FTP转移定价方法要点

银行ftp定价规则
银行FTP定价规则是指银行对于FTP服务所制定的定价规则。

FTP 服务是指由银行提供的文件传输协议服务，可以用于客户与银行之间的信息交互和数据传输。

银行FTP定价规则通常会根据以下因素制定：
1. 使用频率：银行会根据客户使用FTP服务的频率来制定不同的定价规则，比如按月、按季度或按年收取费用。

2. 数据量：银行会根据客户传输的数据量来制定不同的定价规则，比如每月传输1GB的数据费用会比每月传输10GB的数据费用低。

3. 安全级别：银行会根据客户对于数据安全的要求来制定不同的定价规则，比如提供更高级别的加密服务需要额外收取费用。

4. 转账金额：银行会根据客户使用FTP服务进行转账的金额来制定不同的定价规则，比如高额转账可能需要额外收取费用。

银行FTP定价规则的制定是为了保证银行提供的FTP服务能够满足客户的需求，同时也能够合理地收取费用。

客户可以根据自己的实际需求来选择不同的定价规则，以获得更为适合自己的服务。

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Widescreen Test Pattern (16:9)Aspect Ratio Test(Should appear circular)4x3Create Date: 2014-04-11Update Date: 2014-04-15Created By: HJQjayson.h @v1.0根据《FTP 资金转移计价方法简介》整理常用资金转移定价方法3资金转移定价方法，即根据产品属性及FTP利率曲线，确定具体业务适用利率的方法；以ORACLE OFSAA套件为例，其提供的资金转移定价方法主要有：☐直接期限法Straight Term☐利率代码差额法Spread from Interest Rate Code☐票面利率加点法Spread from Note Rate☐偿还曲线法Redemption Curve☐移动平均线法Moving Averages☐现金流久期法Cash Flow Duration☐现金流加权期限法Cash Flow Weighted Average Term☐现金流零折扣系数法Cash Flow Zero discount Factors准备资料：某商业银行人民币贷款FTP 利率4☐我们将以人民币贷款业务为例，讨论常用FTP定价方法的应用；☐下表是因之后示例需要而拟的人民币贷款FTP数据，如有雷同，纯属乱搞：生效日期1月3月6月1年2年3年5年01/01/2014 2.1 3.1 4.1 5.1 6.17.19.102/01/2014 2.2 3.2 4.2 5.2 6.27.29.203/01/2014 2.3 3.3 4.3 5.3 6.37.39.303/15/2014 2.4 3.4 4.4 5.4 6.47.49.403/20/2014 2.5 3.5 4.5 5.5 6.57.59.504/01/2014 2.6 3.6 4.6 5.6 6.67.69.604/09/2014 2.7 3.7 4.7 5.7 6.77.79.704/15/2014 2.8 3.8 4.8 5.8 6.87.89.8直接期限（匹配）法Straight Term5☐按照产品的到期期限和重定价期限确定利率期限，根据利率曲线直接确定价格；☐例,一笔人民币贷款的起息日为03/08/2014，到期日为03/08/2015，合同期限为1年，合同期间不进行重定价，客户年利率为6.5%，付息频率为3个月，计息方式为实际/365。

FTP资金转移定价基础知识_的_中信银行内部培训资料FTP基本知识及目前实施情况介绍中信银行长沙分行芙蓉支行1主要内容一What—FTP的基本概念Why—实行FTP定价的功能二三How—FTP定价的方法和功能FTP实施及对业务的影响四2第一部分:What—FTP的基本概念FTP是Funds Transfer Pricing的简称，直译“资金转移定价”，它是商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则、全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部定价方式。

内部资金中心一定规则全额有偿不是银行与客户间，是银行内部之间指虚拟的资金计价中心，不是我们日常看到的实体资金交易部门。

指的是根据资金的期限及利率属性确定的定价方法指对每一笔附息业务或占用资金的业务在其发生的当天根据其期限及利率属性逐笔计价。

FTP 价格，对负债而言，是收益;对资产而言，是成本。

因此，实施FTP 的目的，是要核算清楚负债带来了多少收入，资产占用了多少资金成本 3核算资金成本或收益第一部分:What—FTP的基本概念资金提供者将资金来源以FTP 价格卖给资金中心，获得利差收入。

