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商业银行计算题公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]商业银行计算题计算题一、资本充足率表内风险资产=∑表内资产额×风险权数表外风险资产=∑表外资产×信用转换系数×表内相对性质资产的风险权数实施要求:国际大银行的资本对风险资产比率应达到8%以上,其中核心资本至少要占总资本的50%,即一级资本比率不应低于4%。
附属资本内普通贷款准备金不能高于风险资产的1.25%,次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%。
例题1表内加权风险资产总额=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5(万元)表外加权风险资产总额=150*100%*20%+300*50%*100%=180(万元)加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5(万元)因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%>8%所以,该行的资本充足。
《新巴塞尔资本协议》的最低资本要求1.核心资本(一级资本)与风险加权资产的比率不得低于4%,即:核心资本比率=核心资本/风险加权资产×100%=核心资本/(信用风险加权资产+12.5×市场风险+12.5×操作风险)×100% ≥4%2.总资本(一级和二级资本之和)与风险加权资产的比率不得低于8%,二级资本最高不得超过一级资本的100%。
总风险资本比率(资本充足率)=总资本/风险加权资产×100%=(核心资本+附属资本)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险+12.5×操作风险)×100%≥8%其中,作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%,例题2 按已知某银行的核心资本为67.5万美元,附属资本为30万美元,信用风险加权资产为875万美元,市场风险的资本要求为10万美元,操作风险的资本要求为20万美元。
一、单选择题1.商业银行用于弥补尚未识别的可能性损失的准备金是（）。
aA.一般准备金B.专项准备金C.特殊准备金D.风险准备金2.商业银行可长期利用的存款，称为（）。
dA.定期存款B.流动性存款C.原始存款D.发行长期金融债券3.《巴塞尔协议》规定，银行核心资本比率应大于或等于（）。
bA.1.25%B.4%C.8%D.50%4.商业银行的存款成本除了利息支出，还包括（）。
dA.办公费B.员工工资C.差旅费D.非利息支出5.关于同业拆借说法不正确的是（）。
bA.同业拆借是一种比较纯粹的金融机构之间的资金融通行为B.为规避风险，同业拆借一般要求担保C.同业拆借一般不需向中央银行缴纳法定存款准备金，降低了银行的筹资成本D.同业拆借资金只能作短期的用途6.商业银行的同业拆借资金可用于（）。
bA.弥补信贷缺口B.解决头寸调度过程中临时资金困难C.固定资产投资D.购买办公大楼7.按照贷款五级分类法，当借款人处于停产、半停产状态时，该笔贷款应属于（）。
cA.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款8.银行信贷风险形成外部原因是（）和企业资金不足。
dA.市场风险B.经济不景气C.抵押物质量不高D.企业亏损1-8：ADBDBBCD1.我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的（）。
BA.20%B.50%C.70%D.100%2《.巴塞尔协议》规定商业银行的核心资本与风险加权资产的比例关系（A）。
A.^8%B.三8%C.^4%D.三4%3.商业银行存款管理的目标不包括（C）。
A.保持存款的稳定性B.降低存款的成本率C.降低存款的流动性D.提高存款的增长率4.使商业银行负债成本最低的存款为（A）。
A.同业存款B.有奖存款C.定期存款D.活期存款5.商业银行的被动负债是（B）。
A.发行债券B.吸收存款C.同业拆借D.再贷款6.下列借入负债中被采用“隔日放款”或今日货币形式的为（C）。
商业银行学计算题一．个人住房贷款偿还方式⏹期末一次清偿法。
该还款法一般适用与贷款期限为1年或1年以下的个人住房贷款。
