20140331-广发证券-另类交易策略系列之十四：经验模态分解下的日内趋势交易策略

交易策略：日内交易、摆盘交易等交易策略对于投资者来说至关重要，不同的交易策略可以在不同的市场环境下获得更高的收益。

本文将介绍两种常见的交易策略：日内交易和摆盘交易。

一、日内交易日内交易是指在一个交易日内完成买卖操作，并在收盘前平仓的交易策略。

这种交易策略的优势在于能够迅速获利，并且不会受到隔夜风险的影响。

1. 日内交易的特点日内交易的特点是短线操作，投资者需要密切关注市场波动以及个股的走势。

由于交易周期较短，投资者通常会选择高流动性的股票进行交易，以确保能够迅速进出市场。

2. 日内交易的技巧（1）选择合适的交易时机：投资者可以通过技术分析和基本面分析来确定交易时机，例如价格突破、背离等信号。

（2）设定止损位和止盈位：由于日内交易的波动性较大，投资者应该合理设定止损位和止盈位，及时控制风险和获利。

（3）灵活运用交易工具：如使用技术指标、移动止损、分批建仓等手法，以提高交易成功率和风险控制能力。

二、摆盘交易摆盘交易又称为长线交易或趋势交易，是指投资者根据股票的长期趋势进行买卖操作并持有一段时间的交易策略。

这种交易策略的优势在于能够捕捉到股票的大趋势，并获得更高的收益。

1. 摆盘交易的特点摆盘交易的特点是长线持有，投资者需要对市场有较长时间的观察和判断能力。

由于摆盘交易的周期较长，投资者通常会选择具有潜力和价值的股票进行交易。

2. 摆盘交易的技巧（1）选择具备竞争力的个股：通过基本面分析和行业研究，选择具备竞争力和成长潜力的个股进行投资。

（2）建立适当的仓位：根据个人的风险承受能力和市场状况，合理建立仓位，以保证风险控制和收益的最大化。

（3）关注市场动态：随时关注市场的变化，及时调整投资策略和仓位，以适应市场的波动和变化。

结语不同的交易策略适合不同的投资者，投资者应根据自身的风险承受能力、时间和知识水平选择合适的交易策略。

日内交易和摆盘交易是两种常见的交易策略，对于投资者来说，掌握相应的技巧和策略是提高交易成功率和获利能力的关键。

永远的趋势交易者
缥缈
【期刊名称】《股市动态分析》
【年(卷),期】2007(0)14
【摘要】市场大火,新高不断。

有人认为已经开始了牛市之梦,但也有很多人说这是回光返照,股民最后的狂欢。

对于2007年股市,我作为一个趋势交易者,是永远的多头。

了解我的朋友都知道,我从不看空股市,特别是我们自己国家的股市;我观点永远不变“,得A股者得天下”。

【总页数】1页(P36-36)
【关键词】中国股市;交易者;商品交易市场;趋势;中小投资者;股票市场;国际化;顺势而为;牛市;被动型
【作者】缥缈
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.趋势交易者和反趋势交易者中的处置效应 [J], 李佳惠;丁寒雪
2.基于概率神经网络的期货交易趋势识别及交易系统信号的优化 [J], 陈洋洋;宋述刚
3.趋势交易和海龟交易在中国商品期货市场的理论收益比较 [J], 周盛宇
4.证券交易中的趋势识别与交易策略探究 [J], 安铁雷
5."互联网+"趋势下市场交易秩序的转型——对苏南H镇花木交易市场的经济社会学分析 [J], 白乙辰
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最实用的趋势交易趋势交易是一种基于市场的价格趋势进行交易的策略。

