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商业银行信用风险管理制度信用风险是商业银行面临的主要风险之一，对于有效的风险管理至关重要。
为了确保银行业的稳定和可持续发展，商业银行必须建立和实施一套完善的信用风险管理制度。
本文将详细介绍商业银行信用风险管理制度的内容及其重要性。
一、信用风险管理体系商业银行信用风险管理制度应包括以下几个方面：1. 信用风险管理框架商业银行应建立一个全面的信用风险管理框架，明确责任和权限，确保信用风险管理的有效性和可持续性。
2. 信用风险评估和测量商业银行需要采用适当的方法对信用风险进行评估和测量，例如通过制定信用评级系统、建立风险模型等方式，以便更好地了解和控制信用风险。
3. 信用风险监测和报告商业银行应建立完善的信用风险监测和报告机制，定期对信用风险进行跟踪和监控，并向内外部相关方提供及时和准确的信用风险报告。
4. 信用风险控制和管理商业银行需要采取有效的措施来控制和管理信用风险，例如制定信贷政策和流程、设立信贷委员会等，以确保信用风险处于可控范围内。
5. 信用风险应急预案商业银行应制定信用风险应急预案，以便在信用风险暴露的情况下能够及时采取应对措施，最大程度地减少损失。
二、商业银行信用风险管理制度的重要性商业银行信用风险管理制度的重要性体现在以下几个方面：1. 提高商业银行的风险抵御能力信用风险管理制度的建立和实施可以有效提高商业银行的风险抵御能力，降低承担信用风险的风险水平，保护商业银行的资产安全。
2. 提升商业银行的竞争力和声誉良好的信用风险管理制度能够有效提升商业银行的竞争力和声誉，增强客户信任和市场认可度，为商业银行的长期发展奠定坚实基础。
3. 促进金融稳定和经济发展商业银行作为金融体系的重要组成部分，其信用风险管理制度的健全与否直接关系到金融稳定和经济发展。
有效的信用风险管理制度有助于避免信用危机的发生，维护金融市场的稳定和发展。
4. 保护银行业的合法权益信用风险管理制度可以帮助商业银行保护自身的合法权益，合规经营，防范信贷违约风险，确保资金安全，避免造成不良资产和流动性风险。
商业银行信用风险管理的挑战与应对在商业银行业务中，信用风险管理是最重要的一环。
商业银行的主要业务是接受存款和发放贷款，而信贷业务是银行盈利的主要来源。
而信用风险是商业银行业务中最大的风险之一，信用风险的管理能力是银行经营与发展的关键之一。
然而，对于商业银行而言，信用风险管理是一个复杂而且庞大的系统工程，存在着很多的挑战。
这篇文章主要探讨商业银行信用风险管理所面临的挑战以及应对策略。
一、商业银行信用风险管理的挑战1. 客户信用评级难度大商业银行的信贷业务主要是以发放贷款为主，但是对于客户的信用评级往往存在较大的难度。
客户的财务状况、现金流、市场影响力等因素都会影响客户的信用评级，而这些因素都很难在短时间内准确评估。
这就会给商业银行的信用风险管理带来一定的挑战。
2. 信贷规模的不断扩大随着金融市场的不断发展和国家对金融市场支持力度的加强，商业银行的信贷规模越来越大。
而信贷规模的扩大，就会给商业银行的信用风险管理带来更大的挑战。
无论是贷款审批、风险监测还是风险控制，都需要投入更多的人力、物力和财力。
3. 信贷产品的创新为了跟上金融市场的变化，商业银行不断推出新的信贷产品。
这些新产品往往具有较高的风险，而对于商业银行而言，如何准确评估这些新产品的风险水平，成为了信用风险管理的一个挑战点。
4. 各种风险交叉影响商业银行的业务涉及到市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等多种风险。
这些风险往往是交叉影响的，难以单独辨别。
商业银行如何有效地控制各种风险，确保信用风险管理的有效性，也是一个挑战。
二、商业银行信用风险管理的应对策略1. 引入科技手段商业银行可以通过引入科技手段，提高信用评级准确性和效率。
例如，可以利用大数据技术对客户的财务数据、行为数据等进行分析，从而提高信用评级的准确性。
此外，商业银行还可以利用人工智能技术，实现信贷审批的自动化、智能化。
这样可以大幅度提高信贷业务的处理速度，大幅度减少人力成本，为商业银行信用风险管理带来不小的优势。
