融工程的基本方法和工具- 介绍金融工程的基本方法,如数学建模、数值模拟等;- 讲解金融工程的基本工具,如金融衍生品、金融模型等。
3. 金融工程在风险管理中的应用- 分析金融工程在风险管理中的作用;- 举例说明金融工程在风险管理中的应用案例。
三、课堂练习1. 学生分组讨论,分析金融工程在风险管理中的应用案例;2. 学生上台展示讨论成果,教师点评。
四、总结与作业1. 总结本节课的主要内容;2. 布置作业:阅读相关教材,撰写一篇关于金融工程在风险管理中应用的论文。
【教学评价】1. 学生对金融工程的基本概念、方法和工具的掌握程度;2. 学生在课堂练习中的表现,如讨论积极性、团队协作能力等;3. 学生撰写论文的质量,如论文结构、内容、创新性等。
二、范文【教学目标】1. 了解金融工程的定义、发展历程和基本理论;2. 掌握金融工程的基本方法和工具;3. 理解金融工程在风险管理中的应用;4. 培养学生的实际操作能力和创新思维。
【教学内容】1. 金融工程的定义、发展历程和基本理论;2. 金融工程的基本方法和工具;3. 金融工程在风险管理中的应用。
【教学过程】一、导入1. 提出问题:同学们,你们知道什么是金融工程吗?它在金融领域中有什么作用呢?2. 引导学生思考,激发学习兴趣。
一、课程名称:金融学二、课程性质:专业基础课程三、课程简介:金融学是一门研究金融活动及其规律的科学,是经济学的重要分支。
本课程旨在使学生掌握金融学的基本理论、基本知识和基本技能,培养学生运用金融理论分析和解决实际问题的能力,为后续专业课程的学习和从事金融工作打下坚实的基础。
四、教学目标:1. 知识目标:(1)使学生掌握金融学的基本理论、基本知识和基本技能。
(2)使学生了解金融市场的运行机制和金融工具的功能。
(3)使学生熟悉金融监管体系及政策法规。
2. 能力目标:(1)培养学生运用金融理论分析和解决实际问题的能力。
(2)培养学生独立思考、创新意识和团队协作精神。
(3)提高学生的金融素养和综合素质。
3. 素质目标:(1)培养学生的爱国主义精神和社会责任感。
(2)培养学生的诚信意识和职业道德。
(3)培养学生的终身学习观念。
五、教学内容:1. 金融学导论(1)金融学的研究对象和内容(2)金融学的产生与发展(3)金融学的学习方法2. 金融体系与金融市场(1)金融体系概述(2)金融市场概述(3)金融市场的基本功能3. 金融工具与金融衍生品(1)金融工具概述(2)金融衍生品概述(3)金融衍生品的风险与监管4. 货币政策与金融监管(1)货币政策概述(2)金融监管概述(3)金融监管的政策与措施5. 金融市场主体与行为(1)金融机构概述(2)金融市场主体行为分析(3)金融市场主体之间的竞争与合作6. 金融市场与宏观经济(1)金融市场与经济增长(2)金融市场与通货膨胀(3)金融市场与货币政策7. 金融风险管理(1)金融风险概述(2)金融风险的识别与评估(3)金融风险的防范与控制六、教学方法:1. 讲授法:系统讲解金融学的基本理论、基本知识和基本技能。
2. 案例分析法:通过分析典型案例,培养学生的实际操作能力。
3. 讨论法:引导学生积极参与课堂讨论,提高学生的思维能力和表达能力。
4. 实践教学:组织学生进行金融模拟实验、实地调研等活动,提高学生的实践能力。
金融工程学课程教学大纲
一、课程基本信息
课程编号:
课程中文名称:金融工程学
课程英文名称:FINANCIALENGINEERING
课程性质:专业主干课
考核方式:考试
开课专业:金融学
开课学期:7
总学时:40(其中理论教学40学时)
总学分:2.5
二、课程目的
金融工程学是一门在金融学中综合性、理论性与应用性较强的课程,涉及金融定价、金融风险
管理等内容。通过金融工程学课程的学习,使学生理解金融工程在现代市场经济中的作用,掌握运
用金融工程工具进行金融投资及风险管理的方法和策略。
三、教学基本要求(含素质教育与创新能力培养的要求)
