数据越大，说明银行拥有即时处理现金需要的 较强头寸。
（2）核心存款比例
存款按其稳定性分为核心存款（core deposit） 和非核心存款(no core deposit) 也叫易变存 款。
一般，地区性的中小银行该比率较高，大银行 该比率较低，但并不说明其流动性风险比小银 行高；对同类银行，该比例越高说明流动性越 强。
2、可用头寸
可用头寸=现金资产—法定准备金 =可贷头寸+支付准备金（备付金）
备付金：应付客户提存和满足债权债务清偿需 要的头寸（各项资金清算）；央行为保障商行 的支付能力，都规定备付金比率。
可贷头寸：商行可用来发放贷款和新的投资的 资金（盈利资产的基础）；
二、流动性需求的预测
现金管理核心任务保障经营过程中的适度流 动性： 一方面，保证现金资产满足需要， 一方面，追求利润最大化；
(二)经济环境的变化 1、中国资本市场的迅速发展对商业银行流动性风险控制的影响。从
上世纪九十年代开始，中国资本市场得到了迅速发展，而在这其中，无 论是从市场规模还是对国民经济的影响力来看，股票市场都居于领先地 位。因此我们主要分析股票市场的发展对商业银行流动性的影响。首先， 从总体上看，我国股市的发展还很不成熟，经常大起大落，当熊市转为 牛市时，大量的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券 账户，使短期内银行的流动性需求激增，在流动性供给不能相应增加的 情况下，便产生了流动性风险。而在牛市转熊市时，银行短期存款大量 增加，不仅增加了银行的经营成本，而且这种存款很不稳定，易带来流 动性风险隐患。其次，众所周知，我国的新股发行一向一本万利，因此 常常获得超额认购。许多企业和机构出于追逐利润的目的，在新股发行 时将大量资金在企业存款账户和证券公司间来回转账，随着股市的大起 大落，来回转账既造成了银行资金来源的不确定性，又扩大了流动性负 债的波动性，使银行流动性风险增加。第三，股票市场的发展改变了很 多企业的融资方式，那些经营良好、效益突出的企业为了降低筹资成本， 纷纷改制上市，从证券市场吸收资金获得发展,而这些企业很多是银行 的优质客户和贷款对象，当这些企业改变融资方式，资金需求从长期性 贷款需求转向短期性的周转性贷款之后，从总体上说，银行的贷款质量 下降，流动性风险增加。
