计量经济学教案.doc
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计量经济学授课教案一、课程概述计量经济学是经济学的一个重要分支,它运用数学、统计学和计算机科学的方法,研究经济现象中的数量关系和规律性。
本课程旨在帮助学生掌握计量经济学的基本理论、方法和应用,提高学生运用计量经济学方法分析和解决实际经济问题的能力。
二、教学目标1.理解计量经济学的基本概念、原理和方法;2.掌握经典线性回归模型的估计、检验和预测;3.了解非线性回归模型、面板数据模型和时间序列模型;4.学会运用计量经济学软件进行数据处理和分析;5.培养学生运用计量经济学方法解决实际经济问题的能力。
三、教学内容与安排1.第一讲:导论1.1计量经济学的定义与作用1.2计量经济学的研究方法与步骤1.3计量经济学软件介绍2.第二讲:经典线性回归模型2.1一元线性回归模型2.2多元线性回归模型2.3回归模型的估计方法:最小二乘法3.第三讲:回归模型的检验与预测3.1模型拟合优度检验3.2回归参数的显著性检验3.3回归模型的预测与区间估计4.第四讲:非线性回归模型4.1线性模型的局限性4.2二次回归模型4.3Logit回归模型与Probit回归模型5.第五讲:面板数据模型5.1面板数据的定义与特点5.2面板数据模型的设定与估计5.3面板数据模型的检验与预测6.第六讲:时间序列模型6.1时间序列数据的定义与特点6.2自回归模型(AR)6.3移动平均模型(MA)6.4自回归移动平均模型(ARMA)7.第七讲:计量经济学应用案例分析7.1金融市场分析7.2货币政策分析7.3贸易政策分析四、教学方法1.课堂讲授:讲解计量经济学的基本理论、方法和应用;2.案例分析:通过实际经济案例,引导学生运用计量经济学方法解决实际问题;3.上机实践:指导学生运用计量经济学软件进行数据处理和分析;4.小组讨论:鼓励学生分组讨论,提高学生的合作能力和沟通能力。
五、考核方式1.平时成绩:包括课堂表现、作业完成情况和小组讨论;2.期中考试:考查学生对计量经济学基本理论、方法和应用的理解;3.期末考试:综合考查学生对计量经济学的掌握程度,包括理论知识和实际应用能力。
第一章计量经济学概述本章概要本章将介绍计量经济学的基本问题,通过本章的学习,您可以:1.知道什么是计量经济学;2.明确计量经济学研究的对象及其与相关学科的关系;3.了解计量经济模型、数据等基本概念;4.了解计量经济学研究问题的一般方法。
第一节什么是计量经济学一、计量经济学的定义英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖获得者拉格纳•费瑞希(Ragnar•Frich)于1926年仿照“Biometrics”(“生物计量学” )提出来的。
中文译名有两种:经济计量学与计量经济学。
前者是从英文直译而来,试图从名称上强调它是一门研究经济计量方法论的学科;后者试图通过名称强调它是一门经济学科。
本教材采用后一种译名“计量经济学”。
1930年费瑞希、荷兰经济学家丁伯根(Tinbergen)等和一些国家的经济学家在美国成立了“计量经济学会”,并于1933年该学会创办了《计量经济学》杂志。
在这个杂志的创刊号上费瑞希说:“统计学、经济理论和数学三个方面观点的每一种观点本身都不是充分条件,三者的统一才是强有力的工具,正是由于这三者的统一才构成了计量经济学”。
可见,计量经济学是经济理论、数学和统计学相结合的一门综合性学科。
具体地说,计量经济学就是在经济理论的指导下,以客观事实为依据,运用数学和统计学的方法,借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究,并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。
而且必须指出,这些计量经济模型是具有随机性特征的。
在这个定义中,强调以下几点:1.计量经济学是一门应用经济学,是以经济现象为研究对象的;2.计量经济学目的在于揭示经济关系与经济活动数量规律;3.计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合;4.计量经济学核心内容是建立和应用计量经济模型。
