2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案(典型题)

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库附答案（典型题）

单选题（共40题）

1、目前我国的基金会计核算细化到（ ）。

A.日

B.周

C.月

D.季

【答案】 A

2、市盈率用公式表达为（ ）。

A.市盈率=每股市价/每股净资产

B.市盈率=股票市价/销售收入

C.市盈率=每股收益（年化）/每股市价

D.市盈率=每股市价/每股收益（年化）

【答案】 D

3、能源类大宗商品不包括（ ）。

A.原油

B.汽油

C.天然气

D.棉花

【答案】 D

4、我国《上市公司证券发行管理办法》规定，可转换债券自发行结束之日起（ ）后才能转换为公司股票。

A.1年

B.6个月

C.30天

D.15天

【答案】 B

5、已知通货膨胀率为3%,实际利率4%,则名义利率为（ ）。

A.0.04

B.0.01

C.0.03

D.0.07

【答案】 D

6、可用于反映投资风险水平的统计量是（ ）

A.中位数

B.均值

C.标准差

D.分位数

【答案】 C

7、权益乘数的计算方法是( )。

A.资产/所有者权益 B.负债/所有者权益

C.资产/负债

D.负债/资产

【答案】 A

8、下列UCITS三号指令对基金管理公司提出的最低资本要求中，说法正确的是（ ）。

A.资本在任何情况下不能低于13周的“固定经营成本”

B.管理公司的起始资本不能低于12.5万欧元

C.管理资产超过2.5亿欧元时，管理公司资本应增加相当于管理资产0.02%的资本

D.以上都正确

【答案】 D

9、下列关于艺术品和收藏品投资，表述错误的是（ ）。

A.交易主要以市场拍卖为主

B.属于另类投资

C.投资价值建立于艺术家的声望、销售记录等条件上

D.不存在质量和特征方面的差别

【答案】 D

10、（ ）是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，表示的是从现在（t=0）到时间t的收益。

A.名义利率

B.远期利率 C.即期利率

D.实际利率

【答案】 C

11、下列选项中，不属于另类投资局限性的是（）

A.缺乏监管和信息透明度

B.流动性较差，杠杆率偏高

C.估值难度大，难以对资产价值进行准确评估

D.另类投资产品能够通过多元化达到分散风险的作用。

【答案】 D

12、（ ）是指私募股权基金将其持有的项目在私募股权二级市场出售的行为。

A.首次公开发行

B.管理层回购

C.二次出售

D.借壳上市

【答案】 C

13、（ ）是银行存款类金融机构的重要短期融资工具。

A.同业存单

B.大额可转让定期存单

C.定期存款

D.中期票据 【答案】 A

14、（ ）不属于基金资产承担的费用。

A.基金管理费

B.基金转换费

C.基金托管费

D.信息披露费

【答案】 B

15、假设通货膨胀比较严重，预计政府将加息，并将导致货币供给紧缩，股市短期内资金面紧张，如果投资组合资金只能在上述三只基金内进行比例调整，且保持股票和债券基金的总体比例不变，那么理论上以下描述正确的是（ ）。

A.降低F股票基金的占比，建议H债券基金加长久期

B.降低F股票基金的占比，建议H债券基金降低久期

C.提高F股票基金的占比,建议H债券基金加长久期

D.提高F股票基金的占比,建议H债券基金降低久期

【答案】 B

16、一只基金的月平均净值增长率为2%，标准差为3%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于( )的可能性是67%。