它利用市场的趋势来预测价格的走势，并在趋势中买入或卖出，从而获取利润。

在市场中，趋势是交易者最好的朋友，因为趋势可以提供明确的方向和参考点，帮助交易者做出决策。

实际上，趋势交易是一种普遍应用于金融市场的交易策略，无论是股票、外汇、商品还是加密货币市场，都可以应用趋势交易。

它不仅适用于不同类型的市场，而且对不同的交易者也具有一定的灵活性。

在这里，我将详细介绍几种最实用的趋势交易策略。

1. 均线交叉策略：这是一种基于均线的趋势交易策略，通过短期均线与长期均线的交叉来确定买入或卖出信号。

当短期均线向上穿过长期均线时，产生买入信号；当短期均线向下穿过长期均线时，产生卖出信号。

这种策略适用于稳定的趋势市场，可以帮助交易者捕捉到长期趋势的走势。

2. 趋势线策略：趋势线是连接市场上的高点或低点的直线，代表市场上升或下降的趋势。

趋势线策略通过观察趋势线的变化来确定买入或卖出信号。

当市场价格在上升趋势中，交易者可以在价格回调至趋势线时买入；当市场价格在下降趋势中，交易者可以在价格反弹至趋势线时卖出。

这种策略可以帮助交易者抓住市场的短期波动，并从中获取利润。

3. 突破策略：突破策略是指当市场价格突破过去的高点或低点时，产生买入或卖出信号。

这种策略适用于市场处于震荡阶段，并且预计市场将会突破当前的价格区间。

当市场价格突破过去的高点时，交易者可以买入；当市场价格突破过去的低点时，交易者可以卖出。

这种策略可以帮助交易者抓住市场的大幅波动，并从中获取较大的利润。

4. 动量策略：动量策略是指当市场价格在一段时间内持续上涨或下跌时，交易者可以跟随市场趋势进行交易。

这种策略基于市场的惯性效应，认为市场向上或向下运动的趋势在一段时间内会持续下去。

交易者可以通过观察市场的价格动量指标来确定买入或卖出信号。

当价格动量指标上升时，交易者可以买入；当价格动量指标下降时，交易者可以卖出。

期货交易中的交易模型在期货交易市场中，交易者需要采用合适的交易模型来指导交易策略和决策，以期获得更好的交易结果。

本文将介绍几种常见的期货交易模型，并分析其特点和适用场景。

一、趋势交易模型趋势交易模型是一种基于市场趋势的交易方法。

它认为市场会沿着一定的趋势方向发展，交易者可以通过跟随趋势来获利。

趋势交易模型通常使用技术指标如移动平均线、相对强弱指标等来判断市场趋势的方向和力度。

当市场处于上升趋势时，交易者可以选择做多头交易；当市场处于下降趋势时，可以选择做空头交易。

趋势交易模型适用于市场较为明显的趋势情况下，但在震荡市或趋势不明显时效果不佳。

二、均值回归交易模型均值回归交易模型是一种基于市场价值回归至均值的交易策略。

它认为市场价格在短期内有可能偏离均值，且会向均值回归。

交易者可以根据价格的偏离程度来选择适时入场和出场。

常见的均值回归交易模型包括配对交易和统计套利。

配对交易是指通过寻找相关性较高的资产或合约，当其价差偏离历史均值时，做多差价；当价差回归均值时，平仓获利。

统计套利则是利用期货合约价格与其他相关金融指标之间的关系进行交易。

均值回归交易模型适用于震荡市或价格偏离明显的情况。

三、量化交易模型量化交易模型是基于数学和统计模型构建的交易系统。

它通过大量数据的分析和模型推演，自动进行交易决策和执行。

量化交易模型可以利用大量历史数据进行回测和优化，从而找到适合的交易策略。

它通常包括信号产生模型、风险管理模型和执行模型等。

信号产生模型根据市场行情和技术指标生成交易信号；风险管理模型根据策略的风险收益特征进行头寸和仓位的规划；执行模型则负责具体的交易执行和成本控制。

量化交易模型在需要大量数据和较高算力支持的情况下表现出色，适用于高频交易和大规模资金管理。

四、事件驱动交易模型事件驱动交易模型基于市场上发生的特定事件来进行交易。

这些事件可能是财经数据发布、重大事件公告或其他市场影响因素。

交易者可以根据对事件的分析和预测，制定相应的交易策略。

分型战法实盘操作技巧In trading, mastering the art of using fractal warfare techniques is crucial for success. 分型战法是一套非常有效的操作技巧，可以帮助交易者更好地把握市场走势。

By understanding how to identify and interpret different fractal patterns on price charts, traders can make more informed decisions and optimize their trading strategies. 了解如何识别和解读价格图表上的不同分型形态，交易者可以更准确地把握市场变化，优化自己的交易策略。