即借款人需在贷款到期日还清贷款本息。
公式是：偿还本息额=本金×（1+利率）⏹等额本息还款法。
借款人每期以相等的金额偿还贷款。
公式是：M=[L×R×(1+R)n]/[(1+R)n-1]其中，M为每月还款额，L为贷款本金，R为月利率，n为还款期（月）数。
每月贷款应收利息=上月底贷款额×月利率每月贷款应收本金=每月等额还款金额-当月贷款应收利息。
⏹等额本金还款法。
借款人每期需偿还等额本金，同时付清本期应付的贷款利息，每期归还的本金等于贷款总额除以贷款期数。
公式是：M=L/n+(L-S)×R。
其中S为累计已还本金。
L/n为每月偿还的等额本金；(L-S)×R为每月还款利息。
⏹申请人可以根据自身经济能力申请提前还贷。
计算举例假设一客户从银行获得三年期住房贷款金额为100000，年利率为5%。
计算：1.到期一次还本付息额；2.按等额本息偿还法计算的每月还款额以及还款总额和利息总额；3.按等额本金偿还法计算的每月还款额以及还款总额和利息总额。
解：1.到期一次还本付息额⏹一次性还本付息额=100000×（1+0.05）3=115762.5⏹其中，本金为100000，利息总额为15762.52.等额本息偿还法计算⏹每月还款额=[100000×0.0042×（1+0.0042）36]/ [（1+0.0042）36-1]=2998.27⏹还本付息总额=2998.27×36=107937.68⏹利息总额为7937.68元⏹第一个月贷款应收利息=100000×0.0042=420⏹第一个月偿还本金=2998.27-420=2578.27⏹第二个月应偿还利息=（100000-2578.25）×0.0042=409.173.等额本金偿还法计算⏹每月偿还本金额=100000/36=2777.78⏹第一个月偿还利息=10000×0.0042=420⏹第一个月偿还本息=2777.78+420=3197.78⏹第二个月偿还利息=（100000-2777.78）×0.0042=408.33⏹第二个月偿还本息=2777.78+408.33=3186.11我国房贷加息举例⏹若一个人购房的总房款为100万元，首付比例为30%，贷款本金为70万元，分15年还清。
假定一家银行预计以7%的存款利率筹集2500万美元的新存款，如果银行提供7。
5％的利率，它可以筹到5000万美元的新存款，提供8％的利率可以筹到7500万美元，而8.5%的利率预计会带来1亿美元。
最后，如果银行承诺的利率为9%,管理层预计会有1.25亿美元的新资金流入,其中包括新存款和客户放在银行的为了获得高利率的现有存款。
假定管理层相信他能以10％的收益率投资新存款资金。
这个新的贷款收益代表了边际收益——银行通过利用新存款发放新贷款而产生的增加的经营收入。
根据上述事实,银行应该向客户提供怎样的存款利率而使银行收益最大？1.利率从7％——7。
5%:总成本的变化=5000万×7。
5%-2500万×7％=375万-175万=200万边际成本率=200万/2500万×100%=8%2。
利率从7。
5％———-8%：总成本的变化:8％×7500万-7。
5％×5000万=600万－375万=225万边际成本率:225万/2500万=9%3. 利率从8％—8。
5%：总成本的变化:8。
5%×10000万—8%×7500万=850-600=250万边际成本率:250/2500=10%4。
利率从8.5％-9%:总成本的变化：9％×12500万—8.5%×10000万=1125万—850万=275万边际成本率275万/250万=11%5。
总利润：边际收益利率总利润边际成本率2500×10%-2500×7%= 75万5000×10% －5000×7。
5％=125万8%7500×10%－7500×8％=150万9%10000×10％－10000×8.5%=150万10%12500×10％－12500×9%=125万11％简述商业银行资本的构成.答:可以大致地将商业银行的资本分作优先股、普通股、资本盈余、留存盈余、长期资本性票据和资本性债券、资本准备金、损失准备金等几类.1．优先股商业银行优先股是商业银行所有权的凭证。
商业银行成本加成定价法计算题
一、商业银行成本加成定价法计算题
嘿，小伙伴们！今天咱们来好好唠唠商业银行成本加成定价法的计算题。
这玩意儿听起来可能有点复杂，但其实只要掌握了关键，就像玩游戏通关一样有趣呢！
比如说哈，有这么一道题。
某商业银行要对一笔贷款进行定价，已知资金成本是5%，经营成本是2%，风险成本是1%，预期利润率是3%，那这笔贷款的利率应该是多少呢？这时候就用到成本加成定价法啦。