A.3%～2%

B.3%～0

C.5%～-1%

D.+7%～-1%

【答案】 C

17、( )又称违约风险，是企业在付息日或负债到期日无法以现金支付利息或偿还本金的风险，严重时可能导致企业破产或倒闭。

A.经营风险

B.财务风险

C.流动性风险

D.市场风险

【答案】 B

18、（ ）为发行人提供在债券到期前的特定时段以事先约定价格买回债券的权力。

A.可赎回债券

B.可回售债券

C.可转换债券

D.结果化债券

【答案】 A

19、根据《基金合同的格式和内容要求》，以下不属于基金合同应当载明的基金资产估值事项的是（ ）

A.估值错误的处理

B.暂停估值的情形

C.基金管理人估值委员会的成员构成

D.基金净值的确认和特殊事项的处理

【答案】 C

20、（ ）是以一个高于股票市价的价格回购一定数量的股票，此法回购成本较高。

A.场内协议回购

B.场外公开市场回购

C.要约回购

D.凭证回购

【答案】 C

21、下列属于流动资产的是（ ）。

A.短期借款

B.应付票据

C.应收账款

D.应付账款

【答案】 C

22、在充分有效市场的前提下，关于资本市场线上的任一组合的风险情况，以下表述正确的是（ ）

A.A既有系统性风险，也有非系统性风险

B.B只有系统性风险，没有非系统性风险

C.C只有非系统性风险，没有系统风险

D.系统性风险和非系统性风险均被完全分散

【答案】 B

23、关于投资经理管理投资组合的过程，以下表述错误的是（ ） A.当市场因素引起资本市场预期发生变化时，投资经理会进行投资组合的再平衡

B.投资经理制定投资组合，交易部门执行投资决策

C.首先要制定投资政策说明书

D.投资者定期对投资业绩进行阶段性评估

【答案】 B

24、基金赎回费率不得超过基金份额赎回金额的（ ）。

A.1.5%

B.1%

C.3%

D.5%

【答案】 D

25、下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（ ）。

A.本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题

B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿

C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因

D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益

【答案】 D

26、以下关于资本市场没有摩擦的假设，说法不正确的是（ ）。

A.不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税

B.信息在市场中自由流动

C.任何证券的交易单位都是有限可分的

D.市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制

【答案】 C

27、在1992～2000年，中国的债券市场形成了场内交易所市场和场外银行间市场并存的格局，并且以（ ）为主。

A.柜台交易市场

B.交易所市场

C.银行间市场

D.场外市场

【答案】 B

28、下列有关回购协议利率影响因素的表述，正确的是（ ）。

A.抵押证券的流动性越好、信用程度越高，回购利率越高

B.一般来说，回购期限越短，抵押品的价格风险越低，回购利率越低

C.若采用实物交割，回购利率较高

D.同业拆借市场、票据市场等利率的高低会对回购市场利率的高低产生反向影响

【答案】 B

29、（ ）是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为。 A.期权交易

B.回购协议

C.互换交易

D.远期交易

【答案】 B

30、投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（ ）。

A.方差

B.离差率

C.期望

D.标准差

【答案】 D

31、息票率6%的3年期债券，市场价格为97.344 0元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（ ）。

A.利率上升0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元

B.利率上升0.3个百分点，债券的价格将下降0.237元

C.利率下降0.1个百分点，债券的价格将上升0.257元

D.利率下降0.3个百分点，债券的价格将上升0.237元

【答案】 A

32、下列关于利率互换合约，说法正确的是（ ）。

A.是同种货币资金的不同种类利率之间的交换合约

B.是同种货币资金的同种类利率之间的交换合约 C.是不同种货币资金的不同种类利率之间的交换合约

D.是不同种货币资金的同种类利率之间的交换合约

【答案】 A

33、下列对股票的描述，错误的是（ ）

A.股票实质上代表了股东对股份公司的所有权

B.股票是一种有价证券

C.股票是股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证

D.股票发行人定期支付利息并到期偿付本金

【答案】 D

34、交易商在固定收益平台上买入、卖出固定收益证券的交易规则正确的是（ ）

A.当日买入，可以当日卖出

B.当日被待交收处理的固定收益证券，当日可以卖出

C.当日申报卖出的固定收益证券的数量，可以超过其证券账户内可交易余额

D.当日买入，下一交易日卖出

【答案】 A

35、关于并购投资，以下说法错误的是（ ）。

A.管理层收购使企业的经营者变成了企业的所有者

B.并购投资的主要对象是成熟且具有稳定现金流并且呈现出稳定增长趋势的企业

C.扛杆投资是并购中应用最广泛的形式

D.杠杆并购对企业现金流的要求不高