2022年中级银行从业《风险管理》考试大纲

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]信用衍生产品包括( )。

A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差期权D.信用联系票据。

E,股票期权【答案】A,B,C,D【解析】常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差期权、信用联系票据以及混合工具(前述四种衍生工具的再组)。

2、[题干]KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括()A.贷款承诺的利息B.与贷款相同期限的零息国债的收益C.贷款的违约回收率D.贷款期限。

E,借款企业的市场价值【答案】A,B,C【解析】KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：期限1年的零息债券的非违约概率、零息债券承诺的利息、零息债券的回收率和期限l年的零息国债的收益3、[题干]下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的是( )。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理。

E,以上选项都正确【答案】ACD【解析】本题综合考察商业银行风险管理的发展阶段。

4、[题干]( )，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】B【解析】效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

5、[题干]下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。

A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】B【解析】记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]按照用于支付的方便程度不同，社会流动性可以分为 M0、M1、M2 等，其中 M2主要是()A.现金B.M1 和企业的活期存款C.票据D.M1 和企业定期存款及个人存款【答案】D【解析】M2 主要是 M1 和企业定期存款及个人存款。

2、[题干]商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

( )【答案】正确【解析】组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。

组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

3、[题干]以下不属于基本面指标的是()A.品质类指标B.实力类指标C.盈利能力指标D.环境类指标【答案】C【解析】c属于财务指标。

4、[题干]对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有( )。

A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避。

E,风险补偿【答案】CDE【解析】对比分析各种风险管理及其特征。

5、[题干]预期损失率的计算公式是( )。

A.预期损失率=预期损失/资产风险敞口B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/风险资产总额D.预期损失率=预期损失/资产总额【答案】A【解析】略6、[题干]设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

A.自身业务性质，规模和复杂程度B.业务经营部门的过往业绩C.工作人员的专业水平和经验D.能够承担的市场风险水平。

E,定价、估值和市场风险计量系统【答案】A,B,C,D,E【解析】做这类“综合”性题目，只要与题干有关的，都应该选上。

7、[题干]常用的风险识别方法有()。

A.专家调查列举法B.高级计量法C.情景分析法D.分解分析法。

E,制作风险清单【答案】A,C,D,E【解析】常用的风险识别方法还有：失误树分析法、资产财务状况分析法。

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法。

E,某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】ADE【解析】B是风险对冲的方法。

C是风险转移的方法。

ADE的说法是正确的。

2、[题干]关于流动性风险管理常用的比率或指标。

下列说法中错误的是()。

A.核心存款指标的比率越高，商业银行的流动性越好B.现金头寸指标越高，意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强C.商业银行的规模越大，表明其流动资产与总资产的比率这一指标越小D.对大型商业银行来说，其大额负债依赖度这一指标通常为负值【答案】D[解析]对大型商业银行来说，其大额负债依赖度为 50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，该比率通常为负值。

3、[题干]对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的()两方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在市场流动性风险和融资性风险两个方面。

A.资产和利润B.利润和负债C.资产和负债D.利润和成本【答案】C【解析】对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在市场流动性风险和融资性风险两个方面。

4、[题干]商业银行进行风险管理的目标是消除风险，实现零风险。

()A.正确B.错误【答案】B[解析]商业银行进行风险管理的目标是减少风险。

5、[题干]商业银行的核心竞争力是( )。

A.吸存放贷规模B.支付中介C.货币创造能力D.风险管理水平【答案】D【解析】风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()A.复杂性、外生性和可转化性B.具体性、内生性和可转化性C.差异性、简单性和不可转化性D.分散性、盈利性和不可转化性【答案】B【解析】《商业银行资本管理办法(试行)》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管范围，标志着操作风险管理已成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。

操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性、可转化性。

2、[题干]汇率风险分为( )。

A.外汇交易风险B.违约风险C.道德风险D.外汇结构风险。

E,价格风险【答案】A,D3、[题干]如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总【答案】C【解析】如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，说明这两笔贷款的风险点有正相关性，这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大。

4、[题干]ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是( )。

A.流动资产/总资产B.流动资产/流动负债C.(流动资产-流动负债)/总资产D.流动负债/总资产【答案】B【解析】(流动资产-流动负债)/总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，注意辨析。

5、[题干]巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.央行票据【答案】A6、[题干]关于缺口分析法，下列说法正确的是()A.融资缺口=贷款平均额一存款平均额B.商业银行可以通过从市场上购买流动性资产来增加流动性C.我国商业银行流动性缺口分析的时间段为4～5个星期D.活跃在短期货币市场的商业银行需要较长的时间序列【答案】C【解析】缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债c现金流出)之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时间段内流动性是否充足。

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]根据国际最佳实践，财务报表应特别注重分析以下主要内容，包括：()。

A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价负债管理状况【答案】A,B,C,D2、[题干]下列关于信用价差的说法，正确的有()。

A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化D.信用价差增加表明贷款信用状况改善。

E,信用价差减少表明贷款信用状况改善【答案】A,B,E【解析】信用价差增加表明贷款信用状况恶化。

3、[题干]商业银行流动性风险预警信号有()。

A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量—亡升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资。

E,债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足【答案】A,B,D,E【解析】评级上升，对商业银行有利。

4、[题干]监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括()。

A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法D.如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价。

E,应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试【答案】A,B,C,D,E【解析】以上因素都应考虑。