Fractal patterns can provide valuable insights into market trends, reversals, and potential entry and exit points. 分型形态可以为交易者提供有价值的市场走势、反转以及潜在入场和出场点的洞察。

Therefore, developing a deep understanding of how to effectively apply fractal warfare techniques in real trading scenarios is essential for achieving consistent profitability in the financial markets. 因此，在真实的交易场景中，深入了解如何有效应用分型战法技巧，对于在金融市场中实现稳定盈利至关重要。

One key aspect of utilizing fractal warfare techniques in live trading is the ability to identify high-probability trade setups based on fractal patterns. 在实盘交易中运用分型战法的一个关键方面是能够根据分型形态识别潜在高概率的交易机会。

做日内交易的趋势日内交易是指在一天内进行的交易活动，即开盘后在收盘前完成的买卖操作。

在日内交易中，趋势是影响投资者决策的关键因素之一。

本文将从趋势的定义、特征、形成原因以及日内交易中如何利用趋势进行操作等方面进行详细分析，以期提供一种关于日内交易趋势的综合理解。

首先，我们来明确趋势的概念。

趋势是市场价格或指数在一段时间内的整体方向，表现为价格序列的连续上升或下降。

趋势有三种基本状态：上涨、下跌和横盘（或整理）。

上涨趋势是指市场价格或指数在一段时间内的整体上升，下跌趋势则是指市场价格或指数在一段时间内的整体下降，而横盘趋势则是指市场价格或指数在一段时间内呈现相对平稳的波动。

趋势的形成具有一定的特征。

首先，趋势是一种持续性的现象，即在一定时间段内保持一定的方向性。

其次，趋势具有一定的可预测性，即通过对历史价格走势的分析可以对未来的趋势进行一定的预测。

另外，趋势也具有一定的稳定性，即一旦形成，趋势在一段时间内往往不会轻易改变。

那么，趋势形成的原因是什么呢？趋势的形成通常是由市场供需关系的变化引起的。

当需求大于供应时，市场价格往往上涨，形成上升趋势；当供应大于需求时，市场价格则往往下跌，形成下降趋势。

市场供需关系的变化可以受到多种因素的影响，包括经济数据、政治事件、市场情绪等。

因此，投资者需要密切关注这些因素，并通过对市场的深入研究和分析来了解趋势的形成原因。

在日内交易中，如何利用趋势进行操作是投资者非常关心的问题。

首先，投资者可以通过技术分析来识别趋势的形成和变化。

技术分析是一种利用图表、指标等技术手段来预测市场走势的方法。

投资者可以通过观察价格走势图，如K线图、趋势线等，来辨识趋势的形成和变化。

此外，投资者还可以利用各种技术指标，如移动平均线、相对强弱指标（RSI）等，来进一步确认趋势的可靠性。

其次，投资者可以通过趋势的延续性进行操作。

趋势具有一定的延续性，即一旦形成，趋势在一定时间内往往会持续保持。

日内程序化交易模型思路分析整理此文整理日内程序化交易10个经典模型思路：1.空中花园开盘突破，出错的概率最高，但是最快的一种入场方式。

判断日内趋势可能运动方向的标准，取决于开盘第一根K 线是收阳还是收阴，在当天开盘低开或高开时更有效。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；空中花园在当天低开或高开时使用，即当开盘价<=昨天收盘价*0.99时或开盘价>=昨天收盘价*1.01；上轨＝第一根K线的最高价，下轨＝第一根K线的最低价；当价格突破上轨，买入开仓，当价格跌穿下轨，卖出开仓。

当天大幅高开（>1%），搏高开低走；反之亦然。

2.菲阿里四价菲阿里四价：昨天低点、昨天高点、昨日收盘价以及今天开盘价。

它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。

而且，“阻溢线”的方式也在实际交易中大量结合并运用，即阻力线、支撑线，因为菲阿里主观心智交易的模式。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；上轨＝昨日高点，下轨＝昨日低点；当价格突破上轨，买入开仓，当价格跌穿下轨，卖出开仓。

