交易所接口文件

工程技术标准深圳证券交易所数据文件交换接口规范(Ver1.16)深圳证券交易所二○一九年九月文档说明名词释义目录一、前言 (1)二、文件交换方式 (1)2.1文件传输系统FTS (1)2.2交易所群发 (1)2.3点对点数据交换 (2)2.3.1上传文件 (2)2.3.2下发文件 (2)2.4各类文件具体交换方式说明 (2)三、静态交易参考信息 (3)3.1证券信息（SECURITIES） (4)3.2指数信息（INDEXINFO） (11)3.3统计量指标信息（STAT） (11)3.4现货集中竞价交易业务参考信息（CASHAUCTIONPARAMS） (12)3.5衍生品集中竞价交易业务参考信息（DERIV ATIVEAUCTIONPARAMS） (13)3.6协议交易业务参考信息（NEGOTIATIONPARAMS） (14)3.7盘后定价交易业务参考信息（AFTERHOURSPARAMS） (14)3.8转融通证券出借业务参考信息（SECURITYLENDINGPARAMS） (15)3.9ETF实时申购赎回业务参考信息（PCF） (15)3.10网上发行认购业务参考信息（ISSUEPARAMS） (18)3.11债券分销业务参考信息（BONDDISTRIBUTIONPARAMS） (19)3.12配股业务参考信息（RIGHTSISSUEPARAMS） (20)3.13国际市场互联状态信息（IMCPARAMS） (20)3.14国际市场互联标的信息（IMCSECURITYPARAMS） (21)3.15国际市场互联汇率信息（IMCEXCHANGERATE） (21)3.16港股通交易参考信息 (21)3.16.1港股产品信息（hkexreff04） (21)3.16.2最小价差文件（hkexzxjc） (23)3.17证券业务开关信息（SECURITYSWITCH） (24)3.18网络投票业务参考信息（EVOTEPARAMS） (26)3.19三方回购质押券篮子信息（TRIPARTYREPOBASKET） (26)3.20期权组合策略信息（OPTIONCOMBINATIONSTRATEGY） (27)四、风险控制信息 (29)4.1减持额度信息（REDUCEQUOTA） (29)4.2资金前端风险控制信息（FUNDQUOTA） (30)五、日终静态行情信息 (30)5.1现货证券收盘行情（CASHSECURITYCLOSEMD） (30)5.2衍生品证券收盘行情（DERIV ATIVESECURITYCLOSEMD） (31)5.3港股收盘价格文件（HKEXCLPR04） (32)六、日终回报数据 (32)6.1网络投票回报（EVOTEREPORT） (32)6.2成交汇总文件（EXECUTION_AGGR） (35)6.3港股通成交单据文件（HKEXECUTION_TAX_MEMBER ID） (37)七、数据类型说明 (38)八、TSV文件格式规范说明 (39)九、附件 (39)9.1减持额度信息示例 (39)深圳证券交易所数据文件交换接口规范一、前言本接口规范约定提供给证券公司等会员及相关市场参与主体（下面简称“市场参与主体”），用以指导开发通过文件传输系统FTS与深圳证券交易所新一代交易系统（即第五版交易系统）进行数据文件交换。

深交所与中国结算工程技术文档工程技术标准深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范（Ver 1.03）二○○九年十一月目录修订说明 (3)一．基金系统文件类数据的交换方式 (4)二．基金系统文件类数据文件命名规则 (4)三．基金系统文件类数据接口定义 (5)1. 基金信息文件 (5)2. 基金行情文件 (7)3. 代理人回报 (7)4. 基金待确认 (10)5. 基金确认 (13)6. 管理人回报 (15)7. PCF文件定义 (16)附录１：业务类型 (21)附录2：返回代码 (21)前言一、目标说明本文档用于描述通过深圳证券交易所与中国结算联合推出的上市基金业务系统（以下简称基金系统）中接收和发送的文件类数据接口定义。