商业银行的信用风险管理策略一、引言在现代经济中，商业银行作为金融系统的基础，承担着金融中介的角色，提供信贷服务，并因此面临着信用风险。
本文将探讨商业银行的信用风险管理策略，以确保其良好的偿付能力和稳定的运营。
二、信用风险的概述信用风险指的是借款人或者其他合约方无法按时或按合同规定履行相关的偿还义务，从而导致银行遭受损失的风险。
商业银行作为信贷活动主体，需要通过有效的信用风险管理策略来应对这一风险。
三、信用风险管理框架商业银行的信用风险管理框架由以下几个主要方面组成：1. 信用风险评估和监控：商业银行需要建立一个完善的信用评估体系，通过评估借款人的信用状况、还款能力、抵押物质量等因素来确定风险水平。
同时，银行还需要监控借款人的信用状况，及时发现潜在的风险信号。
2. 信用风险控制：商业银行需要制定严格的信用风险控制政策，包括贷款审批标准、贷款额度控制、抵押物评估等。
通过严格控制信贷风险的入口，降低信用风险的发生概率。
3. 多样化的信用风险管理工具：商业银行可以利用多种工具来管理信用风险，例如信用保险、担保品管理、合同设计等。
这些工具可以在出现违约情况时提供保护和救济。
4. 信用风险监管：监管机构在信用风险管理中起着至关重要的作用。
商业银行需要积极配合监管机构，履行相关的报告和披露义务，接受监管部门的检查和评估。
四、信用风险管理的效益有效的信用风险管理策略可以带来以下几个方面的效益：1. 降低损失：通过评估和控制信用风险，商业银行可以降低不良贷款的发生概率，减少损失。
2. 提高收益：信用风险管理策略的有效实施可以增加银行放贷的可行性，进而提升收益水平。
3. 增强市场竞争力：良好的信用风险管理策略可以提高商业银行的声誉和形象，提升市场竞争力。
4. 符合监管要求：有效的信用风险管理策略可以使商业银行符合监管机构的要求，避免可能的罚款和不利影响。
五、信用风险管理策略面临的挑战商业银行在实施信用风险管理策略时常常面临以下挑战：1. 不完善的信息披露：获取准确的信用信息是信用风险管理的基础，但借款人提供的信息可能存在隐瞒、操纵等问题，增加了评估的困难。
商业银行信用风险管理研究与分析【摘要】商业银行信用风险管理是商业银行日常经营管理中的重要组成部分，对于保障银行资产安全和稳健经营具有重要意义。
本文首先介绍了商业银行信用风险的定义，然后深入探讨了商业银行信用风险管理的体系架构、方法和工具，以及存在的问题和挑战。
接着通过案例分析，进一步阐述了商业银行信用风险管理的实践经验和启示。
展望了商业银行信用风险管理的未来发展趋势，并总结了研究的结论。
本文旨在为商业银行提供更有效的风险管理方案，以应对日益复杂多变的市场环境，确保其稳健运营和可持续发展。
【关键词】商业银行、信用风险、管理、研究、分析、定义、体系架构、方法、工具、问题、挑战、案例分析、启示、未来发展、结论1. 引言1.1 研究背景商业银行信用风险管理作为金融领域中一项至关重要的工作，一直受到广泛关注。
随着金融市场的不断发展和变化，商业银行信用风险管理也面临着新的挑战和机遇。
研究商业银行信用风险管理，对于提高银行的风险管理水平、维护金融市场稳定具有重要意义。
在全球金融危机爆发以后，人们对信用风险的关注程度进一步提高。
商业银行信用风险是指因借款人或债务人未能按时履行债务而造成的金融风险。
信用风险管理的重要性在于，商业银行作为金融市场的中介机构，承担着信贷风险、市场风险、操作风险等多种风险，其中信用风险是其面临的主要风险之一。
通过深入研究商业银行信用风险管理，可以帮助银行更好地应对各种风险，提高风险管理水平，保障金融市场的稳定运行。
对商业银行信用风险管理进行研究分析，具有重要的理论和实践意义。
1.2 研究意义商业银行信用风险管理是现代金融领域中的重要课题，其研究意义主要表现在以下几个方面：1. 保障金融体系稳定：商业银行信用风险管理是金融稳定的基础。
随着金融市场的持续发展和全球化程度的不断加深，商业银行信用风险管理显得尤为重要。
有效的信用风险管理可以降低金融机构的违约风险，提高金融体系的稳定性。
2. 促进经济发展：商业银行信用风险管理直接关系到金融机构的健康发展，进而关系到整个经济的发展。
商业银行信用风险管理及其控制策略信用风险是银行业务中最主要的风险之一，也是商业银行的核心风险。
