2019年初级银行从业资格《风险管理》模考训练(5)

【导语】信念和⽃志宜聚，懈怠和悲观宜散；我们的⽃志因信念⽽燃起，不懈怠、不悲观，落实每⼀个知识点。

整理“2019年初级银⾏从业资格考试《法律法规》练习题（5）”供考⽣参考。

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单项选择题(共90⼩题，每⼩题0.5分。

下列选项中只有⼀项最符合题⽬要求。

不选、错选均不得分。

) 61.商业银⾏内部控制应当遵循的基本原则不包括()。

A.独⽴性原则 B.全覆盖原则 C.制衡性原则 D.审慎性原则 A【解析】商业银⾏内部控制应当遵循以下基本原则：(1)全覆盖原则。

(2)制衡性原则。

(3)审慎性原则。

(4)相匹配原则。

故本题选A。

62.下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是()。

A.处置阶段 B.融合阶段 C.分散阶段 D.培植阶段 A【解析】洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

处置阶段指将犯罪收益投⼊到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

故本题选A。

63.在商业银⾏资产负债表中，“存放中央银⾏款项”属于()。

A.长期资产 B.流动负债 C.所有者权益 D.流动资产 D【解析】我国商业银⾏的现⾦资产主要包括三项：⼀是库存现⾦，⼆是存放中央银⾏款项，三是存放同业及其他⾦融机构款项。

现⾦资产属于流动资产。

故本题选D。

64.银⾏买⼊外国纸币时所使⽤的外汇牌价应该是()。

A.现汇卖出价 B.现钞买⼊价 C.现钞卖出价 D.现汇买⼊价 B【解析】现汇买⼊价(汇买价)：银⾏买⼊外汇的价格。

现钞买⼊价(钞买价)：银⾏买⼊外币现钞的价格。

现汇卖出价(汇卖价)：银⾏卖出外汇的价格。

现钞卖出价(钞卖价)：银⾏卖出外币现钞的价格。

故本题选B。

65.下列关于我国商业银⾏⾦融债券的表述中，正确的是()。

A.商业银⾏最主要的资⾦来源 B.投资者通过证券交易所申购 C.⼀般⽤于短期流动资⾦的弥补 D.现阶段均在全国银⾏间债券市场发⾏和交易 D【解析】⾦融债券是商业银⾏在⾦融市场上发⾏的、按约定还本付息的有价证券。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷A卷附答案单选题（共100题）1、（2019年真题）资产净利率的计算公式是（）。

A.净利润/平均总资产B.（负债总额/资产总额）×100%C.净利润/［（期初资产总额＋期末资产总额）/2］×100%D.［（销售收入－销售成本）/销售收入］×100%【答案】 C2、土地权利证书由（）直接发放。

A.人民政府B.土地所有者C.国土资源行政主管部门D.土地执法部门【答案】 C3、 A企业2010年的销售成本为3000万元，销售收入为4500万元，年初资产总额为7500万元，年底资产总额为10500万元，则其总资产周转率约为( )。

A.33％B.47％C.50％D.80％【答案】 C4、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。

A.资产敏感型缺口B.资产缺口C.负债缺口D.负债敏感型缺口【答案】 D5、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 A6、如果一家商业银行的贷款平均额为1200亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。

A.400B.600C.800D.1000【答案】 D7、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。

A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】 A8、流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】 A9、对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。

A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 C2、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。

A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】 D3、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。

关于结算风险，下列说法不正确的是()。

A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险属于操作风险C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 B4、下列资产证券从资产质量看可分为（）。

A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】 B5、（2019年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。

A.6B.4C.12D.24【答案】 C6、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。

A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例【答案】 D7、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。

A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 B8、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略【答案】 B9、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。

1 2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第七套 单选题(当前1/136题) 根据我国监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务有( )。 A 外币债券投资 B 交易性人民币债券投资 C 人民币贷款 D 外币贷款和外汇交易 正确答案：C 我国监管规定，第一支柱下市场风险资 本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。第二支柱下银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序 (ICCAP)评估资本附加要求。而银行账户下的股票风险，通过第一支柱信用风险资本要求覆盖。因此，C项人民币贷款不需要计提市场风险资本。 单选题(当前2/136题) 在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇交易部门( )。 A 预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元 B 预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元 C 预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元 D 预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元 正确答案：D 在99%置信水平，VAR=500万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，故D项正确。 单选题(当前3/136题) 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子为( )。 2

