证券投资基金押题模拟试题及参考复习资料

《证券投资基金》模拟押题卷（单选60题多选40题判断60题考试时间120分钟）一、单项选择1、假设某基金第一年得收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。

A 小于5%B 等于5%C 大于5%D 无法判断2、公司型基金与契约型基金的主要区别是（）。

A法律形式不同B 投资者的地位不同C 基金营运依据不同D 运作方式不同3、资本资产定价模型主要应用不包括（）。

A 资产估值B 资金成本预算C 资源配置D 风险估值4、已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。

A 3% B5% C 7% D 9%5、根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定，1只基金持有1家上市公司的股票，其市值不得高于该基金资产净值的（）。

A 10%B 5%C 3%D 1%6、基金投资组合一般在（）中公布。

A 基金合同B 招募说明书C 净值公告D 定期报告7、如果证券市场是有效市场，那么这个市场的特征是（）。

A 未来时间能够被准确地预测B价格能够反映所有相关信息C 价格不起伏D 证券价格由于不可辨别的原因而变化8、世界各国和地区对证券投资基金的称谓不尽相同，在美国，一般成证券投资基金为（）。

A 投资基金B 单位信托基金C 共同基金D 证券投资信托基金9、证券投资基金会计核算的责任主体是（）。

A 基金托管人B 基金管理公司C 基金份额持有人D证券交易所10、相对于发达国家，我国基金监管所特有的监管目标是（）。

A 保护投资者利益B 保证市场的公平、效率和透明C 降低系统风险D 推动基金业得发展11、以下哪些情形下，当单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的（），可以认为发生了巨额赎回。

A 15% B10% C20% D5%12、行为金融理论中的BSV模型认为（）。

A 投资者总是过分相信自己的能力和判断B 投资者总是存在推卸责任、减少后悔的倾向C 投资者分为有信息与无信息两类D 人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差13、经中国人民银行总行批准，于1993年8月在上海证券交易所挂牌交易的我国第一只投资基金是（）。

A 淄博基金B 基金开元C 基金金泰D 安泰基金14、关于开放式基金的冻结和解冻，以下哪项描述是正确的：（）。

A 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻B 基金账户被冻结的，被冻结部分产生的权益不冻结C 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益不冻结D 以上说法都不正确15、以下关于基金估值方法的表述错误的是（）。

A 对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值B 交易所上市交易的债券估值日收盘净价估值C 交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值D 首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值16、目前，我国的基金会计分期以（）为单位，分期反映会计主体的财务状况。

A 日B 月C 季度D 年17、在实践中，判断债券流动性风险大小的依据通常是（）。

A 债券价格B 债券现值折现率C 债券预期收益率D 债券买卖差价18、我国开放式基金的赎回价格是以（）为基础加、减有关费用计算的。

A 1元人民币B 基金份额总值C 基金份额净值D 当日价格19、目前我国证券投资基金反映的是一种（）关系。

A 信托B债权C 担保D 股权20、公司型基金的最高权力机构是（）。

A 基金持有人大会B 公司董事会C 股东大会D 监督管理委员会21、能够进行实时套利交易的基金是（）。

A 保本基金B 伞形基金C ETFD LOF22、关于免疫策略，以下说法错误的是（）。

A 免疫策略是被许多债券投资者所广泛采用的策略B 目的是使所管理的资产组合免于通货膨胀风险C 假定市场价格的公平的均衡交易价格D 试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合23、世界上第一只ETF是在（）推出的。

A 美国B 加拿大C 英国D 澳大利亚24、对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为（）。

A 1B -1C 0D 225、关于免疫策略，以下表述错误的是（）。

A 多重负债下的组合免疫策略，债券久期与负债久期相等，债券组合的现金流现值必须与负债现值相等B 多重负债下的组合免疫策略，负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广C 规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴含的再投资风险D 或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确的规避收益，然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平26、收益率曲线反映了债券市场的（）。

A 预期理论B 市场分割理论C 优先置产理论D 利率期限结构27、下列关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述，正确的是（）。

A 简单收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响，其计算公式与股票持有期收益率的计算类似B 相对简单收益率来说，时间加权收益率能更准确地对基金的真实投资表现做出衡量C 时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值D 简单收益率能更准确地反映基金经理的真实投资表现28、（）对威廉.夏普（WilliamSharpe）的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出质疑，并提出了替代的套利定价模型。

A 斯蒂芬.罗斯B 尤金.法玛C 威廉.夏普D 哈里.马科维兹29、根据对市场有效性的不同判断，股票投资组合管理策略可划分为（）。

A 增长型和非增长型B 大盘型和小盘型C 有效型和无效型D 积极型和消极型30、水平分析是一种（）的债券组合管理策略。

A 积极B 中庸C 消极D 以上说法都不对31、每只基金通过1加证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券交易佣金的（）。

