2021基金从业科目二《基金证券投资》考题100道测试及答案9

2021基金从业科目二《基金证券投资》考题100道测试及答案9考号姓名分数一、单选题(每题1分,共100分)1、一般的投资者在他们的证券资产组合当中纳入黄金，主要是为了达到（）的目的。

A.投机B.规避风险C.短期投资D.长期投资答案：B；解析：一般的投资者在他们的证券资产组合当中纳入黄金，主要是为了达到规避风险的目的。

2、我国的证券登记结算机构是（）。

A、中国证券登记结算中心B、上海证券交易所结算中心C、深圳证券交易所结算中心D、中国证券登记结算有限责任公司答案为D【解析】本题考查证券登记结算机构。

中国证券登记结算有限责任公司（简称中国结算公司）是我国的证券登记结算机构，该公司在上海和深圳两地各设一家分公司。

3、商品衍生工具指以商品为合约标的资产的金融衍生工具，主要包括（）。

A、各种大宗商品的互换合约B、各种大宗商品的远期合约C、各种大宗商品的期权合约D、各种大宗商品的期货合约答案为D【解析】本题考查商品衍生工具。

商品衍生工具指以商品为合约标的资产的金融衍生工具,主要包括各种大宗商品的期货合约。

4、基金公司的投资管理部门设置中,不包括（）。

A.合规部B.投资部C.研究部D.投资决策委员会答案：A解析：合规部是合规管理部门的设置5、关于全额结算的优点，下列说法错误的是（）。

A、资金负担较小B、降低结算本金风险C、评估自身对不同对手方的风险暴露D、有利于保持交易的稳定和结算的及时性答案为A【解析】本题考查全额结算的优点。

全额结算的优点在于：由于买卖双方是一一对应的，每个市场参与者都可监控资质参与的每一笔交易结算进展情况，从而评估自身对不同对手方的风险暴露；而且由于逐笔全额进行结算，有利于保持交易的稳定和结算的及时性，降低结算本金风险。

6、我国基金资产估值的责任人是基金（），但基金（）对估值结果负有复核责任。

A．托管人，管理人B．管理人，证监会C．托管人，基金业协会D．管理人，托管人答案为D7、关于债券型基金的风险和预期收益，以下表述正确的是（）。

A.风险比股票型基金低，预期收益比股票型基金低B.风险比股票型基金高，预期收益比股票型基金高C.风险比货币型基金高，预期收益比货币型基金低D.风险比货币型基金低，预期收益比货币型基金高答案：A8、固定收益证券现券在固定收益平台进行交易，前一交易日的参考价格为5.60元，那么今日交易价不可能为（）元。

A、4.85B、5.07C、5.75D、6.15答案为A【解析】本题考查固定收益证券综合电子平台。

在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易实行净价申报，申报价格变动单位为0.001元，申报数量单位为1手（1手为1000元面值）。

交易价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%。

涨跌幅价格计算公式为：涨跌幅价格＝前一交易日参考价格×（1±10%）。

因为前一交易日的参考价格为5.60元，受涨跌幅限制的影响，今日交易价格在[5.04，6.16]之间波动。

9、自上而下股票投资策略在实际应用中，不包括（）。

A.根据宏观经济研究决定大类资产配置B.从周期非敏感型行业转换为周期敏感型行业，从而获得板块的差额收益C.运用基本面分析深入研究个股的投资价值D.转换价值股和成长股的投资比例，追求风格收益答案：c解析：运用基本面分析深入研究个股的投资价值，属于自下而上分析。

10、2006年11月2日，我国第一只试点债券型QDII基金是（）。

A、华安国际配置基金B、华夏安康基金C、上投摩根基金D、嘉实研究精选基金答案为A【解析】本题考查中国证券投资基金国际化进展情况。

2006年11月2日,中国第一只试点债券型QDII基金——华安国际配置基金发行,初始额度为5亿美元。

11、下列选项中不属于流动性风险管理措施的是（）。

A.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合B.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪C.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级，并定期更新D.建立流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要答案：C解析：选项C属于信用风险管理的措施。

12、算术平均收益率要大于几何平均收益率,每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距（）。

A.越大B.越小C.不变D.无法确定答案：A；解析算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大,两种平均方法的差距越大13、根据会计恒等式，资产负债表的基本逻辑关系为（）。

A、资产＝负债＋所有者权益B、利润＝收入－费用C、负债＝所有者权益D、资产＝负债－所有者权益答案为A【解析】本题考查资产负债表。

根据会计恒等式,资产负债表的基本逻辑关系表述为:资产=负债+所有者权益。

14、从2001年7月2日起，银行间债券市场现券交易采用的交易模式是（）。

A.滥价交易B.竞价交易C.全价交易D.净价交易答案：D15、（）是传统业绩衡量指标体系的重要补充A.经济附加值指标B.资金成本指标C.净利润指标D.现金流指标答案：A解析：经济附加值指标是传统业绩衡量体系的重要补充16、基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。

当错误率达到或超过基金资产净值的0.25％时，基金管理公司应及时向监管机构报告，当计价错误率达到（）％时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。