A 4 B 3 C 1 D 2 正确答案：B 根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明，乘数因子最小为3。 单选题(当前4/136题) 根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为( )。 A 0 B 1 C 0.5 D 0.7 正确答案：C 权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如，对一般企业的债权权重为100%。对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%。对个人住房抵押贷款债权权重为50%。对个人其他债权权重为75%。 单选题(当前5/136题) 商业银行计划推出A、B、C三种不同金 融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市场预期25%，正常市场条 件50%，高于市场预期25%;B低于市场预期50%，正常市场条件0%，高于市场预期50%;C低于市场预期25%，正常市场条件25%，高于市场预期 50%;综上所述，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是( )。 Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平; Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%; Ⅲ.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择; Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略。 A Ⅰ，Ⅳ 3

2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（提高练习1）导读：本文2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（提高练习1），仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。

【例题】实践表明，良好的()管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。

A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险『正确答案』C『答案解析』本题考查声誉风险。

实践表明，良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。

【例题】下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层的责任的是()。

A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估、监测和控制声誉风险D.征询多数员工的意见和建议『正确答案』D『答案解析』本题考查声誉风险。

董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。

【例题】战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。

简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为()。

A.限度地避免经济损失、提高银行管理水平，提高银行知名度B.限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值C.限度地避免经济损失、维护良好的客户关系D.限度地避免经济损失、保证商业银行合理的资产负债结构『正确答案』B『答案解析』本题考查战略风险管理。

银行战略风险管理的作用：限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

【例题】董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。

A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任『正确答案』B『答案解析』本题考查战略风险管理。

董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

【例题】董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。

2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟12）

导读：本文 2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟12），仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 单选题(共90题，合计45分) 21世界上第一个资产证券化产品是() A.转手转付证券 B.资产支付证券 C.知识产权证券 D.住房抵押贷款证券 22银行战略风险的影响因素不包括() A.一般环境风险因素 B.银行内部风险因素 C.项目环境风险因素 D.政治风险因素 23失职违规不包括以下哪种情形?() A.滥用职权的情形 B.从事未授权交易的情形 C.盗用资产的情形 D.支配超出权限资金额度的情形 24在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序的结果是() (1)全员风险识别与报告(2)控制活动识别与评估(3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常监控 (5)作业流程分析和风险识别与评估 A.(1)(2)(3)(4)(5) B.(4)(1)(5)(3)(2) C.(4)(2)(3)(1)(5) D.(1)(5)(2)(3)(4) 25压力测试是为了衡量() A.正常风险 B.小概率事件的风险 C.风险价值 D.以上都不是 26某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值下降1000万元，则在年末计算资本充足率时，应从附属资本中扣减()万元。 A.0 B.500 C.800 D.1000 27下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是() A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标 B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产 C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制 D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 28以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?() A.CreditMetriCs模型 B.KMV模型 C.VaR模型 D.高级计量法 29()，标志着金融期货交易的开始。 A.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易 B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易 C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易 D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易 30()是指商业银行在一定的位置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.实收资本 31因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。 A.不完善或有问题的内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件 32()是商业银行进行有效风险管理的最前端。 A.外部风险监督机构 B.内部审计部门 C.法律/合规部门 D.财务控制部门 33下列不属于压力测试的假设情况的是() A.6个月LIBOR增加500个基点 B.信用价差增加300个基点 C.正常经营状况 D.主要货币相对于美元升值l5% 34一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是() A.此情形属于市场风险的一种 B.此情形是操作风险的表现 C.此情形会造成交易成本下降 D.此情形不会引发信用风险 35商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是() A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论 36在CreditMonitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的() A.期权费 B.时间价值 C.内在价值 D.执行价格 37国际收支逆差与国际储备之比超过限度()时，说明风险较大。 A.75% B.80% C.100% D.150% 38从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。 A.安全和收益 B.总行和分行 C.贷款和存款 D.资产和负债 39关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是() A.中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量 B.《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与疆低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性 C.巴塞尔委员会意识到，监管*在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采 用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管*还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施 D.目前，上市股份制银行已按中国证券监督管理委员会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验。随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求 40下列属于操作风险外部风险指标的是() A.从业年限 B.系统数量 C.反洗钱警报数占比 D.系统故障时间 21.D 解析：D【解析】住房抵押贷款证券是世界上最早发行的资产证券化产品 22.D 解析：D【解析】本题考查银行战略风险的影响因素，主要有：(1)一般环境风险因素;(2)项目环境风险因素;(3)银行内部风险因素 23.C 解析：C【解析】盗用资产的情形属于内部欺诈行为。失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 24.D 解析：D【解析】对于自我评估法，④报告自我评估工作与日常 j湓控应该是整个自我评估的最后一步，由此直接可知选项D正确 25.B 解析：B【解析】压力测试是为了估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失 26.D 解析：D【解析】对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动应全额从附属资本中扣减。故该商业银行应从附属资本中扣减l000万元。故D选项正确 27.B 解析：B【解析】良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础。如果存在明显疏漏，则可能大大提高商业银行的风险水平，严重情况下可能造成商业银行破产，不但损害存款人的利益，而且破坏社会稳定，增加公共开支 28.C 解析：C【解析】VaR模型是针对市场风险的计量模型CrEditMEtrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围;KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型;高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C 29.D 解析：D【解析】本题考查金融期货交易的发展沿革。l975年，芝加哥商品交易所开展的房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始 30.A 解析：A【解析】本题考查经济资本的相关内容。 31.B 解析：B【解析】该事件是典型的系统故障(属于系统缺陷的表现形式)造成的操作风险。 32.D 解析：D【解析】现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，因此，财务控制部门处在有效风险管理的最前端 33.C 解析：C【解析】商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。 34.B 解析：B【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险 35.A 解析：A【解析】商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银 行这样做的理论基础是玛柯维茨的投资缀合理论。故选A 36.A 解析：A【解析】股东初始投资，就是买人一个期权，这个价格就是该期权的期权费 37.D 解析：暂无 38.D 解析：D【解析】流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资造成损失或破产的风险。从概念中就可得知流动性风险来源于负债和资产两方面的原因。故选D 39.C 解析：C【解析】斥责、经济惩罚不是特殊的督促方法 40.C 解析：C【解析】A属于人员风险指标;B、D属于系统风险指标;只有C项属于操作风险外部风险指标

