下载文档原格式
附件1：拟托管、外包产品要素表产品名称产品预期规模管理人信息名称住所办公地址法定代表人/负责人联系人联系电话传真邮政编码数据接收邮箱总协调人姓名：座机：手机：邮箱：联系人姓名：座机：手机：邮箱：划款指令审批人姓名：座机：手机：邮箱：托管人信息名称中信建投证券股份有限公司住所北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址北京市东城区朝阳门内大街188号法定代表人/负责人王常青联系人联系电话传真外包业务外包服务商名称中信建投证券股份有限公司外包服务内容☑募集资金监管服务☑份额登记服务☑估值核算服务□其他服务产品投资信息产品类型□私募基金：□私募证券投资基金□私募股权基金□基金(子)公司客户资产管理计划：□单一□一对多□证券公司集合资产管理计划□期货公司资产管理计划□公募基金□其他：产品分级情况【如有】□普通产品□优先+劣后结构化□优先+夹层+劣后结构化投资策略本基金奉行价值投资理念，追求基金净值的长期平稳增值，采用自上而下的投资策略。
自上而下：首先研究国际和国内的政治、经济形势，国内的市场态势；其次，分析产业经济特征，行业发展特点，选择有潜力的优势行业；再次，从选择出的优势行业中，选择公司基本面好，毛利率高，产品有竞争优势的、价格低估或者具备超预期增长潜力的企业股票，力争为投资人带来长期的财富增值。
本基金还将根据市场变化，参与上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的各种证券和其他金融产品交易，力争实现基金资产增值。
投资目标在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围本基金的投资范围为在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票或拟在新三板挂牌的企业股权、国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、股票定向增发及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金（包括上市型开放式基金(LOF）、交易型开放式指数基金(ETF）、封闭式基金、开放式基金等）、债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券、期货（股指期货、商品期货、国债期货等）、期权、信托计划、商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司发行的特定多客户资产管理计划、基金子公司（特定多客户）专项资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其它证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
三种证券投资组合例题
以下是三种常见的证券投资组合例题：
1. 平衡型投资组合：该投资组合旨在平衡风险和回报。
它通常包含股票、债券和现金等不同类型的证券。
例如，一个平衡型投资组合可能包括60％的股票、30％的债券和10％的现金。
这种投资组合适合那些希望获得适度回报同时保持一定程度风险抵御能力的投资者。
2. 成长型投资组合：这种投资组合旨在追求高成长性的投资回报。
它主要包含高增长潜力的股票和少量的其他类型证券。
例如，一个成长型投资组合可能包括80％的股票和20％的债券或现金。
这种投资组合适合那些有较高风险承受能力并希望追求更高回报的投资者。
3. 价值型投资组合：这种投资组合旨在寻找被低估的证券，以获取相对较低的购买价格和长期增值潜力。
它主要包含被低估的股票、债券和其他投资工具。
例如，一个价值型投资组合可能包括60％的股票、30％的债券和10％的其他低估证券。
这种投资组合适合那些寻求长期增值并有较高风险承受能力的投资者。
以上是三种常见的证券投资组合例题，每种投资组合都有其特定的目标和风险收益特征。
投资者应根据自己的投资目标、风险承受能力和时间 horizon 来选择适合自己的投资组合。
财务结算中心
证券投资明细表
总裁助理：财务总监：财务经理：复核：制表：
《财务结算中心证券投资明细表》（CORP-FD-ZB20）
填表说明及要求
1.本表在每日统计证券投资明细时使用。
2.年月日：填写本表所反映内容的时间。
3.资金：指证券投资帐户的资金余额。
4.证券名称：填写各帐户所购证券的名称。
5.证券数量：填写各帐户上证券的数量。
6.证券单价：分别期初，本期，期末填写各帐户上所购证券的单价。
7.证券金额：分别期初，本期，期末填写证券的市值。
8.手续费：填写各帐户当日发生证券变动的手续费金额。
9.印花税：填写各帐户当日发生证券变动的印花税金额。
10.其他费用：填写各帐户当日发生证券变动的其他费用。
11.投资收益：分别填写各帐户的当日，期末投资收益。
12.市值盈亏：填写各帐户期末证券市值的盈亏数。
13.合计：填写各帐户资金余额与证券市值的合计数。
14.小计：填写各帐户的资金，证券，投资收益，市值盈亏，手续费，印花税，其它费用
的小计数。
15.总计：填写各帐户资金，证券，投资收益，市值盈亏，手续费，印花税，其它费用的
总计数。
16.各责任人员签名。
股票资金仓位管理表格股票资金仓位管理是股票投资者必须要掌握的一项技能，它与风险管理密切相关。
股票市场的风险较高，因此，投资者需要合理规划资金仓位管理。
仓位管理是指在投资过程中的认真考虑，合理规划投资资金的比例，有效地控制风险，以期获得较稳定的投资收益。
在进行仓位管理时，股票投资者应该制定合适的计划，建立相应的表格，用于记录自己的仓位变化和风险控制情况。