在交易时间内交易申报环节采用实时申报。

对于非交易时间中，由系统下发的相关数据文件。

数据文件主要主要分两类，上传：指基金管理人上传基金信息数据文件，下传：指基金系统在交易前下传给销售代理人基金行情汇总文件及闭市后发给销售代理人交易确认回报文件。

二、相关事宜本数据接口规范由深圳证券交易所联合中国结算公司基金业务部负责进行修订和解释。

在使用本接口规范过程中，需要注意以下几点：（1）汉字编码采用GBK编码,西文字符编码采用ASCII编码。

所有英文字母使用半角模式。

（2）在没有特别声明的情况下，所有字符类型(“C”)的字段从左至右连续填写，不足部分右端补足空格；数字类型（“N”）的字段左补零右对齐。

修订说明日期版本修订说明2009-10-28 1.00 完成正式稿2009-11-20 1.01 在回报库中，增加‘结算价格’字段2010-04-16 1.01 将“基金业务系统”及“基金系统”统一改称为“基金业务系统”2010-05-12 1.02 增加PCF文件、基金待确认、基金确认、管理人回报文件定义，修订代理人回报部分内容2010-07-26 1.03 将PCF文件中‘证券简称’定义改为C30，去除PCF文件中CashCreation字段，TotalRecordNum、Type字段含义作了修订。

上海证券交易所技术文档IS113 上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书1.084版本《IS113 上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书1.084版本》发布说明2015-1-13 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●根据业务的反馈意见，更新4.6期权市场参与者数据报送文件中的描述部分。

●文件接口处理原则中，增加标志文件格式描述。

2014-12-25 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）● 4.6期权市场参与者数据报送文件中，去除会员机构代码表。

●金额描述由精确到0.1厘调整为精确到0.0001元●调整接口中相关字段名，与股票期权试点交易规则一致2014-12-12 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●文档名称调整为股票期权市场参与者接口规格说明书。

2014-10-30 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）● 4.6期权行情文件接口中，明确了相关字段的时间有效性。

●OwnerType 102=会员发起,修改为102=期权经营机构（包括其风险管理部门）发起2014-10-28 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）● 4.1期权行情文件接口中，对于字段“产品实时阶段及标志”，明确该字段第二位为预留，暂填空格。

2014-09-26 对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，修改RFStreamID字段说明为“A0302表示期权账户资料信息，此处为唯一值”。

●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中。

补充BrokerNum字段说明，“采用全称，如***证券股份有限公司”。

●期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，补充mainMargin字段说明，“各券商按照自己（券商）的方式进行计算即可”。

工程技术标准深圳证券交易所Binary交易数据接口规范(Ver1.00β)深圳证券交易所二○一四年六月工程技术标准 深圳证券交易所Binary 交易数据接口规范I文档说明修订历史日期 版本 修订说明2013-10 0.10 创建2014-1 0.90根据市场参与者反馈意见修订2014-41.00α 根据0.9版征求意见反馈修订2014-6 1.00β增加期权集中竞价交易询价申报 增加借券/还券申报新订单增加订单限定OrderRestrictions 字段 增加对于质押式回购交易到期成交执行报告的说明 协议交易意向申报增加联系人Contactor 字段 股份性质ShareType 字段更名为ShareProperty股票质押式回购业务成交申报增加质权人类型PledgeeType 字段修改网络投票密码服务申报及其执行报告的报文号 报价申报中删除单边报价方式 补充消息校验和计算范围的说明 订正部分文字错误工程技术标准 深圳证券交易所Binary 交易数据接口规范II名词释义词汇缩写含义TGW Trade GateWay 交易网关深圳证券交易所交易系统提供给市场参与者的接入点。

OMS Order Management System 订单管理系统 STEPSecurities Trading Exchange Protocol 证券交易数据交换协议。