由于市场环境的不断变化，信用风险因素的不断涌现，许多商业银行面临着信用风险管理的挑战。
因此，商业银行需要采取有效的信用风险管理措施来保护其自身资产的安全和收益的可持续性。
一、商业银行信用风险的特点商业银行信用风险的特点主要有以下几个方面：1.客户的信用状况不确定性较大。
商业银行所服务的客户群体广泛，涉及各个领域，客户的信用状况受到许多因素的影响，如经济形势、行业景气、政策环境等，因此较为不确定。
2.银行资产的流动性较差。
商业银行的资产大多是长期性的贷款资产，在市场流动性不足的情况下，银行的资产无法快速变现，从而导致信用风险的加剧。
3.信用风险具有时效性。
商业银行的信用资产通常是短期贷款和长期贷款的混合，而短期贷款的潜在信用风险相对较小，而长期贷款的潜在信用风险则相对较高。
因此，商业银行需要根据信用风险的时效性来制定相应的信用风险管理策略。
二、商业银行信用风险管理的流程商业银行信用风险管理的流程包括以下几个方面：1.风险识别与评估。
商业银行需要对客户的信用状况进行评估和分析，制定相应的信用额度，并对客户的信用风险进行评估和监控，建立客户信用档案。
2.风险监控与控制。
商业银行需要对客户的资产负债表进行动态监控，及时发现潜在风险，对风险进行控制。
3.风险管理与处置。
商业银行需要建立健全的风险管理体系，对不良资产进行及时处置，降低信用风险。
4.风险信息披露。
商业银行需要及时披露信用风险情况，增强市场透明度，提高投资者信心。
三、商业银行信用风险管理的策略商业银行信用风险管理的策略包括以下几个方面：1.建立完善的信用政策。
商业银行需要根据市场环境和经济形势，建立一套完善的信用政策，包括贷款政策、风险控制政策、信用评估政策等，以规范信用风险管理。
2.加强信用评估。
商业银行需要对客户的信用状况进行评估，制定客户信用额度，遵循“客户为本、风险为先”的原则，建立客户信用档案。
简要回答我国商业银行行业信用风险管理的实施过程。
我国商业银行行业信用风险管理的实施过程主要包括以下几个
步骤：
1. 信用风险评估：商业银行对客户的信用状况进行评估，主要包括客户的还款能力、信用历史等方面的考察。
通过对客户信用评级和额度的确定，对客户进行分类管理。
2. 信用风险监控：商业银行通过建立风险管理系统，对客户的信用状况进行实时监控。
通过监控客户的财务状况、借款记录等指标，及时发现并评估信用风险的变化。
3. 信用风险控制：商业银行设定一系列的信用风险控制措施，包括制定贷款审批流程、设定贷款额度和期限等。
通过对客户的信用风险进行有效的控制，降低信用风险的发生概率和可能造成的损失。
4. 信用风险应对：商业银行在信用风险发生时，采取相应的应对措施，包括追索债务、提前催收等方式。
同时，商业银行也会建立信用风险应对的机制，如设立风险准备金，用于应对不良贷款的风险。
5. 信用风险管理体系的完善：商业银行不断完善信用风险管理体系，包括建立更加准确的信用评估模型、加强内部控制和审计等。
通过不断改进和提升信用风险管理能力，提高商业银行的风险控制水平。
商业银行信用风险管理的措施
随着金融市场的不断发展，商业银行信用风险管理已成为银行经营的重要组成部分。
商业银行信用风险是指银行在贷款、投资等业务过程中所面临的借款人或投资对象无法按照合同约定履行义务而导
致的潜在损失。
为了防范信用风险，商业银行需要采取以下措施：
1. 严格的授信审批制度
商业银行需要建立完备、科学的授信审批制度，确保在授信过程中对借款人的信用状况、还款能力、担保能力等方面进行充分分析和评估，避免授信给信用状况不佳的借款人。
2. 完善的风险管理体系
商业银行需要建立完善的风险管理体系，包括风险管理部门和风险管理制度、风险管理工具、风险管理流程和风险管理人员等方面。
通过建立风险管理体系，有效地识别、评估、监控和控制信用风险。
3. 多样化的业务经营模式
商业银行需要根据自身业务特点和市场环境变化，多样化业务经营模式，避免过度依赖某一业务或某一客户，从而降低信用风险。
4. 健全的担保制度
商业银行需要建立健全的担保制度，包括抵押、质押、保证等多种形式的担保方式，确保在借款人无法履行债务时有足够的资产可供追偿。
5. 建立合理的风险缓释机制
商业银行需要建立合理的风险缓释机制，包括转让、分散、保险等多种形式，将信用风险转移给其他机构或个人，降低银行信用风险的承担。
