第1讲计量经济学(Econometrics)导论整理说课讲解

第一章 导 论第一节 什么是计量经济学一、计量经济学的产生和发展1、计量经济学的产生。

(1)传统经济学的概念和局限性。

●传统经济学是指在研究和论述经济问题时，力求剔除经济现象中非本质的、次要的东西，通过抽象、演绎推理和逻辑归纳，进而引出某种结论、概念或规律性的描述，从这个意义上讲传统经济学又称为抽象经济学。

怎样观察一个经济变量的变化以及怎样度量它的变化特征？怎样观察两个或两个以上经济变量相互关系的变化和度量它们的变化特征？在政治经济学中有一个概念，即积累率。

计算公式为100%=⨯积累额积累率国民收入使用额●局限性。

不重视对经济现象和经济问题的数量分析，特别是现象中变量之间数量关系的分析，它着重对经济问题质的分析，致使对现实经济问题的研究很难具体化、更难准确化。

●传统经济学的突破。

Willian Petty 《政治算术》（1676年）；法国的弗朗索瓦·魁奈的《经济表》（1758年）；康纳的《政治经济学原理》（1801年）；马克思《资本论》（1867年），如价值方程式w=c+v+m 。

他们对经济学的发展所做出的重要贡献，可以看作是经济学中引入数学方法的历史掀开了新的一页。

(2)数理经济学的产生及其意义。

●数理经济学在产生过程中的一些代表人物和事件。

数理经济学的产生与法国经济学家奥古斯丁·库诺的名字连在一起，原因是他的代表作《财富理论中数学原理的研究》（1838年）一书被认为是最早的数理经济学著作；德国经济学家图伦发表文章《孤立论》（1826年）和戈森发表的文章《人类交换规律德发展和人类行为德规则》（1854年）应用数学方法说明主观价值理论是基础经济理论；英国的杰文斯写的《政治经济学原理》（1871年）和法国的瓦尔拉斯写的《纯粹政治经济学要义》使得用数学表述经济理论受到了西方经济学界普遍重视。

●数理经济学是指在经济学的研究中，采用数学方法、数学符号和数学表达式对经济现象和经济问题来描述的经济学（中、高级微观经济学和宏观经济学）。

一、课程简介1.1 课程定位《计量经济学》是经济学、金融学、统计学等相关学科的专业基础课程，旨在培养学生运用经济学理论、统计学方法和数学工具分析经济现象的能力。

通过本课程的学习，使学生掌握经济学数据分析的基本思路、方法和技术，为后续专业课程学习和科研工作打下坚实基础。

1.2 课程目标（1）理解计量经济学的基本概念、原理和方法；（2）掌握运用EViews、Stata等软件进行数据分析的基本技能；（3）能够独立完成经济学实证研究论文的写作。

二、教学内容2.1 引言部分介绍计量经济学的基本概念、学科体系、发展历程和应用范围。

2.2 经典线性回归模型讲解单方程线性回归模型、多元线性回归模型、回归分析的基本假设及检验方法。

2.3 回归诊断与改进分析回归模型的诊断方法，如多重共线性、异方差性、自相关性等，并介绍相应的改进措施。

2.4 非线性模型介绍非线性模型的基本形式、估计方法及应用，如对数线性模型、多项式回归模型等。

2.5 时间序列模型讲解时间序列的基本概念、平稳性检验、自相关函数和偏自相关函数，以及ARIMA模型、VAR模型等。

三、教学方法与手段3.1 教学方法采用课堂讲授、案例分析、上机操作、小组讨论相结合的教学方法，注重培养学生实际操作能力和独立思考能力。

3.2 教学手段利用多媒体课件、网络资源、软件操作演示等手段，提高课堂教学效果和学生的学习兴趣。

四、课程考核与评价4.1 考核方式课程考核分为平时成绩和期末成绩两部分，平时成绩包括课堂表现、作业完成情况等，期末成绩包括书面考试和上机操作考试。

4.2 评价方法根据学生课堂参与度、作业完成质量、上机操作熟练度和期末考试成绩，全面评价学生的学习效果。

五、教学进度安排5.1 课时安排共计32课时，其中理论讲授24课时，上机操作8课时。

5.2 教学进度第1-4周：引言及经典线性回归模型；第5-8周：多元线性回归模型、回归诊断与改进；第9-12周：非线性模型；第13-16周：时间序列模型。

第一讲 普通最小二乘法的代数一、 问题假定y 与x 具有近似的线性关系：01y x ββε=++，其中ε是随机误差项。

我们对01ββ、这两个参数的值一无所知。

我们的任务是利用样本数据去猜测01ββ、的取值。

现在，我们手中就有一个样本容量为N 的样本，其观测值是：1122(,),(,),...,(,)N N y x y x y x 。

问题是，如何利用该样本来猜测01ββ、的取值？为了回答上述问题，我们可以首先画出这些观察值的散点图（横轴x ，纵轴y ）。

既然y 与x 具有近似的线性关系，那么我们就在图中拟合一条直线：1ˆˆˆyx ββ=+。

该直线是对y 与x 的真实关系的近似，而01ˆˆ,ββ分别是对01,ββ的猜测（估计）。

问题是，如何确定0ˆβ与1ˆβ，以使我们的猜测看起来是合理的呢？ 笔记：1、为什么要假定y 与x 的关系是01y x ββε=++呢？一种合理的解释是，某一经济学理论认为x 与y 具有线性的因果关系。

