基于博弈论分析保险市场中的道德风险

我国健康保险市场道德风险的博弈分析作者：喻晶来源：《商情》2013年第09期【摘要】健康保险市场上由信息不对称引起的道德风险已经严重影响了其运行效率。

健康保险市场中的三方，即保险公司，医疗服务的提供者和消费者，都本着最大化利己的原则选择其保险策略，其结果是导致降低了整个市场的效率。

【关键词】健康；保险市场；道德风险；博弈1 医疗服务消费者与保险人的博弈分析假设在有医疗服务消费者（投保人）和保险公司（保险人）参与的博弈中，双方都有两种策略可以选择，投保人可以选择在理赔时实行欺诈以此获得更大的利益或不欺诈，按照合同规定金额理赔；而保险人有对保险事件进行审计的权利，他们可以自由选择其是否审计该赔付。

在该博弈中，我们设定如下参数：该保险合同的预期赔款为，保费为。

假定被保险人在选择欺诈时能从中获得的收益是a，而在欺诈后的合同预期赔款额为K>K（被保险人的欺诈收益a并不一定等于K-K是因为健康险的赔付方式是“先自付，后报销”，其收益并非全部由被保险人获得）。

进一步在保险公司方面可能会检查投保人是否如实告知，这种对保险赔付的审计成本为b，如果审计表明被保险人是诚实的，那么保险公司会按照合同赔付。

然而倘若保险公司检查发现投保人存在欺诈行为，将会对其进行数量为Q的罚款。

下面用二阶矩阵来描述这个博弈，表1中的项目中给出了双方在不同的策略选择下的收益状态。

容易知道，在忽略管理成本以及公司承担风险的报酬时，保险公司的最低可接受保费由两部分组成：第一部分是保险合同下的预期赔款，亦即净保费；第二部分可以看作由于道德风险的存在而附加的风险附加费用。

2 医疗服务提供者与保险人的博弈分析在这组博弈中，医疗服务提供者和保险人有两个策略可以选择，医疗机构可以决定是否在与保险公司合作的同时进行欺瞒行为。

同时保险公司也有权决定在保险赔付时是否对医疗机构的诚实性进行检验。

假定医疗机构与保险公司直接的合作会带给医疗机构额外的收益I，保险公司收取保费并赔付医疗费用之后的盈余为R。

医疗保险中道德风险问题的博弈分析及对策探讨的开题报
告
一、研究背景和意义
医疗保险是指为解决人们因疾病、意外等原因导致的医疗费用支出而设立的一种社会保障制度。

在现代社会中，医疗保险对于保障人民健康和提高人民生活水平具有
重要的意义。

然而，在医疗保险实施过程中，由于信息不对称、道德风险等问题，医
患双方往往面临复杂的博弈关系。

尤其是医患之间的道德风险问题，成为医疗保险运
行中的一大难题。

因此，对于医疗保险中的道德风险问题进行深入研究，有利于保障
医患双方合法权益，促进医疗保险制度健康稳定发展。

二、研究目的和内容
本研究旨在分析医疗保险中道德风险问题的博弈分析，探讨有效的对策，以期提高医疗保险制度的运行效率和保障医疗保险参与者的利益。

具体研究内容如下：
1. 医疗保险中道德风险的概念、形成原因及博弈模型分析。

2. 医疗保险中道德风险问题的实证研究及对博弈模型的优化。

3. 探讨医疗保险中解决道德风险问题的政策建议。

三、研究方法
本研究采用文献研究、案例分析和博弈论分析方法，深入研究医疗保险中的道德风险问题。

四、研究意义
通过对医疗保险中道德风险问题的深入研究，有助于加深对医疗保险制度的认识，发现和解决道德风险问题，促进医生、患者之间的合理对待，保障医疗保险制度的稳
定运行。

同时，对于今后深化医疗改革，推动医疗保险制度改革具有重要的参考作用。

第23卷 第3期2009年6月保险职业学院学报(双月刊)J OURNAL OF I NS URANCE PROFESSI ONAL C OLLEGE (Bi m onth l y)Vol 123 No 13J un 1 2009作者简介:魏 瑄,女,中国人民大学财政金融学院硕士研究生。

研究方向:再保险,保险投资。

基于博弈论视角下的再保险交易道德风险研究魏 瑄(中国人民大学财政金融学院,北京 100000)[摘 要]保险领城的道德风险,不仅仅发生在直接保险交易中,而且发生在再保险交易中。