综上所述，商业银行应当从多方面出发，采取多种措施，全面降低信用风险，保证银行的安全健康发展。
商业银行的信用风险与违约风险管理商业银行作为金融机构的核心，承担着资金中介和风险管理的重要角色。
在业务运作过程中，商业银行面临着信用风险和违约风险的挑战。
本文将以商业银行的信用风险与违约风险管理为主题，探讨其相关的管理方法和重要性。
一、信用风险管理1. 信用风险的定义与特点信用风险是指因客户无法或者不愿按时履行其债务义务而导致商业银行可能遭受的损失。
信用风险的特点主要包括不确定性、杠杆效应以及波动性。
商业银行需要采取措施降低信用风险带来的潜在损失。
2. 信用风险管理目标商业银行的信用风险管理目标是保持良好的声誉、维护资金偿付能力以及提高资本回报率。
为达到这些目标，商业银行需要建立完善的信用风险管理体系。
3. 信用风险管理方法商业银行可以采取多种方法进行信用风险管理，包括但不限于风险评估、债务集中度控制、风险分散、抵押担保以及信用保险等。
通过严格的风险评估和合理的措施，商业银行可以降低信用风险的发生概率和影响程度。
二、违约风险管理1. 违约风险的定义与特点违约风险是指商业银行在与借款人交易中，借款人无法或者不愿意按时支付所约定的利息和本金。
违约风险的特点主要包括不可预测性、连锁效应以及风险传导。
商业银行需要有效地管理违约风险，避免损失的扩大和蔓延。
2. 违约风险管理目标商业银行的违约风险管理目标是及时识别潜在的违约风险并采取相应的措施进行应对，以保护资金的安全和银行的利益。
商业银行需要制定明确的违约风险管理策略和流程。
3. 违约风险管理方法商业银行可以采取多种方法进行违约风险管理，包括但不限于信息披露、贷款审查、追加担保要求、授信限额管理以及适当的违约管理等。
通过合理的管理方法和流程，商业银行可以降低违约风险的发生概率和损失程度。
三、信用风险与违约风险管理的重要性1. 保护商业银行利益信用风险和违约风险管理可以帮助商业银行保护自身的利益，避免潜在的风险损失。
有效的管理方法可以减少损失发生的概率，降低风险带来的影响。
商业银行信用风险管理制度与流程第一章总则第一条为规范商业银行用风险管理，确保表内外贷业务及资金业务健康、快速、持续发展，构建本行全面风险管理体系，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行集团客户授业务风险管理指引》等法律法规和银行监管要求，制定本制度。
第二条本制度明确了本行用风险管理的职责划分、控制要求、管理方法、相应模型、管理制度等内容要求。
第三条本制度适用于本行用风险的识别、评估、监测等管理控制。
第四条本制度中的用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
第二章职责与权限第五条董事会职责：（一）负责审批风险管理的战略、政策和程序。
（二）负责确定本行可以承受的总体风险水平。
（三）负责督促高管层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险，并定期获得关于风险性质和水平的报告。
（四）负责监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高管层在风险管理方面的履职情况。
第六条董事会下设联系关系交易与风险管理委员会，其主要职责如下：（一）负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
（二）负责审核需董事会审议的重大用风险业务的风险控制措施；监督有关部门用风险控制措施的实施。
（三）董事会授权的其他事宜。
第七条监事会职责（一）负责加强与董事会及风险管理等专门委员会和有关部门的工作联系，全面了解本行的风险管理现状，跟踪监督董事会及高管层为完善内部控制所做的相关工作，检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为。
（二）负责处置惩罚好与股东大会、董事会、高级管理层之间的关系，扩展对风险管理监督工作的深度和广度，更加客观全面地对商业银行的风险管理能力和状况进行监督评价。
第八条行长及高级管理层的风险管理职责（一）负责执行风险管理政策。