资金中心从资金中心以FTP 价格获取所需资金，付出资金成本。

资金使用者第一部分: What—FTP的基本概念FTP收入FTP FTP利差—负债实际利率资产实际利率费、税等‖FTPFTP利润5FTP成本第二部分:Why—实行FTP定价的功能问题的提出——日常管理中遇到的问题,如何识别净利差的真正来源 ,如何科学资源配置(费用、资本等) ,如何高效管理利率风险 ,如何简单明了向客户报价6第二部分:Why—实行FTP定价的功能核心功能公平绩效考核分离利率风险优化资源配置引导产品定价衍生功能7第二部分:Why—实行FTP定价的功能 ? 1、公平绩效考评支行、分行的利差收入条线的利差收入费用资本客户经理的利差收入单产品的利差收入工资奖金逐笔业务FTP利差逐笔业务8FTP第二部分:Why—实行FTP定价的功能 ? 2、分离利率风险(1)例子:某家分行有两笔业务:三年期定期存款，按年浮动利率，初始利率3%; 三年期固定利率贷款，利率7%。

常用FTP资金转移定价方法案例在实际的生活和工作中，FTP（File Transfer Protocol）资金转移定价方法是金融领域中极为常见的一种定价模型。

该定价方法主要通过考虑市场需求、成本、竞争和风险等因素，确定资金转移的价格。

以下是几个常见的FTP资金转移定价方法案例。

1.成本加成定价方法成本加成定价方法是一种常见的FTP资金转移定价方法。

它基于法律、合规费用、技术投入、风险和预期利润等成本因素，为资金转移服务定价。

例如，金融机构在通过FTP方式向企业客户提供资金转移服务时，可以根据转移金额、转移频率、系统性风险等多个因素，计算出需要的法律、技术和风险管理成本，并在此基础上添加一定利润加成，得出最终的资金转移定价。

2.市场需求定价方法市场需求定价方法是另一种常用的FTP资金转移定价方法。

该方法主要通过市场调研和竞争分析，了解市场上类似资金转移服务的需求和价格水平，以便为自己的资金转移服务定价。

例如，金融机构可以通过市场调查了解到类似服务的市场需求很高且价格较高，那么它可以在定价时参考市场价格水平，合理定价以满足市场需求。

3.成本效益定价方法成本效益定价方法是一种将成本与效益相对比的FTP资金转移定价方法。

该方法主要通过分析资金转移服务所带来的效益、降低的风险和增加的收益，来合理确定转移价格。

例如，金融机构提供资金转移服务可以带来较大的效益和降低风险，那么它可以在定价时考虑到这些因素，相对提高价格，以保证自身的利益和资金转移效益。

4.竞争定价方法竞争定价方法是一种以竞争对手的价格水平为基础的FTP资金转移定价方法。

该方法主要通过了解竞争对手的资金转移定价水平，来决定自身的定价。

例如，银行提供资金转移服务，要在市场上和其他银行竞争，那么它可以通过调研竞争对手的资金转移定价水平，来决定自己的定价策略，以保持竞争优势。

综上所述，FTP资金转移定价方法在实际应用中可以采用多种策略，如成本加成定价、市场需求定价、成本效益定价和竞争定价等。

常用FTP资金转移定价方法FTP资金转移是指通过互联网上的FTP协议进行资金转移的一种方式。

常用的FTP资金转移定价方法包括固定费用定价和按量计费定价。

下文将从这两个方面进行详细介绍。

一、固定费用定价方法固定费用定价方法是指在FTP资金转移服务中，提供商根据服务等级和资金转移量来设定固定的费用。

这种定价方法适用于每个客户都需转移相对稳定且较大量的资金的场景，可以提供稳定的服务质量并帮助客户预算成本。

常见的固定费用定价方法包括以下几种：1.按流量定价：按照客户在一定时间内转移的数据流量大小来收费，即根据客户实际使用的资源数量来计费。

这种方法适合需要频繁进行大量数据传输的客户，可以根据实际使用量灵活调整费用。

2.按时间定价：根据客户使用FTP资金转移服务的时间长度来计费，按照每小时、每天或每月的固定费率收费。

这种方法适合对转移资金的时间需求较长的客户，可以根据使用时间灵活调整费用。

3.套餐定价：提供不同等级的套餐，按照客户选择的套餐和服务等级来收费。

套餐包括不同的功能和服务，客户可以选择适合自己需求的套餐进行定价，可以根据具体需求选择付费方式。

二、按量计费定价方法按量计费定价方法是指根据客户实际使用的资金转移量来计费的一种方法。

这种定价方法相对灵活，客户只需支付实际使用的资源量，更加符合实际需求。

常见的按量计费定价方法包括以下几种：1.按文件大小计费：根据用户转移的文件大小来计费，例如每GB收费一定费用。

这种定价方法适用于批量转移文件的客户，可以根据实际转移的文件大小来计算费用。

2.按次数计费：根据客户实际转移的次数来计费，例如每次转移收取一定费用。

这种定价方法适用于频繁进行小额资金转移的客户，可以根据实际转移次数来计算费用。

3.按用户数计费：根据客户使用FTP资金转移服务的用户数量来计费，例如每个用户收取一定费用。

这种定价方法适用于需要给多个用户提供资金转移服务的客户，可以根据实际用户数来计算费用。

银行FTP（内部资金转移定价）学习资料人民币FTP是指：我国的商业银行资金营运中心与业务部门按照一定规则、全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或是收益的目的的内部定价。