简单得很，就是把这些成本和预期利润都加起来，那就是5% + 2% + 1%+ 3% = 11%，所以这笔贷款的利率就是11%。
再来看一个稍微复杂点的。
银行A的资金成本为4%，贷款的管理费用为 1.5%，风险溢价为2%，目标利润率为 2.5%。
现在有个企业来贷款，银行A要根据成本加成定价法确定贷款利率。
那就是4% + 1.5%+ 2% + 2.5% = 10%。
还有哦，如果银行B的资金来源成本是3.5%，运营成本占贷款金额的1%，考虑到这个客户的风险比较高，风险成本设定为3%，银行想获得3.5%的利润，那贷款利率就是3.5%+ 1%+ 3%+ 3.5% = 11%。
其实呀，做这种计算题呢，关键就是把每个成本和利润的组成部分都找清楚，然后按照公式加起来就好啦。
不要被那些看起来很复杂的数字和概念吓到哦。
就像我们玩游戏的时候，面对一个个小怪兽，只要一个一个打败它们，就能顺利通关啦！而且在实际的商业银行操作中，这个成本加成定价法可是很重要的呢，可以帮助银行确定合理的贷款价格，既能保证自己的盈利，又能在市场上有竞
争力。
小伙伴们，多做几道这样的题，肯定就能熟练掌握啦！。
商业银行计算题及答案在商业银行的日常运营中，计算题是非常重要的一部分。
这些计算题不仅是金融从业人员的基本工作要求，也是银行业务的核心之一。
下面，我将分享一些常见的商业银行计算题及其答案，帮助读者更好地了解商业银行的运作。
一、利率计算：利率计算是商业银行日常业务中的一项重要内容。
下面以某商业银行为例进行说明：假设某商业银行提供一项年利率为5%的贷款业务，客户向该银行借款100,000元，期限为3年。
那么，这位客户在3年后需要偿还多少钱呢？我们可以使用以下公式来计算总还款额：总还款额 = 本金 + 利息利息 = 本金 ×利率 ×时间其中，本金为100,000元，利率为5%，时间为3年。
将这些值代入公式中，我们可以得到：利息 = 100,000 × 0.05 × 3 = 15,000元总还款额 = 100,000 + 15,000 = 115,000元所以，这位客户在3年后需要还给银行115,000元。
二、存款计算：在商业银行中，存款业务是非常常见的。
客户可以将资金存入银行，获得相应的利息。
以下是一个存款计算的例子：某商业银行提供定期存款产品，年利率为4%。
某客户存款10,000元，期限为5年。
那么，这位客户在5年后可以获得多少利息呢？我们可以用以下公式计算利息：利息 = 本金 ×利率 ×时间其中，本金为10,000元，利率为4%，时间为5年。
将这些值代入公式中，我们可以得到：利息 = 10,000 × 0.04 × 5 = 2,000元所以，这位客户在5年后可以获得2,000元的利息。
三、贷款利息计算：除了上述的利率计算，商业银行还需要计算贷款的利息。
贷款利息通常以利率或利率上浮的形式计算。
以下是一个贷款利息计算的例子：某客户从某商业银行贷款100,000元，年利率为基准利率+2%。
假设该商业银行的基准利率为2%。
那么，这位客户在结束贷款后需要支付多少利息呢？我们首先计算基准利率所需的利息：基准利率的利息 = 100,000 × 0.02 = 2,000元然后，计算上浮利率所需的利息：上浮利率的利息 = 100,000 × 0.02 × 2% = 400元总利息 = 基准利率的利息 + 上浮利率的利息 = 2,000 + 400 = 2,400元所以，这位客户在结束贷款后需要支付2,400元的利息。
1、某一银行总资本为6000万元，计算其资本充足率。
已知条件备用信用证的转换系数为100％，对私人公司的长期信用承诺的转换系数为50％。
单位：万元。
资产项目：总资产 100000 现金 5000 ；国库券 20000 ；国内银行存款 5000 ； 居民住宅抵押贷款 5000 ；私人公司贷款 65000 表外项目：加总 30000 用以支持市政债券的一般义务债券的备用信用证 10000 ；对私人公司长期借贷合同 20000。
6000/ （5000×0%+20000×0% +5000×20% +5000×50%+65000×100% +10000×100%×10% +20000×50%×100%=7.55% 2已知贴现率为7.82%，面值为10万元，有效偿还期为180天的国库券应以什么价格购买？ 3601800782.0110)360(1⨯+=+=万n dr F P V)(96237万元= 3、假设某银行准备以大额可转让定期存单形式新增筹资1000万元，预计新增利息支出为50 万元，新增其他开支为5万元；(1)求这笔新增资金的边际成本；(2)若新增资金中有20％用于非盈利资产，求这笔新增可用资金的边际成本。