（二）负责组织制定风险管理规定和操作规程。
（三）负责了解风险水平和管理状况，并确保本行具备足够的人力、物力和恰当的组织布局、管理息系统以及技术水平，来有效识别、计量、监测的控制各项业务所承担的各种风险。
商业银行信用风险管理与评估一、引言商业银行是现代金融体系中的核心组成部分，其主要业务是接受存款、发放贷款、提供信用卡业务等，这使得银行成为了国民经济发展的重要支撑。
然而，由于信用风险的存在，商业银行的资产质量和盈利能力受到了极大的影响。
因此，商业银行信用风险管理和评估成为不可忽视的重要问题。
二、商业银行信用风险的概念和特点信用风险是商业银行面临的最主要风险之一，其定义为因借款人违约或无法按时还款而产生的损失。
商业银行在面对信用风险时，必须根据各个借款人的信用状况和还款能力，作出预测和决策。
商业银行信用风险的特点如下：1. 不确定性：借款人的信用风险具有不确定性，商业银行需要通过定量和定性分析来评估风险。
2. 多元性：商业银行客户的信用状况和还款能力各不相同，需要针对不同的客户制定不同的信用风险管理策略。
3. 序列性：商业银行的贷款是一种序列性业务，每一次贷款都会对银行的风险敞口产生影响。
三、商业银行信用风险管理的原则商业银行信用风险的管理应该遵循以下原则：1. 分散风险：商业银行应该通过分散资产投资来降低信用风险，以达到风险的均衡。
2. 合理定价：商业银行在授信过程中应该对客户进行合理的风险评估，并根据评估结果进行合理的定价。
3. 强化内部控制：商业银行应该严格遵循内部控制制度，规范员工行为。
4. 及时更新风险信息：商业银行应该及时更新客户的风险信息，及时调整信用额度和定价。
四、商业银行信用风险评估的方法商业银行对信用风险的评估主要使用以下四种方法：1. 定性方法：商业银行通过分析客户的行业、银行账户等信息，判断客户的经营情况和风险状况。
2. 定量方法：商业银行通过财务信息、征信信息等数据，使用定量分析的方法来评估客户的信用风险。
3. 统计方法：商业银行可以通过统计方法对客户的历史数据进行分析，预测客户的未来财务状况和信用风险。
4. 专家判断法：商业银行可以请相关领域专家对客户的信用状况进行评估和判断。
商业银行信用风险管理框架体系一、选题的目的和意义风险就是损失的不可确定性。
风险是影响金融行为的基础要素(Michel Crouhy, 2005)。
银行风险就指由于几个明确的不确定性所带来的利益损失。
(Joel Bessis, 1997)在银行业，风险是个多维立方体, 主要包括：1. 信用风险 2. 流动性风险3.利率风险4.市场风险5.汇率风险6.主权风险，通常还有法律风险(Jorion, 2001)。
相对银行而言，信用风险是由交易对手违约所造成的既有损失，也是最古老，最重要的银行风险之一。
信用风险取决于交易对手，取决于宏观经济波动。
相对于现有的技术而言，信用的评级、度量和对冲仍然是金融界商讨的热点。
对商业银行而言，资本金充足率低，负债率高，同时对外发放巨量资产，使用巨大的杠杆率经营风险是极为平常的业务操作。
经营银行就是经营风险。
建立风险识别、检测、度量控制的体系，调整改变银行的风险和收益是银行安生立命的根本。
在数学金融和金融工程迅速发展的当代，借助计算机技术的协助，信用风险的度量，尤其是衍生产品金融风险度量和专业管理受益匪浅。
相对而言，金融风险的控制也可以使用结构化的三个步骤进行总结：建模、评估与对冲(Thomas R. Beileki, Marek Rutkowski, Credit Risk: Modeling, Valuation, and Hedging, 2001)。
风险评估与对冲固然重要，但在商业银行的实际运用中显然会遇到许多的问题和困难，同时由于我国地域广大，各地商业银行的实践基础显然存在诧异。
在实证中，评级方式的选取，评级方式如何调整，表外业务的定价(MTM)，风转换系数(CCF)的选取、预期损失(EL)、预期损失概率(PD)、在险资产价值(VaR)、风险资本调节收益(RAROC)的计算，如何将风险暴露敞口进行最有效的对冲，如何使用最低的TOC(Total Own Cost)在短时间内建立有效的计算机风险管理体系，显然成为一个将长期困扰商业银行的重大问题。