二、计量经济学与其它相关学科的关系计量经济学是经济理论、统计学、数学的综合,它与相关学科的关系可图示如下:计量经济学数理统计学经济统计学数理经济学统计学数学经济理论图1.1 计量经济学与相关学科的关系图1.1.1表明计量经济学是数理经济学、经济统计学和数理统计学的交集,而数理经济学是经济理论与数学的交集,数理统计学是数学和统计学的交集,经济统计学是经济理论与统计学的交集。
计量经济学的的教案设计一、教学目标1.了解计量经济学的基本概念和方法。
2.理解计量经济学在实证研究中的应用。
3.培养学生运用计量经济学方法进行实证研究的能力。
二、教学内容与重点1.计量经济学的基本概念2.计量经济学的基本方法3.计量经济学在实证研究中的应用三、教学方法与手段1.讲授相结合2.实例分析3.讨论交流四、教学过程与安排第一课时:计量经济学的基本概念1.课堂导入(10分钟)学生通过小组讨论的方式,回顾经济学的基本概念,引出计量经济学的概念。
2.讲解(30分钟)教师讲解计量经济学的定义、特点以及其在经济学研究中的作用,引导学生理解计量经济学的基本概念。
3.实例分析(20分钟)以实际案例为例,分析计量经济学在实证研究中的应用,引导学生理解计量经济学的实证分析过程。
4.小结(10分钟)教师对本节课的重点内容进行总结,引导学生进行相关问题的思考和讨论。
第二课时:计量经济学的基本方法1.课堂导入(10分钟)教师通过分析实际问题,引导学生思考计量经济学的研究方法。
2.讲解(30分钟)教师讲解计量经济学的基本方法,包括数据收集、模型建立、参数估计和假设检验等内容。
3.实例分析(30分钟)以实际案例为例,引导学生运用计量经济学的方法进行实证研究,分析数据、建立模型并进行参数估计和假设检验。
4.小结(10分钟)教师对本节课的重点内容进行总结,引导学生进行相关问题的思考和讨论。
第三课时:计量经济学在实证研究中的应用1.课堂导入(10分钟)学生分享和讨论关于计量经济学的实证研究的案例,引出本节课的内容。
2.讲解(30分钟)教师讲解计量经济学在实证研究中的常见应用领域,如劳动经济学、金融经济学等,并介绍具体案例。
3.实际案例分析(30分钟)学生以小组为单位,选择一个应用领域并选取相应的案例,运用计量经济学的方法进行实证研究。
4.小结(10分钟)教师对本节课的重点内容进行总结,引导学生进行相关问题的思考和讨论。
五、教学评价与反思1.通过学生的讨论和小组展示,评价学生对计量经济学基本概念的掌握情况。
计量经济学教案应用经济学教研室2006年5月目录第1章绪论 (1)1.1计量经济学 (1)1.2计量经济学方法论 (2)第2章一元线性回归模型 (7)2.1回归分析概述 (7)2.2一元线性回归模型 (12)第3章多元线性回归模型 (30)3.1多元线性回归模型 (30)3.2多元线性回归模型的统计检验 (39)3.3多元线性回归模型的置信区间 (43)第4章异方差性 (49)4.1异方差的概念 (49)4.2异方差的后果 (51)4.3异方差的检验 (52)4.4异方差的修正 (54)4.5案例—居民储蓄模型估计 (56)第5章序列相关性 (59)5.1序列相关性 (59)5.2序列相关性的后果 (61)5.3序列相关性的检验 (62)5.4序列相关性的修正 (64)5.5案例—地区商品出口模型估计 (67)第6章多重共线性 (70)6.1多重共线性 (70)6.2多重共线性的后果 (71)6.3多重共线性的检验 (73)6.4多重共线性的方法 (74)6.5案例—服装市场需求函数 (75)第7章随机解释变量和虚拟变量 (78)7.1随机解释变量问题 (78)7.2虚拟变量模型 (83)第8章单方程计量经济学应用模型 (89)8.1生产函数模型 (89)8.2需求函数模型 (96)第9章滞后变量模型 (102)9.1滞后变量模型的基本概念 (102)9.2分布滞后模型的参数估计 (103)9.3滞后变量模型的构造 (107)9.4自回归模型的估计 (109)9.5案例—我国长期货币流通量需求模型 (111)第10章联立方程计量经济学模型理论与方法 (113)10.1联立方程模型的基本概念 (113)10.2联立方程模型的结构式和简化式 (115)10.3计量经济学方法中的联立方程问题 (118)第11章联立方程计量经济学模型的识别 (121)11.1模型的识别的概念 (121)11.2模型的识别的阶条件和秩条件 (125)第12章联立方程模型的估计 (130)12.1联立方程模型的单方程估计方法 (130)12.2联立方程模型的系统估计方法 (138)第一章绪论【教学目的与要求】通过本章学习,要求了解计量经济学的基本概念、计量经济学的内容体系以及本课程涉及的内容、计量经济学的主要应用、建立与应用计量经济学模型的工作步骤、学习计量经济学的重要性。