它对于银行负责就是收益，对于银行资产就是成本，其目的就是核算负责带来的收益，资产带来的成本。

FTP与负责实际利率差就是收入，二与资产实际利率就是成本，所以很大程度，FTP 与市场利率有很大的关系。

人民币FTP市场收益率，就是银行在进行FTP管理过程中，根据市场变化，而获得的收益率。

资金是商业银行最重要的资源，资金管理则是商业银行最重要的业务之一。

目前，我国商业银行普遍采用的内部资金管理模式，随着利率市场化的逐步深入，利率的波动性不断加大，利率风险越来越大，从而影响到商业银行经营的安全性、流动性和收益性。

为加强利率风险管理，我国商业银行亟须改革现行的内部资金管理模式，建立内部资金转移定价（FTP）机制。

一、商业银行内部资金转移定价体系的产生当前大型商业银行越来越成为一系列各不相同的、相对拥有较大自主权的业务单元的组合，但这些业务单元的资产与负债的数量并不相对应。

因而它们或者成为净资金提供者（负债大于资产），或者成为净资金使用者（资产大于负债）。

例如，银行的营业分支机构往往产生较多的存款，但其资产业务却较少；而贷款部门却正好相反，其负债较少但资产较多。

贷款部门为客户提供贷款的资金大部分来自于银行各营业分支机构所吸收的存款。

于是，在评价贷款部门和营业分支机构的经营绩效时，就产生了这样一个问题：贷款所产生的净利差收益到底应归哪个部门？一些银行害怕在划分净利差收益时产生持续的内部冲突，就采用资金提供者和资金使用者都获得全部净利差收益的方法来解决这一问题。

这种双重计算方法，虽然可以避免业务单元之间的冲突，但各业务单元的盈利报告却很难与整个银行的盈利报告统一协调起来。

更严重的是，这种方法使得高层管理人员几乎不可能有效地明辨那些经营存在问题的业务单元。

内部资金转移定价（FTP）管理一、实行依据：全额资金管理，对所有资金来源和资金运用实行“收支两条线”管理，统一配置、分类计价，对流动性风险和利率风险进行统一管理。

FTP管理：FTP是 Funds Transfer Pricing 的简称，直译“资金转移定价”，它是总公司内部资金中心与分子公司按照一定规则、全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部定价方式。

内部-》不是公司与客户之间，是总公司与各分子公司之间资金中心—》指虚拟资金计价中心，不是日常看到的实体资金部门一定规则——》指的是根据资金成本，指定价格。

核算资金成本或收益——》FTP价格，对市场部而言是收益，对业务部门而言是成本。

实施FTP目的，是要核算清楚市场部带来了多少收入，业务部占用了多少资金成本。

二、定价原则、方法、范围1、统一公允原则。

为确保FTP发挥基本功能，相同资金属性和期限的产品应适用统一的FTP价格。

2、指定价格法。

由于我公司均为期限固定收益固定的产品，故采用指定价格法定价。

对同一类业务直接指定一个利率作为FTP价格。

这个价格可以是一段时间不变的，也可以是根据一定规则（调整项）发生变化的。

3、FTP定价范围包括主动管理类产品.二、实行目标1、业务端意识到资金成本2、市场部意识到利润贡献，鼓励吸收更低成本资金，成为利润中心。

3、完善公司治理机制，提高核心竞争力。

4、为评价各分支机构的贡献提供统一的价格标准5、强化公司总部的调控力度，提高系统的政策执行力6、提高公司流动性风险和利率风险管理能力7、提高公司资产负债管理水平三、FTP的收入计算市场部收入=（FTP转移价格-获客成本），再乘以公司年化总收入。