新增资金的边际成本=(新增利息支出+新增其他开支)/ 新增资金=(50+5)/ 1000=5.50%新增可用资金的边际成本=(新增利息支出+新增其他开支)/ (新增资金-非盈利资产)=(50+5)/ (1000-1000×20％)=6.88%4、已知A 银行资产收益率为1%，杠杆比率为12.5，求A 银行的资本收益率。
资产收益率=净利润÷总资产×100%=1% 杠杆比率=总资产÷总资本=12.5 资本收益率=净利润÷资本总额×100%=资产收益率×杠杆比率×100%=1%×12.5×100%=12.5%5、某银行的大客户A 公司申请1500万美元的流动资金贷款为应收款和存货融资，银行的报价为浮动利率LIBOR+1/8%的利率，浮动利率值为30天欧洲货币存款的LIBOR （目前为9.25%）的90天浮动利率贷款。
商业银行计算题及答案商业银行作为金融机构的一种，承担着吸收存款、发放贷款、提供支付结算以及其他金融服务的重要职责。
为了更好地了解商业银行的运作和计算方法，本文将介绍几个常见的商业银行计算题，并给出相应的答案。
一、贷款成本率计算题某商业银行在一年中的利息支出为500万元，贷款总额为5000万元，求该银行的贷款成本率。
解答：贷款成本率 = 利息支出 / 贷款总额 * 100%= 500 / 5000 * 100%= 10%答案：该商业银行的贷款成本率为10%。
二、存款利率浮动计算题某商业银行的定期存款利率在基准利率基础上上浮0.5个百分点，基准利率为3%，求定期存款利率。
解答：定期存款利率 = 基准利率 + 上浮利率= 3% + 0.5%= 3.5%答案：该商业银行的定期存款利率为3.5%。
三、存款准备金率计算题某商业银行在一年中的存款总额为2000万元，存款准备金率为12%，求该银行需准备的存款准备金金额。
解答：存款准备金金额 = 存款总额 * 存款准备金率= 2000 * 0.12= 240（万元）答案：该商业银行需准备的存款准备金金额为240万元。
四、银行间同业拆借计算题某商业银行向另一家商业银行借入1亿元，借款期限为7天，年利率为3%，求该商业银行需支付的利息金额。
解答：利息金额 = 借款金额 * 年利率 * 借款天数 / 365= 1 * 0.03 * 7 / 365= 0.000191（亿元）答案：该商业银行需支付的利息金额为0.000191亿元。
五、资本充足率计算题某商业银行的核心资本为4000万元，风险加权资产总额为1亿元，求该银行的资本充足率。
解答：资本充足率 = 核心资本 / 风险加权资产总额 * 100%= 4000 / 10000 * 100%= 40%答案：该商业银行的资本充足率为40%。
六、净利润计算题某商业银行一年的营业收入为6000万元，营业支出为4500万元，求该银行的净利润金额。
假定一家银行预计以7%的存款利率筹集2500万美元的新存款，如果银行提供7.5%的
利率，它可以筹到5000万美元的新存款,提供8%的利率可以筹到7500万美元，而8.5%的
利率预计会带来1亿美元.最后,如果银行承诺的利率为9%,管理层预计会有1.25亿美元的新
资金流入,其中包括新存款和客户放在银行的为了获得高利率的现有存款。
假定管理层相信他能以10%的收益率投资新存款资金。
这个新的贷款收益代表了边际收
益——银行通过利用新存款发放新贷款而产生的增加的经营收入。
根据上述事实，银行应该
向客户提供怎样的存款利率而使银行收益最大？
1.利率从7%——7.5%：
总成本的变化=5000万×7.5%-2500万×7%
=375万-175万=200万
边际成本率=200万/2500万×100%=8%
2.利率从7.5%----8%:
总成本的变化：8%×7500万-7.5%×5000万
=600万－375万=225万
边际成本率：225万/2500万=9%
3. 利率从8%—8.5%：
总成本的变化：8.5%×10000万-8%×7500万
=850-600=250万
边际成本率：250/2500=10%
4. 利率从8.5%—9%:
总成本的变化：9%×12500万-8.5%×10000万=1125万-850万=275万
边际成本率275万/250万=11%
5.总利润:
边际收益利率总利润边际成本率
2500×10%—2500×7%= 75万
5000×10% －5000×7.5%=125万8%