3.区间突破波动区间突破交易，触发当日的突破性交易，需根据昨天波动幅度的一定百分比。

如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。

主要特点：日内交易策略；区间突破基于今日开盘价与昨日振幅的关系（昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价）；上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅，下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

4.日内ATR波动性突破侧重于短期市场波动率的变化评估。

波动性突破，在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR；上轨＝当根K线开盘价+N周期ATR*M；下轨＝当根K线开盘价－N周期ATR*M；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

5.分时均价突破就交易策略的自我实现语言而论，它的地位格外突出醒目，因为分时均价黄线广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中。

趋势交易的方法和技巧
趋势交易是一种基于市场趋势进行买卖的方法。

以下是一些趋势交易的常用方法和技巧：
1. 趋势确认：要进行趋势交易，需要确认市场处于什么类型的趋势中，如上升、下降或震荡。

一些常用的工具包括移动平均线和相对强弱指标（RSI）等技术指标。

2. 选择适当的入场和出场点：趋势交易的关键是找到适当的入场和出场点。

这通常需要结合价格走势和技术指标进行分析。

例如，当价格触及移动平均线的支撑线时进行买入，当价格触及阻力线时进行卖出。

3. 制定风险管理策略：由于趋势交易通常涉及较长期的持仓时间，因此必须制定适当的风险管理策略。

一些方法包括使用止损订单和设置合理的风险/回报比率。

4. 调整交易计划：市场永远不是一成不变的，因此趋势交易者需要不断调整他们的交易计划，以反映市场变化。

5. 保持冷静：趋势交易需要耐心和纪律性，以避免情绪干扰交易决策。

交易者应该使用合理的止损订单，以避免过度交易，从而失去大量资金。

区间突破量化区间突破策略是一种广泛应用于外汇市场、股票市场、期货市场等金融市场的交易策略。

这种策略的核心思想是，当价格突破了前期的波动区间，即改变了原有的供需格局时，会形成交易信号。

具体来说，这种策略通常用于捕捉市场从区间震荡转化为上升趋势或下降趋势的时机。

在实践中，量化区间突破策略的操作原则可以概括为以下几点：首先，确定昨日的振幅，即最高价与最低价的差；然后，根据一定的百分比N（通常在0.5-0.8之间），计算出今日行情的波动区间上轨和下轨；最后，当价格突破这些界限时，即形成了买入或卖出的信号。

菲阿里四价昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。

它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。

此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

空中花园空中花园是一种基于期货日内突破的策略，被视作一个相对“粗暴”的策略。

这一策略的核心思想在于，当市场开盘时，若价格出现大幅度的高开或低开，表明存在重大利好或利空信息，使得市场价格大幅远离前一交易日的收盘价。

在这种情况下，形成的价格窗口（即高开或低开的幅度）以及后续的价格突破行为，往往能够为投资者提供交易机会。

具体来说，当开盘价格超过一定幅度时，空中花园策略会认为市场形成了一个有效的突破，此时投资者可以根据这一信号进行交易。

然而，需要注意的是，由于这种策略在开盘时即进行交易决策，因此其出错率可能会相对较高。

为了降低错误率和提高策略的成功率，投资者在使用空中花园策略时，需要结合市场的具体情况和自身的风险承受能力，进行详细的分析和判断。

横盘突破较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。

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孟洪涛谈威科夫交易法大咖看市 | 判断趋势的工具（一）原创2016-04-30孟洪涛在讨论判断工具之前，我们先说下判断趋势。

趋势包括以下几个阶段：趋势的开始，趋势在运行中，以及趋势的结束。

我们判断趋势就是能够找出当前市场处于趋势的哪个阶段，以便调整交易。

趋势的不同阶段伴随着交易者不同的行为，起始阶段是进场时机，结束阶段是出场时机，同时也是准备反转的进场时机。

但是在交易中遇到的最头疼的问题是以上几个趋势阶段并不会白纸黑字表现出来。

市场由于人的参与，往往有着一群雄厚资金的人（简称CM）在关键时刻制造极端行情，目的是挑动公众的情绪，使他们因贪婪或者恐惧而采取错误的动作，而这些错误的动作正是CM所要达到的目的。