业务部收入=（企业融资成本-FTP转移价格），再乘以公司年化总收入。

注：获客成本=年化收益率四、市场部盈利情况测算（一）计算模型FTP定价时，采用指定价格法。

假设FTP价格为固定值。

暂不考虑其他成本支出因素。

1、市场部拉到一笔资金，以FTP价格“卖给”虚拟资金中心，获得FTP转（二）利润测算：假设公司年收入1000万元。

银行人每天都遇到的一个词：FTP“ （1）FTP定价简介：分离利率风险在利率市场化的过程中，负债成本上升，资产收益下降，利率风险逐步加大，FTP应运而生。

FTP全称为资金转移定价。

简单来说，即资金中心给各个分支机构的负债一个虚拟的收购价，给资产一个虚拟的成本价。

而参与FTP定价范围的资产包括绝大部分资产负债表占用资金的科目。

资产、负债、司库的利润公式分别为：资产FTP收益=资产执行价格-资产FTP价格；司库FTP收益=负债FTP收入-资产FTP支出；负债FTP收益=负债FTP价格-负债执行价格。

FTP核心作用是分离利率风险。

应用FTP的过程中分解了利差，锁定了业务利差收入，由资金中心来承担利率风险并统一管理。

（2）FTP价格的构成：基础价格调整价格FTP价格由基础价格调整价格组成，各期限点组成反映不同期限资金价格的曲线。

银行主要采用以市场收益率为基础的曲线，由于存贷款市场与资金市场相互割裂，也有多线并存的情况。

1、基础收益率曲线是在无风险利率的基础上加上银行的信用风险溢价：短期以SHIBOR为基础，长期以不同信用评级下金融债为基础。

2、调整价格则是各个银行根据自身情况调节的结果，比如重定价调整项引导银行在加息或降息预期下业务调整重定结构。

（3）FTP定价方法：由本金与利率属性确定确定一项业务的FTP价格主要与其本金偿还的方式以及利率形态有关。

1、指定利率法即对某些业务直接指定一个利率作为FTP价格。

2、原始期限匹配法即根据业务的明确期限对应的FTP价格进行定价。

主要是针对固定利率业务。

3、重定价期限匹配法即将FTP收益率曲线上，业务重定价期限所对应利率作为FTP价格。

因此主要是针对浮动利率业务。

4、现金流定价法针对每一份现金流进行分别采用原始期限匹配法进行定价，再对每一份FTP定价进行加权平均。

因此主要是针对本金分期偿付的业务。

原标题：林加力/解巍巍/王弓团队【行业专题】读懂银行系列之一：解读内部资金转移定价来源：民小银（ID：reform_finance）民生证券银行研究授权转载一、FTP定价简介：分离利率风险FTP逐步实践的背景是利率市场化。

银行业通行的ftp定价原则说到FTP定价原则，很多朋友可能一头雾水，觉得这是不是啥高大上的金融术语，其实说白了，就是银行内部如何给各个业务部门“定价”的一个原则。

这其中有不少门道，可能让人一听就云里雾里，想要弄懂它，你得先搞明白一个问题：银行赚钱可不止是靠客户存款和贷款这两个“老本行”，它们背后还有一套自己摸索出来的“定价秘籍”。

所以，今天我们就来聊聊这个FTP定价原则，不那么枯燥，听着就能明白。

一、FTP定价的基本概念：那一层看不见的“定价膜”嗯，说到FTP，其实就是“资金转移定价”，英文叫做FundsTransferPricing。

简单来说，就是银行各个部门之间，如何通过一个“定价”的方式，把银行的资金成本给“分摊”到每个业务单元。

咋一听，好像很复杂，但其实很简单。

银行从客户那里吸收了存款，拿到的资金并不是白给的，它得“付费”给这些存款——就像租金一样。

所以，银行得给每个部门一个“市场价”，这个市场价就是FTP。

就好比在银行里有个“内部市场”，大家互相交换资金，交换的价格由FTP定下来。

这个定价原则，保证了每个部门都有动力去追求盈利，同时也不至于“让别人吃亏”。

二、FTP定价的原则：拿捏住平衡，才是真正的高手你以为这就是FTP的全部内容了？那可不！FTP定价有很多小秘密，它可不是随便定个价格就能完事的。

得考虑到“资金的时效性”。

你看看，银行的资金需求可是非常有时间限制的，这就像你去买个冰淇淋，不是任何时候都能吃到。

资金也是一样，有时需要短期的，有时需要长期的。

所以，定价的时候，得考虑到资金的来源和使用时间，这样才能找到一个合适的“市场价”。

举个例子，假如你是个大老板，今天你有100万闲钱放在银行，这100万是短期的，存个几个月就取出来，那银行给你的“存款利率”可能就不会太高；而如果你是个投资公司，打算把钱放几年，银行就得给你一个稍微高点的利率，这样才能维持“市场竞争力”。

而这种“时效性”，就是FTP定价的一个大头。