FIXFinancial Information Exchange 金融信息交换协议。

工程技术标准深圳证券交易所Binary交易数据接口规范目录一、前言 (1)二、会话机制 (1)2.1连接 (1)2.1.1会话 (1)2.1.2IP地址和Port (1)2.1.3安全 (1)2.2会话管理 (1)2.2.1建立会话 (1)2.2.2心跳包和测试请求 (2)2.2.3终止会话 (2)2.2.4重建会话 (2)三、服务说明 (2)3.1平台说明 (2)3.2委托申报方式说明 (3)3.3委托消息处理流程 (6)3.4新订单处理消息流图 (6)3.4.1新订单消息流图 (7)3.4.2撤单请求消息流图 (8)3.5报价处理消息流图 (8)3.6询价处理消息流图 (10)3.6.1投资者申报处理 (10)3.6.2做市商接收询价处理 (11)3.7意向申报处理消息流图 (12)3.8成交申报处理消息流图 (13)3.8.1协议配对申报模式（one party report for matching） (13)3.8.1.1新成交申报处理 (13)3.8.1.2撤销尚未完成配对的成交申报 (15)3.8.2成交报告申报模式（two party report） (16)3.9转托管处理消息流图 (17)3.10网络投票处理消息流图 (18)3.10.1投票处理消息流图 (18)3.10.2密码服务处理消息流图 (19)3.11应用层消息恢复 (19)四、消息定义 (20)4.1消息结构 (20)4.1.1消息头 (20)4.1.2消息尾 (21)4.2管理消息 (21)4.2.1登录消息（Logon） (21)4.2.2注销消息（Logout） (21)4.2.3心跳消息（Heartbeat） (22)III工程技术标准 深圳证券交易所Binary 交易数据接口规范 IV4.3业务消息-新订单处理 (22)4.3.1新订单（New Order ） (22)4.3.1.1 现货集中竞价业务新订单扩展字段（100101）.........................................................................................24 4.3.1.2 质押式回购交易业务新订单扩展字段（100201）.....................................................................................25 4.3.1.3 期权集中竞价交易业务新订单扩展字段（100401）................................................................................25 4.3.1.4 协议交易业务新订单扩展字段（100501）.................................................................................................26 4.3.1.5 转融通证券出借业务新订单扩展字段（100701）.....................................................................................26 4.3.1.6 开放式基金申购赎回业务新订单扩展字段（101701）............................................................................26 4.3.1.7 要约收购业务新订单扩展字段（101801）. (26)4.3.2 撤单请求（Order Cancel Request ）..............................................................................27 4.3.3 撤单失败响应（Cancel Reject ）...................................................................................27 4.3.4订单响应及撤单成功执行报告（Execution Report ） (28)4.3.4.1 现货集中竞价业务执行报告扩展字段（200102）.....................................................................................30 4.3.4.2 质押式回购交易业务执行报告扩展字段（200202）................................................................................30 4.3.4.3 期权集中竞价业务执行报告扩展字段（200402）.....................................................................................31 4.3.4.4 协议交易业务执行报告扩展字段（200502）.............................................................................................31 4.3.4.5 转融通证券出借业务执行报告扩展字段（200702）................................................................................31 4.3.4.6 ETF 实时申购赎回业务执行报告扩展字段（201202）............................................................................31 4.3.4.7 开放式基金申购赎回业务执行报告扩展字段（201702）........................................................................32 4.3.4.8 要约收购业务执行报告扩展字段（201802） (32)4.3.5 订单成交执行报告（Execution Report ） (32)4.3.5.1 现货集中竞价业务执行报告扩展字段（200115）.....................................................................................34 4.3.5.2 质押式回购交易业务执行报告扩展字段（200215）................................................................................34 4.3.5.3 期权集中竞价业务执行报告扩展字段（200415）.....................................................................................34 4.3.5.4 协议交易业务执行报告扩展字段（200515）4.3.5.5 