再保险交易中的道德风险,给再保险市场的发展造成了诸多危害。

本文通过引入博弈论,分析了分保比例、监管成本等因素对道德风险产生的影响,并提出了一些防范和控制的措施。

[关键词]监管成本;分保比例;信号传递[中图分类号]F84 [文献标识码]A [文章编号]1673-1360(2009)03-0058-05[Ab strac t]Moral risk of i n surance occurs not on l y in the d irect insurance ,but also i n the deal of reinsur 2ance 1The mora l r i s k i n re i n surance has posed great har m to the deve l o p m ent ofmarket 1This artic le i n tends to analyze the eff ects of pr oportional cover and supervi s ory cost to the mora l risk w ith ga me theory ,and provi d es so me suggesti o ns of precaution and control 1[K eyW ord s]Supervisor y cos;t Proportional re i n surance ;Signal trans m issi o n一、再保险市场的道德风险(一)道德风险在再保险市场的涵义道德风险,是指参与合同的一方所面临的对方可能改变行为而损害到本方利益的风险。

保险业中道德风险的博弈模型毕泗锋 刘宏涛摘 要:保险业内的道德风险一直是保险理论和实务界关心的课题。

文章通过构建一个动态博弈模型对保险业道德风险的产生和危害进行了分析,并引入道德风险增加的概率P a等参数考察了保险人和被保险人行为选择的全部过程。

基于以上分析框架,文章又引入罚金P 和成本E,探讨了防范道德风险措施发挥作用的机理,并对其防范的有效性进行了评价。

关键词:道德风险 产生 危害 检查惩罚制度中图分类号:F840 文献标识码:A文章编号:1004-4914(2006)01-255-02一、保险业中道德风险概念的界定目前有关保险业中道德风险的概念有两种说法。

第一种说法认为,道德风险是保险的潜在损耗,保险的存在增加了因为大意、不负责任或违法行为而造成损失的不可能性。

在任若恩等编著的 保险经济学 中,道德风险被界定为 投保者有可能会在没有被发现的情况下,不履行保险合同所规定的义务,即采取必要措施防止事故发生或当事故发生后减少相应的损失。

这说法强调,只要投保人参加保险后所引起的心理关心程度的下降,进而通过行为的改变导致所承担保险风险发生概率上升,均视为投保的道德风险。

另一种说法认为,道德风险是指人们以不诚实或故意欺诈的行为促使保险事故发生,以便从保险活动中获取额外利益的风险因素。

与此相提并论的是 心理风险 的概念,即由于人们的粗心大意和漠不关心,增加了风险事故发生机会并扩大了损失。

显然,这种观点坚持,投保人的疏忽大意和保险以后关心程度的下降并不是道德风险的所指范畴,这就将道德风险的概念缩小了。

因为心理风险是无法消除的,它给模型变量的设定带来不便。

所以笔者将沿用第二种狭隘的道德风险的概念,而将投保人的 心理风险 因素剔除。

这样就可以假定:在投保人参加保险以后,要达到与不参加保险时的防损水平是可能的。

以此为前提,构建一个动态博弈模型对道德风险的产生、危害、防范措施进行经济解释。

二、一个道德风险模型(一)局限条件的设定1.这是一个存在不确定性的市场,信息是不完全的,即保险人和投保人在获取对方的信息方面成本太高(以至于认为不可能)。

基于博弈论分析保险市场中的道德风险作者：乐真如任俊凤来源：《现代商贸工业》2011年第11期摘要：保险行业是信息不对称现象较为集中的行业，保险业内的道德风险更是保险理论和实务关心的课题。

通过构建一个博弈模型对保险业道德风险的产生和危害进行了分析，探讨了防范道德风险的主要措施及其有效性。

关键词：保险市场；道德风险；博弈模型中图分类号：F84文献标识码：A文章编号：1672-3198（2011）11-0151-02我国保险业自从80年代恢复经营以来，已取得了突飞猛进的发展，2009年，我国保费收入已达到11137.3亿元，在国民经济和保障人民生活中发挥着不可或缺的作用。

与此同时，我国保险业市场也正处于垄断竞争向寡头垄断发展的时期，从80年代初的一枝独秀，发展到2008年的130家，初步形成了以国有保险公司为主体、中外保险公司并存、多家保险公司竞争的新格局。