7500×10%－7500×8%=150万9%
10000×10%－10000×8.5%=150万10%
12500×10%－12500×9%=125万11%
简述商业银行资本的构成。
答：可以大致地将商业银行的资本分作优先股、普通股、资本盈余、留存盈余、长期资本性票据和资本性债券、资本准备金、损失准备金等几类。
1．优先股
商业银行优先股是商业银行所有权的凭证。
优先股股东比普通股股东享有更为优越的待遇，即享有优先支付的固定比率的股息；在公司发生兼并、重组、倒闭、解散、破产等情况下，优先股股东比普通股股东优先收回本金；在股息收入纳税时，优先股股东往往可获得部分股息免税的优待。
在很多方面，优先股更与债券相像，是介于债券和股票之间的一种证券。
2．普通股
商业银行普通股是商业银行资本的主体和基础。
普通股股东作为商业银行的所有者，有权参与股东大会，对银行的重大事务进行投票表决。
同时，普通股股东有权分享商业银行业务经营的成果，获取股息、红利，并通过银行规模的壮大、利润的上升、资本总额的提高而获得股东权益的增加。
同时，普通股股东又有责任和义务同商业银行共担风险，在银行遭受损失时承担股东权益的下降。
而且，一旦银行破产、倒闭时，普通股股东对银行的资产的要求权排在存款人、债务人及优先股股东之后，因
而是最不利的。
3．资本盈余
资本盈余是指发行普通股时发行的实际价格高于银行财务上用于记账的票面价值的部分，即平常所说的股票的发行溢价部分。
这种资本盈利，并非商业银行的利润，而是普通股股东投资股本的一部分，因而应列入缴纳的股本总额中。
4．留存盈余
留存盈余是指商业银行的税后利润中扣除优先股股息，普通股股息之后的余额，因而，留存盈余是商业银行普通股股东权益的重要组成部分。
商业银行在进行年终结算时，一般不会把全部利润作为投资收益分给股东，总是会留下一部分作为留存盈余，用于商业银行扩大经营、增强流动性、偿还债款，或者为营业中可能发生的损失预先作准备等。
因此，商业银行的留存盈余实际上是每年未分配利润积累而成的，是其进行资本内部筹集最便捷的方式。
5．长期资本性票据和资本性债券
长期资本性票据与资本性债券从本质上看与一般债券没有什么差别，都是规定有固定利息率与期限的金额工具，不过，其期限一般很长，往往在10年以上。
我们把长期资本性票据和资本性债券通称为资本债券。
资本债券从性质上来讲只是商业银行的债务，由于其期限很长，而且如果商业银行经营状况不佳，还可以拖延对其本息的偿还，因而与存款、借款一般银行债务又有所不同。
正因为这样，许多国家金融管理机构便将资本债券也列入商业银行的资本构成中，同时，又鉴于其要求还本付息的债务性质，有些国家规定应对其打一定折扣后方可计入商业银行的资本之中。
6．资本准备金
资本准备金又可称作资本储备，是指商业银行从留存盈余中专门划出来的，用于应付即将发生的有关股本的重大事件的基金。
在证券发行条款中常常要求商业银行每年或每半年提出一部分资金建立偿债基金，以保护投资者的利益。
有时，商业银行也根据本身的经营目标划转资本准备金。
资本准备金是逐年累积，一次或多次使用的，也是商业银行资本的组成部分。
7．损失准备金
损失准备金是指商业银行为了应付意外事件的发生对商业银行带来的损失而建立的基金。
一般说来，损失准备金主要有两类，即贷款损失准备金和证券损失准备金，它们是从商业银行的税前利润中提取出来的，用于弥补可能发生的贷款呆帐损失和证券投资损失的基金。
由于这种准备金是从税前利润而不是从留存盈余中提留的，其便具有降低银行应税利润从而降低所得税的功效。
不过，其提取比例往往受到金融管理当局的严格控制，而且，过分提留还会降低商业银行的利润水平，产生一系列的连锁性后果。
除了以上所述的7种商业银行的资本构成部分之外，有些国家可能还规定银行持股公司债务、售后回租、金融机构间互相持有的股份等可以以一定的方式计入商业银行的资本。
沁园春·雪
北国风光，千里冰封，万里雪飘。
望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。
山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。
须晴日，看红装素裹，分外妖娆。
江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。
一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。
俱往矣，数风流人物，还看今朝。