目录•计量经济学概述•计量经济学基础知识•微观计量经济学模型与方法•宏观计量经济学模型与方法•计量经济学软件应用实践•金融领域中的计量经济学应用计量经济学概述定义计量经济学是以经济理论和统计数据为基础,运用数学、统计学和计算机技术,建立经济模型来分析经济变量之间的关系和预测经济现象的一门学科。
计量经济学的研究建立在经济理论的基础之上,通过经济理论来构建模型和分析经济现象。
计量经济学的研究需要大量的统计数据作为支撑,通过数据来验证模型的准确性和可靠性。
计量经济学的研究需要运用数学、统计学和计算机技术等工具,来进行模型的构建、估计和检验等。
以经济理论为指导以数据为依据运用数学、统计学和计算机技术计量经济学定义与特点计量经济学发展历程早期发展0120世纪初,随着统计学和数学的发展,经济学家开始尝试将数学方法应用于经济分析,计量经济学逐渐萌芽。
快速发展0220世纪50年代以后,随着计算机技术的普及和统计学、数学等学科的进一步发展,计量经济学得到了快速发展,并逐渐形成了完整的学科体系。
现代发展03进入21世纪,随着大数据、人工智能等技术的兴起,计量经济学面临着新的挑战和机遇,其研究方法和应用领域也在不断拓展。
研究方法计量经济学的研究方法主要包括模型构建、参数估计、模型检验和应用等步骤,其中涉及到的数学和统计方法包括回归分析、时间序列分析、面板数据分析等。
研究对象计量经济学的研究对象包括宏观经济、微观经济以及产业经济等各个领域,主要探讨经济变量之间的关系和预测经济现象。
计量经济学研究对象及方法政策评估计量经济学可以为政策制定者提供科学的决策依据,通过构建经济模型来评估政策效果和影响。
企业决策企业可以利用计量经济学的方法来分析市场趋势、预测销售情况等,从而做出更加科学的决策。
学术研究计量经济学为学术研究提供了重要的分析工具和方法,可以帮助学者更加深入地探讨经济现象和规律。
社会经济预测基于历史数据和经济模型,计量经济学可以对未来经济走势进行预测,为政府、企业和个人提供参考。
课程名称:计量经济学教案课程编号:503ba18-0总学时:51 周学时:3适用年级专业(学科类):工商开课时间:使用教材:计量经济学授课教师姓名:解永乐第一章导论第二章一元线性回归模型主要内容:2.1 一元线性回归模型的基本假定2.1.1一元线性回归模型2.1.2 随机误差项的性质回归模型的随机误差项中一般包括如下几项内容:(1)非重要解释变量的省略,(2)数学模型形式欠妥,(3)测量误差等,(4)随机误差(自然灾害、经济危机、人的偶然行为等)。
2.1.3 一元线性回归模型的基本假定1、零均值:随机误差项的的期望为零2、同方差:随机误差项的方差与t无差。
3、无自相关:即不同的误差项相互独立。
4、解释变量与随机误差项不相关5、正态假定。
2.2一元线性回归模型的参数估计 2.2.1最小二乘估计(OLS )2.2.2最小二乘估计量0ˆβ和1ˆβ的特性 (1)线性 (2)无偏性 (3)有效性2.2.3 OLS 回归直线的性质(1) 残差和等于零,∑t uˆ= 0 (2) 估计的回归直线 t y ˆ =0ˆβ+1ˆβ x t 过(x ,y )点。
(3) y t 的拟合值的平均数等于其样本观测值的平均数,t yˆ=y 。
(4) Cov(t uˆ, x t ) = 0 (5) Cov(t uˆ,t y ˆ) = 0 2.2.4 y t 的分布和1ˆβ的分布 2.2.5.σ 2 的估计及参数的区间估计 2.3一元线性回归模型的假设检验。
2.3.1模型估计式的理论检验 2.3.2 拟合优度的测量R 2=∑∑--22)()ˆ(y y y y t t = ESS/TSS =1- RSS/TSS2.3.3 回归参数的显著性检验t = )ˆ(111ˆβββs -= )1ˆ(1ˆββs = ∑-21)(ˆˆx x t σβ2.3.4 正态性检验:(雅克-贝拉检验JB )Jarque 和Bera 检验统计量:22(3)64n K JB S ⎡⎤-=+⎢⎥⎣⎦ 2.4 一元回归模型的预测 2.4.1 y F 的点预测。