该理论在讨论x 与y 的关系时认为影响y 的其他因素是不重要的，这些因素对y 的影响即为模型中的误差项。

2、01y x ββε=++被称为总体回归模型。

由该模型有：01E()E()y x x x ββε=++。

既然ε代表其他不重要因素对y的影响，因此标准假定是：E()0x ε=。

故进而有：01E()y x x ββ=+，这被称为总体回归方程（函数），而01ˆˆˆy x ββ=+相应地被称为样本回归方程。

由样本回归方程确定的ˆy与y 是有差异的，ˆy y-被称为残差ˆε。

进而有：01ˆˆˆy x ββε=++，这被称为样本回归模型。

二、 两种思考方法法一：12(,,...,)N y y y '与12ˆˆˆ(,,...,)N yy y '是N 维空间的两点，0ˆβ与1ˆβ的选择应该是这两点的距离最短。

这可以归结为求解一个数学问题：01012201ˆˆˆˆ,,11ˆˆˆ()()NNi i i i i i Min y y Min y x ββββββ==-=--∑∑ 由于ˆi i y y -是残差ˆi ε的定义，因此上述获得0ˆβ与1ˆβ的方法即是0ˆβ与1ˆβ的值应该使残差平方和最小。

计量经济学讲义计量经济学已经成了经济学专业中越来越热门的课程，是当今西方国家经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一。

现在我们随手翻一翻《经济研究》这类经济专业刊物，就会发现，大部分的文章都采用了计量经济学的分析方法.计量经济学的重要地位还可以从诺贝尔经济学奖获得者的数量中反映出来，从1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达十几人，包括去年获奖的Engle和Granger。

这些都说明了计量经济学越来越得到广泛的认可和高度的重视，经济科学日益朝着用数学表达经济内容和统计定量的方向发展。

所以这是一门值得大家付出努力去学好的课程。

大家随便翻一下手中的教材，就会发现这门课程中会有大量的数学推导过程。

我想这可能会是一个大家都很头疼的问题，根据这个特点，我把计量经济学这门课程做了一个定位：课程定位：用于研究经济问题的一种工具所谓的工具，就好象我们常用的office软件一样，我们用它是为了编辑文件，而我们大多数人并不知道它的每一条程序是如何编写的。

如果我们把计量经济学仅仅当成我们研究经济问题的一种工具的话，我们就可以把很多的数学推导过程装进一个个“黑箱”中，只需要学会用它的结果就够了。

我们用一个word软件，要能够打印出一篇漂亮的文章出来，那我们用一个学期的时间来学习如何使用计量经济学这个工具，最终希望达到什么要求呢？一、课程目的：1、掌握计量经济学的基本理论和方法；2、能够读懂采用了计量经济分析方法的经济文章；3、结合自己的专业，能应用计量经济方法对实际问题进行初步的计算分析。

我一直认为，要做成任何事情，有清晰的思路是最重要的。

如果说细节是一串珍珠项链上的珠子，那么思路就是把珠子串起来的那根线，珠子少一颗不要紧，没有了这个线，就成不了项链。

学习同样也是这样。

计量经济学课件第一章导论第一章导论1 / 52计量经济学课件第一章 导论2 / 52第一章 导论 关于导论导论是课程的纲。

学好导论，可以说学好了课程的一半，做到高屋建瓴。

导论课的目的：对《计量经济学》整体的概略认识，了解课程的性质、地位、内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解进一步学习的相关途径。

