计量经济学Ⅰ期末试卷(2011)清华

《计量经济学》试卷一、单项选择题(1分×20题＝20分)1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( )A. 被解释变量和解释变量均为随机变量B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量2. 下面哪一个必定是错误的（）。

A. B. 8.02.030^=+=XY i r X Y 91.05.175^=+=XY i r X Y C.D.78.01.25^=-=XY ir X Y 96.05.312^-=--=XY ir X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。

A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论4. 判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A. 80% B. 64%C. 20% D. 89%5.下图中“{”所指的距离是（）X1ˆβ+iY A. 随机误差项 B. 残差C. 的离差D. 的离差i Y iY ˆ6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（）。

A.0B. -1C.1D. 0.57.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用800e2t=∑样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量为( )。

t εA.33.3 B.40 C.38.09 D.36.368.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。

A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和9. 某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价t t t u P S ++=10ββt S t P 格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。

由此判断1-t t 上述模型存在（）。

A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 随机解释变量问题10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为，这说明（）。

10、 对于线性回归模型Yi =0β+1βXi +Ui ，有关1β的方差的估计量的说法错误的是：( D) A.残差平方和越大，1β的方差的估计量越大。

B.样本容量越大，1β的方差的估计量越小。

C. Xi 的方差越大，1β的方差的估计量越小。

D. Xi 的方差越大，1β的方差的估计量越大。

11、考虑下面回归模型，Di 是虚拟变量，
对上述方程中的参数来讲，哪个等式是正确的？ ( D ) A. 00λβ= B. 11αβ= C. 21δα= D. 00αβ= 12、模型
中，C 代表个人消费支出，x 表示收入，则
的含义是什么？（ A ）
A ．意味着消费变量的95.4%可以用收入变量解释
B ．回归系数的95.4%可以解释消费
C ．意味着收入变量的95.4%可以用消费变量解释
D ．以上都不对
13、要使高斯－马尔可夫定理成立，即普通最小二乘估计量是最佳线性无偏估计量，下列基本假设中，哪个假设是不需要的。

（ D ） A ．随机干扰项同方差 B ．随机干扰项零均值
C ．随机干扰项与解释变量之间不相关
D ．随机干扰项服从正态分布
14、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。

在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( C )。

A.外生变量
B.滞后变量
C.内生变量
D.外生变量和内生变量
15、假设你想估计学生到学校所花费的平均时间，你确定了5种相互独立的交通方式：公。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。

A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。

A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。

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计量经济学试题四答案........................................... 错误!未定义书签。

计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中；解释变量是原因；被解释变量是结果。

（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

（）3．在存在异方差情况下；常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。

（）8．当存在自相关时；OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

（）9．在异方差的情况下； OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。

（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。

（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。

（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值；填在括号内。

计量经济学期末试题及答案单选题1、计量经济学是__________的一个分支学科。

（C ）A 、统计学B 、数学C 、经济学D 、数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。

A 、1930年世界计量经济学会成立B 、1933年《计量经济学》会刊出版C 、1969年诺贝尔经济学奖设立D 、1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。

A 、控制变量B 、解释变量C 、被解释变量D 、前定变量4、横截面数据是指（ A ）。

A 、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、变量之间的关系可以分为两大类（A ）。

A 、函数关系与相关关系B 、线性相关关系和非线性相关关系C 、正相关关系和负相关关系D 、简单相关关系和复杂相关关系6、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（ C ）。

A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据7、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。

A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+8、相关关系是指（ D ）。

A 、变量间的非独立关系B 、变量间的因果关系C 、变量间的函数关系D 、变量间不确定性的依存关系9、进行相关分析时的两个变量（ A ）。

A 、都是随机变量B 、都不是随机变量C 、一个是随机变量，一个不是随机变量D 、随机的或非随机都可以10、在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D ）。

A 、0.8603B 、0.8389C 、0.8655D 、0.832711、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）。

清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案（2002 年）（2 小时，开卷，满分 100 分）⒈（共 40 分，每小题 4 分）建立中国居民消费函数模型C t = α0 + α1 I t + α 2C t −1 + ε tε t ~ N (0,σ 2 )t=1978,1979,…,2001其中 C 表示居民消费总额， I 表示居民收入总额。

⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什 么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？⑶ 如果用矩阵方程 Y = X Β + Ε 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数；⑷ 如果所有古典假设都满足，分别从最小二乘原理和矩方法出发，推导出关于参数估计量的正规方程组；⑸ 如果 C t −1 与 I t 存在共线性，证明：当去掉变量 C t −1 以消除共线性时，α1 的估计结果将发生变化；⑹ 如果模型中 C t −1 为随机解释变量且与 ε t 相关，证明：如果用 OLS 估计该消费函数模型，其参数估计量是有偏的；⑺ 如果模型中 C t −1 为随机解释变量且与 ε t 相关，选择政府消费 G t 为 C t −1 的工具变量（ G t满足工具变量的所有条件），写出关于参数估计量的正规方程组；⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关，而需要采用广义差分法估计模型，指出在常用的软件中是如何实现的？⑼ 在不受到限制的情况下， C t 的值域为 (0, ∞) ，写出 C t 的对数似然函数；⑽ 试分析，以 t=1978,1979,…,2001 数据为样本观测值，能否说“样本是从母体中随机抽取的”？那么采用 OLS 估计模型参数，估计结果是否存在偏误？为什么？ 答：⑴ 不可以。

因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本，违背了样本与母体的一致性。

上 海 金 融 学 院《 计量经济学 》课程非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试 题 纸一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。

（ ）2、工具变量技术是处理异方差问题的。

（ ）3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

（ ）4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

（ ）二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）1、BLUE 估计2、方差膨胀因子三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。