课程教案
课程名称:计量经济学
授课教师:李晓鸿
授课教师所在学院:经济与管理学院授课班级:市场营销1201-03
授课学期:2014-2015-01学期
一、基本信息:
二、课程大纲《计量经济学》课程教学大纲
Econometrics
课程编码:JJ111070 适用专业:经济学
先修课程:经济学、概率论、统计学学分数:3
总学时数:48 实验(上机)学时:8
考核方式:院系考
执笔者:李晓鸿编写日期:2010年7月
一、课程性质和任务
计量经济学是经济学类各专业的专业必修课,是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
计量经济学的本科教学,应使学生达到:(1)了解现代经济学的特征,了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位,了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用;(2)掌握基本的经典计量经济学理论与方法,并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解;(3)能够建立并应用简单的计量经济学模型,对现实经济现象中的数量关系进行实际分析;(4)具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。
二、课程教学内容和要求
第一章绪论
主要内容:什么是计量经济学,建立计量经济学模型的步骤和要点,计量经济学模型的应用。
基本要求:了解计量经济学的内涵;掌握建立计量经济学模型的步骤和要点。
第二章经典单方程计量经济学模型理论与方法主要内容:一元线性回归模型的参数估计,多元线性回归模型的参数估计,多元线性回归模型的统计检验,多元线性回归模型的置信区间
基本要求:熟练掌握线性回归模型的参数估计;统计检验。
重点难点:线性回归模型的参数估计、统计检验
第三章放宽基本假设的单方程计量经济学模型主要内容:异方差性,广义最小二乘法,差分法,虚假序列相关问题,多重
共线性,随机解释变量问题。
基本要求:熟练掌握white检验法;wls、DW检验法;杜宾两步法;掌握多
重共线性;了解工具变量法。
重点难点:white检验法、wls、DW检验法、杜宾两步法。
第四章扩展的单方程计量经济学模型理论与方法主要内容:选择性样本模型、二元离散选择模型。
基本要求:理解选择性样本模型、二元离散选择模型;了解极大似然法的基本原理
重点难点:参数估计
第五章联立方程计量经济学模型理论与方法主要内容:联立方程计量经济学模型的提出,联立方程计量经济学模型的若干基本概念,联立方程计量经济学模型的识别,一种特殊的联立方程模型联立方程计量经济学模型的,单方程估计方法,联立方程计量经济学模型估计方法的比较,联立方程计量经济学模型的检验。
基本要求:了解联立方程计量经济学模型的若干基本概念、理解其识别条件、熟练掌握单方程估计方法,了解联立方程计量经济学模型的检验。
重点难点:联立方程计量经济学模型的识别、联立方程计量经济学模型的单方程估计方法。
第六章单方程计量经济学应用模型
主要内容:生产函数模型,需求函数模型,消费函数模型
基本要求:了解单方程计量经济学应用模型中建模的基本思路。
第七章宏观计量经济模型
主要内容:宏观计量经济模型的设定理论,宏观计量经济模型综述
基本要求:了解宏观计量经济模型中建模的基本思路
三、各教学环节的学时分配
四、实验部分教学内容和要求:(含课内实验的课程填写本部分)
1、实验项目及学时分配
其中:演示性实验%,验证性实验50 %,设计性实验25 %,综合
五、本课程与其它课程的联系
本课程的先修课程为经济学、概率论、统计学,后续课程为中级、高级计量经济学,通过本课程的学习,使学生具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。
六、建议教材及参考资料
建议教材:
《计量经济学》李子奈编著高等教育出版2010年。
参考教材:
《计量经济学》古扎拉蒂编著林少宫译中国人民大学出版社2000年。
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