不必全懂，只需似懂非懂。

计量经济学课件第一章导论内容：●什么是计量经济学●计量经济学的基本研究方式●计量经济学中最基本的概念———变量、参数、数据和模型3 / 52第一节什么是计量经济学计量经济学课件第一章导论本节基本内容:●计量经济学的产生及发展●计量经济学的性质●计量经济学及其他学科的关系4 / 52什么是计量经济学?计量经济学课件第一章导论从感性认识到理性认识——先看实例:实例1：对中国经济增长的定量研究●中国经济总量的度量及增长的状况怎样?(GDP的度量、增长速度、波动)●分析影响中国GDP增长的因素有哪些？（如投资、消费、出口、货币供应量等）●中国GDP及各种影响因素关系的性质是什么？（如增加、减少）●各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？（各种因素变动具体会引起GDP变动多少）●所作数量分析结果的可靠性如何？●对经济增长的政策效应分析、对中国GDP发展趋势的预测等5 / 52计量经济学课件第一章 导论 6 / 52实例2：中国家庭用汽车市场的研究 ●家用汽车市场状况如何？（用销售量观测）●影响汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等） ●各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负）●各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？●所得的分析结论是否可靠？●今后汽车市场的发展前景怎样？应如何制定汽车的产业政策？计量经济学课件第一章 导论 7 / 52 实例3：中国股票价格波动的研究 ●股票价格变动的情况怎样? （用股价指数观测） 25002000 1500●影响股票价格变动的主要因素是什么? 1000 50012/ 19/ 9010/ 19/ 94 SHZ S8/ 19/ 98 （基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等） ●股价及各种影响因素的关系是什么?（利空、利多）●各种因素影响的具体数量规律是什么？●所得的数量分析结果可不可靠？●今后股票价格的发展趋势可能会怎样？计量经济学课件第一章 导论8 / 52这类实例需要研究的共性问题： 确定作为研究对象的经济现象的变量●提出所研究的经济问题及度量方式（如GDP 、股票价格、汽车）●分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验）选择若干作为影响因素的变量● 分析各种影响因素及所研究经济现象的相互关系决定相互联系的数学关系式● 确定所研究的经济问题及各种影响因素间的数量规律需要有科学的数量分析方法● 分析和检验所得数量结论的可靠性需要运用统计检验方法● 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测对数量分析的实际应用计量经济学课件第一章 导论9 / 52 一、计量经济学的产生及发展产生的历史：起因：对经济问题的定量研究名词：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics ”“Econometrics”标志：1930年成立计量经济学会说明： “计量经济学” “经济计量学” 9计量经济学课件第一章导论特点计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。

第一章绪论第一节计量经济学的含义一、计量经济学计量经济学（Econometrics，又译成经济计量学）是应用经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。

即以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。

二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟，对现实的各种不同的描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型，例如，语义模型（也称逻辑模型），物理模型、几何模型、数学模型和计算机模拟模型等。

语义模型是用语言来描述现实，例如，对供给不足下的生产活动，我们可以用“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各种投入要素的增加，产出量也随之增加，但要素的边际产出是递减的”来描述。

物理模型是用简化了的实物来描述现实，例如一栋楼房的模型。

几何模型是用图形来描述现实，例如一个零部件的加工图。

计算机模拟模型是随着计算机技术而发展起来的一种描述现实的方法，在经济研究中有广泛的应用。

数学模型是用数学语言描述现实，也是一种重要的模型方法，由于它能够揭示现实活动中的数量关系，所以具有特殊重要性。

经济数学模型是用数学方法描述经济活动。

根据所采用的数学方法不同、对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。

在这里，我们着重区分数理经济模型和计量经济模型。

数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，上述用语言描述的生产活动，可以用生产函数描述如下：Q=f(T,K,L)公式中用Q 表示产出量，T 表示技术，K 表示资本，L 表示劳动。

计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

例如，上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方程描述为：5606.04645.0)014.01(01.1K L Q T +⨯=该模型是利用我国国有独立核算工业企业1978到1994年的统计资料，使用计量经济方法得到的，该模型定量地描述了我国国有独立核算工业企业中，技术、资本和劳动投入与产出量之间的数量关系；利用这个计量经济模型可以对生产过程做进一步的深入研究，如要素影响分析、要素需求分析、生产预测、成本分析等等。

第一章引言第一节：计量经济学是啥呀一、计量经济学概念计量经济学是经济理论混合物数理经济经济统计数理统计1、计量经济学（Econometrics）利用数学和统计推断为工具，在经济理论指导下对经济现象进行分析，并对经济理论进行检验和发展的一门学科。

其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等。

2、计量经济学与经济理论经济理论：定性计量经济学：数值估计，检验3、计量经济学与数理经济学数理经济学：以数学形式表述经济理论，不涉及理论的可度量性和经验方面的可论证性。

计量经济学：利用数理经济学的数学方程式，并把之改造成适合于经验检验的形式。

4、计量经济学与经济统计学经济统计：经济数据的收集、加工，不利用数据来检验经济理论。

计量经济学：以经济统计数据为原始资料进行分析。

5、计量经济学与数理统计数理统计：是计量经济学的基本工具，但由于经济数据的特殊性，力量经济学需要特殊的处理方法经济理论所做到的陈述和假设都是定性性质的，例如微观经济理论声称在其他条件不变的情况下，一种商品的价格下降可以增加对该商品的需求量，即经济理论设想（postulates)商品的价格与需求量之间有负的或者逆向的关系。

但理论并没有对这两者之间的关系提供任何有价值的度量，也就是并没有说出随着商品价格的某一变化，需求量将会上升或者下降多少。

计量经济学就是要提供这一数值的估计。

计量经济学对大多数经济理论赋予经验实质的东西。

数理经济学是应用数学形式表述经济理论而不去问理论的可度量性或者经验方面的可论证性。

计量经济学的兴趣在于经济理论和经验的论证。

计量经济学常采用数理经济学所提出的数学方程式，但需要把这些方程式改造为可以进行经验检验的形式。

这种从数学方程到计量方程的转换需要许多的创造性和实际技巧。

统计学的问题是收集、加工并通过图表形式展现经济数据。

这也是经济学家的工作。

他们是收集国名生产总值、就业、失业等数据的主要负责人。

这些数据构成了计量工作的原始资料。