但是，市场快速发展的同时，也伴随着许多不可忽视的问题。

保险市场是一种典型的信息不对称的市场，由于保险机制的固有特性，对于保险人和投保人，信息不对称的情况都存在。

这种信息不对称容易引起两种负面现象：一是“逆向选择”，二是“道德风险”；本文试图从博弈论的角度对保险行业中出现的道德风险进行分析。

1 道德风险道德风险分为事前道德风险和事后道德风险。

在保险市场中，事前道德风险是指被保险人在防损行为方面上的背离；事后道德风险则是指被保险人在减损方面行为所产生的背离。

由于保险的存在，被保险人的风险意识降低，增加了因为大意、不负责任或违法行为而造成损失的不可能性，投保者有可能会在没有被发现的情况下，不采取必要的措施去防止事故发生或减少事故的损失，如此往往会造成保险公司因为居高不下的赔付率而陷入困境。

2 道德风险模型的建立2.1 条件设定（1）假定这是一个存有不确定性的市场，存在信息不对称，投保人与保险人完全获得对方信息的成本非常的高，以至于不可能。

（2）投保人参加保险的预期收益大于不参加保险的收益，也就是说，投保人参加保险是有利可图的。

保险业中道德风险的博弈分析
曹森;黄越;徐沛沛
【期刊名称】《科技信息》
【年(卷),期】2009(000)022
【摘要】保险市场往往是一种信息不对称的市场,投保人和保险人在许多重要信息的掌握上是不对称的,因此引发一系列的道德风险和保险欺诈问题,导致投保人与保险人之间的博弈.本文对保险人、投保人双方存在道德风险情况下的得益进行博弈论的定量分种析,得出三个结论:当防灾费＞罚款＞检查费时,存在均衡解(不防灾,检查);当罚款＜检查费时,存在均衡解(不防灾,不检查);当不防灾赔款-罚款-防灾费+检查费＞防灾赔款-防灾费+奖励费＞不防灾赔款时,存在均衡解(防灾,不检查).
【总页数】2页(P456-457)
【作者】曹森;黄越;徐沛沛
【作者单位】西安工业大学经济管理学院;西安工业大学经济管理学院;中国工商银行潍坊分行
【正文语种】中文
【中图分类】F8
【相关文献】
1.保险业中逆向选择与道德风险的分析与对策 [J], 刁立福;岳琦
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3.浅谈我国汽车保险业务中的道德风险及防范 [J], 曹红欣
4.保险业中的道德风险的产生、防范与控制 [J], 曾银春; 周德升
5.保险业中的道德风险的产生、防范与控制 [J], 曾银春; 周德升
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一、道德风险与逆向选择的内涵（一）道德风险的含义海上保险是道德风险的概念最早起源。

一般来讲，道德风险指市场交易中的一方难以有效监测到另一方的行为或市场交易双方的信息不对称而导致的一种风险，即隐藏行为的一方由于其疏忽大意致使对另外一方不利结果出现的概率加大或一方利用信息优势而行使损害另外一方利益的行为。

在目前的车险市场中，出现了严重的道德风险，但由于它属于经济环境中的不确定因素，从而打破了车险市场的供需均衡并导致车险市场的低效率。

道德风险的形式主要有：捏造不存在的保险标的；没有遵循诚实守信基本原则；虚构从来未发生的保险事故；无减损意识。

按照不同的依据，道德风险有不同的分类法。

按当事人来分类，道德风险有以下两种类型：一类是被保险人没有有效监测保险人的行为而使保险人出现道德风险；另一类是保险人没有有效监测被保险人的行为而使被保险人出现道德风险。

按被保险人采取的措施时间与损失发生时间的先后来分，道德风险有以下两种类型：一类是事前道德风险，指被保险人在保险标的损失发生前并无防损意识或基于已购买保险而疏忽大意增加了保险事故发生的概率；另一类是事后道德风险，指被保险人在保险标的损失发生后并无减损意识或基于已购买保险为了获得保险公司更多的赔偿而增大保险事故的损失。

（二）逆向选择的含义逆向选择这一概念最早起源于人寿保险。

所谓逆向选择是指保险合同的当事人（投保人与保险人）在签订保险合同之前，相互之间并不了解，投保人（或保险人）利用自己拥有更多的信息的优势，而这些信息有可能会损害保险人（或投保人）的利益，从而签订对保险人（或投保人）不利而对自己有利的保险合同，而保险人（或投保人）处于信息劣势的地位，视为逆向选择。