A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、面板数据D 、时间数据2、在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为 （ ）。

A 、χ2(n-2)B 、t(n-1)C 、χ2(n-1)D 、t(n-2)3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。

A 、12ln ln Y X ββμ=++B 、12ln Y X ββμ=++C 、12ln Y X ββμ=++D 、12Y X ββμ=++4、设k 为回归模型中的参数个数（k 包含截距项），n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F 检验）时构造的F 统计量为（ ）。

A 、F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B 、F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C 、F=RSS ESS D 、F=ESSRSS 5、用一组有30个观测值的样本估计模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。

A 、 F 0.05(3,26)B 、t 0.025(3,30)C 、 F 0.05(3,30)D 、 t 0.025(2,26)6、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。

《计量经济学》课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】A 、总量数据B 、 横截面数据C 、平均数据D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小C 、 参数估计量的相互关系D 、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】A 、工具变量法B 、 工具—目标法C 、政策模拟D 、 最优控制方法5、在总体回归直线E 中，表示【 】x y10)ˆ(ββ+=1βA 、 当x 增加一个单位时，y 增加个单位1βB 、当x 增加一个单位时，y 平均增加个单位1βC 、当y 增加一个单位时，x 增加个单位1βD 、当y 增加一个单位时，x 平均增加个单位1β6、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过t t t u x y ++=10ββ点【 】A 、 (，)B 、 (x ，) x y y ˆC 、(，)D 、 (x ，y)x yˆ7、对于，统计量服iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ∑∑----)1/()ˆ(/)ˆ(22k n yyky yi ii从【】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、t(n-k-1)8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好2RB 、如果模型的较低，我们可以认为此模型的质量较差2RC 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据 B 、横截面数据C 、修匀数据D 、 年度数据10、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二i i i u x y ++=βαi u 22i x σ乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、B 、 x ux x y ++=βα222x ux x x y ++=βαC 、D 、xu x xx y ++=βαxu xx y ++=βα11、如果模型存在序列相关，则【 】t t t u x b b y ++=10A 、 cov （，）=0 B 、 cov （，）=0（t ≠s ）t x t u t u s u C 、cov （，）≠0D 、cov （，）≠0（t ≠s ）t x t u t u s u 12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4，已知在5％的置信度下，L d ＝1.35，＝1.49，则认为原模型【 】U d A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于【 】A 、 0B 、 1C 、 2D 、 414、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，1X 2X i i kX X 21=其中k 为非零常数，则表明模型中存在【 】A 、不完全共线性B 、 完全共线性C 、 序列相关D 、 异方差15、假设回归模型为，其中为随机变量，与高度相关，i i i u X Y ++=βαi X i X i u 则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】A 、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别18、结构式方程中的系数称为【 】A 、 短期影响乘数B 、 长期影响乘数C 、结构式参数D 、 简化式参数19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数D 、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向的j β*j β关系是【 】A 、B 、＝*j j ββ=*j β*jβ∑C 、＝D 、＝j β*jβ∑j β∑**jj ββ二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 、 误差程度检验B 、 异方差检验C 、序列相关检验D 、超一致性检验E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备t t t u x y ++=10ββ最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】A 、B 、 （常数）0)(=t u E 2)(σ=t u VarC 、D 、服从正态分布0),cov(=j i u u t u E 、 x 为非随机变量，且0),cov(=t t u x 3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【】A 、 DW 检验法 B 、 戈德菲尔德——匡特检验 C 、 怀特检验 D 、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、D －W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【】A 、模型包含有随机解释变量B 、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【】A 、不可识别B 、 部分不可识别C 、 恰好识别D 、过度识别E 、 完全识别三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。

清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案（2002 年）（2 小时，开卷，满分100分）1.（共40分，每小题4分）建立中国居民消费函数模型C t o Jt 2G i t t~N（O, 2）t=1978,1979, …,2001其中C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。

⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？⑶ 如果用矩阵方程Y X 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数；⑷ 如果所有古典假设都满足，分别从最小二乘原理和矩方法出发，推导出关于参数估计量的正规方程组；⑸ 如果C t 1与I t存在共线性，证明：当去掉变量C ti以消除共线性时，i的估计结果将发生变化；⑹ 如果模型中C t 1为随机解释变量且与t相关，证明：如果用OLS估计该消费函数模型，其参数估计量是有偏的；⑺ 如果模型中C t 1为随机解释变量且与t相关，选择政府消费G t为C t 1的工具变量（G t满足工具变量的所有条件），写出关于参数估计量的正规方程组；⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关，而需要采用广义差分法估计模型，指出在常用的软件中是如何实现的？⑼在不受到限制的情况下，C t的值域为（0,），写出C t的对数似然函数；⑽ 试分析，以t=1978,1979, …,2001 数据为样本观测值，能否说“样本是从母体中随机抽取的”？那么采用OLS估计模型参数，估计结果是否存在偏误？为什么？答：⑴ 不可以。

因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本，违背了样本与母体的一致性。

⑵ 因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数，是否将它们转换为不变价数据并不重要，不影响数据在样本点之间的可比性。

⑶ Y X 其中⑷ 从最小二乘原理出发，推导关于参数估计量的正规方程组：从矩方法出发，推导关于参数估计量的正规方程组：⑸ 从矩方法出发推导关于参数估计量的正规方程组的第一步可以写成：导出的方程组为：当去掉变量C t 1，构成一个一元模型，其关于参数估计量的正规方程组为由于C t 1与I t存在共线性，上式第2个方程中缺少的C t 1与I t乘积项不为0,所以去掉该项会影响方程组的解，使得i的估计结果将发生变化⑹ 如果模型中C t i为随机解释变量且与t相关，上述方程组中的第3个方程非齐次。

计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。

（4）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。