转融通证券出借业务执行报告扩展字段（200715）4.4 业务消息-报价处理.............................................................................................................4.4.1 报价（Quote ）.............................................................................................................35 4.4.1.1 期权集中竞价业务报价扩展字段（100405） (36)4.4.2报价状态回报（Quote Status Report ） (36)4.4.2.1 期权集中竞价业务报价状态回报扩展字段（200406） (37)4.5 业务消息-询价申报处理.....................................................................................................38 4.5.1 询价申报（Quote Request ）.........................................................................................4.5.1.1 期权集中竞价业务询价扩展字段（100417）4.5.2 询价申报接受响应（Quote Request Ack ）...................................................................4.5.2.1 期权集中竞价业务询价申报接受响应扩展字段（200417）4.5.3 询价申报拒绝响应（Quote Request Reject ）4.5.3.1 期权集中竞价业务询价申报接受响应扩展字段（200418）4.6业务消息-意向申报处理 (40)4.6.1 意向申报（Indication of Interest ）................................................................................40 4.6.1.1 协议交易意向申报扩展字段（100509）.. (41)4.6.2意向申报响应（Quote Response ） (42)4.6.2.1 协议交易意向申报扩展字段（200510） (43)工程技术标准 深圳证券交易所Binary 交易数据接口规范 V4.7业务消息-成交申报处理 (43)4.7.1成交申报（Trade Capture Report ） (43)4.7.1.1 转融通证券出借业务成交申报扩展字段（100703）................................................................................45 4.7.1.2 资产管理计划份额转让业务成交申报扩展字段（100803）....................................................................46 4.7.1.3 股票质押式回购业务成交申报扩展字段（100903）................................................................................46 4.7.1.4 约定购回业务成交申报扩展字段（101003）.............................................................................................47 4.7.1.5 质押式报价回购业务成交申报扩展字段（101103） (47)4.7.2 成交申报响应（Trade Capture Report Ack ）................................................................47 4.7.3 成交确认（Trade Capture Report ）. (49)4.7.3.1 转融通证券出借业务成交确认扩展字段（200703） (51)4.8 业务消息-转托管处理消息..................................................................................................51 4.8.1 注册（Designation ）....................................................................................................51 4.8.2注册执行报告（Designation Report ） (52)4.9 业务消息-网络投票处理消息..............................................................................................53 4.9.1 投票（Evote ）.............................................................................................................53 4.9.2 投票执行报告（Evote Report ）....................................................................................54 4.9.3 密码服务（Evote Password Service ）4.9.4 密码服务执行报告（Evote Password Service Report ）五、 其它消息5.1 业务拒绝消息（B USINESS R EJECT ）....................................................................................56 5.2 回报同步消息（R EPORT S YNCHRONIZA TION ）.....................................................................57 5.3平台状态消息（P LA TFORM S TA TE I NFO ） (57)5.4 回报结束消息（R EPORT F INISHED ）....................................................................................58 六、 数据字典6.1 数据类型6.2 会话层域定义6.3 业务层域定义 (60)工程技术标准深圳证券交易所Binary交易数据接口规范深圳证券交易所Binary交易数据接口规范一、前言本接口规范提供给会员和以DMA方式接入的机构投资者，用以指导开发以Binary 协议接入深圳证券交易所（以下简称深交所）第五版交易系统提交订单并获取执行报告。