大陆实施巴赛尔协议的最后期限逐渐临近，在短时期内采取正确的信贷框架，并建立正确的的自动化管理体系也是帮助各家商行在最大程度上节约成本，在银行的盈利性与稳健性之间找到平衡点的重要参考依据。
本文并非专注于某一个模型的使用或模型比较，或是对某一种评级体系的实证比较，而是结合国内外学术文献和银行实务，提出了一个评级、度量和对冲(Rating, Measurement and Hedging)的信贷风险整合管理框架(Integrated Credit Risk Management Framework)的观点。
考虑到中国国情，尤其是国内商业银行的巨大交易量和经济总量，无法想象银行可以在建立整套的评级、度量和对冲体系的同时，使用简单、低效的手工方式完成以上数据的合并与分析。
为帮助商业银行尽快完善整合风险框架自动化，提供针对信用风险计算机实施模型文献相对较少的情况，本文还对建立自动化计算模型、框架与项目管理进行了详细的阐述。
二、目前国内外的研究现状（一）国外研究现状1、理论界研究综述Edward I. Alterman和 Anthony Saunders 对信用风险度量近20年的戏剧化发展作了如下的总结。
1. 倒闭风险结构的的全球化。
2. 各商行倾慕与高质量、大客户所带来的不协调性。
3. 日益恶化的贷款边际利率竞争。
4. 抵质押物市场价值的减少。
和5. 飞速增长的表外金融产品(包括金融衍生品)所带来的不可避免的违约风险。
(Edward I. Altman and Anthony Saunders, Credit Risk Measurement: Developments Over The Last 20 Years, 1996)在学术上和业务实务上，随着宏观经济的改变、融资方式的进化尤其是在贸易全球化背景的作用下，与之相对应的发展则有：1. 银行注重于开发一套全新的，更为成熟风险评级和早期预警体系2. 不再仅仅专注于单一贷款、证券等组合的信贷风险分析，而是将主要精力着重于开发信用集中风险(组合风险– portfolio risk/integrated risk management)，即所谓的整合信用风险体系。
3. 开发信用风险定价模型，如 RAROC (Risk adjusted return on capital models)。
4. 开发表外业务的信用风险度量模型。
(Edward I. Altman and Anthony Saunders, Credit Risk Measurement: Developments Over The Last 20 Years, 1996)。
5. 在度量的基础上切分风险额度并风险予以转移和缓释(Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, risk Management, 2005)。
2、信用评级在信用风险的的度量史上，信用风险度量分为4个阶段。
第一阶段是以所谓的“银行专家”评级体系，对单一的企业贷款进行信用风险主管评估，评估的主要标准可概括为“4C”，即 (Borrow’s character(reputation), capital(leverage), capacity(volatility of earnings and collateral)，根据Sommerville 和 Taffler 在1995年的研究，由于银行对欠发达国家(LDCs)的过度悲观见解和信用评级体系的建立，国外发达国家已基本摈弃了专家评级体系。
第二阶段是基于财务指标的信用评级体系。
财务信用评级体系源于JBF(Journal of Banking & Finance )于1984年发布的二条单项国际模型条款(1984，2号协议和1988，补充条款)，根据Altman和Narayanan 在1997年的研究，国际模型已在超过25个国家得到应用。
多元信用评级体系得到4种方法论支持。
1.Linear Probability 模型 2. Logit 模型3. Probit模型4. Discriminant analysis模型。
在以上4个模型中，Altman, Haldeman 和 Narayanan 参考logit analysis模型并开发了ZETA®模型。