因此，逆向选择可以有两种：一种是保险人的逆向选择，另一种是投保人的逆向选择。

在保险市场中，最普遍的是保险人的逆向选择，即保险公司的逆向选择，是指保险合同当事人的一方保险人对保险标的拥有更多的私人信息，而导致的高风险投保人驱逐的低风险投保人的现象，从而使保险市场中只剩余了高风险的投保人。

保险研究 2010年第11期I N S URANCE STUDIES N o.11 2010 我国车险市场道德风险的博弈分析周 延1 宋曰军2(1.华东师范大学,上海200241;2.华夏银行山东聊城分行,山东聊城252000)[摘 要] 车险已成为我国产险的龙头险种,但由于信息不对称,车险市场道德风险已严重制约产险业的发展。

各利益主体为自身效用最大化不断博弈的最终结果,使得车险市场整体运行效率大打折扣。

本文运用博弈论的研究方法,通过构建博弈模型,对投保人、保险人、保险代理人以及汽车修理商四方行为主体的道德风险进行博弈分析,探寻其最优策略,并给出对策建议。

[关键词] 车险市场;道德风险;博弈分析[中图分类号]F840.32 [文献标识码]A [文章编号]1004-3306(2010)11-0026-10一、引 言道德风险(m ora l hazard),又称 败德行为 ,是 从事经济活动的人,在最大限度地增进自身效用时,做出不利于他人的行动或者是当签约一方不完全承担风险后果时所采取的自身效用最大化的自私行为 。

在车险市场上,道德风险按照发生的时间可以分为事前道德风险即逆向选择(adverse selection)和事后道德风险即保险欺诈 ;按照行为主体来说,车险市场上的道德风险可以分为保险人的道德风险,投保人的道德风险和第三方,如汽车维修商、车险代理人的道德风险。

事实上,早在1953年阿罗就将道德风险的概念引入到经济学中,事后道德风险的概念最早是由Spence &Zeckhauser于1971年提出的,此后Croker&Sno w(1985)对道德风险进行了详尽论述,他们指出投保人是否遭遇意外事故等会影响到保险合同的执行,保险人对投保人道德风险进行规避的一个重要策略就是设计针对性强的保险合同,这将在一定程度上消除投保人的事后道德风险。

M ookerjee&Png(1989)认为,如果投保人或被保险人发生事后道德风险,由于保险人无法准确判断保险事故发生的真正原因,其正确的对策就是进行随机的审核抽查。

第30卷第3期财经研究Vol130No13 2004年3月Journal of Finance and Economics Mar12004　道德风险与保险商品价格形成的博弈分析祝向军(南开大学风险管理与保险学系,天津300071) 摘　要:在一般的分析中,我们总是假定投保人的风险状况是外生的,投保人的行为不改变风险状况(损失概率)。

但是,国际保险市场中各种类型的保险欺诈使得保险商品的价格每年要增加10%左右的事实表明,投保人(或被保险人)的行为导致风险(损失概率)内生化。

因而,投保人(或被保险人)的道德风险对于保险商品的价格形成影响很大。

关键词:道德风险;隐藏信息;隐藏行为;保险商品价格形成 中图分类号:F840132　文献标识码:A　文章编号:100129952(2004)0320040209 投保人的道德风险对于保险商品价格形成的影响巨大,需要说明的是,这里所研究的道德风险不仅包括传统保险理论中因投保人不诚实或故意欺诈促使保险事故发生的“思想犯罪”的道德风险,还包括投保人因疏忽和过失行为而引起的心理风险。

这里本文主要从自利的投保人的经济行为出发,研究保险商品成交后,投保人(或被保险人)的信息和行为的变化导致风险(损失概率)发生变化,而可能出现的投保人隐藏信息和隐藏行为的道德风险对保险商品价格形成的影响。