A 20%B 30%C 10%D 4032、关于两证券之间协方差与相关系数的描述，正确的是（）。

A 协方差与相关系数无关B 不相关和协方差为零是等价的C 协方差是相关系数的标准化D 协方差与相关系数的符号总是一正一负33、基金的存款利息收入计提方式为（）。

A 按日计提B 按周计提Ｃ按月计提Ｄ按季度计提34、某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为212%，β值为1.15.若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。

A 0.07B 0.13C 0.21D 0.3835、某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15.若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。

A 6.96B 0.38 C0.7 D 3.836、假定证券A可能的收益率分别为-0.02，-0.01，,001,0.04；发生的概率分别为0.40,0.10,0.30,0.20；则该证券的期望收益率为（）。

A 0.06%B 0.5%C 0.3% D0.2%37、根据有关规定，结算备付金账户以（）的名义在中国证券登记结算公司上海和深圳分公司分别设立。

A 托管人B 管理人C 基金份额持有人D 基金38、QDII基金不但为投资者提供了新的投资机会，而且由于国际证券市场常常与国内证券市场（），也为投资者降低组合投资风险提供了新的途径。

A 具有较低的相关性B联系紧密C 品种相差悬殊D 发展程度不同39、契约型基金份额持有人享有（）。

A 基金资产管理权B 基金份额所有权C 基金投资决策权D 基金资产保管权40、当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，投资组合保险策略的风险资产的投资比例将（）。

A 随之降低B 随之提高C 保持不变D 不确定41、债券的利率风险是指由于利率水平变化而引起的（）。

A 债券报酬的变化B 债券价格的变化C 债券收益率的变化D 债券平均收益率的变化42、基金管理公司的督察长应由（）任命。

A 总经理B 董事会C 全体独立董事D 证监会43、编制基金招募说明书的主要目的是（）。

A 明确管理人和托管人之间的关系B 证明基金管理人的专业资格C 让广大投资者了解基金详情D 规范基金运作的权利义务关系44、股票投资的基本分析是建立在（）的基础之上的。

A 否定弱式有效市场B 否定有效市场C 否定半强式有效市场Ｄ否定强式有效市场45、证券投资基金份额持有人大会形成的决议须按规定报送有关机构备案或批准，这个机构是（）。

A 中国证监会B 持有人大会C 主要发起人D 基金管理公司46、根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”的职责应该由（）承担。

A 基金管理人B 基金托管人C 基金份额持有人D 证监会47、证券投资基金起源于（）。

A 1943年英国的海外政府信托契约B 1924年美国的马萨诸塞投资信托基金C 1873年苏格兰的美国投资信托D 1868年英国的海外及殖民地政府信托基金48、下列关于债券组合的指数化投资策略的说法中，正确的有（）。

A 债券组合的指数化投资策略是以市场有效的假设为基础B 与积极债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更高C 能满足投资者对现金流的需求D 不利于基金发起人增强对基金经理的控制力49、我国开放式基金的存续期为（）。

A 5年B 15年C 15年-50年D 一般无期限50、关于信息披露的说法，正确的是（）。

A 基金信息披露最主要的责任人是基金托管人B 基金管理人、基金托管人和基金投资者都是信息披露义务人C 证券交易所对拟上市基金招募说明书的披露进行监管D 证券业协会基金信息披露的主要监管者51、为了进一步保障基金信息质量，法规规定，基金年度报告应当经（）独立董事签字同意。

A 1/3B 2/3C 1/2D 全部52、根据法规规定，我国开放式基金的认购费率不得超过认购金额的（）。

A 1%B 5%C 10%D 15%53、某投资人认购1,000,000份基金份额，认购价格为1.00元/份，认购费率为1%，投资人需要准备（）资金。

A 1000000B 1010000C 1020000D 103000054、资产配置的历史数据法假定未来与过去相似，以（）历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。

A 短期B 中期C 长期D 中长期55、关于机构法人投资基金的税收，正确的说法是（）。

A 对金融机构买卖基金的差价收入不征收营业税B 对非金融机构买卖基金的差价收入征收营业税C 对企业投资者买卖基金份额暂免征收印花税D 对企业投资者买卖基金份额获得的差价收入，不征收企业所得税56、根据有关规定，基金赎回费用在扣除手续费后，余额不低于赎回费总额的（）应当归入基金财产。

A 15%B 25%C 30%D 60%57、基金公司的债券研究主要侧重于（）。

A 债券久期的判断B 发行债券公司所处行业状况C 发行债券规模D 发行债券公司业绩状况58、在证券投资基金营销过程管理的内容中，对销售业绩进行评估并可以根据结果改变行动方案的环节为（）。