ZETA®模型通过7个变量解释了公司会计和市场变量间线性关系，而Lawrence,Smith和Rhoades使用 logit 模型预测房贷，并发现还款历史和违约之间存在重要关系。
Martin(1977),West(1985) 和Plat(1991) 研究发现 logit模型在预测破产方面有一定的作用。
然而，多元模型存有3个缺陷：1. 多元模型采用会计簿记值，受到会计准则的制约，无法反映短期内或年报外的快速振荡情况。
2.现实世界的企业的实际情况不同于线性模型，多元模型无法根据参数精确预估企业的实际状况。
3. Logit 模型过于理论化。
Altman (1997)提出了 MDA (multiple discriminant analysis)，MDA模型依据会计和市场变量，找出二者之间的线性关系并寻求二个确定的结果：倒闭或不倒闭。
MDA线性模型基于经验法，按照经验找出最易于导致倒闭的参数变量。
MDA有2个缺点：1. 在理论上不支持杠杆化融资的公司数据分析。
2. 由于数据基于动态数据，无法预测公司动态，也无法捕捉正迅速倒闭的公司。
第三阶段，是学术界清楚看到基于财务指标的评级体系的众多缺点后提出的改进型模型。
Black-Scholes, Merton, Hull （1973）提出了 OPF (Option pricing models)。
Black-Scholes-Merton模型主要假设是：一个公司的破产可能性主要依赖于公司的期初资产价值（A），包括公司负债(D)的依存度和市场对该公司的波动(σ)影响，公司权益可视作该公司资产的期权。
Black-Scholes-Merton在商业上很快得到了应用，现有的实例就是 KMV模型。
学术界对OPF主要争议在于：1, 使用公司股票价格作为公司资产价值的代表未必合适, 2. 对于一个尚未公开上市，无法披露公共数据的公司来说，OPF的有效性还有待商榷。
紧接着，Jonkhart（1979）提出基于比较零风险公司证券和有风险公司证券到期结构的收益浮动观点,并受到的学术理论的大力支持。
Iben 和 Litterman（1989）对此理论进行了进一步的研究和补充。
比较到期日结构的收益浮动理论通过零风险和风险证券的现值和远期利率推算市场预期价值和违约时间，但是该理论受到以下假设限制：1.利率固定2. 交易费用有限3. 不考虑证券期权买入成本和沉没成本 4. 必须得到债券的收益率曲线或者可以从票息现金流中得到收益曲线。
随后，Altman（1988，1989）发明了市场违约模型，Asquith, Mullins和 Wolff（1989）提出了期限方法论。
这些理论都基于Moody/S&P的债券历史违约记录和债券自有的到期时间。
经过研究，McAllister和Mingo（1994）发现，如需使用市场违约模型，普通的金融机构需要至少2万至3万的基础债券数据，显然，在实务肿，金融机构难以采集如此众多的标本数据并通过模型进行实际运算。
第四阶段，最新的神经网络分析理论回避了为预测变量的关联系数，并将其作为额外变量加入到非线性违约预测函数中，并用来分析非线性信用风险。
同时，神经网络模型的批评者主要认为，神经网络建立缺乏牢固的理论支持，且隐藏关联系数的方法论尚未得到最终证明。
根据Altman 1995）年的研究，神经网络和线性结构分析没有实际区别。
Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark (2005) 将在实务上将信用评级分为6个过程：1. 信用评级credit rating, 2. 评级迁移rating migration, 3. 负债方评级调整－第一次评级调整[Obligor credit rating(first group of adjustment), 4. 金融状况评价(Financial Statement Quality), 5. 国家风险(Country Risk), 6. 额度评级－第二次评级调整(Facility Rating-second group of adjustment)3、风险度量二十年前，金融机构的注意力主要集中在表内风险的分析，而二十年后，互换掉期，期权、远期和期货等金融衍生品的交易金额开始不断壮大和发展(Jagtiani, Sauners 和 Udell,k1995)。