2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷B卷附答案单选题（共30题）1、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头10，日元多头20，欧元多头30，英镑多头40，美元空头50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。

A.150B.90C.30D.60【答案】 B2、假定银行总体经济资本为C。

有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。

A.CVaR3B.C·CVaR3C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)【答案】 C3、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】 A4、在计算单币种敞口头寸时，所包含的项目有()A.即期净敞口头寸B.累计净敞口头寸C.敞口头寸D.总敞口头寸【答案】 A5、利率期限结构变化风险也称为()。

A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 B6、若某国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。

则该国家或地区的国别风险属于( )。

A.低国别风险B.较低国别风险C.较高国别风险D.高国别风险【答案】 C7、《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

A.监管资本，高级风险量化B.经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析【答案】 A8、（2018年真题）通常情况下，下列对商业银行资产负债期限结构的描述中，恰当的是（）。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷B卷含答案单选题（共40题）1、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。

A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法【答案】 B2、商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资策略，如果目前收益率曲线是向上倾斜的，且预期收益率曲线维持不变，则最为直接的投资策略是（）。

A.卖出期限较短的债券B.买入期限较长的债券C.买入期限较短的债券D.卖出期限较长的债券【答案】 B3、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.银行机构风险合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料的规范性D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性【答案】 A4、下列情形中，可以实行国有土地使用权租赁的有（）。

A.原有建设用地发生土地转让B.原有建设用地发生企业改制C.原有建设用地发生用途改变D.新增建设用地E.经营性房地产开发用地【答案】 A5、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。

A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】 D6、项目管理层是（）。

A.其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能B.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能C.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能D.其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中心的管理职能【答案】 D7、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 D8、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。

2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟2）导读：本文2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟2），仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。

判断题。

(共15题.每题l分。

共15分)1.商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。

此类风险属于市场风险。

()2.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

()3.某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。

为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。

()4.随着全球化的发展，世界各国及地区的银行监管渐渐地实行统一的模式。

()5.矩阵型模式作为银行风险管理组织结构的一种，是对风险管理部集权模式和事业部模式的综合，从而在一定程度上避免了这两种模式的不足。

()6.基本指标法用多种指标构成的指标体系衡量商业银行的整体操作风险。

()7.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。

()8.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。

()9.最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。

()10.利率风险敏感度=利率上升l00个基点对银行净值影响/资本净额×100%。

()11.商业银行可以利用缺口分析法，针对特定阶段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。

()12.表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法，预防、回避和转移表外业务经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行安全的行为。

()13.贷款定价的公式是：贷款最低定价一(资金成本+经营成本+资本成本)/贷款额。

2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共50题）1、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。

A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸【答案】 D2、假定1年期零利息国债的无风险收益率为4％，1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.9.5％B.10％C.8.3％D.9.8％【答案】 A3、（2020年真题）某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是（）。

A.不论是否在权限内，风险管理部门均应当向行领导请示B.风险管理部门应当对超限额处置的实际效果定期进行返回检验C.业务部门应当及时向风险管理部门反馈D.风险管理部门应当根据事先制定的缓释措施进行处理【答案】 A4、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。

其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.内部评级初级法B.标准法C.高级计量法D.内部评级高级法【答案】 B5、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。

则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22亿元B.增加22亿元C.增加26亿元D.减少26亿元【答案】 B6、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】 A7、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。