5、[题干]与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括( )。

A.内部关联交易频繁B.系统性风险较高C.财务报表真实性差D.企业经营绩效差。

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。

A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后的债项损失大小【答案】D【解析】D选项是债项评级的内容。

2、[题干]商业银行有效管理和控制风险的外部保障由()构成。

A.监管部门监督检查B.社会监督C.市场约朿D.媒体报道。

E,内部核查【答案】AC【解析】本题考查银行监管与市场约束。

监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

参见教材P169。

3、[题干]在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是( )。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A4、[题干]商业银行公司治理的心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。

( )【答案】√5、[题干]计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?()A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限。

E,行业风险指数【答案】A,B,C【解析】预期损失=预期损失率X资产风险敞口=借款人的违约概率X违约损失率X违约风险暴露。

6、[题干]内部欺诈是指( )。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】B【解析】欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B项内容有欺诈的行为。

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]信息披露的形式包括( )。

A.上市公告书B.定期报告C.临时报告D.外部监管。

E,招股说明书【答案】ABCE【解析】信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。

2、[题干]依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即()A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段D.全面风险管理阶段。

E,安全管理阶段【答案】A,B,C,D【解析】商业银行风险管理理论的管理模式包括：资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段。

3、[题干]根据我国监管要求，发生下列哪些情况时，债务人会被商业银行视为违约()。

A.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期60天以上B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上C.银行对贷款出售并承担一定比例的账面损失D.银行将债务人列为破产企业或类似状态。

E,银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算【答案】B,C,D,E【解析】违约的情况：1、债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上。

若债务超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，各项透支将被视为逾期。

2、商业银行认定，除非采取变现抵质押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的债务。

4、[题干]关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是()A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A【解析】操作风险具有普遍性和非盈利性，操作风险不合理规范很容易产生流动性风险和声誉风险。

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在()区间内的概率约为68%。

A.(1%，3%)B.(0，4%)C.(1.99%，2.01%)D.(1.98%，2.02%)【答案】A【解析】股票要落在左右1倍标准差内，标准差为l%，即(2%-l%，2%+1%)。

2、[题干]从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为()。

A.前台管理、中台交易、后台结算B.前台风险管理、中台结算、后台交易C.前台结算、中台交易、后台风险管理D.前台交易、中台风险管理、后台结算【答案】D[解析]商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。

3、[题干]商业银行管理战略是商业银行前进发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。

()A.正确B.错误【答案】A4、[题干]()是商业银行的最高风险管理一决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.股东大会B.监事会C.董事会D.最高风险管理委员会【答案】C【解析】董事会主要负责风险管理方面的重大决策、监控银行的风险管理体系及风险状况，对风险管理承担最终责任。

5、[题干]培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内答。

()A.正确B.错误【答案】A[解析]培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。

6、[题干]商业银行的整体风险控制环境不包括( )。

A.公司治理B.风险文化C.内部控制D.外部控制体系【答案】D【解析】商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、风险文化等要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。

7、[题干]下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是( )。

A.有助于商业银行提高风险管理水平B.有助于消化和吸收损失C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系D.有助于维持市场信心。

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(新版)1、[题干]以下关于风险对冲的说法，不正确的是( )。

A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失【答案】B【解析】风险对冲是指投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

风险对冲对管理市场风险常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种。

近年来，由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

2、[题干]下列关于VAR的说法，正确的有()。

A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失。

E,VAR只用做市场风险计量与监控【答案】A,D【解析】该题为记忆题目。

3、[题干]()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A.原始损失数据B.诱因及对策C.关键风险指标D.资本金水平【答案】A【解析】风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平5个部分。

因此，A项原始损失数据方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

4、[题干]下列银行资产中，最具有流动性的资产的是()A.银行的房产B.无法出售的贷款C.在子公司的投资D.现金【答案】D【解析】现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产最具有流动性。

5、[题干]某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。

该情况对应的操作风险成因属于( )类别。

2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]()是随机变量偏离期望的离散程度的度量。

A.方差B.标准差C.协方差D.均方差【答案】A2、[题干]下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C【解析】C项中应为通过资本金来应对非预期损失。

3、[题干]按照用于支付的方便程度不同，社会流动性可以分为 M0、M1、M2 等，其中 M2主要是()A.现金B.M1 和企业的活期存款C.票据D.M1 和企业定期存款及个人存款【答案】D【解析】M2 主要是 M1 和企业定期存款及个人存款。

4、[题干]公允价值的计量方式不包括下列哪一项?()A.直接使用可获得的市场价格B.公认模型计算的市场价格C.实际支付价格D.账面价值【答案】D【解析】公允价值的计量方式包括：直接使用可获得的市场价格、公认模型计算的市场价格、实际支付价格、与市场不冲突的企业特定数据。

5、[题干]商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括()A.贷款B.可交易资产C.衍生工具D.信用证。

E,抵押【答案】A,B,C,D【解析】给予客户的授信额度根据信用风险暴露来进行，应当包括贷款、可交易资产、衍生工具、信用证及其他或有负债。

抵押只是一种担保方式，不属于或有负债。

6、[题干]商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理实用的管理信息系统。

在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括()A.支持风险评估B.建立损失数据库C.生成风险应急方案D.预测风险发生概率。

E,建立资本模型【答案】ABE7、[题干]全面的风险管理模式强调信用风险、( )、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。