去年同月现金支出累计发生额 最早年份同月现金支出累计发生额
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前期平均支出水平= 前30天现金支出累计发生额 30
即期库存现金支出水平=前期平均现金支出水平 保障系数 历史同期发展速度
标准差= 每天现金支出额-平均现金支出额2 / 30
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习题
• 1 某行游资负债,易提资金,稳定负债各 8000万元,其流动性准备分别为 95%,30%,15% 法定存款准备金率为10% 计算该行的负债流动性需要量。
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例 表5-4
• 栏⑴根据上年基数（存16亿，贷14 亿）及增长速度（存6%，贷12%）
计算而得：如 1600×（1+6%/12）
=1608
• 栏⑵过去5年月存（贷）款平均数与 12月的平均数之比
• 栏⑶=基期12月数额×（季节性指数 -1） 如 1600×（99%-1）=-16
• 栏⑷上年估算值与同期实际差额
•
39、读书人不一定有知识，真正的常 识是懂 得知识 ，会思 想，能 工作。 ——徐 特立
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㈡资金头寸的调剂（度）
1 头寸调度的意义
⑴头寸调度是银行扩大业务、增加实力的 基本手段
⑵头寸调度是维护和提高银行信誉的保证 ⑶头寸调度是避免和减少银行经营风险的
主要手段 ⑷头寸调度是提高经营效益的重要途径
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2、头寸调剂的方法及渠道
1）近期：
⑴保持适度的支付准备金 ⑵选择多种渠道多种方式调入资金
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二 、现金头寸的匡算及调剂（度）
—我国的流动性管理 ㈠现金头寸的匡算 当天可动用的现金头寸=前一天在央行的
备付金存款±预计当天的存款额＋预计 当天收回的贷款本息±预计当天联行汇 差当天必须存在央行的备付金－当天到 期的借款本息