(1)在具备金融风险管理和资产定价原理知识储备的基础上,掌握各种金融工程工具的特点
及定价的基本原理和机制。
(2)具有运用金融工程技术进行金融风险管理的能力
(3)掌握如何运用各种金融工程工具构造不同的金融工程结构,以进行投机、套利和保值等
的基本原理与方法。
(4)确立对待和处理金融风险的正确态度和方法,具有应对和处理金融风险的能力。
四、教学内容与学时分配
第一章绪论(2学时)
金融工程学研究的主要内容、对象,金融工程的定义,风险管理,金融工程工具,金融工程工
具交易市场。
第二章远期市场(4学时)
货币时间价值,连续复利,无收益证券为基础资产的远期合约,收益证券为基础资产的远期合
约,远期合约的定价,远期汇率,远期利率,远期与未来即期的关系。
第三章远期利率协议(4学时)
远期利率协议的定义,远期利率协议的结算、交割,利率的期限结构,应用远期利率协议保值,
远期利率协议的定价,远期利率协议的利率表现、变动调整。
第四章金融期货(4学时)
期货市场,金融期货的定义,金融期货交易,清算机制,期货保证金,实物交割与现金结算,
现货市场与期货市场的比较,期货的优势和劣势,外汇期货。
第五章股票指数期货(4学时)
股票指数和指数期货,股票指数期货合约,股票指数期货的功能、优点、现金一一持有定价法,
股票指数期货套期保值的策略、效率,对股票指数期货套期保值的问题,股票资产与现金资产的相
互转换。
第六章利率期货(4学时)
利率期货定义,套利定价机制,基差、趋同和期货价格的变化,收益曲线,利率期货的基本应
用,利率期货与远期利率协议的比较。
第七章债券期货(4学时)
债券期货合约的定义,最便宜交割债券,转换因子,债券期货的现金一一持有定价法,隐含回
购利率,交割机制,卖方选择权,债券期货的保值策略。
第八章互换(6学时)
互换的定义,互换市场,利率互换,非标准利率互换,交叉货币互换,互换的基本应用,零息
票利率、面额债券利率与互换利率、远期利率的关系,贴现因子,贴现函数,利率互换的估算和定
价,货币互换的估算和定价。
第九章期权基础和期权定价(6学时)
期权定义、分类,期权价格和利润,期权定价:B-S模型与双项式模型,期权价格的变化,变
动率,到期日前的价值模式,期权组合的基石,期权价差,上限、下限与领型组合,互换权,复合期
权。
复习,答疑:(2学时)
五、教学方法及手段(含现代化教学手段)
在教学方法上,本课程主要采用理论教学(课堂讲授)方法,辅之以课程讨论的方式。在教学
手段上,本课程使用多媒体教学手段,这既能使课程内容中的相关公式、图表得以清晰显现,又可
以增大授课信息量,提高教学效率,并为以后的网络教学提供技术基础。
六、上机实验内容、作业
课程作业为教师布置的习题。
七、先修课程
金融市场学、国际金融、银行经营管理学、证券投资学。
八、教材及主要参考资料
教材:
[1](英)洛伦兹•格利茨.金融工程学[M].北京:经济科学出版社,1998.
参考资料:
[1]刘金宝.金融工程导论M.北京:文汇出版社,1998.
[2]瞿卫东.金融工程学[M].北京:中国财政经济出版社,1997.
[3](美)约翰•马歇尔,维普尔•班塞尔.金融工程[M].北京:清华大学出版社,1998.
[4](美)勒内•斯塔茨.风险管理与衍生产品[M].北京:机械工业出版社,2004.
[5](英)罗伯特•汤普金斯.解读期权[M].北京:经济管理出版社,2004.
九、课程考核方式(需说明开卷、闭卷、大论文等考核形式以及平时成绩所占比
例等内容)
教学基本要求 考核形式 占总成绩的比例
掌握金融工程工具的特点
及定价的原理和机制。
具有运用金融工程技术进
行金融风险管理的能力
掌握运用各种金融工程工
具构造不同的金融工程结构,以
进行投机、套利和保值等的原理
与方法。
确立对待和处理金融风险
的正确态度和方法,具有应对和
处理金融风险的能力
闭卷考试 100%