比如在一段让公众产生矛盾心理的行情之后出现一根长阳，这根普通的蜡烛，会让公众达到极度兴奋状态，此时他们忘记了纪律，不顾市场背景，盲目地认为市场将会继续涨几百点。

这个长阳的背后包含着CM的目的，他们想让公众因兴奋和贪婪而孤注一掷，这个孤注一掷地产生的结果就是为CM的派发买单。

市场上大多数交易者判断趋势的工具是技术指标，比如平均线，MACD等等。

指标的局限性是事后诸葛亮，它们是数学公式，但是必须等当前价格和成交量出现之后才能通过计算给出曲线。

换句话说，当前价格是什么，指标就根据价格产生曲线。

但是这种机械式的做法忽略了一个致命的因素，那就是当前的价格走势是否真正反映了市场的走向。

比如上面的例子中的长阳，通过它计算出的指标非常令人亢奋，普通公众根本无法想到其中的陷阱，因为计算的根据本身出了问题。

那么既然使用技术指标有局限性（无法识别CM的意图），当前大的机构或者个人使用什么工具来判断趋势呢专业交易员判断趋势的理论工具是供求关系。

供求关系是个普通的经济学概念，只要市场和流通存在，供求关系就存在。

换句话说，供求关系是判断价格走势的重要因素，供不应求导致价格上涨，供过于求导致价格下跌。

那么在市场上能够准确识别出当前供求关系的工具是价格和成交量。

趋势交易中的战法
趋势交易是一种常见的交易策略，战法指的是在趋势交易中使用的一系列技巧和方法。

以下是一些常见的趋势交易战法：
1. 确定趋势：首先需要确定市场的主要趋势，例如上升、下降或横盘。

可以使用技术分析工具如移动平均线、趋势线来辅助判断市场趋势。

2. 进场点确定：一旦确定了趋势方向，交易者需要找到合适的进场时机。

常见的方法包括突破买入、回调买入或者使用其他技术分析指标如相对强弱指标（RSI）、动量指标等来判断买点。

3. 止损设置：在进行趋势交易时，设置止损非常重要，可以帮助控制风险。

一般来说，止损位应该设置在趋势转变的位置或合理的支撑或阻力位上。

4. 利润目标设定：在趋势交易中，需要设定合理的利润目标。

可以使用技术指标、支撑阻力位或者调整止损位来确定盈利目标。

5. 追踪止损：一旦交易进入盈利阶段，可以使用追踪止损技术来保护部分利润。

追踪止损可以帮助捕捉更大的行情波动，同时保护已取得的利润。

6. 适应市场波动：趋势交易中，市场有时会出现变盘或者横盘的情况。

交易者需要灵活调整策略，根据市场变化来适应并调整交易策略。

以上是一些常见的趋势交易战法，不同的交易者可以根据自己的交易经验和风险偏好，结合技术分析和市场判断来选择合适的战法。

重要的是控制风险，合理设定止损和利润目标，并不断提升交易能力。

国内4种常用日内CTA策略介绍及实现本文首发于微信公众号：优矿量化实验室。

文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。

投资者据此操作，风险请自担。

本文将向大家介绍四种常见的CTA策略（Dual Thrust、R-Breaker、菲阿里四价、空中花园），实现各策略并以Dual Thrust为例进行参数优化及止盈止损分析对比。

1常用日内CTA 策略简介 1.1 Dual Thrust策略Dual Thrust策略是一种趋势跟踪系统，属于日内交易策略。

该策略由Michael Chalek 在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth 杂志评为最赚钱的策略之一。

Dual Thrust系统具有简单易用和适用度广的特点，其思路简单且参数少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理可以为投资者带来长期稳定的收益。

而且该策略适用品种较多，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。

在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心。

Dual Thrust在Range的设置上，引入前N日的四个价位，Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。

其中HH 是N日High的最高价，LC是N日Close 的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。

这种方法使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪。

Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。

具体分为两步来实现：第一步：计算相关参数，得到上轨Buyline 和下轨Sellline：N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL Range = Max(HH-LC,HC-LL) BuyLine = Open +K1*Range SellLine = Open - K2*Range 第二步：交易逻辑：当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，则先平仓，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。