上海证券交易所历史数据接口说明书文档状态[]初稿[]评审通过[]修改[√]发布[]作废文档标识历史数据接口说明书当前版本 1.1.1（技术开发稿）作者市场数据部发布者上证所信息网络有限公司完成日期2022/11/02文档变动说明1.数据说明上交所行情历史数据提供与证券行情相关的历史数据服务。

从行情品种来看，包括Level-1行情、Level-2行情及股票期权历史数据。

从数据内容来看，包括快照类数据、逐笔类数据及K线数据，其中快照类数据包括开盘集合竞价数据、行情快照数据、盘后固定价格交易行情快照，逐笔类数据包括竞价逐笔成交数据、竞价逐笔委托数据、盘后固定价格交易逐笔成交数据和债券逐笔类数据，K线数据包括分钟K线和日K线数据。

2.文件格式文件采用CSV格式，每个字段间用“,”（英文半角）分割，使用UTF-8字符集，换行符使用“0x0A”。

3.数据内容不同行情品种提供的历史数据种类有所差异，具体见表3-1所示。

表3-1行情品种和数据种类对照表品种行情快照逐笔成交逐笔委托日K线分钟K线Level-1行情√√√Level-2行情√√√√√股票期权行情√√√3.1Level-1行情Level-1行情包括快照类数据和K线数据。

3.1.1快照类数据Level-1快照类数据包括行情快照和盘后固定价格交易行情快照。

3.1.1.1行情快照Level-1行情快照数据的快照间隔为3秒或5秒（其中，部分指数快照间隔为5秒，个股及部分指数快照间隔为3秒，相邻快照如果完全相同就保留第一幅），将全天所有证券的快照保存在同一个文件中。

需要注意的是，集合竞价数据包含在Level-1行情快照中。

Level-1行情快照数据的存储目录及文件名为sh1\yyyymmdd\Snapshot.csv，具体内容详见表3-2。

表3-2Level-1行情快照数据内容表NumTrades成交笔数NUMBERIOPV净值估值NUMBER(3)从20221104日开始为NUMBER(5)从20221104日开始，该值表示为5位精度NAV净资产价值NUMBER(3)PhaseCode交易时段STRING该字段为8位字符串，左起每位表示特定的含义，无定义则填空格。

深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于启用4.56版数据接口规范暨全网测试的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司•【公布日期】2008.10.13•【文号】•【施行日期】2008.10.13•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于启用4.56版数据接口规范暨全网测试的通知各会员单位：深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2008年9月2日联合发布了《关于做好《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.56）》技术系统准备的通知》和《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.56未启用）》，同时因为业务需要，大宗交易系统将于2008年10月18日进行升级。

为此，深交所和中国结算深圳分公司将于10月18日（周六）组织 Ver4.56接口规范启用和大宗交易系统升级前的全网测试。

若无另行通知，《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.56）》（标准代号为TS-0408-002）和升级后的大宗交易系统将于10月20日上线启用，请各会员做好技术系统上线准备。

现将全网测试有关事项通知如下：一、Ver4.56数据接口规范注意事项1.委托记录错误代码含义说明拓展拓展了委托库SJSWT.dbf委托记录错误代码含义表中错误代码为“H”的业务含义说明：交易所通信程序在对委托记录的合法性进行检查时，若发现合同序号字段WTHTXH的第15位至第22位含有非法字符时，亦会置相应的处理标志字段WTCLBZ为“H”；2. 回报库新增撤单原因回报库STSHB.dbf交易主机自动撤单含义表中新增了撤单原因代码“46”的业务含义说明，撤单原因为“市价撤单”，表示申报市价委托时因无法成交而导致交易主机生成的自动撤单记录，相关情形请参见“《关于做好＜深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.56）＞技术系统准备的通知》”；3. 原《深圳证券交易所接口规范（Ver4.55）》关于交易系统网络投票指令的修订内容“交易系统网络投票指令的即时处理结果通过回报库SJSHB.dbf返回给券商”作废，《交易系统投票结果回报数据接口》的有效版本号仍为Ver1.02；4. 股份结算信息库（SJSGF.DBF）中增加限售股份信息的发送（业务类别为“XS”）；5．非交易报送库（FJYBS.DBF）和非交易确认库（FJYQR.DBF）中增加债券跨市场转出指令（业务类别为“ZC”）和转托管出错调整指令（业务类别为“ZT”）。