以下是常见的股票资金仓位管理表格相关参考内容。
1.资金仓位管理表格的基本信息建立资金仓位管理表格需要完整并详细地填写表格的相关基本信息，如表格名称、表格日期、投资者名称、账号、交易所、券商等。
2.账户基本信息股票投资者需要填写自己账户的相关信息，如账户开户日期、账户总资产、账户的目标收益、账户交易费用等。
3.投资组合明细表建立投资组合明细表需要将投资品种、品种名称、期初数量、期初价格、当前价格、市值、账户占比等进行详细列举。
在表格中，股票投资者可用不同的颜色标出不同的品种，如红色标示高风险品种，黄色标示中等风险品种，绿色标示低风险品种等等。
4.风险评估表格风险评估表格用于股票投资者量化自己的风险承受能力，以此来制定合理的仓位计划和风险控制措施。
股票投资者可通过问卷调查、历史交易数据、投资经验等多种方式，量化自己的风险承受能力，评估自己的投资风险管理能力。
5.止损表格止损是风险控制的一种方式，通过止损操作来防止亏损过大。
止损表格中记录了股票投资者设定的止损价格、止损比例，以及止损时的操作方式和时间。
股票投资者应该根据自己的风险承受能力，合理设置止损价格和比例，并将其记录在止损表格中，在交易过程中严格遵守止损原则。
6.资金投资计划表资金投资计划表用于记录股票投资者的投资计划，包括目标收益、投资周期、资产配置比例、止盈和止损点等。
投资计划应根据股票投资者的风险承受能力、经验和目标收益来制定，且要不断调整和完善，以适应市场变化。
7.交易记录表交易记录表用于记录股票投资者的交易记录，包括交易时间、品种、交易数量、交易价格、交易费用等信息。
VNpy CTA投资组合策略模板介绍1. 什么是VNpy CTA投资组合策略模板？VNpy CTA投资组合策略模板是一种基于VNpy框架的程序化交易策略模板，专门针对期货市场中的CTA（商品交易顾问）策略进行设计和优化。
该模板集成了多种常见的CTA交易指标和策略逻辑，旨在帮助交易员快速搭建和运行期货交易策略，并进行实时监控和优化。
2. VNpy CTA投资组合策略模板的特点2.1 灵活的参数设置：VNpy CTA投资组合策略模板内置了多个参数，用户可以根据自身的交易偏好和市场条件灵活调整，以实现不同的交易策略逻辑和风险控制。
2.2 多种技术指标支持：该模板支持包括均线、动量指标、波动率等多种技术指标，用户可以根据自身需求选择合适的指标进行交易信号生成和风险控制。
2.3 实时交易监控：用户可以通过VNpy CTA投资组合策略模板实时监控交易执行情况、风险暴露和交易绩效，及时调整和优化交易策略。
3. 如何使用VNpy CTA投资组合策略模板？3.1 安装VNpy框架：用户需要在自己的电脑上安装VNpy框架，并进行相关的配置和连接期货交易账户。
3.2 下载并导入CTA策略模板：用户可以在VNpy冠方全球信息站或相关社区论坛上找到并下载CTA策略模板的代码文件，然后导入到VNpy框架中。
3.3 参数设置和优化：用户可以根据自己的需求和经验，对策略模板中的参数进行设置和优化，以实现符合自身交易目标的策略逻辑。
3.4 运行和监控交易：在参数设置和优化完成之后，用户可以通过VNpy框架启动策略实例，并进行实时监控交易执行情况和绩效表现。
4. VNpy CTA投资组合策略模板的适用范围VNpy CTA投资组合策略模板适用于期货市场中的多种品种和交易周期，可以根据用户需求进行灵活定制和优化，同时也可以通过技术指标的组合和参数调整来适应不同的市场环境和交易策略。
总结VNpy CTA投资组合策略模板是一款便捷、灵活且功能强大的程序化交易策略模板，为期货交易员提供了快速搭建和优化CTA策略的工具和评台。
第5章投资组合引导案例巴菲特和国内专家的投资组合比较根据巴菲特2009年给股东的信，巴菲特投资组合中的十大重仓股票是：股票名称持股数量（万股）市值（百万美元）可口可乐富国银行美国运通宝洁公司卡夫食品公司韩国浦项制铁集团沃尔玛比亚迪股份有限公司法国赛偌非-安万特集团强生集团20000.0033423.5615161.078312.8413027.25394.753903.7122500.002510.893771.1311400902161435040354120922087198619791926中国投资市场目前最有影响力的基金经理是王亚伟，其管理的基金——股票名称持股数量（万股）市值（万元）案例思考仔细对比上述两个投资组合，找出其中的最大差异，并以本章有关理论为基础，解释这种差异，对两个投资组合的优劣进行评价。
投资组合(portfolio)是指将资金配置在一种以上的证券上，获取在风险可控下最大化回报的投资方式。
本章将从理论上分析，投资组合降低风险、提高收益的机制，如何构建最优化的投资组合等问题。
5.1 两种证券组合的收益和风险两种证券构成的投资组合，是最简单的投资组合形式，是分析三种以上证券组合的基础。
假设有两种证券A S 、B S ，投资者将资金按照A X 、B X 的比例构建证券组合，则该证券组合的收益率可以表示为：P A A B B R X R X R =+上式中A X +B X =1，且A X 、B X 可以是正数也可以是负数，负数表示卖空该股票，实际上就是借钱买另外一只股票。
5.1.1 两种证券组合的预期收益率根据概率论有关知识，两种证券组合的预期收益率可以用下面的公式表示：()()()P A A B B E R X E R X E R =+公示表明，两种证券组合的预期收益率是两种证券预期收益率的加权平均，权数是投资在该证券上的资金比例。
很容易证明，在没有卖空的情况下，证券组合的期望收益率总是依据投资于两种证券的资金比例在两种证券期望收益率之间变动，即既不会超过其中期望收益率的大者，也不会小于其中期望收益率的小者。