A．0.25B．0.5C．0.75D．1答案为B17、基金管理人应当履行受托人义务，承担（）约定的受托责任。

Ⅰ.基金合同Ⅱ.公司章程Ⅲ.合伙协议A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ答案：D18、基金管理费率通常与基金投资风险（）。

A.无法判断B.无关C.成正比D.成反比答案:C19、到期收益率的影响因素主要有（）。

I.票面利率 II.债券市场价格 III.计息方式 IV.再投资收益率A、I、IIB、I、II、IIIC、I、II、III、IVD、II、III、IV答案为C【解析】本题考查到期收益率。

到期收益率的影响因素主要有以下四个:票面利率、债券市场价格、计息方式、再投资收益率。

20、以下交易中，债券的所有权没有发生转移的是（）A.债券的远期交易B.债券的即期交易C.质押式回购D.买断式回购答案：C21、根据QFII相关法律法规，下列关于QFII资金管制规定的说法，错误的是（）。

A、合格投资者的投资基金锁定期为6个月B、合格投资者的投资基金锁定期自其累计汇入投资基金达到等值2000万美元之日起计算C、本金锁定期是指禁止全棉投资者将资本金汇出境外的期限D、合格投资者的投资基金锁定期为3个月答案为A【解析】本题考查QFII的定义及其设立标准。

选项A错误,合格投资者的投资基金锁定期为3个月。

22、在投资组合管理的基本步骤中，一旦投资者的投资目标和投资限制被确定下来，投资管理人的下一个任务便是（）。

A、确定并量化投资者的投资目标和投资限制B、形成资本市场预期C、建立战略资产配置D、制定投资政策说明书答案为D【解析】本题考查投资组合管理的基本步骤。

一旦投资者的投资目标和投资限制被确定下来,投资管理人的下一个任务便是完成投资政策说明书的制定。

23、股票及其他有价证券的理论价格就是（）。

A、预期价值B、历史价值C、预期值与现值的差值D、以一定利率计算出来的未来收入的现值答案为D【解析】本题考查股票的价值与价格。

股票及其他有价证券的理论价格就是以一定利率计算出来的未来收入的现值。

24、关于时候风险指标的特点，以下说法正确的是（）。

A.夏普比率是一种典型的事后风险评价指标B.方差是典型的事前指标，不能作为时候指标使用C.事后风险指标能够准确地评价投资组合表现，因为不含有运气的成分D.XXX答案：A25、除权（息）参考价的计算公式为（）。

A、除权（息）参考价＝（前收盘价－现金红利＋配股价格÷股份变动比例）/（1－股份变动比例）B、除权（息）参考价＝（前收盘价－现金红利＋配股价格×股份变动比例）/（1－股份变动比例）C、除权（息）参考价＝（前收盘价－现金红利＋配股价格×股份变动比例）/（1＋股份变动比例）D、除权（息）参考价＝（前收盘价＋现金红利＋配股价格×股份变动比例）/（1＋股份变动比例）答案为C【解析】本题考查除权与除息。

除权（息）参考价的计算公式为：除权（息）参考价＝（前收盘价－现金红利＋配股价格×股份变动比例）/（1＋股份变动比例）。

26、短期融资券由（）承销并采用（）的方式发行，通过市场招标确定发行利率。

A.证券公司；有担保B.证券公司；无担保C.商业银行；有担保D.商业银行；无担保答案：D解析：短期融资券由商业银行承销并采用无担保的方式发行（信用发行），通过市场招标确定发行利率。

27、假定某投资者欲在3年后获得133100元，年投资收益率为10%，那么他现在需投资（）元。

A、100000B、100310C、103100D、93100答案为A【解析】本题考查单利与复利。

133100/（1+10%）3=100000。

28、关于全球投资业绩标准（GIPS）规定的基金投资业绩计算方法，下列表述中正确的是（）。

A.假如直接的买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，在计算已扣除费用的收益时，XXXXX 支B.按照现行的GIPS规定，基金公司必须至少每季度一次计算组合群收益C.必须采用经现金流调整后的时间算术平均收益率D.计算投资组合的收益时，必须以期初资产值加权平均答案：B29、债券的发行人包括（）。

Ⅰ.中央政府Ⅱ.地方政府Ⅲ.金融机构Ⅳ.公司Ⅴ.企业A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅤD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案为A【解析】本题考查债券市场概述。

债券的发行人包括中央政府、地方政府、金融机构及企业。

参加教材（上册）P255。

30、目前可以投资于银行间债券市场的投资主体包括金融机构和非法人产品，其中，金融机构包括（）。

Ⅰ.农村信用联社Ⅱ.澳门地区人民币清算行Ⅲ.境外央行Ⅳ.商业银行A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案为D【解析】本题考查银行间债券市场的组织体系。

目前可以投资于银行间债券市场的投资主体包括金融机构和非法人产品,其中:金融机构包括商业银行、农村信用联社、非银行金融机构、香港和澳门地区人民币清算行、境外央行、境外其他金融机构。

31、关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是（）。

A.混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例B.混合型基金的投资风险高于股票型基金C.混合型基金的预期收益高于股票型基金D.混合型基金的预期收益低于债券型基金答案：A32、以下说法错误的是（）。