一、隐藏信息的道德风险与保险商品价格形成 一般在保险商品成交之后投保人隐瞒风险程度提高的事实就属于隐藏信息的道德风险。

显然投保人或被保险人比保险公司更清楚其真实的状况。

因而在隐藏信息的道德风险中,风险程度的提高是投保人或被保险人的私人信息。

风险的变化来自于投保人之外的因素,是由于投保人知道的外界原因所导致的。

故而我们首先假设损失概率π1是外生的。

收稿日期:2003211205作者简介:祝向军(1970-),男,山西阳泉人,南开大学风险管理与保险学系讲师,经济学博士。

进一步,我们假设投保人为风险厌恶者,其初始财富为w,效用函数为u (x);保险公司的初始财富为s,其效用函数为v(x)。

社会医疗保险中道德风险的博弈分析[摘要] 社会医疗保险作为一种比较特殊的险种，涉及社会医疗保险机构、投保人和医疗机构三大主体，在这三大主体之间都存在着不同程度的信息不对称，三者对信息的掌握是不均衡的。

本文建立了这三大主体之间的博弈模型，即医疗机构同投保人之间的博弈模型，医疗机构和投保人结成同盟与医疗保险机构之间的博弈模型，并对各方行为进行了博弈分析。

[关键词] 社会医疗保险；道德风险；博弈分析1 医疗机构同投保人之间的博弈假设医疗机构比患者（投保人）在医疗知识上具有较大的优势，医生和患者之间存在信息不对称；患者（投保人）往往重视尽快恢复健康，而忽略医疗服务成本。

假定医疗机构与投保人（患者）在合作的情况下初始效用都为r（r>0）单位，医疗机构获得的r单位效用来自于投保患者参加医疗保险后由患者同医疗保险机构共同偿付费用产生的效用，投保患者从医院也将获得健康改善产生的r单位效用。

如果有一方不合作，这种均衡状态将被打破。

当医疗机构采取不合作策略，投保患者采取合作策略时，医疗机构将获得道德风险带来的额外收益t（00，t>0，则tP0>0，即E2>E1。

也就是说在投保人合作概率一定的情况下，医疗机构选择不合作的期望收益大。

实际生活中，患者（投保人）一般优先考虑健康问题，很少选择与医疗机构不合作的策略，因而P0=0的概率较小，收益净值大于零的概率更大，则可以得出，不论投保患者接受医疗机构治疗的概率P0为多少，医疗机构都倾向于同患者（投保人）采取不合作策略来获得更大收益。

所以在监督机制缺乏的条件下，医疗机构往往利用其信息的优势，对患者的权益进行侵犯，在医疗机构方存在较大的道德风险。

2 医疗机构联合投保人同医疗保险机构的博弈假设医疗机构同患者（投保人）双方信息对称，而医疗保险机构和他们相比在信息占有上处于劣势。

患者（投保人）知道医生对其进行需求诱导，但是如果患者在此过程中获得的收益大于其自付医疗费用的那部分成本，那么投保人就会趋向和医疗机构合谋，给医疗保险机构造成道德风险的损害。

责任保险的道德风险研究——基于博弈论视角
张瑞纲;许谨良
【期刊名称】《保险职业学院学报》
【年(卷),期】2013(027)003
【摘要】本文利用博弈论的方法研究了责任保险的道德风险的产生过程.责任保险的道德风险包括保单持有人风险、索赔者风险、司法系统风险和承保人风险.在本文第二部分,通过博弈树的方法研究了责任保险与保险共同拥有的道德风险—保单持有人风险.在本文第三部分,同样利用动态博弈树的方法研究了责任保险特有的索赔者风险、司法系统风险与承保人风险三种道德风险的产生.同时,本文还简略解释了美国80年代责任保险危机形成的原因.最后,对本文的分析结果进行了总结并提出了相应的风险管理建议.
【总页数】9页(P22-30)
【作者】张瑞纲;许谨良
【作者单位】广西大学商学院,广西南宁530004;广西大学商学院,广西南宁530004
【正文语种】中文
【中图分类】F840.69
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1.委托代理、道德风险与国有资本经营的预算约束——基于非对称信息博弈论的视角 [J], 许梦博;戚振宇
2.基于博弈论视角的城镇居民医疗保险制度道德风险防范分析 [J], 于微微;徐斌;胡西厚;李继宏
3.基于博弈论视角下的再保险交易道德风险研究 [J], 魏瑄
4.博弈论视角下道德风险与基本医疗保险监督问题研究 [J], 刘富成;庄泽华;张萌
5.企业股东对管理者道德风险事件的有效监督
——基于博弈论视角的思考 [J], 崔志霞;孟祥瑞;董雨
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